一、單選題

1商業(yè)銀行的核心競爭力是：D

A吸存放貸

B支付中介

C貨幣創(chuàng)造

D風(fēng)險(xiǎn)管理

2風(fēng)險(xiǎn)是指：C

A損失的大小

R損失的分布

C未來結(jié)果的不確定性

D收益的分布

3風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律。B

A.

高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益

B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益

C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益

D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益

4風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是：A

A投資組合理論

B期權(quán)定價(jià)理論

C利率平價(jià)理論

D無風(fēng)險(xiǎn)套利理論

5與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（）.B

A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基

于（B）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A風(fēng)險(xiǎn)對沖

B風(fēng)險(xiǎn)分散

C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

7商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個(gè)方面。C

A.資本金管理和負(fù)債管理

B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

C,風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核

D.流動性管理和績效考核

8如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為：D

A0.1

B0.2

C0.3

D0.4

9風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：C

A風(fēng)險(xiǎn)管理知識

B風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C風(fēng)險(xiǎn)管理理念

D風(fēng)險(xiǎn)管理技能

10風(fēng)險(xiǎn)識別方法中常用的情景分析法是指：C

A將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐?列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

B通過圖解來識別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)

險(xiǎn)損失

C通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)的范

圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案

D風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表,損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析

從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)

11風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：B

A風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

B風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

C風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

D風(fēng)險(xiǎn)管理流程越發(fā)雜，則會有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

12以下哪一個(gè)模型是針對市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型？C

ACreditMetrics

BKMV模型

CVaR模型

D高級計(jì)量法

13CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示？A

A信用等級

B資產(chǎn)規(guī)模

C盈利水平

D還款意愿

14壓力測試是為了衡量：B

A正常風(fēng)險(xiǎn)

B小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)

C風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D以上都不是

15外部評級主要依靠：A

A專家定性分析

B定量分析

C定性分析和定量分析結(jié)合

D以上都不對

16預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：A

A預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口

B預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

C預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額

D預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

17中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面？D

A不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

B新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

C新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

D以上都是

18信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指：A

A商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資

本金

B商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

C商業(yè)銀行在一定的置信水平下.為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)

該持有的資木金

D以上都不對

19貸款組合的信用風(fēng)隆包括：C

A系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D以上的都不對

20已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%,違約回收率平均

為20%,那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損欠是：B

A15億

B12億

C20億

D30億

21以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：D

A相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

B相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)美系

C相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)

D以上都正確

22信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是：C

A客戶評級

B債項(xiàng)評級

C既有客戶評級，又有債項(xiàng)評級

D以上都不對

23情景分析用于：B

A測試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動對組合價(jià)值的影響

B一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對組合價(jià)值的影響

C著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響

DA和C

24資產(chǎn)證券化的作用在于：D

A提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性

C是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

D以上都正確

25在貸款定價(jià)中，RAROC是艱據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的？C

ARAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

BRAROC=（貸款年收入一預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

CRAROC=（貸款年收入一各項(xiàng)費(fèi)用一預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

D以上都不對

26以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：D

A5cs系統(tǒng)

B5Ps系統(tǒng)

CCAMELS系統(tǒng)

D以上都是

27貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來：A

A抵銷貸款預(yù)期損失

B抵銷貸款非預(yù)期損失

C抵俏貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失

D以上都不對

該條件是第28-29題的條件

已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應(yīng)的非預(yù)期損

失分別為2億，4億,5億，3億，1億,如果各類貸款對應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02,0.03,0.05,0.1,

0.1,如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億

28報(bào)據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：A

A4億

B8億

C10億

D6億

29根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商'也銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：B

A2億

B3億

C5億

D10億

30如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商

業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蠱率是：C

A0.25

B0.14

C0.22

D0.3

31如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%,那么該貸款組

合中有10筆貸款違約的概率是：C

A0.01

B0.012

C0.018

D0.03

32以下屬尸客戶評級的專家判斷法的是：D

A5cs系統(tǒng)

B5Ps系統(tǒng)

CCAMELS系統(tǒng)

D以上都是

33絕對信用價(jià)差是指：B

A不同債券或貸款的收益率之間的差額

B債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額

C固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D以上都不對

34在貸款定價(jià)中，RAROC是限據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的？C

A皿1^乂：=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

BRAROC=（貸款年收入一預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

CRAROC=（貸款年收入一各項(xiàng)期用一預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

D以上都不對

35我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種：C

A定性分析法

B定量分析法

C定性和定量相結(jié)合的分析法

D以上都不對

36如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑

類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：C

A3%

B10%

C20%

D50%

37金融資產(chǎn)的市場價(jià)值是指：B

A金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值

B在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謊慎、非強(qiáng)迫的情況卜通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)

值

C交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值

D對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前巾場行情中?估獲得的市場價(jià)值

38久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對什么因素的敏感性指標(biāo)？A

A利率

B匯率

C股票指數(shù)

D商品價(jià)格指數(shù)

39市場風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是：C

A收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

40以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是：C

A活期存款業(yè)務(wù)

B房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

C附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款

D結(jié)算業(yè)務(wù)

該條件為41—43題的條件

如果A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示

固定利率融資成本浮動利率融資成本

A企業(yè)10%LIBOR+2%

B企業(yè)8%LIBOR+1%

41如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互

換，則各自應(yīng)該如何融資C

AA企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資

BA企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

CA企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資.R企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

DA企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資

42雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本？A

A1%

B2%

C4%

D5%

43如果互換雙方對獲得的融資成本的節(jié)約進(jìn)行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A

AA企業(yè)的融資成本為9.5%,B企業(yè)的融資成本為UBOR+0.5%

BA企業(yè)的融資成本為9.5%,B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%

CA企業(yè)的融資成本為10%,B企業(yè)的融資成本為UBOR+0.5%

DA企業(yè)的融資成本為10%,B企業(yè)的融資成本為LIBOR+1%

44貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是：C

A貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金

B貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金

C貨幣互換需要在期初和期末交換本金

D以上都不對

45以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是：D

A期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)任價(jià)值組成

B在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

C對于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

D對于?個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零

46根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計(jì)準(zhǔn)則第39號譏按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以卜哪一

類資產(chǎn)有較多的重合？A

A以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動計(jì)入損益的金融資產(chǎn)

B持有待售的投資

C持有到期的投資

D貸款和應(yīng)收款

47如果某商業(yè)銀行持有I000萬美元資產(chǎn).700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭

300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：C

A700萬美元

B500萬美元

C1000萬美元

D300萬美元

48以下關(guān)于久期的論述正確的是：A

A久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C久期缺口絕對值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系

D久期缺口大小對利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

49以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：D

A頭寸故意計(jì)價(jià)錯誤

B多戶頭支票欺詐

C交易品種未經(jīng)授權(quán)

D銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件

50我國商業(yè)銀行攆作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是：B

A信息系統(tǒng)升級換代

B合規(guī)問題

C員工的知識/技能培養(yǎng)

D公司治理結(jié)構(gòu)的完善

51我國銀行業(yè)第?個(gè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的指引法規(guī)是：B

A《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

B《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》

C《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D《巴塞爾新資本協(xié)議》

52商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是：A

A建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B建立完善內(nèi)部控制體制

C加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D以上都不是

53對于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其視為：B

A操作風(fēng)險(xiǎn)損失

B信用風(fēng)險(xiǎn)損失

C巾場風(fēng)險(xiǎn)損失

D以上都不對

54從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為：B

A40%

B30%

C20%

D10%

55商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易/定價(jià)錯誤屬于：B

A市場風(fēng)隆

B操作風(fēng)險(xiǎn)

C流動性風(fēng)險(xiǎn)

D聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

56健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容？D

A強(qiáng)化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

B完善激勵約束機(jī)制

C提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

D以上都是

57以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是：C

A商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注巾?場風(fēng)險(xiǎn)管理

B商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場風(fēng)險(xiǎn)更卻充分重視

C商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視

D以上都不對

58關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是：B

A商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包

B通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給「外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何

直接或間接的責(zé)任

C雖然業(yè)務(wù)可以外包.但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果.商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任

D過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患

59關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了兒類產(chǎn)品線？D

A5類

B6類

C7類

D8類

60商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來：D

A市場風(fēng)險(xiǎn)

B流動性風(fēng)險(xiǎn)

C信用風(fēng)險(xiǎn)

D操作風(fēng)險(xiǎn)

61商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指：A

A商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售

B商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金

C商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少

D商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負(fù)債的值的大小

62如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限

結(jié)構(gòu)？D

A將短期借款與長期貸款匹配

B將長期借款與長期貸款匹配

C將短期借款與短期貸款匹配

D資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡

63已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億,，核心貸款期初余額25億，期末余額35

億，，流動性資產(chǎn)期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需求為：B

A30億

B60億

C40億

D50億

該條件為為64-66題的條件

如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利

率從8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變動：

64商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為：A

A資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元

B資產(chǎn)價(jià)值增加27.8億元

C資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元

D資產(chǎn)價(jià)值增加14.8億元

65商業(yè)銀行負(fù)債價(jià)值的變化為：C

A負(fù)債價(jià)值減少27.8億元

B負(fù)債價(jià)值增加27.8億元

C負(fù)債價(jià)值減少14.8億元

D負(fù)債價(jià)值增加14.8億元

66商業(yè)銀行總價(jià)值變化為：B

A增力||12億元

B減少13億元

C增加42.6億元

D減少42.6億元

67已知某商業(yè)銀行的負(fù)債流動性需求為25億，貸款流動性需求為20億，那么該商業(yè)銀行總的流動性需

求為：

A55億

B30億

C45億

D50億

68商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：A

A資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)

B負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)

C流動性過剩

D以上都不對

69戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種：A

A長期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)

B短期的風(fēng)險(xiǎn)

C顯性的風(fēng)險(xiǎn)

D以上都不對

70由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，

這種情況卜.商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于：C

A聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B市場風(fēng)險(xiǎn)

C戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D國家風(fēng)險(xiǎn)

71可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括：C

A流動性惡化

B出現(xiàn)重大操作失誤

C國家監(jiān)管政策變化

D由于市場利率波動導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化

72國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括：D

A改善公司治理結(jié)構(gòu)

B預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

C確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識別和排序

D利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

73銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代相風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過渡的標(biāo)志是：C

A《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

B《巴塞爾新資本協(xié)議》

C《巴塞爾資本協(xié)議》

D以上都不是

74CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為：A

A企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)

B企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)

C企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)

D企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)

75一?般說來，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括：D

A內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C財(cái)務(wù)報(bào)表其實(shí)性差

D資金鏈脆弱

76我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是：C

A《巴塞爾資本協(xié)議》

B《巴塞爾新資本協(xié)議》

C《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

D《有效銀行監(jiān)管核心原則》

77以下哪一項(xiàng)不屬于CAMEL評級體系中的指標(biāo)：D

A資本充足性

B資產(chǎn)質(zhì)量

C管理水平

D競爭力水平

78銀監(jiān)會公介的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括：D

A風(fēng)險(xiǎn)水平

B風(fēng)險(xiǎn)遷徙

C風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

D風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

79《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于：A

A4%

B8%

C10%

D12%

80已知某商業(yè)銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為80億，

并且市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為20億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公

式，該商業(yè)銀行的資本充足率為：B

A25%

B6%

C2%

二多選題

1商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是：ABC

A盈利性

B安全性

C流動性

D擴(kuò)張性

E競爭性

2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括：ABCDE

A信用風(fēng)險(xiǎn)B市場風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D流動性風(fēng)險(xiǎn)E國家風(fēng)險(xiǎn)

3衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有：ABCD

A方差B久期C凸度D在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)E期望收益

4對于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)源行可以采取的管理辦法是：CDE

A風(fēng)險(xiǎn)分散B風(fēng)險(xiǎn)對沖C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

5商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識別方法包括：ABCDE

A專家調(diào)查列舉法

B資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C情景分析法

D分解分析法

E失誤樹分析法

6商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：ABCD

A風(fēng)險(xiǎn)識別

B風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

D風(fēng)險(xiǎn)控制

E風(fēng)險(xiǎn)對沖

7個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：ABCD

A經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

B假按揭風(fēng)險(xiǎn)

C由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致蛤額押值不足

D借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)

E國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施

8KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括：ABC

A貸款承諾的利息

B與貸款相同期限的零息國債的收益率

C貸款的違約回收率

D貸款期限

E借款企業(yè)的市場價(jià)值

9我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？ABCDE

A正常B關(guān)注C次級D可疑E損失

10目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括：ABC

ACreditMetrics模型

BCreditPortfolioView模型

CCreditRisk+模型

DKMV模型

EZETA模型

11中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)？ABCDE

A不良資產(chǎn)/貸款率

B預(yù)期損失率

C貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徒

D不良貸款撥備覆蓋率

E貸款損失準(zhǔn)備充足率

12根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征：ABCDE

A全面性

B相關(guān)性

C及時(shí)性

D可靠性

E可比性

13商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一?般由哪些因素決定？ABCD

A資金成本

B經(jīng)營成本

C風(fēng)險(xiǎn)成本

D資本成本

E通貨膨脹調(diào)整成本

14商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則？ABC

A審貸分離原則

B統(tǒng)一考慮原則

C展期重審原則

D貢任到人原則

E追蹤審核原則

15信用衍生產(chǎn)品包括：ABCD

A總收益互換

B信用違約互換

C信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

D信用聯(lián)動票據(jù)

E股票期權(quán)

16計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量？ABC

A違約概率

B違約損失率

C違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D期限

E行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

17對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5CS指標(biāo)包括哪些方面？ABCDE

A品德

B資本

C還款能力

D抵押

E經(jīng)營環(huán)境

18信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括：BCD

ACreditMonitor

BCreditMetrics

CCreditPortfolioView

DCreditRisk+

EVaR

19根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是：B

CD

A銀行間的短期利率水平

B第0期到第1期的即期利率

C第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率

DR年期的即期利率

E市場在3期內(nèi)的平均利率水平

20期權(quán)的價(jià)值由哪兒部分組成？AB

A時(shí)間價(jià)值

B內(nèi)在價(jià)位

C執(zhí)行價(jià)格

D標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格

E無風(fēng)險(xiǎn)利率

21公允價(jià)值的計(jì)量方式有哪匚種？ABCD

A直接使用可獲得的市場價(jià)格

B使用公認(rèn)的模型估算市場價(jià)格

C根據(jù)實(shí)際支付的價(jià)格，只要不能證明該價(jià)格不具有代表性

D使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

E根據(jù)資產(chǎn)獲得時(shí)的歷史成本

22以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是：ACE

A當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場利率卜.降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債

價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場價(jià)值上漲

B當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債

價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的巾場價(jià)值上漲

C當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債

價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場價(jià)值上漲

D當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)

值的卜降幅度，銀行凈值的市場價(jià)值上漲

E當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響

23收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示：AC

A資產(chǎn)的到期期限

B資產(chǎn)的不同市場價(jià)值

C資產(chǎn)的到期收益率

D資產(chǎn)的現(xiàn)值

E資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

24市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDE

A忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

B缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費(fèi)用的影響

D缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

E缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

25操作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括：ABCD

A人員因素

B內(nèi)部流程

C系統(tǒng)缺陷

D外部因素

E其他因素

26核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為：BCD

A核心員工的知識/技能缺乏

B缺乏足夠后援/替代人員

C相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

D缺乏崗位輪換機(jī)制

E核心員工的欺詐行為

27操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面？ABCD

A數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B違反系統(tǒng)安全規(guī)定

C系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

E系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高

28基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及哪幾個(gè)變量？ABC

A前三年中各年為止的總收入

B前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)

C巴塞爾委員會專門設(shè)定的乘數(shù)因子

D前三年的總收入

E所計(jì)量的總的年數(shù)

29根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件？ABC

A董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

B銀行應(yīng)當(dāng)訓(xùn)行完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

C銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法

D必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)

E必須設(shè)立有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，受董事會直接領(lǐng)導(dǎo)

30商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評估與控制，需要具備哪些基本條件？ABCD

A完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B健全的內(nèi)部控制體系

C普及合規(guī)管理文化

D集中式的、可利活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

E強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力

31以下論述正確的是：AD

A對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感

B對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感

C對商業(yè)銀行而言，公司/機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感

D對商業(yè)銀行而言，公司/機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平很敏感

E零售存款客戶和公司/機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感

32商業(yè)銀行經(jīng)營中的三性原則是：ABC

A盈利性

B流動性

C安全性

D擴(kuò)張性

E競爭性

33衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到？BC

A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B核心存款比例

C貸款總額與總資產(chǎn)比率

D流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

E大額負(fù)債依賴度

34流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括：ABCD

A盈利水平

B產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平

C資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

D資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量

E高官層人事更替

35以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容？ABCDE

A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

B有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策

C深入理解不同利益持有者對自身的期望值

D有明確記載的危機(jī)處理/決策流程

E建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

36國內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是：ABCD

A推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

B改善公司治理

C預(yù)先做好危機(jī)防范準(zhǔn)備

D確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)板正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

E加強(qiáng)對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的量化分析

37銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為：ABCDE

A公共性質(zhì)論

B利益沖突論

C債券保護(hù)論

D銀行風(fēng)險(xiǎn)論

E適度競爭論

38銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價(jià)應(yīng)遵循哪些原則:ABCDE

A準(zhǔn)確性原則

B可比性原則

C及時(shí)性原則

D持續(xù)性原則

E保密性原則

39我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括：ABCDE

A不良資產(chǎn)率

B不良貸款率

C貸款損失準(zhǔn)備率

D單一客戶授信集中度

E預(yù)期損失率

40我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括：ABCD

A《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

B《中國人民銀行法》

C《商業(yè)銀行法》

D《行政許可法》

E《巴塞爾新資本協(xié)議》

三、判斷題

1風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小F

2市場風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。T

3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)莊制在可承受范圍的基礎(chǔ)匕盡量爭取收

益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性T

4違約概率和違約頻率都是用來衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的，都是對信用風(fēng)險(xiǎn)的事后檢臉的結(jié)果，一股說來兩者應(yīng)該

相等。F

5客戶評級9債項(xiàng)評級是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)嘖務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會有不同的債項(xiàng)評

級，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會對應(yīng)不同的信用評級。F

6壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分圻者乖分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對組合或業(yè)務(wù)單

元的影響，情段分析則是評估所有風(fēng)險(xiǎn)閃素變化的整體效應(yīng)。T

7貸款定價(jià)所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的

股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。F

8KPMG風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)

險(xiǎn)或是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參。者對其接受態(tài)度就是一致的。T

9貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本和貸歆成本，分別是用來抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。T

10市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，

互相影響的。T

口公允價(jià)值:是指在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、止強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得

的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值F

12在投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線性組合可能會位于該有效前沿的西北方F

13商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的范時(shí)0F

14通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律

的責(zé)任。F

15操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。

F

16對于商業(yè)銀行來說，為r實(shí)現(xiàn)盈利性、流動性和安全性的目標(biāo)，應(yīng)該保持較強(qiáng)的流動性，流動性越強(qiáng)越

好。F

17信用風(fēng)險(xiǎn)通常會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常會影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動性T

18商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越少。F

19《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是巴塞爾委員會在總結(jié)國際銀行監(jiān)管實(shí)踐叮經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，歸納提出的銀

行監(jiān)管的最佳做法，是有效銀行監(jiān)管的最高要求及規(guī)范做法。F

20隨著外部審計(jì)的不斷完善和壯大，將會逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)的功能。F

模擬試題一

1.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括.

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式D?內(nèi)部管理模式

2.下列理論中，屬于負(fù)債管理模式的是

A.真實(shí)票據(jù)論B.轉(zhuǎn)換能力理論

C.存款理論D.預(yù)期收入理論

3.FN理論中，發(fā)球資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是

A.銀行券理論B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

C.購買理論D.銷售理論

4.下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是,

A.轉(zhuǎn)換能力理論B.預(yù)期收入理論

C.超貨幣供培理論D.銷售理論

5.是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭

受損失的可能性。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

6.是指因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)

險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

7.不包括在市場風(fēng)險(xiǎn)中。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

8.是由不完善或有問題的內(nèi)部程序，人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.流動性風(fēng)險(xiǎn)D.國家風(fēng)險(xiǎn)

9.是指銀行掌握的可用于即時(shí)上付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能

性。

A.流動性風(fēng)險(xiǎn)B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)

10.是指由于借款國經(jīng)濟(jì)、政治、社會環(huán)境的變化使該國不旎按照合同償還債務(wù)本息的可能性。

A.流動性風(fēng)險(xiǎn)3.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)

11.是指由于銀行操作上的錯誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低卜，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提

供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)

12.是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失

的風(fēng)險(xiǎn)。

A.流動性風(fēng)險(xiǎn)B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)

13.是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長遠(yuǎn)

的影響。

A,流動性風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)

14.商業(yè)銀行通過進(jìn)行?定的金融交易來對沖其而臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)對沖B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

15.將許多類似的但不會同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其

他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。

A.風(fēng)險(xiǎn)對沖B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

16.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動，把把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，

屈手的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)對沖B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

17.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是。

A.承擔(dān)B.保險(xiǎn)

C.轉(zhuǎn)讓D.客戶分散

18.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識地采取規(guī)避措施,

主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

19.風(fēng)險(xiǎn)主體利用資本、利澗、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補(bǔ)其在某種風(fēng)險(xiǎn)上遭受的資產(chǎn)損失，使風(fēng)

險(xiǎn)損失不會影響到風(fēng)險(xiǎn)主體正常經(jīng)營的進(jìn)行，不會導(dǎo)致其形象與信譽(yù)的損害，屬于的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

20.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列不包括在核心資本中。

A.實(shí)收資本B.資本公枳

C.盈余公積D.可轉(zhuǎn)換債券

21.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列不包括在附屬資本中。

A.重估儲備B.長期次級債務(wù)

C.優(yōu)先股D.實(shí)收資本

22.商業(yè)銀行在計(jì)算核心資本充足率時(shí)，對未并表金融機(jī)構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除

A.15%B.20%

C.25%D.50%

23.觸指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

A.會計(jì)資本B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本D.實(shí)收資本

24.公司治理在狹義上主要指公司股東大會、董事會和及高級管理層等組織機(jī)構(gòu)設(shè)立與動作的機(jī)制

制度。

A.職工代表大會B.工會

C.監(jiān)事會D.同業(yè)協(xié)會

25.負(fù)責(zé)建立識別、計(jì)星、監(jiān)測井控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。

A.董事會B.監(jiān)事會

C.股東大會D.高級管理層

26.在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是

_____n

A.風(fēng)險(xiǎn)識別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D.風(fēng)險(xiǎn)控制

27.風(fēng)險(xiǎn)識別的主要方法不包括

A.故障樹法B.VaR

C.專家預(yù)測法D.流程圖分析法

28.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括.

A.因果關(guān)系分析B.VaR

C.敏感性分析D.情景分析

29.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和.

A.國際結(jié)算系統(tǒng)B.儲蓄系統(tǒng)

C.信用卡系統(tǒng)D.U聯(lián)網(wǎng)上卜.載的相關(guān)數(shù)據(jù)

30.商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和.

A.流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)D.不良貸款遷徙率指標(biāo)

31.下列指標(biāo)中屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)的是

A.正常貸款遷徙率指標(biāo)工作B.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)D.準(zhǔn)備盤充足程度指標(biāo)

32.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和

A.不良貸款遷徙率B.盈利能力

C.準(zhǔn)備資金充足程度D.資本充足程度

33.對于同一客戶,不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致，無法加認(rèn)哪一個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù),則選取

A.風(fēng)險(xiǎn)值較低的指標(biāo)值B.風(fēng)險(xiǎn)值較高的指標(biāo)值

C.風(fēng)險(xiǎn)值為二者均值的指標(biāo)值D.類似客戶的指標(biāo)值

34.____不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全。

A.環(huán)境安全B.設(shè)備安全

C.系統(tǒng)安全D.媒介安全

35.屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。

A.環(huán)境安全B.設(shè)備安全

C.媒介安全D.應(yīng)用系統(tǒng)安全

36._____屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全。

A.安全認(rèn)證B.操作系統(tǒng)安全

C.媒介安全D.應(yīng)用系統(tǒng)安全

37._____不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用女全。

A.內(nèi)網(wǎng)訪問控制B.外網(wǎng)物理隔離

C.病毒防護(hù)D.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全

38.屬于銀行信息系統(tǒng)的信息系統(tǒng)安全。

A.操作系統(tǒng)安全B.內(nèi)網(wǎng)訪問控制

C.加密傳輸D.媒介安全

39.銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于一

A.媒介安全B.管理安全

C.應(yīng)用安全D.信息安全

40.銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和一

A.應(yīng)用安全B.媒介安全

C.應(yīng)用系統(tǒng)安全D.環(huán)境安全

41.國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在,開始試用國外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)去識別，估測、評價(jià)和控制風(fēng)險(xiǎn)。

A.20世紀(jì)60年代B.20世紀(jì)80年代后期

C..20世紀(jì)70年代后期D.20世紀(jì)80年代前期

42.風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在F0

A.風(fēng)險(xiǎn)識別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D.選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合

43.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)在于.

A.獲得最大的安全保障B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D.選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合

44.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自

A.負(fù)債業(yè)務(wù)B.資產(chǎn)業(yè)務(wù)

C.中間業(yè)務(wù)D.表外業(yè)務(wù)

45.真實(shí)票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于一

A.長期貸款B.消費(fèi)者貸款

C.短期自償性貸款D.房地產(chǎn)貸款

46.可轉(zhuǎn)換理論的一個(gè)基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時(shí)可以變現(xiàn)的

A.商業(yè)票據(jù)B.流動資產(chǎn)

C.長期債券D.國債

47.預(yù)期收入理論認(rèn)為，任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，歸根結(jié)底是以為基礎(chǔ)的。

A.實(shí)際收入B.未來收入

C.實(shí)際財(cái)富D.投資收益

48.容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務(wù)范圍，導(dǎo)致集中和壟斷。

A.轉(zhuǎn)換能力理論B.預(yù)期收入理論

C.超貨幣供給理論D.銷售理論

49.是一種適合于早期銀行特點(diǎn)的初級的資產(chǎn)管理理論。

A.銷售理論B.預(yù)期收入理論

C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論D.真實(shí)票據(jù)理論

50.最古老的銀行負(fù)債管理理論可追溯到

A.銷售理論B.預(yù)期收入理論

C.銀行券理論D.真實(shí)票據(jù)理論

51.是銀行券理論的核心。

A.負(fù)債的適度性B.資產(chǎn)的適度性

C.盡可能多的負(fù)債D.負(fù)債越少

52.存款可分為和派生存款不同兩類。

A.信用存款B.定期存款

C.初始存款D.企業(yè)存款

53.存款理論的最主要特征是它的

A.流動性B.穩(wěn)健性

C.擴(kuò)張性D.冒險(xiǎn)性

54.被稱為''銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新”的是

A.銀行券理論B.存款理論

C.購買理論D.銷傳理論

55.銷隹理論的主題是

A.推銷金融產(chǎn)品B.主動負(fù)債

C.購買負(fù)債D.吸收存款

56.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造技術(shù)與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

A.流動性風(fēng)險(xiǎn)B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)

57.提倡將原本資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù)。

A.資產(chǎn)負(fù)債表外管理理論B.銷隹理論

C.存款理論D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

58.金融工程的狹義定義是組合金融工具和的研究。

A.衍生產(chǎn)品B.金融技術(shù)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)D.工程技術(shù)

59.巴塞爾委員會《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于首次公會修改后的資本協(xié)議征求意見稿。

A.1998年5月B.1999年6月

C.2001年1月D.2003年4月

60.在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會發(fā)布了次資本協(xié)議征求意見稿。

A.lB.2

C.3D.4

61.《資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架》于是乎2006下底首先在___的銀行開始實(shí)施。

A.美國B.歐洲

C.歐美D.十國集團(tuán)

62.不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。

A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化D.全程的風(fēng)險(xiǎn)識別過程

63.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的,可分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操，乍風(fēng)險(xiǎn)等。

A.屬性B.形成原因

C.表現(xiàn)形式C.法律變動

64.實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn)一般由貼現(xiàn)、透支、信用證和等造成的。

A.同業(yè)拆借B.利率波動

C.匯率波動D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

65.黃金價(jià)格變動造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于

A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

66.利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和

A.期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C.流動性風(fēng)險(xiǎn)D.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

67.最重大的操作在于及公司治理機(jī)制的失效。

A.內(nèi)部控制B.風(fēng)險(xiǎn)文化

C.公司策略D.風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制

68.經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.違約風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

69.是最復(fù)雜、最難以捉摸，也是最危險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之一。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.國家風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)

70.交易不僅可以用于套期保值，還可以獲得可能出現(xiàn)的怠外收淼。

A.股指期貨B.金融期權(quán)

C.遠(yuǎn)期交易D.商品期貨

71.并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變.

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)對沖

72.不屬于事的風(fēng)險(xiǎn)控制手段。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)分散

73.不能規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。

A.金融期貨B.金融期權(quán)

C.利率互換D.定期存款

74.下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是

A.提供融資B.使銀行免受損失

C.維持市場信心D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

75.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的驅(qū)動力是

A.客戶利益至上B.儲戶利益至上

C.股東資本是風(fēng)險(xiǎn)的第一承擔(dān)者D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求

76.計(jì)算資本充足率和核心資本充足率時(shí)，都應(yīng)該扣除=

A.商譽(yù)B.商業(yè)銀行時(shí)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資

C.附屬資本D.商業(yè)銀行對非自用不對產(chǎn)和企業(yè)的資本投資

77.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的；計(jì)入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的

A.100%,100%B.50%,100%

C.100%,50%D.50%,50%

78.商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的車預(yù)期損失則需要銀行的來覆蓋。

A.監(jiān)管資本B.會計(jì)資本

C.核心資本