證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力提升路徑演講人：日期：CATALOGUE目錄02并表管理實(shí)施關(guān)鍵要素01并表管理新規(guī)核心解讀03風(fēng)險(xiǎn)管理能力升級(jí)策略04行業(yè)影響與實(shí)施挑戰(zhàn)05未來(lái)高質(zhì)量發(fā)展方向并表管理新規(guī)核心解讀01政策背景與監(jiān)管目標(biāo)并表管理是風(fēng)險(xiǎn)管理重要組成隨著金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜化，監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求證券公司提升全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力，并表管理成為其中重要一環(huán)。防范風(fēng)險(xiǎn)傳染與擴(kuò)散促進(jìn)證券行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展并表管理新規(guī)旨在通過(guò)規(guī)范證券公司并表行為，有效防范風(fēng)險(xiǎn)在母子公司及附屬機(jī)構(gòu)間傳染與擴(kuò)散。通過(guò)并表管理，加強(qiáng)證券公司資本充足水平、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，推動(dòng)證券行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。123并表管理范圍與原則風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制明確并表管理的范圍、基本原則和監(jiān)管要求，確保并表管理的規(guī)范性和有效性。要求證券公司建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)對(duì)子公司及附屬機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制?！吨敢钒舜笳鹿?jié)框架解析資本管理規(guī)定證券公司資本充足水平的要求，以及并表后資本的計(jì)算方法和標(biāo)準(zhǔn)，確保資本充足率符合監(jiān)管要求。杠桿率管理對(duì)證券公司杠桿率進(jìn)行限制，防范過(guò)度杠桿化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并明確并表后的杠桿率計(jì)算方法。差異化過(guò)渡期設(shè)置的意義差異化過(guò)渡期設(shè)置能夠充分考慮不同證券公司的經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力，避免“一刀切”帶來(lái)的行業(yè)沖擊。兼顧行業(yè)實(shí)際情況通過(guò)設(shè)定過(guò)渡期，引導(dǎo)證券公司逐步調(diào)整并表管理策略，完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力。引導(dǎo)行業(yè)逐步規(guī)范差異化過(guò)渡期設(shè)置有助于平滑市場(chǎng)波動(dòng)，防止因并表管理新規(guī)實(shí)施而導(dǎo)致證券公司集中調(diào)整，從而維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定。維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定并表管理實(shí)施關(guān)鍵要素02會(huì)計(jì)并表將所有子公司納入會(huì)計(jì)核算范圍，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和完整性，消除內(nèi)部交易的影響。風(fēng)險(xiǎn)并表識(shí)別并表范圍內(nèi)所有機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等，建立統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。并表范圍界定：會(huì)計(jì)并表與風(fēng)險(xiǎn)并表資本與財(cái)務(wù)集中管控要求資本充足率管理建立健全的資本充足率管理機(jī)制，確保母公司及子公司滿足監(jiān)管要求，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。財(cái)務(wù)集中管理財(cái)務(wù)信息透明度實(shí)現(xiàn)資金、投資、融資等財(cái)務(wù)活動(dòng)的集中管理，提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。提高財(cái)務(wù)信息的透明度，確保母公司與子公司之間的財(cái)務(wù)信息暢通無(wú)阻，便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。123建立全面的跨境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估機(jī)制，針對(duì)不同國(guó)家和地區(qū)的法律、政治、經(jīng)濟(jì)等風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)估。跨境子公司風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范跨境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估根據(jù)跨境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施確保跨境子公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)和監(jiān)管要求，避免因違規(guī)行為導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)損失。監(jiān)管合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力升級(jí)策略03垂直化管控體系構(gòu)建建立多層次的風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)，明確董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層及各部門的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)和協(xié)調(diào)機(jī)制。風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)制定全面的風(fēng)險(xiǎn)政策，明確風(fēng)險(xiǎn)偏好和容忍度，并建立有效的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和報(bào)告程序。風(fēng)險(xiǎn)政策與程序建立清晰的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任體系，將風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任落實(shí)到崗位和個(gè)人，并實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效考核。風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任與考核數(shù)據(jù)整合與共享開(kāi)發(fā)和應(yīng)用量化風(fēng)險(xiǎn)模型，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行精確計(jì)量和預(yù)測(cè)，為風(fēng)險(xiǎn)決策提供科學(xué)依據(jù)。量化風(fēng)險(xiǎn)模型實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與預(yù)警建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)，對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險(xiǎn)。建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)跨部門數(shù)據(jù)整合與共享，提高風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)建立跨部門業(yè)務(wù)協(xié)同機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理與業(yè)務(wù)部門的溝通與合作，確保業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的有效銜接。業(yè)務(wù)協(xié)同與內(nèi)部交易管理業(yè)務(wù)協(xié)同機(jī)制加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部交易的管理，防止利益沖突和內(nèi)幕交易，維護(hù)市場(chǎng)公平和投資者利益。內(nèi)部交易管理建立完善的利益沖突識(shí)別與處置機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決業(yè)務(wù)過(guò)程中的利益沖突問(wèn)題，避免風(fēng)險(xiǎn)積聚和擴(kuò)散。利益沖突識(shí)別與處置行業(yè)影響與實(shí)施挑戰(zhàn)04試點(diǎn)券商經(jīng)驗(yàn)借鑒（中金/中信等案例）試點(diǎn)券商通過(guò)構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和報(bào)告等全流程管理。風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)依托大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，為風(fēng)險(xiǎn)管理提供有力支持。加強(qiáng)業(yè)務(wù)部門與風(fēng)險(xiǎn)管理部門之間的溝通與協(xié)作，形成風(fēng)險(xiǎn)管理合力，提升整體風(fēng)險(xiǎn)管理水平。數(shù)據(jù)治理與應(yīng)用建立完善的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制，確保在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行處置，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與處置01020403跨部門協(xié)作與聯(lián)動(dòng)中小券商合規(guī)成本應(yīng)對(duì)合規(guī)成本壓力增加中小券商在資源、技術(shù)等方面相對(duì)較弱，面臨較大的合規(guī)成本壓力。借助外部資源通過(guò)與第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，借助其專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)支持，提升合規(guī)管理水平。加強(qiáng)內(nèi)部合規(guī)建設(shè)建立完善的合規(guī)管理制度和流程，加強(qiáng)合規(guī)培訓(xùn)和宣導(dǎo)，提高員工合規(guī)意識(shí)。優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)根據(jù)自身特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重，降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集、分析和監(jiān)控，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的精準(zhǔn)度和時(shí)效性。業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接與整合實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的對(duì)接與整合，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸和共享，提升風(fēng)險(xiǎn)管理效率。信息安全保障加強(qiáng)信息安全管理和技術(shù)防護(hù)措施，確保風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，防范信息科技風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)據(jù)治理能力提升加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理和質(zhì)量控制，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，為風(fēng)險(xiǎn)管理提供有力支持?？萍枷到y(tǒng)改造需求01020304未來(lái)高質(zhì)量發(fā)展方向05數(shù)字化風(fēng)控平臺(tái)建設(shè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信息的全面采集、快速分析和實(shí)時(shí)監(jiān)控，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估能力。人工智能輔助云計(jì)算技術(shù)利用機(jī)器學(xué)習(xí)、自然語(yǔ)言處理等技術(shù)，構(gòu)建智能風(fēng)控模型，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、決策支持等功能。采用云計(jì)算技術(shù)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)的云端存儲(chǔ)和高效處理，確保數(shù)據(jù)的可用性和安全性。123跨境風(fēng)險(xiǎn)傳染防范機(jī)制跨境業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別建立完善的跨境業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，對(duì)跨境投資、融資、交易等業(yè)務(wù)進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?？缇潮O(jiān)管合作加強(qiáng)與國(guó)際金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合作，共享風(fēng)險(xiǎn)信息，協(xié)調(diào)監(jiān)管行動(dòng)，形成跨境風(fēng)險(xiǎn)防范的合力。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與處置制定跨境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，加強(qiáng)應(yīng)急演練和培訓(xùn)，提升跨境風(fēng)險(xiǎn)處置的及時(shí)性和有效性。資本充足率管理根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好和業(yè)務(wù)發(fā)