銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》歷

年真題和解析答案0411-25

1、市場約束參與方不包括（）O【單選題】

A.監(jiān)管部門

B.股東

C.外部中介機構

D.個人存款人

正確答案:D

答案解析:市場約束參與方包括：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他

債權人、外部中介機構和其他參與方。選項D：個人存款人屬于混淆

選項。

2、根據不同的管理需要和本質特性，商業(yè)銀行資本主要有（）。【多

選題】

A.賬面資本

B.經濟資本

C.監(jiān)管資本

D.自有資本

E.借入資本

正確答案:A、B、C

答案解析:選項ABC正確：根據不同的管理需要和本質特性，商業(yè)銀

行資本主要有賬面資本、經濟資本和監(jiān)管資本三個概念。

3、效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資

源，提高監(jiān)管效率，主要保證全面履行監(jiān)管職責，確保監(jiān)管目標的實

現，監(jiān)管成本屬于次要方面，無需考慮?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案舊

答案解析:效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)

管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證仝面履行監(jiān)管職責，確保監(jiān)管目標

實現，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負擔。

4、流動性的資產管理相應地包括（）方面?！径噙x題】

A.流動性資產組合管理

B.資產出售日管理

C.非流動性資產組合管理

D.資產到期日管理

E.抵押品管理

正確答案:A、D、E

答案解析:流動性的資產管理相應地包括三個方面：資產到期日管理、

流動性資產組合管理以及抵押品管理（選項ADE正確）。

5、下列關于國家風險暴露的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.國家風險暴露包含一個國家的信用風險暴露、跨境轉移風險以及高

壓力風險事件情景

B.國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方的信用風

險暴露以及該交易對方海外子公司的信用風險暴露

C.跨境轉移風險產生于一國的商業(yè)銀行分支機構對另外一國的交易對

方進行的授信業(yè)務活動

D.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風險暴露

正確答案:D

答案解析:選項D說法不正確：國家信用風險暴露是指在某一國設有固

定居所的交易對方的信用風險暴露以及該交易對方海外子公司的信用

風險暴露。

6、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭50,日元多頭

50,歐元多頭150,英鎊多頭150,美元空頭200,則使用短邊法確

定的總敞口頭寸為（）o【單選題】

A.100

B.200

C.300

D.350

正確答案:D

答案解析:已知瑞士法郎空頭50,日元多頭50,歐元多頭150,英鎊

多頭150,美元空頭200,利用短邊法進行計算：多頭：

50+150+150=350空頭：50+200=250因為前者絕對值較大，因此根據

短邊法計算的外匯總敞口為350（選項D正確）。

7、在商業(yè)銀行的風險管理實踐中，限額管理的制度包括（）?！径噙x

題】

A.區(qū)域風險限額管理

B.國家風險管理

c.單一客戶授信限額管理

D.多個客戶授信限額管理

E.集團客戶授信限額管理

正確答案:A、B、C、E

答案解析:商業(yè)銀限額管理包括：單一客戶授信限額管理、集團客戶授

信限額管理、國家風險與區(qū)域風險限額管理和組合限額管理(選項

ABCE正確)。選項D：多個客戶授信限額管理不屬于商業(yè)銀限額管

理。

8、商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)

測和風險控制。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、

風險監(jiān)測和風險控制。

9、操作風險信息科技系統(tǒng)事件中造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異

常的因素主要包括()o【多選題】

A.信息科技系統(tǒng)生產運行

B.信息科技系統(tǒng)應用開發(fā)

C.信息科技系統(tǒng)安全管理

D.硬件設備

E.軟件產品

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:信息科技系統(tǒng)事件：因信息科技系統(tǒng)生產運行、應用開發(fā)、

安全管理以及由于軟件產品、硬件設備、服務提供商等第三方因素，

造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所導致的損失事件（選項

ABCDE符合題意）。

10、設計良好的關鍵風險指標體系的原則不包括（）?！径噙x題】

A.平衡性

B.整體性

C.客觀性

D.敏感性

E.及時性

正確答案:A、C、E

答案解析:設計良好的關鍵風險指標體系的原則：（1）整體性。監(jiān)控

工作要能夠反映操作風險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風險的

系統(tǒng)性原因，實現對全行操作風險狀況的預警；（2）重要性。監(jiān)控工

作要提示重點地區(qū)、重點業(yè)務、關鍵環(huán)節(jié)的操作風險隱患，反映全行

操作風險的主要特征；（3）敏感性。監(jiān)控指標要與操作風險事件密切

相關，并能夠及時預警風險變化，有助于實現對操作風險的事前和事

中控制；（4）可靠性。監(jiān)控數據來源要準確