金融風(fēng)險(xiǎn)管理師知識考試題及答案1.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理師主要關(guān)注的市場風(fēng)險(xiǎn)類型（）A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.股票價格風(fēng)險(xiǎn)答案：B2.風(fēng)險(xiǎn)價值（VaR）是指在一定的（）和給定的置信水平下，某一投資組合在未來特定的一段時間內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。A.時間范圍B.市場環(huán)境C.投資規(guī)模D.經(jīng)濟(jì)形勢答案：A3.信用風(fēng)險(xiǎn)評估中，常用的信用評級方法不包括（）A.穆迪評級法B.標(biāo)準(zhǔn)普爾評級法C.市盈率法D.駱駝評級體系答案：C4.以下關(guān)于久期的說法，錯誤的是（）A.久期是衡量債券價格對利率變動敏感性的指標(biāo)B.久期越長，債券價格對利率變動的敏感性越高C.久期可以用來計(jì)算債券的利率風(fēng)險(xiǎn)D.久期與債券的票面利率成正比答案：D5.市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法不包括（）A.敏感性分析B.情景分析C.壓力測試D.內(nèi)部評級法答案：D6.金融機(jī)構(gòu)面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)不包括（）A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.市場波動D.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗答案：C7.風(fēng)險(xiǎn)偏好是指金融機(jī)構(gòu)在追求（）的過程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和類型。A.利潤最大化B.股東價值最大化C.市場份額最大化D.社會責(zé)任最大化答案：B8.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)管理策略是通過購買保險(xiǎn)等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他機(jī)構(gòu)（）A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)對沖D.風(fēng)險(xiǎn)分散答案：B9.資本充足率是指金融機(jī)構(gòu)持有的符合監(jiān)管要求的資本與（）的比率。A.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)B.總資產(chǎn)C.總負(fù)債D.凈資產(chǎn)答案：A10.流動性風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)無法以合理成本及時獲得充足資金，用于（）到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。A.償還B.投資C.擴(kuò)大業(yè)務(wù)D.研發(fā)新產(chǎn)品答案：A11.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的說法，正確的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)文化是金融機(jī)構(gòu)在經(jīng)營過程中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價值觀B.風(fēng)險(xiǎn)文化對風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性沒有影響C.風(fēng)險(xiǎn)文化是一種形式，沒有實(shí)際作用D.風(fēng)險(xiǎn)文化只在高層管理人員中存在答案：A12.風(fēng)險(xiǎn)識別的主要方法不包括（）A.風(fēng)險(xiǎn)清單法B.財(cái)務(wù)報(bào)表分析法C.德爾菲法D.成本效益分析法答案：D13.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（）A.某銀行的信用違約風(fēng)險(xiǎn)B.某企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)C.宏觀經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致的市場風(fēng)險(xiǎn)D.某公司的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)答案：C14.風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程不包括（）A.風(fēng)險(xiǎn)識別B.風(fēng)險(xiǎn)評估C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)消除答案：D15.金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估時，通常會采用（）等方法對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化。A.定性分析B.定量分析C.定性與定量相結(jié)合D.經(jīng)驗(yàn)判斷答案：C16.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說法，錯誤的是（）A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)可以幫助金融機(jī)構(gòu)收集、存儲和分析風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)不能提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)可以支持風(fēng)險(xiǎn)管理決策D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)安全和保密措施答案：B17.風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括（）A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)承受B.風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測C.風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)文化、風(fēng)險(xiǎn)策略和風(fēng)險(xiǎn)制度D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)定價、風(fēng)險(xiǎn)限額和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告答案：A18.以下哪種情況可能導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)面臨聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)（）A.產(chǎn)品創(chuàng)新成功B.服務(wù)質(zhì)量提升C.發(fā)生重大違規(guī)事件D.市場份額擴(kuò)大答案：C19.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師需要具備的專業(yè)技能不包括（）A.風(fēng)險(xiǎn)識別能力B.風(fēng)險(xiǎn)評估能力C.市場營銷能力D.風(fēng)險(xiǎn)控制能力答案：C20.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是（）A.消除風(fēng)險(xiǎn)B.降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和損失程度C.增加風(fēng)險(xiǎn)收益D.忽視風(fēng)險(xiǎn)答案：B1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)類型包括（）A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD2.市場風(fēng)險(xiǎn)的來源包括（）A.利率變動B.匯率波動C.股票價格波動D.商品價格波動答案：ABCD3.信用風(fēng)險(xiǎn)評估的要素有（）A.借款人的信用狀況B.還款能力C.還款意愿D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD4.操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)包括（）A.內(nèi)生性B.復(fù)雜性C.不對稱性D.可預(yù)測性答案：ABC5.風(fēng)險(xiǎn)管理策略包括（）A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)對沖D.風(fēng)險(xiǎn)分散答案：ABCD6.金融機(jī)構(gòu)常用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有（）A.風(fēng)險(xiǎn)價值（VaR）B.壓力測試C.久期分析D.敏感性分析答案：ABCD7.流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施包括（）A.建立多層次的流動性儲備B.制定流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃C.加強(qiáng)流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和預(yù)警D.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)答案：ABCD8.風(fēng)險(xiǎn)文化的構(gòu)成要素包括（）A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度C.風(fēng)險(xiǎn)管理行為D.風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境答案：ABCD9.風(fēng)險(xiǎn)識別的原則包括（）A.全面性原則B.前瞻性原則C.重要性原則D.及時性原則答案：ABCD10.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備的功能有（）A.數(shù)據(jù)收集與整合B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與評估C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告D.決策支持答案：ABCD1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理師只需要關(guān)注市場風(fēng)險(xiǎn)，其他風(fēng)險(xiǎn)可以忽略。（）答案：×2.風(fēng)險(xiǎn)價值（VaR）可以準(zhǔn)確預(yù)測未來的損失。（）答案：×3.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于貸款業(yè)務(wù)中。（）答案：×4.久期越長，債券價格對利率變動的敏感性越低。（）答案：×5.操作風(fēng)險(xiǎn)是不可控的風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：×6.風(fēng)險(xiǎn)偏好一旦確定就不能改變。（）答案：×7.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是一種有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不需要付出成本。（）答案：×8.資本充足率越高，金融機(jī)構(gòu)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。（）答案：√9.流動性風(fēng)險(xiǎn)只會影響金融機(jī)構(gòu)的短期經(jīng)營，對長期發(fā)展沒有影響。（）答案：×10.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性對風(fēng)險(xiǎn)管理決策沒有影響。（）答案：×1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是（）風(fēng)險(xiǎn)。答案：識別、評估和控制2.市場風(fēng)險(xiǎn)的主要計(jì)量方法是（）。答案：風(fēng)險(xiǎn)價值（VaR）3.信用風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)是（）。答案：借款人的信用狀況4.操作風(fēng)險(xiǎn)的管理重點(diǎn)在于（）。答案：內(nèi)部控制5.風(fēng)險(xiǎn)管理策略的制定要基于金融機(jī)構(gòu)的（）。答案：風(fēng)險(xiǎn)偏好6.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的目的是為了準(zhǔn)確估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的（）。答案：大小和可能性7.流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵是保持足夠的（）。答案：流動性儲備8.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)要貫穿金融機(jī)構(gòu)的（）。答案：各個層面和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)9.風(fēng)險(xiǎn)識別是風(fēng)險(xiǎn)管理流程的（）。答案：第一步10.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的（）。答案：重要工具1.簡述市場風(fēng)險(xiǎn)的主要特征。答案：不確定性：市場風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生具有不確定性，難以準(zhǔn)確預(yù)測。普遍性：市場風(fēng)險(xiǎn)存在于各種金融市場和金融產(chǎn)品中。傳染性：市場風(fēng)險(xiǎn)可能通過市場傳導(dǎo)機(jī)制在不同金融機(jī)構(gòu)和市場之間傳播。復(fù)雜性：市場風(fēng)險(xiǎn)受到多種因素的影響，如經(jīng)濟(jì)形勢、政策變化、市場情緒等，具有較高的復(fù)雜性。2.如何進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)的有效管理？答案：建立完善的信用評級體系，對借款人進(jìn)行全面評估。加強(qiáng)貸前調(diào)查，了解借款人的信用狀況、還款能力和還款意愿。合理設(shè)定貸款額度和期限，避免過度授信。加強(qiáng)貸后管理，跟蹤借款人的經(jīng)營狀況和還款情況，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號。建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時預(yù)警和處置。3.簡述操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型。答案：內(nèi)部欺詐：如員工盜竊、挪用資金等。外部欺詐：如詐騙、搶劫等。就業(yè)制度和工作場所安全：如員工工傷、勞動糾紛等。客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動：如產(chǎn)品缺陷、客戶投訴等。實(shí)物資產(chǎn)的損壞：如火災(zāi)、自然災(zāi)害等。營業(yè)中斷和信息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓：如系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)攻擊等。執(zhí)行、交割和流程管理：如交易失誤、流程漏洞等。4.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)在金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用是什么？答案：數(shù)據(jù)收集與整合：收集、整理和存儲各類風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，為風(fēng)險(xiǎn)管理提供基礎(chǔ)。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與評估：運(yùn)用各種方法對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評估，為決策提供依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告：實(shí)時監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時發(fā)出預(yù)警信號，并生成風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。決策支持：為管理層提供風(fēng)險(xiǎn)管理決策支持，幫助制定風(fēng)險(xiǎn)策略。流程優(yōu)化：促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的規(guī)范化和自動化，提高管理效率。1.論述金融風(fēng)險(xiǎn)管理對金融機(jī)構(gòu)的重要性。答案：保障金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營：有效管理風(fēng)險(xiǎn)可以降低金融機(jī)構(gòu)遭受損失的可能性，確保其正常運(yùn)營。維護(hù)金融市場穩(wěn)定：金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定運(yùn)營對整個金融市場的穩(wěn)定至關(guān)重要，風(fēng)險(xiǎn)管理有助于防止系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。提升金融機(jī)構(gòu)競爭力：良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力可以增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)和市場形象，吸引更多客戶和投資者。保護(hù)投資者利益：通過風(fēng)險(xiǎn)管理，金融機(jī)構(gòu)可以更好地識別和控制風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)投資者的資金安全和利益。符合監(jiān)管要求：金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理有嚴(yán)格要求，有效管理風(fēng)險(xiǎn)可以確保金融機(jī)構(gòu)合規(guī)經(jīng)營。2.論述如何構(gòu)建全面的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。答案：建立風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：明確各部門和崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度：制定涵蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的管理制度和流程。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)：培育全員風(fēng)險(xiǎn)管理意識和文化。運(yùn)用先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法：如風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型、風(fēng)險(xiǎn)評估工具等。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和預(yù)警：實(shí)時監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急機(jī)制：制定應(yīng)對突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)案和措施。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督：確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效運(yùn)行。持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系：根據(jù)市場變化和業(yè)務(wù)發(fā)展不斷優(yōu)化完善。3.論述市場風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系及區(qū)別。答案：關(guān)系：相互影響：市場風(fēng)險(xiǎn)的變動可能影響借款人的還款能力，從而引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)；信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生也可能對金融市場產(chǎn)生沖擊，引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)。共同作用：兩者共同影響金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和經(jīng)營業(yè)績。區(qū)別：風(fēng)險(xiǎn)來源不同：市場風(fēng)險(xiǎn)主要源于市場價格波動，如利率、匯率、股票價格等；信用風(fēng)險(xiǎn)主要源于借款人的信用狀況變化。風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式不同：市場風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為金融資產(chǎn)價值的波動；信用風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為借款人違約導(dǎo)致的損失。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不同：市場風(fēng)險(xiǎn)常用風(fēng)險(xiǎn)價值（VaR）等方法計(jì)量；信用風(fēng)險(xiǎn)常用信用評級、違約概率等方法計(jì)量。風(fēng)險(xiǎn)管理策略不同：市場風(fēng)險(xiǎn)可通過風(fēng)險(xiǎn)對沖、資產(chǎn)配置等策略管理；信用風(fēng)險(xiǎn)可通過信用評估、擔(dān)保等策略管理。4.論述金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)管理中如何平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益。答案：明確風(fēng)險(xiǎn)偏好：根據(jù)自身經(jīng)營目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，確定合理的風(fēng)險(xiǎn)偏好。評估風(fēng)