XX投資管理有限公司風險管理制度

第一章總則

第一條為保證公司規(guī)范、穩(wěn)健的運作，盡可能防止和削減風險的

發(fā)生，充分愛護基金投資者的合法利益，依據(jù)有關法律法規(guī)，結合本

公司實際狀況特制定本制度。

其次條公司風險管理的目標是:保證經(jīng)營的合法合規(guī)及公司內部

規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，保障客戶及公司資產(chǎn)的平安完整，防范經(jīng)營風

險和道德風險。第三條風險管理工作應遵守以下原則

（-）全面性：風險管理必需針對公司面臨的全部風險類別，覆蓋公

司的全部業(yè)務、部門和人員，滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個

環(huán)節(jié)，確保不存在風險管理的空白或漏洞。

（二）合規(guī)性：風險管理戰(zhàn)略必需符合國家有關法律法規(guī)和公司

《章程》、《內限制度》等的有關規(guī)定，必需與公司的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務

范圍、風險狀況及公

司所處的環(huán)境相適應，并與公司的長期發(fā)展目標、保持一樣。

（三）制衡性：公司部門和崗位的設置應當權責分明、相互牽制,

不相容職務應相對分別。

（四）剛好性：風險管理必需在風險發(fā)生或發(fā)覺時剛好進行屋講究

時效。風險管理策略及方法應當依據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針等內部

環(huán)境的變更和國家法律法規(guī)等外部環(huán)境的變更剛好進行完善。

（五）獨立性：擔當風險管理監(jiān)督檢查職能的部門或人員保持高

度的獨立，負責對公司各部門內外部風險進行有效管理。

其次章風險管理的組織架構

第四條公司風險管理組織架構由三個層次構成，分別為：公司總

經(jīng)理下設的風險限制委員會、合規(guī)風控總監(jiān)以及各部門內設的風險管

理崗位。

第五條風險限制委員會依據(jù)公司息經(jīng)理授權，負責組織實施公司

內部限制和風險管理的各項決策和指導看法;審議各項業(yè)務創(chuàng)新的風

險限制流程和風險限制制度；聽取風險管理相關人員的工作匯報及各

項業(yè)務的風險限制報告等。

第六條公司設立合規(guī)風控總監(jiān)，合規(guī)總監(jiān)是公司的高級管理人

員，由公司總經(jīng)理聘任。合規(guī)風控總監(jiān)對公司總經(jīng)理負責，向總經(jīng)理

報告工作，主要負責公司內部管理制度和業(yè)務規(guī)則的合規(guī)性審查并監(jiān)

督執(zhí)行，對公司重大決策和主要業(yè)務活動進行合規(guī)審核等方面的工

作，并負責與監(jiān)管部門之間的溝通協(xié)調工作。

第七條各部門內設的風險管理崗位人員在合規(guī)總監(jiān)的指導下，參

加風險的iPs別、評估、管理和限制，履行相應的風險管理職能，并履

行公司風險管理報告的狀況。

第三章風險識別與評估

第八條風險來源于公司管理及各部門業(yè)務流程的每一個環(huán)節(jié)，相

應地，風險限制應涉及到公司管理及每一個部門的各個業(yè)務崗位。每

個員工在公司的風險限制體系中都要發(fā)揮重要的作用。

第九條公司經(jīng)營中的風險，總體而言可以分為以下幾種風險：管

理風險、投資風險、流淌性風險、合規(guī)性風險、操作風險、職業(yè)道德

風險和人員流失風險等。

1、管理風險是公司的治理結構不規(guī)范、不科學，缺乏民主透亮

的決策程序和管理議事規(guī)則、健全的適合公司發(fā)展須要的組織結構和

運行機制以及有效的內

部監(jiān)督和反饋系統(tǒng)等因素造成的風險。

2、投資風險是指基金所投資的證券價格大幅度波動導致基金資

產(chǎn)可能遭遇的損失?？蛇M一步分為投資探討風險、投資決策風險、投

資交易風險和交易指令風險等。

3、流淌性風險是基金資產(chǎn)不能快速轉變成現(xiàn)金以應付投資者支

付要求的風險，是今后公司發(fā)展私募基金業(yè)務須要特殊加以管理的風

險。

4、合規(guī)性風險是指公司運作違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，或者

基金投資違反法規(guī)及基金契約有關規(guī)定的風險，出現(xiàn)此類風險，有可

能導致證券監(jiān)管部,［的懲罰，關系到公司的特許經(jīng)營資格與公司聲

譽，是基金管理公司必需加以嚴格限制的風險。

5、操作風險是公司各部門或者業(yè)務各個環(huán)節(jié)在操作中，因人為

因素或管理系統(tǒng)設置不當、違反操作）流程等造成操作失誤而引致的

風險，例如，越權違規(guī)交易、會計部門欺詐、電腦系統(tǒng)故障等。

6、職業(yè)道德風險是指員工行為違反國家有關法律、法規(guī)和公司

《員工職業(yè)守則》中的有關規(guī)定，對公司產(chǎn)生不良影響的風險。

7、人員流失風險是指對公司業(yè)務運作發(fā)揮重要作用的人員離開

公司，從而給公司業(yè)務發(fā)展帶來影響的風險。

1、設立投資決策委員會，定期召開會議，探討宏觀經(jīng)濟形勢及

市場狀況，審核基金投資組合方案，確定投資原則，限制基金投資風

險；

2、由投資決策委員會確定基金經(jīng)理的投資權限，即基金經(jīng)理對

單一證券的投資規(guī)模超過肯定金額時，需經(jīng)過投資決策委員會批準后

方可實施；

3、基金經(jīng)理對有價證券的投資，要在遵照投資決策委員會確定

的投資原則和授權權限下，依據(jù)投資探討報告進行，并對投資個股進

行跟蹤、探討。

第十五條投資交易風險的限制措施

1、事前限制：投資決策委員會確定基金經(jīng)理的投資權限，并通

知集中交易

2、事中限制：集中交易室實施實時監(jiān)控，當基金經(jīng)理的交易指

令明顯違反相關法規(guī)法令及公司的相關制度和授權范圍時，將拒絕執(zhí)

行指令并作出i己錄，同時將狀況匯報公司主管投資的副總經(jīng)理，并

通知基金經(jīng)理和合規(guī)風控總監(jiān)；

3、事后限制:公司財務相關人員實施事后監(jiān)控，如在每日會計處

理過程中發(fā)覺有違規(guī)或異樣交易現(xiàn)象，應做出警示報告，報告主管投

資的副總經(jīng)理，并通知基金經(jīng)理、合規(guī)總監(jiān)，確保各種投資比例限制

符合法規(guī)及基金契約。

第十六條交易指令風險的限制措施

1、規(guī)定只有基金經(jīng)理（或其書面授權的助理）才有權通過集中

交易室下達所管理基金的交易指令;

2、交易指令規(guī)范化，即基金經(jīng)理（或其書面授權的助理）必需

通過電腦下達交易指令及其修改指令，并要有時間i己錄，防止交易

員越權操作風險；

3、明確基金經(jīng)理必需對其管理的基金運作中涉及的交易行為負

責，并須要對偶然發(fā)生的異樣交易行為做出合理的說明。

第三節(jié)流淌性風險限制

第十七條I流泄性風險的限制措施

1、依據(jù)基金契約關于資產(chǎn)流淌性限制的限制，保持現(xiàn)金比例不

低于基金資產(chǎn)肯定比例；

2、定期由投資決策委員會對基金資產(chǎn)流淌性進行評估，監(jiān)控基

金資產(chǎn)流淌性變動狀況。

第四節(jié)合規(guī)性風險限制

第十八條公司設立風控總監(jiān)及各職能部門合規(guī)風控崗位人員，對

公司管理

和基金管理過程中的遵規(guī)遵守法律狀況以及公司內部限制制度

的實施和落實狀況進

行監(jiān)督、評價，剛好、精確地發(fā)覺問題并提出警示，最大限度降

低公司和基金的違規(guī)風險。

第五節(jié)操作風險限制

第十九條越權違規(guī)風險限制

各部門應依據(jù)公司經(jīng)營安排、業(yè)務規(guī)則及自身具體狀況制定本部

門的作業(yè)流程、崗位職責和權限，同時分別在自己的授權范圍內對關

聯(lián)部門及崗位進行監(jiān)督并擔當相應職責。

其次十條公司應建立健全外包業(yè)務限制，核實基金會計業(yè)務遵循

公認會計準則，實行會計復核與業(yè)務復核制，實行憑證管理制度等。

并至少每年開展一次全面的外包業(yè)務風險泮估。

其次十■一條電腦系統(tǒng)風險的限制措施

1、公司全部電腦設置密碼及相應的權限；

2、建立計算機病毒防患制度；

3、建立數(shù)據(jù)備份制度；

4、建立操作平安管理制度，制定災難復原安排等。

第六節(jié)人員流失風險限制

其次十二條人員流失風險的限制措施

1、建立良好的企業(yè)文化和員工培訓、成長以及激勵機制，為優(yōu)

秀人才供應良好的成長環(huán)境；

2、建立人才儲備機制，以保證重要崗位人員因各種緣由離開公

司時，后續(xù)

人員能快速補上。

第七節(jié)職業(yè)道德風險限制

其次十三條職業(yè)道德風險的限制措施

1、加強對員工的遵守法律意識、職業(yè)道德的教化，員工必需保

證嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和公司《員工職業(yè)守則》中的有關規(guī)

定。

2、依據(jù)不同的崗位和職責，制定相應的業(yè)務規(guī)則，明確各個崗

位對保證公司規(guī)范運作的責任，規(guī)范各自的行為。

第八節(jié)其他風險限制

其次十四條公司對其他風險的限制主要通過加強內部管理、加強

調查探討、謹慎選擇、明確責任等手段來解決。

第五章風險限制的保障

其次十五條為保障風險限制制度的持續(xù)性和有效性，公司必需供

應有效的保障措施，建立員工自律承諾制度、持續(xù)檢驗制度、違規(guī)報

告程序和紀律處分制度，并不斷完善配套的電腦監(jiān)控系統(tǒng)和信息系

統(tǒng)。

其次十六條每個員工都必需依據(jù)自身業(yè)務范圍簽署行為規(guī)范自

律承諾書，保證執(zhí)行國家的有關法律法規(guī)和公司的有關規(guī)章制度，規(guī)

范自身的行為并擔當相應的責任和義務。

其次十八條持續(xù)檢驗制度是公司對員工行為規(guī)范和業(yè)務風險的

監(jiān)督檢查需隨時且持續(xù)續(xù)進行，并依據(jù)市場環(huán)境、金融工具、技術應

用、法律法規(guī)的變更和發(fā)展狀況，不斷測試和修改風險限制制度，以

確保風險限制制度持續(xù)運作并充分有效。

其次十九條任何員工發(fā)覺已經(jīng)發(fā)生的違規(guī)事務，或者預見到將要

發(fā)生的違規(guī)事務，應剛好報告給相關人員及合規(guī)總監(jiān)，并由合規(guī)總監(jiān)

確定是否屬于嚴峻違

規(guī)事務。全部違規(guī)事務均需報風險限制委員會，嚴峻違規(guī)事務的

狀況及處理結果需由合規(guī)總監(jiān)上報執(zhí)行董事和監(jiān)管部門。

第三十條公司的紀律處分分為經(jīng)濟懲罰和行政處分兩類，可共同

執(zhí)行也可單獨執(zhí)行。經(jīng)濟懲罰有扣發(fā)工資、獎金和賠償損失，行政處

分有警告、辭退和開除，如情節(jié)特殊嚴峻、觸犯法律還可以提起訴訟、

追究法律責任。

部門經(jīng)理、合規(guī)總監(jiān)和風險限制委員會擁有處分建議權，公司的

執(zhí)行董事、總經(jīng)理有處分的確定權。

第三十一條公司將逐步在高管人員、部門經(jīng)理和基金經(jīng)理等崗位

全面推行引咎辭職制度。即上述人員只要的確違反自身簽署的行為規(guī)

范自律承諾，不論是否受到其他處分，均須首先引咎辭職。

第三十二條公司應不斷完善配套的電腦監(jiān)控系統(tǒng)和信息系統(tǒng);設