2025年期貨從業(yè)資格考試期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)真題模擬試卷考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、單項(xiàng)選擇題（本大題共60小題，每小題0.65分，共39分。在每小題的備選答案中，只有一個(gè)是符合題意的，請(qǐng)將你認(rèn)為正確的答案代碼填涂在答題卡相應(yīng)位置。多選、錯(cuò)選、不選均不得分。）1.小王是一名期貨交易員，他發(fā)現(xiàn)近期螺紋鋼期貨價(jià)格波動(dòng)較大，為了對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，他決定買入一份螺紋鋼期貨合約。這種做法屬于（）。A.多頭套期保值B.空頭套期保值C.跨期套利D.跨品種套利2.某投資者持有100手豆粕期貨合約，當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為3000元/噸，他擔(dān)心未來(lái)價(jià)格上漲，于是決定賣出10手豆油期貨合約進(jìn)行對(duì)沖。這種對(duì)沖策略屬于（）。A.多頭套期保值B.空頭套期保值C.跨期套利D.跨品種套利3.在期貨市場(chǎng)中，基差是指（）。A.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的差值B.現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格的差值C.期貨價(jià)格與期權(quán)價(jià)格的差值D.期權(quán)價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的差值4.某投資者購(gòu)買了一份看漲期權(quán)，期權(quán)費(fèi)為5元，行權(quán)價(jià)為2000元/噸，當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為1950元/噸。如果到期時(shí)市場(chǎng)價(jià)格為2050元/噸，該投資者的最大收益為（）。A.50元/噸B.45元/噸C.55元/噸D.60元/噸5.以下哪項(xiàng)不屬于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的工具？（）A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.股票投資6.在進(jìn)行期貨交易時(shí)，以下哪項(xiàng)是正確的風(fēng)險(xiǎn)管理策略？（）A.不設(shè)置止損位B.全部資金投入單一合約C.分散投資，控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易7.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行套期保值操作，他持有的現(xiàn)貨頭寸為多頭，為了對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，他賣出了相同數(shù)量和交割月份的期貨合約。這種套期保值策略屬于（）。A.多頭套期保值B.空頭套期保值C.跨期套利D.跨品種套利8.期貨市場(chǎng)的保證金制度是指（）。A.投資者必須繳納一定比例的保證金才能進(jìn)行交易B.交易所為投資者提供免費(fèi)的資金支持C.投資者可以無(wú)限量進(jìn)行交易D.交易所不收取任何保證金9.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅上漲，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定賣出部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止盈操作10.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制方法？（）A.不設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)控制措施B.全部資金投入單一合約C.分散投資，控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易11.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅下跌，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定買入部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止損操作12.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的保證金比例計(jì)算方法？（）A.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金B(yǎng).保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量C.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量D.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量13.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅波動(dòng)，為了保護(hù)自己的資金，他決定減少倉(cāng)位。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.風(fēng)險(xiǎn)控制14.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）A.不設(shè)置止損位B.全部資金投入單一合約C.分散投資，控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易15.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅上漲，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定賣出部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止盈操作16.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的保證金比例計(jì)算方法？（）A.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金B(yǎng).保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量C.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量D.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量17.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅下跌，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定買入部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止損操作18.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）A.不設(shè)置止損位B.全部資金投入單一合約C.分散投資，控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易19.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅波動(dòng)，為了保護(hù)自己的資金，他決定減少倉(cāng)位。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.風(fēng)險(xiǎn)控制20.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的保證金比例計(jì)算方法？（）A.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金B(yǎng).保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量C.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量D.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量21.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅上漲，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定賣出部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止盈操作22.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）A.不設(shè)置止損位B.全部資金投入單一合約C.分散投資，控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易23.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅下跌，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定買入部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止損操作24.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的保證金比例計(jì)算方法？（）A.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金B(yǎng).保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量C.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量D.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量25.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅波動(dòng)，為了保護(hù)自己的資金，他決定減少倉(cāng)位。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.風(fēng)險(xiǎn)控制26.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）A.不設(shè)置止損位B.全部資金投入單一合約C.分散投資，控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易27.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅上漲，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定賣出部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止盈操作28.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的保證金比例計(jì)算方法？（）A.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金B(yǎng).保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量C.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量D.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量29.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅下跌，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定買入部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止損操作30.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）A.不設(shè)置止損位B.全部資金投入單一合約C.分散投資，控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易31.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅波動(dòng)，為了保護(hù)自己的資金，他決定減少倉(cāng)位。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.風(fēng)險(xiǎn)控制32.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的保證金比例計(jì)算方法？（）A.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金B(yǎng).保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量C.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量D.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量33.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅上漲，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定賣出部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止盈操作34.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）A.不設(shè)置止損位B.全部資金投入單一合約C.分散投資，控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易35.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅下跌，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定買入部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止損操作36.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的保證金比例計(jì)算方法？（）A.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金B(yǎng).保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量C.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量D.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量37.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅波動(dòng)，為了保護(hù)自己的資金，他決定減少倉(cāng)位。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.風(fēng)險(xiǎn)控制38.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）A.不設(shè)置止損位B.全部資金投入單一合約C.分散投資，控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易39.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅上漲，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定賣出部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止盈操作40.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的保證金比例計(jì)算方法？（）A.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金B(yǎng).保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量C.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量D.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量41.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅下跌，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定買入部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止損操作42.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）A.不設(shè)置止損位B.全部資金投入單一合約C.分散投資，控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易43.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅波動(dòng)，為了保護(hù)自己的資金，他決定減少倉(cāng)位。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.風(fēng)險(xiǎn)控制44.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的保證金比例計(jì)算方法？（）A.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金B(yǎng).保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量C.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量D.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量45.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅上漲，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定賣出部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止盈操作46.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）A.不設(shè)置止損位B.全部資金投入單一合約C.分散投資，控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易47.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅下跌，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定買入部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止損操作48.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的保證金比例計(jì)算方法？（）A.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金B(yǎng).保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量C.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量D.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量49.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅波動(dòng)，為了保護(hù)自己的資金，他決定減少倉(cāng)位。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.風(fēng)險(xiǎn)控制50.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）A.不設(shè)置止損位B.全部資金投入單一合約C.分散投資，控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易51.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅上漲，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定賣出部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止盈操作52.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的保證金比例計(jì)算方法？（）A.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金B(yǎng).保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量C.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量D.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量53.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅下跌，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定買入部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止損操作54.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）A.不設(shè)置止損位B.全部資金投入單一合約C.分散投資，控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易55.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅波動(dòng)，為了保護(hù)自己的資金，他決定減少倉(cāng)位。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.風(fēng)險(xiǎn)控制56.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的保證金比例計(jì)算方法？（）A.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金B(yǎng).保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量C.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量D.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量57.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅上漲，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定賣出部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止盈操作58.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）A.不設(shè)置止損位B.全部資金投入單一合約C.分散投資，控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易59.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅下跌，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定買入部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止損操作60.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的保證金比例計(jì)算方法？（）A.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金B(yǎng).保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量C.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量D.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量二、多項(xiàng)選擇題（本大題共40小題，每小題0.65分，共26分。在每小題的備選答案中，有兩個(gè)或兩個(gè)以上是符合題意的，請(qǐng)將你認(rèn)為正確的答案代碼填涂在答題卡相應(yīng)位置。多選、錯(cuò)選、漏選均不得分。）1.在期貨市場(chǎng)中，以下哪些屬于常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理工具？（）A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.股票投資2.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅波動(dòng)，為了保護(hù)自己的資金，他決定減少倉(cāng)位。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.風(fēng)險(xiǎn)控制3.在期貨市場(chǎng)中，以下哪些是正確的保證金比例計(jì)算方法？（）A.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金B(yǎng).保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量C.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量D.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量4.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅上漲，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定賣出部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止盈操作5.在期貨市場(chǎng)中，以下哪些是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）A.不設(shè)置止損位B.全部資金投入單一合約C.分散投資，控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易6.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅下跌，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定買入部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止損操作7.在期貨市場(chǎng)中，以下哪些屬于常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略？（）A.設(shè)置止損位B.分散投資C.控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易8.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅波動(dòng)，為了保護(hù)自己的資金，他決定減少倉(cāng)位。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.風(fēng)險(xiǎn)控制9.在期貨市場(chǎng)中，以下哪些是正確的保證金比例計(jì)算方法？（）A.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金B(yǎng).保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量C.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量D.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量10.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅上漲，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定賣出部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止盈操作11.在期貨市場(chǎng)中，以下哪些是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）A.不設(shè)置止損位B.全部資金投入單一合約C.分散投資，控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易12.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅下跌，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定買入部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止損操作13.在期貨市場(chǎng)中，以下哪些屬于常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略？（）A.設(shè)置止損位B.分散投資C.控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易14.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅波動(dòng)，為了保護(hù)自己的資金，他決定減少倉(cāng)位。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.風(fēng)險(xiǎn)控制15.在期貨市場(chǎng)中，以下哪些是正確的保證金比例計(jì)算方法？（）A.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金B(yǎng).保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量C.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量D.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量16.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅上漲，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定賣出部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止盈操作17.在期貨市場(chǎng)中，以下哪些是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）A.不設(shè)置止損位B.全部資金投入單一合約C.分散投資，控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易18.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅下跌，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定買入部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止損操作19.在期貨市場(chǎng)中，以下哪些屬于常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略？（）A.設(shè)置止損位B.分散投資C.控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易20.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅波動(dòng)，為了保護(hù)自己的資金，他決定減少倉(cāng)位。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.風(fēng)險(xiǎn)控制21.在期貨市場(chǎng)中，以下哪些是正確的保證金比例計(jì)算方法？（）A.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金B(yǎng).保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量C.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量D.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量22.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅上漲，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定賣出部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止盈操作23.在期貨市場(chǎng)中，以下哪些是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）A.不設(shè)置止損位B.全部資金投入單一合約C.分散投資，控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易24.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅下跌，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定買入部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止損操作25.在期貨市場(chǎng)中，以下哪些屬于常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略？（）A.設(shè)置止損位B.分散投資C.控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易26.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅波動(dòng)，為了保護(hù)自己的資金，他決定減少倉(cāng)位。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.風(fēng)險(xiǎn)控制27.在期貨市場(chǎng)中，以下哪些是正確的保證金比例計(jì)算方法？（）A.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金B(yǎng).保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量C.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量D.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量28.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅上漲，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定賣出部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止盈操作29.在期貨市場(chǎng)中，以下哪些是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）A.不設(shè)置止損位B.全部資金投入單一合約C.分散投資，控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易30.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅下跌，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定買入部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止損操作31.在期貨市場(chǎng)中，以下哪些屬于常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略？（）A.設(shè)置止損位B.分散投資C.控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易32.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅波動(dòng)，為了保護(hù)自己的資金，他決定減少倉(cāng)位。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.風(fēng)險(xiǎn)控制33.在期貨市場(chǎng)中，以下哪些是正確的保證金比例計(jì)算方法？（）A.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金B(yǎng).保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量C.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量D.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量34.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅上漲，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定賣出部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止盈操作35.在期貨市場(chǎng)中，以下哪些是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）A.不設(shè)置止損位B.全部資金投入單一合約C.分散投資，控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易36.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅下跌，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定買入部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止損操作37.在期貨市場(chǎng)中，以下哪些屬于常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略？（）A.設(shè)置止損位B.分散投資C.控制倉(cāng)位D.依賴小道消息進(jìn)行交易38.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅波動(dòng)，為了保護(hù)自己的資金，他決定減少倉(cāng)位。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.風(fēng)險(xiǎn)控制39.在期貨市場(chǎng)中，以下哪些是正確的保證金比例計(jì)算方法？（）A.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金B(yǎng).保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量C.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量D.保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量40.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅上漲，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定賣出部分合約。這種操作屬于（）。A.套期保值B.跨期套利C.跨品種套利D.止盈操作三、判斷題（本大題共20小題，每小題0.65分，共13分。請(qǐng)判斷下列各題的表述是否正確，正確的填“√”，錯(cuò)誤的填“×”。）1.期貨市場(chǎng)的保證金制度是指投資者必須繳納一定比例的保證金才能進(jìn)行交易。（）2.在期貨市場(chǎng)中，基差是指期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的差值。（）3.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅上漲，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定賣出部分合約。這種操作屬于套期保值。（）4.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制方法？設(shè)置止損位。（）5.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅下跌，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定買入部分合約。這種操作屬于止損操作。（）6.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的保證金比例計(jì)算方法？保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量。（）7.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅波動(dòng)，為了保護(hù)自己的資金，他決定減少倉(cāng)位。這種操作屬于風(fēng)險(xiǎn)控制。（）8.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？分散投資，控制倉(cāng)位。（）9.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅上漲，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定賣出部分合約。這種操作屬于止盈操作。（）10.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的保證金比例計(jì)算方法？保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金。（）11.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅下跌，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定買入部分合約。這種操作屬于套期保值。（）12.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？全部資金投入單一合約。（）13.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅波動(dòng)，為了保護(hù)自己的資金，他決定減少倉(cāng)位。這種操作屬于套期保值。（）14.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的保證金比例計(jì)算方法？保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量。（）15.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅上漲，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定賣出部分合約。這種操作屬于跨期套利。（）16.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？依賴小道消息進(jìn)行交易。（）17.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅下跌，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定買入部分合約。這種操作屬于跨品種套利。（）18.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的保證金比例計(jì)算方法？保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量。（）19.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅波動(dòng)，為了保護(hù)自己的資金，他決定減少倉(cāng)位。這種操作屬于跨期套利。（）20.在期貨市場(chǎng)中，以下哪項(xiàng)是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？分散投資，控制倉(cāng)位。（）四、案例分析題（本大題共5小題，每小題5分，共25分。請(qǐng)根據(jù)案例內(nèi)容，回答問(wèn)題。）1.某投資者在期貨市場(chǎng)上持有100手螺紋鋼期貨合約，當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為3000元/噸，他擔(dān)心未來(lái)價(jià)格上漲，于是決定賣出10手豆油期貨合約進(jìn)行對(duì)沖。假設(shè)豆油期貨合約的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為5500元/噸，合約乘數(shù)為10。如果到期時(shí)螺紋鋼期貨價(jià)格上漲至3200元/噸，豆油期貨價(jià)格下跌至5300元/噸，該投資者的最終盈虧情況如何？2.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅波動(dòng)，為了保護(hù)自己的資金，他決定減少倉(cāng)位。假設(shè)他原本持有50手玉米期貨合約，當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為2000元/噸，他決定賣出20手玉米期貨合約。如果賣出后市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲至2100元/噸，該投資者的盈虧情況如何？3.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅下跌，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定買入部分合約。假設(shè)他原本持有100手大豆期貨合約，當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為1500元/噸，他決定買入50手大豆期貨合約。如果買入后市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌至1400元/噸，該投資者的盈虧情況如何？4.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅上漲，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，他決定賣出部分合約。假設(shè)他原本持有200手棉花期貨合約，當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為6000元/噸，他決定賣出100手棉花期貨合約。如果賣出后市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲至6200元/噸，該投資者的盈虧情況如何？5.某投資者在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行交易，他發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格突然大幅波動(dòng)，為了保護(hù)自己的資金，他決定減少倉(cāng)位。假設(shè)他原本持有150手白糖期貨合約，當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為5000元/噸，他決定賣出75手白糖期貨合約。如果賣出后市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲至5200元/噸，該投資者的盈虧情況如何？本次試卷答案如下一、單項(xiàng)選擇題答案及解析1.A解析：買入期貨合約是為了對(duì)沖未來(lái)價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，屬于多頭套期保值。2.B解析：賣出期貨合約是為了對(duì)沖未來(lái)價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，屬于空頭套期保值。3.A解析：基差是指期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的差值。4.B解析：如果到期時(shí)市場(chǎng)價(jià)格為2050元/噸，該投資者的最大收益為（2050-2000）*合約乘數(shù)-期權(quán)費(fèi)=50*10-5=450元/噸。5.D解析：股票投資不屬于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工具。6.C解析：分散投資，控制倉(cāng)位是正確的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。7.B解析：為了對(duì)沖現(xiàn)貨多頭頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行空頭套期保值，即賣出相同數(shù)量和交割月份的期貨合約。8.A解析：保證金制度要求投資者繳納一定比例的保證金才能進(jìn)行交易。9.D解析：賣出部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止盈操作。10.A解析：保證金比例計(jì)算方法為當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)/保證金。11.D解析：買入部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止損操作。12.C解析：分散投資，控制倉(cāng)位是正確的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。13.D解析：減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施。14.C解析：分散投資，控制倉(cāng)位是正確的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。15.D解析：賣出部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止盈操作。16.A解析：保證金比例計(jì)算方法為當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)/保證金。17.D解析：買入部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止損操作。18.C解析：分散投資，控制倉(cāng)位是正確的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。19.D解析：減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施。20.A解析：保證金比例計(jì)算方法為當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)/保證金。21.D解析：賣出部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止盈操作。22.C解析：分散投資，控制倉(cāng)位是正確的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。23.D解析：買入部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止損操作。24.A解析：保證金比例計(jì)算方法為當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)/保證金。25.D解析：減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施。26.C解析：分散投資，控制倉(cāng)位是正確的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。27.D解析：賣出部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止盈操作。28.A解析：保證金比例計(jì)算方法為當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)/保證金。29.D解析：買入部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止損操作。30.A解析：保證金比例計(jì)算方法為當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)/保證金。31.D解析：減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施。32.A解析：保證金比例計(jì)算方法為當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)/保證金。33.D解析：賣出部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止盈操作。34.C解析：分散投資，控制倉(cāng)位是正確的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。35.D解析：買入部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止損操作。36.A解析：保證金比例計(jì)算方法為當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)/保證金。37.D解析：減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施。38.C解析：分散投資，控制倉(cāng)位是正確的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。39.D解析：賣出部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止盈操作。40.A解析：保證金比例計(jì)算方法為當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)/保證金。41.D解析：買入部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止損操作。42.C解析：分散投資，控制倉(cāng)位是正確的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。43.D解析：減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施。44.A解析：保證金比例計(jì)算方法為當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)/保證金。45.D解析：賣出部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止盈操作。46.C解析：分散投資，控制倉(cāng)位是正確的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。47.D解析：買入部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止損操作。48.A解析：保證金比例計(jì)算方法為當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)/保證金。49.D解析：減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施。50.C解析：分散投資，控制倉(cāng)位是正確的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。51.D解析：賣出部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止盈操作。52.A解析：保證金比例計(jì)算方法為當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)/保證金。53.D解析：買入部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止損操作。54.C解析：分散投資，控制倉(cāng)位是正確的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。55.D解析：減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施。56.A解析：保證金比例計(jì)算方法為當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)/保證金。57.D解析：賣出部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止盈操作。58.C解析：分散投資，控制倉(cāng)位是正確的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。59.D解析：買入部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止損操作。60.A解析：保證金比例計(jì)算方法為當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)/保證金。二、多項(xiàng)選擇題答案及解析1.ABC解析：套期保值、跨期套利、跨品種套利都屬于常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。2.CD解析：減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施，而套期保值是為了對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，不屬于減少倉(cāng)位的范疇。3.ABCD解析：保證金比例的計(jì)算方法包括保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金、保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量、保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量、保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量。4.AD解析：賣出部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止盈操作，而減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施。5.ABCD解析：設(shè)置止損位、分散投資、控制倉(cāng)位、依賴小道消息進(jìn)行交易都是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具。6.AD解析：買入部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止損操作，而減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施。7.ABCD解析：設(shè)置止損位、分散投資、控制倉(cāng)位、依賴小道消息進(jìn)行交易都是常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。8.ABCD解析：減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施，而套期保值是為了對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，不屬于減少倉(cāng)位的范疇。9.ABCD解析：保證金比例的計(jì)算方法包括保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金、保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量、保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量、保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量。10.AD解析：賣出部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止盈操作，而減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施。11.ABCD解析：設(shè)置止損位、分散投資、控制倉(cāng)位、依賴小道消息進(jìn)行交易都是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具。12.AD解析：買入部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止損操作，而減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施。13.ABCD解析：設(shè)置止損位、分散投資、控制倉(cāng)位、依賴小道消息進(jìn)行交易都是常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。14.ABCD解析：減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施，而套期保值是為了對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，不屬于減少倉(cāng)位的范疇。15.ABCD解析：保證金比例的計(jì)算方法包括保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金、保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量、保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量、保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量。16.AD解析：賣出部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止盈操作，而減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施。17.ABCD解析：設(shè)置止損位、分散投資、控制倉(cāng)位、依賴小道消息進(jìn)行交易都是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具。18.AD解析：買入部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止損操作，而減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施。19.ABCD解析：設(shè)置止損位、分散投資、控制倉(cāng)位、依賴小道消息進(jìn)行交易都是常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。20.ABCD解析：減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施，而套期保值是為了對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，不屬于減少倉(cāng)位的范疇。21.ABCD解析：保證金比例的計(jì)算方法包括保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金、保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量、保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量、保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量。22.AD解析：賣出部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止盈操作，而減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施。23.ABCD解析：設(shè)置止損位、分散投資、控制倉(cāng)位、依賴小道消息進(jìn)行交易都是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具。24.ABCD解析：買入部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止損操作，而減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施。25.ABCD解析：設(shè)置止損位、分散投資、控制倉(cāng)位、依賴小道消息進(jìn)行交易都是常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。26.ABCD解析：減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施，而套期保值是為了對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，不屬于減少倉(cāng)位的范疇。27.ABCD解析：保證金比例的計(jì)算方法包括保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/保證金、保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日開倉(cāng)數(shù)量、保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日交易量、保證金比例=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）/當(dāng)日持倉(cāng)數(shù)量。28.AD解析：賣出部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止盈操作，而減少倉(cāng)位屬于風(fēng)險(xiǎn)控制措施。29.ABCD解析：設(shè)置止損位、分散投資、控制倉(cāng)位、依賴小道消息進(jìn)行交易都是正確的風(fēng)險(xiǎn)控制工具。30.AD解析：買入部分合約以保護(hù)利潤(rùn)屬于止損操作，而減少倉(cāng)位