金融風(fēng)控考試題及答案

一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）A.企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)C.供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)D.產(chǎn)品研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)答案：B2.金融風(fēng)險(xiǎn)控制的首要目標(biāo)是（）。A.利潤(rùn)最大化B.風(fēng)險(xiǎn)最小化C.保障金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)D.提高市場(chǎng)份額答案：C3.信用風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于（）。A.市場(chǎng)波動(dòng)B.借款人違約C.監(jiān)管政策變化D.技術(shù)變革答案：B4.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，VaR（ValueatRisk）主要衡量（）。A.平均收益B.最大損失C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D.預(yù)期收益答案：C5.以下哪個(gè)指標(biāo)常用于衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）A.市盈率B.流動(dòng)比率C.資產(chǎn)負(fù)債率D.凈資產(chǎn)收益率答案：B6.金融風(fēng)險(xiǎn)中的操作風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A.內(nèi)部欺詐B.地震導(dǎo)致系統(tǒng)癱瘓C.匯率波動(dòng)D.流程管理失誤答案：C7.巴塞爾協(xié)議Ⅲ主要是針對(duì)（）的監(jiān)管要求。A.銀行資本充足率B.證券市場(chǎng)波動(dòng)C.保險(xiǎn)企業(yè)賠付能力D.金融創(chuàng)新產(chǎn)品答案：A8.風(fēng)險(xiǎn)分散的主要原理是（）。A.增加投資組合的資產(chǎn)種類B.集中投資高收益資產(chǎn)C.減少投資總量D.只投資低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)答案：A9.以下哪項(xiàng)不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)？（）A.宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)B.企業(yè)員工人數(shù)C.股票市場(chǎng)波動(dòng)率D.貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)率答案：B10.對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言，風(fēng)險(xiǎn)偏好是指（）。A.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的厭惡程度B.愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的類型和水平C.對(duì)高收益的追求程度D.對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的偏好答案：B二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.金融風(fēng)險(xiǎn)的特征包括（）。A.不確定性B.客觀性C.普遍性D.可變性E.可分散性答案：ABCDE2.信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要方法有（）。A.信用評(píng)分模型B.專家系統(tǒng)C.違約概率模型D.壓力測(cè)試E.情景分析答案：ABC3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E.信用風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD4.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控E.風(fēng)險(xiǎn)消除答案：ABCD5.以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的防控措施有（）。A.完善內(nèi)部控制制度B.加強(qiáng)員工培訓(xùn)C.采用先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)D.購(gòu)買操作風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)E.減少業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)答案：ABCD6.影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素有（）。A.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)B.貨幣政策C.金融市場(chǎng)狀況D.機(jī)構(gòu)信譽(yù)E.客戶需求答案：ABCDE7.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方式主要有（）。A.保險(xiǎn)B.套期保值C.分散投資D.風(fēng)險(xiǎn)證券化E.出售風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)答案：ABDE8.金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)成要素包括（）。A.預(yù)警指標(biāo)體系B.預(yù)警方法C.預(yù)警模型D.預(yù)警界限E.預(yù)警信號(hào)答案：ABCDE9.以下關(guān)于資本充足率的說(shuō)法正確的是（）。A.反映銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力B.資本充足率越高越好C.是銀行資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率D.不同類型銀行有不同的監(jiān)管要求E.影響銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平答案：ACDE10.宏觀審慎管理的目標(biāo)包括（）。A.防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)B.促進(jìn)金融體系穩(wěn)定C.保障金融消費(fèi)者權(quán)益D.提高金融市場(chǎng)效率E.推動(dòng)金融創(chuàng)新答案：AB三、判斷題（每題2分，共10題）1.所有金融風(fēng)險(xiǎn)都是可以完全消除的。（×）2.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于借貸關(guān)系中。（×）3.風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（√）4.金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)偏好一旦確定就不能改變。（×）5.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境密切相關(guān)。（√）6.操作風(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)。（×）7.巴塞爾協(xié)議Ⅲ提高了銀行的資本充足率要求。（√）8.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的生存和發(fā)展影響不大。（×）9.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的最后一個(gè)環(huán)節(jié)。（×）10.金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警可以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)所有金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。（×）四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共4題）1.簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)控制的重要性。答案：金融風(fēng)險(xiǎn)控制重要性體現(xiàn)在保障金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，避免因風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的破產(chǎn)等嚴(yán)重后果；保護(hù)投資者和金融消費(fèi)者權(quán)益，增強(qiáng)市場(chǎng)信心；有助于維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定，防止系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā)和傳播；能優(yōu)化金融資源配置，提高金融體系效率。2.簡(jiǎn)述信用風(fēng)險(xiǎn)的主要防控措施。答案：一是進(jìn)行嚴(yán)格的信用評(píng)估，包括對(duì)借款人信用狀況、還款能力等的評(píng)估。二是設(shè)定合理的信用額度和貸款條件。三是建立有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化。四是要求提供擔(dān)?；虻盅旱仍鲂糯胧?.簡(jiǎn)要說(shuō)明市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理手段。答案：一是運(yùn)用金融衍生品如期貨、期權(quán)等進(jìn)行套期保值。二是進(jìn)行資產(chǎn)組合管理，分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。三是建立風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度，控制風(fēng)險(xiǎn)暴露。四是采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）等量化模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量與監(jiān)控。4.什么是操作風(fēng)險(xiǎn)？如何識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)？答案：操作風(fēng)險(xiǎn)是由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人為失誤、系統(tǒng)故障或外部事件所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)?？赏ㄟ^(guò)流程分析，查看業(yè)務(wù)流程中的薄弱環(huán)節(jié)；員工行為監(jiān)督，如是否存在違規(guī)操作；系統(tǒng)審查，看是否存在技術(shù)故障隱患；對(duì)外部事件如自然災(zāi)害等的影響評(píng)估來(lái)識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)。五、討論題（每題5分，共4題）1.討論如何在金融創(chuàng)新與金融風(fēng)險(xiǎn)控制之間取得平衡。答案：金融創(chuàng)新可提高金融效率，但也帶來(lái)新風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)在創(chuàng)新前進(jìn)行充分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定相應(yīng)監(jiān)管規(guī)則。創(chuàng)新過(guò)程中加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)研發(fā)，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。同時(shí)，監(jiān)管部門要?jiǎng)討B(tài)監(jiān)管，既鼓勵(lì)創(chuàng)新又防范風(fēng)險(xiǎn)過(guò)度累積。2.分析系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融體系的影響及應(yīng)對(duì)措施。答案：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)導(dǎo)致金融體系崩潰，引發(fā)經(jīng)濟(jì)危機(jī)。影響包括金融機(jī)構(gòu)倒閉、市場(chǎng)失靈等。應(yīng)對(duì)措施有宏觀審慎監(jiān)管、提高資本充足率、加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)間協(xié)調(diào)與信息共享等，以增強(qiáng)金融體系穩(wěn)定性。3.闡述如何提高金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。答案：首先要完善風(fēng)險(xiǎn)管理框架，明確各部門職責(zé)。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理人才培養(yǎng)，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)能力。引入先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和工具，如量化模型