全面風(fēng)險(xiǎn)管理和系統(tǒng)建設(shè)123公司風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀風(fēng)險(xiǎn)管理框架和內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)用4公司案例分享05乙方優(yōu)勢投資業(yè)務(wù)股權(quán)投資業(yè)務(wù)金融機(jī)構(gòu)股權(quán)投資????固定收益類投資業(yè)務(wù)債券投資????有價(jià)證券投資業(yè)務(wù)新股申購???某省市場股票投資???其它投資業(yè)務(wù)基金投資????信托投資???同業(yè)業(yè)務(wù)同業(yè)拆借業(yè)務(wù)???公司金融業(yè)務(wù)存款業(yè)務(wù)活期存款、定期存款、協(xié)定存款、通知存款????信貸業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)（流貸、固定資產(chǎn)、鑒證、項(xiàng)目、銀團(tuán)、應(yīng)收賬款、動(dòng)產(chǎn)）????消費(fèi)信貸????買方信貸????委托貸款????票據(jù)業(yè)務(wù)票據(jù)代辦、保兌保貼、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)托管???其他金融業(yè)務(wù)融資租賃????中間業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)賬戶管理、成員單位存貸款、支付結(jié)算???外匯業(yè)務(wù)即期結(jié)售匯、外匯貸款、外匯委托貸款??中間業(yè)務(wù)保函業(yè)務(wù)、貸款擔(dān)保、貸款承諾函??市場風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)類別1風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀-業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)映射分析2公司風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀-投資業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)高度風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)低度風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類投資業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)類別未采用有效的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型未進(jìn)行有效限額管理（頭寸、VaR、止損、久期等）利率、匯率、股價(jià)等基礎(chǔ)變量的敏感性較強(qiáng)，直接導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)未明確信用風(fēng)險(xiǎn)政策交準(zhǔn)入、授信不審慎，盡職調(diào)查不充分投后管理未完善未完善資金管理、流動(dòng)性監(jiān)測、融資渠道管理、壓力測試、應(yīng)急預(yù)案投資產(chǎn)品杠桿設(shè)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)收益不匹配投資敞口的集中度過大，引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制制度不完善缺乏有效的流程梳理和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別缺乏歷史數(shù)據(jù)的支持和經(jīng)驗(yàn)的積累風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)鍵要點(diǎn)債券投資基金及股票投資股權(quán)投資同業(yè)拆借市場風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)3公司風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀-公司金融業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)高度風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)低度風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類公司金融業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)類別未采用有效的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型未進(jìn)行有效限額管理（頭寸、VaR、止損、久期等）未進(jìn)行有效實(shí)時(shí)監(jiān)控、壓力測試未明確信用風(fēng)險(xiǎn)政策授信管理不充分，客戶信用評(píng)級(jí)、抵押品評(píng)估、違約風(fēng)險(xiǎn)處置等方面缺乏經(jīng)驗(yàn)貸后管理不完善未完善資金管理、流動(dòng)性監(jiān)測、融資渠道管理、壓力測試、應(yīng)急預(yù)案存貸業(yè)務(wù)期限不匹配，有較大的流動(dòng)性缺口控制制度不完善缺乏有效的流程梳理和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別缺乏歷史數(shù)據(jù)的支持和經(jīng)驗(yàn)的積累風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)鍵要點(diǎn)信貸業(yè)務(wù)票據(jù)業(yè)務(wù)存款業(yè)務(wù)其他金融市場風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)4公司風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀-中間業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)高度風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)低度風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類中間業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)類別未明確信用風(fēng)險(xiǎn)政策賬戶管理不完善，未登記客戶身份基本信息擔(dān)保品管理是否有效未完善資金管理、流動(dòng)性監(jiān)測、融資渠道管理、壓力測試、應(yīng)急預(yù)案交數(shù)據(jù)接口未得到有效的監(jiān)控，交數(shù)據(jù)未能及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地接收。風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)鍵要點(diǎn)外匯業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)5公司風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀綜述通過對(duì)行業(yè)分析、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、外部監(jiān)管要求、法律法規(guī)變化的特點(diǎn)，公司目前所需關(guān)注的業(yè)務(wù)重點(diǎn)包括但不限于：投資業(yè)務(wù)交價(jià)格管理授信額度管理限額管理公司金融業(yè)務(wù)貸款申請(qǐng)及貸前調(diào)查管理授信審批管理放款管理中間業(yè)務(wù)賬戶管理擔(dān)保管理清算管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理信用風(fēng)險(xiǎn)管理市場風(fēng)險(xiǎn)管理操作風(fēng)險(xiǎn)管理貸后及保全資產(chǎn)管理全面風(fēng)險(xiǎn)管理和系統(tǒng)建設(shè)123公司風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀風(fēng)險(xiǎn)管理框架和內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)用4公司案例分享65乙方優(yōu)勢模塊一：市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)模塊二：資金業(yè)務(wù)流程優(yōu)化2風(fēng)險(xiǎn)管理框架和內(nèi)容模塊1：信用風(fēng)險(xiǎn)管理模塊2：市場風(fēng)險(xiǎn)管理模塊3：操作風(fēng)險(xiǎn)管理模塊4：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理78公司風(fēng)險(xiǎn)管理框架流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系組織架構(gòu)工具與方法政策與制度信息系統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告同業(yè)較佳實(shí)踐監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求信用風(fēng)險(xiǎn)管理132110組織架構(gòu)工具與方法信息系統(tǒng)政策與制度信用風(fēng)險(xiǎn)管理-組織架構(gòu)應(yīng)用反饋監(jiān)督指導(dǎo)應(yīng)用反饋監(jiān)督指導(dǎo)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理部門高級(jí)管理層相關(guān)業(yè)務(wù)部門維護(hù)部門信用政策

風(fēng)險(xiǎn)量化信用審核和控制

計(jì)劃財(cái)務(wù)人力資源信息技術(shù)法律合規(guī)信貸流程資源和IT支持

配備資源制定流程業(yè)務(wù)策略監(jiān)督審批審計(jì)完善的信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)投資業(yè)務(wù)信貸業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)32111工具與方法信息系統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理-政策與制度政策與制度組織架構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系政策與制度信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系政策與制度32112信息系統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理-工具與方法工具與方法信用風(fēng)險(xiǎn)管控環(huán)節(jié)的工具與方法，包括但不限于：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)估：信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類及定義、信用風(fēng)險(xiǎn)打分卡體系構(gòu)建；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/計(jì)量：信用風(fēng)險(xiǎn)敞口分析、信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試、信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及應(yīng)對(duì)：信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具；風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、外部信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類及定義信用風(fēng)險(xiǎn)打分卡體系構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)敞口分析信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告政策與制度組織架構(gòu)32113信用風(fēng)險(xiǎn)管理-信息系統(tǒng)信息系統(tǒng)政策與制度組織架構(gòu)工具與方法

中央數(shù)據(jù)存儲(chǔ)庫和管理信息系統(tǒng)DatasourcesDatasources????轉(zhuǎn)型NettingcontractdataNettingcontractdataCollateralvaluesCollateralvaluesTransactiondataandvaluationsTransactiondataandvaluationsOTHERSLimitsandratingsLimitsandratingsObligorstaticdata(CIFdata)Obligorstaticdata(CIFdata)??DERIVATIVESSECURITIESLOANS?Creditmarkettrends??Economiccapital?Maturityprofile?Bigmovers??High-riskassets?EarlywarningFINANCEMISFINANCEMIS?Regulatorycapital?metrics?EAR/CAR?andbudgeting?Risk-measurement?KRIsandKPIs數(shù)據(jù)獲得和存儲(chǔ)DatasourcesDatasources?驗(yàn)證?對(duì)帳NettingcontractdataCollateralvaluesTransactiondataandvaluationsLimitsandratingsObligorstaticdata(CIFdata)?數(shù)據(jù)存儲(chǔ)?歷史數(shù)據(jù)組合管理系統(tǒng)FINANCEMIS財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)貸款證券衍生工具其他交據(jù)和估值凈額合同類數(shù)據(jù)抵押品價(jià)值限額及評(píng)級(jí)債務(wù)人靜態(tài)數(shù)據(jù)（客戶信息數(shù)據(jù)）結(jié)果數(shù)據(jù)庫某省市場趨勢組合結(jié)構(gòu)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)暴露度、預(yù)期損失、經(jīng)濟(jì)資本有效期限大變動(dòng)信貸風(fēng)險(xiǎn)集中高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)預(yù)警合格資本風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)分析和指標(biāo)在險(xiǎn)收益/在險(xiǎn)資本綜合計(jì)劃和預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整執(zhí)行衡量風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和執(zhí)行指標(biāo)32114信用風(fēng)險(xiǎn)管理公司信用風(fēng)險(xiǎn)分析1

尚未建立完善的信用評(píng)級(jí)模型，與投資產(chǎn)品不匹配，某省市場狀況下不適用，存在固定收益證券發(fā)行人可能違約的風(fēng)險(xiǎn)不良融資資產(chǎn)缺乏融資租賃風(fēng)險(xiǎn)緩釋單一客戶融資過于集中關(guān)聯(lián)交易未建立完善的違約概率模型，信用評(píng)級(jí)不符合實(shí)際，存在融資方違約風(fēng)險(xiǎn)；定量指標(biāo)與定性指標(biāo)的權(quán)重分配不合理健全信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)信用監(jiān)控模型、VaR計(jì)量、壓力測試，加強(qiáng)交信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估嚴(yán)格項(xiàng)目準(zhǔn)入，充分盡職調(diào)查定期租后檢查建立租后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，涵蓋信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)緩釋、集中度以及關(guān)聯(lián)交易信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)優(yōu)化，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，提高模型認(rèn)同，優(yōu)化信貸流程信貸組合管理，優(yōu)化利用資本，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益為基礎(chǔ)的信貸決策信用風(fēng)險(xiǎn)分析信用風(fēng)險(xiǎn)管理債券投資業(yè)務(wù)信貸業(yè)務(wù)融資租賃業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)32115信用風(fēng)險(xiǎn)管理乙方可以提供的服務(wù)2

提升具有先進(jìn)實(shí)踐的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系：參考公司現(xiàn)有信用評(píng)級(jí)體系，建立一套符合公司現(xiàn)業(yè)務(wù)狀及未來發(fā)展的信用評(píng)級(jí)體系，包括根據(jù)成員企業(yè)特征劃分不同類別建立相應(yīng)信用評(píng)級(jí)模板、并基于模板形成一套信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)管理流程，進(jìn)而推進(jìn)公司信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理的能力。信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)優(yōu)化信用評(píng)級(jí)模板管理指南風(fēng)險(xiǎn)因子篩選AHP問卷設(shè)計(jì)評(píng)級(jí)映射打分卡模板建設(shè)組織架構(gòu)與職責(zé)分工評(píng)級(jí)模板管理評(píng)級(jí)報(bào)告評(píng)級(jí)應(yīng)用32116信用風(fēng)險(xiǎn)管理成員企業(yè)數(shù)據(jù)搜集及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分信用評(píng)級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分的映射AHP問卷的設(shè)計(jì)及評(píng)分風(fēng)險(xiǎn)因子分析與篩選成員企業(yè)的劃分信用評(píng)級(jí)模板實(shí)施模塊方法論信用評(píng)級(jí)模板建立的目的是將項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)通過量化分級(jí)的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)，從而提供給使用者清晰直觀的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，為項(xiàng)目準(zhǔn)入及評(píng)審提供量化數(shù)據(jù)支持；信用評(píng)級(jí)模型建設(shè)的實(shí)施分五個(gè)模塊：成員企業(yè)的劃分、風(fēng)險(xiǎn)因子分析與篩選、AHP問卷的設(shè)計(jì)及評(píng)分、成員企業(yè)數(shù)據(jù)搜集及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分、信用評(píng)級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分的映射。成員企業(yè)的劃分風(fēng)險(xiǎn)因子分析與篩選AHP問卷的設(shè)計(jì)及評(píng)分成員企業(yè)數(shù)據(jù)搜集及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分信用評(píng)級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分的映射124352

市場風(fēng)險(xiǎn)管理232118組織架構(gòu)工具與方法信息系統(tǒng)政策與制度市場風(fēng)險(xiǎn)管理-組織架構(gòu)后臺(tái)交結(jié)算支付會(huì)計(jì)處理中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制定和監(jiān)某省市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序，在董事會(huì)確定的風(fēng)險(xiǎn)偏好內(nèi)某省市場風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)總量與業(yè)務(wù)收益目標(biāo)的匹配，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制方面的統(tǒng)籌管理和決策職能。某省市場風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任，負(fù)責(zé)確定總體風(fēng)險(xiǎn)偏好，審批風(fēng)險(xiǎn)管理政策；監(jiān)督高級(jí)管理層貫徹落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和政策。前臺(tái)交交配合風(fēng)險(xiǎn)管理高級(jí)管理層交風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)算部門董事會(huì)匯報(bào)路線監(jiān)控路線稽核審計(jì)部32119工具與方法信息系統(tǒng)政策與制度風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分產(chǎn)品細(xì)分流程細(xì)分新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)開展某省市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序是某省市場風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)種類（如衍生產(chǎn)品）或相對(duì)某省市場風(fēng)險(xiǎn)類別制定了獨(dú)立的、更具針對(duì)性的政策和程序。政策和程序是否切實(shí)考慮了公司的實(shí)際，與業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)特征相適應(yīng)，并具有可操作性。在開展新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)之前是否充分識(shí)別和評(píng)估其中某省市場風(fēng)險(xiǎn)，是否建立了相應(yīng)的審批政策和程序、風(fēng)險(xiǎn)控制程序以及后評(píng)價(jià)機(jī)制?；菊吖芾磙k法操作規(guī)程市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策市場風(fēng)險(xiǎn)估值管理辦法市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試管理辦法市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理辦法市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理辦法…針對(duì)不同產(chǎn)品的配套操作規(guī)程市場風(fēng)險(xiǎn)管理-政策與制度組織架構(gòu)32120信息系統(tǒng)工具與方法市場風(fēng)險(xiǎn)管理流程價(jià)值評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因子細(xì)分利率風(fēng)險(xiǎn)折現(xiàn)曲線基準(zhǔn)曲線匯率風(fēng)險(xiǎn)即期匯率遠(yuǎn)期匯率股票風(fēng)險(xiǎn)商品風(fēng)險(xiǎn)期權(quán)類風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備假設(shè)確定金融工具定價(jià)估值報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值報(bào)告壓力測試報(bào)告限額監(jiān)控報(bào)告預(yù)警/超限額報(bào)告價(jià)率監(jiān)控報(bào)告日常管理報(bào)告專項(xiàng)管理報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告頭寸限額止損限額風(fēng)險(xiǎn)限額分配賬戶組合交歷史模擬法方差-協(xié)方差蒙特卡羅法風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告壓力測試假設(shè)情景歷史情景專家定義情景限額管理價(jià)率監(jiān)控價(jià)格偏離度價(jià)格偏離分析VaR值計(jì)量資本計(jì)量方法市場風(fēng)險(xiǎn)管理-工具與方法政策與制度組織架構(gòu)32121信息系統(tǒng)Retures

行情數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)獲取市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/管理數(shù)據(jù)分發(fā)數(shù)據(jù)使用數(shù)據(jù)源Bloomberg

行情數(shù)據(jù)市場數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)校驗(yàn)數(shù)據(jù)清洗數(shù)據(jù)豐富異常數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)獲取收益率曲線市場數(shù)據(jù)庫實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交換平臺(tái)批量數(shù)據(jù)交換平臺(tái)交管理計(jì)算/提供頭寸錯(cuò)誤數(shù)據(jù)修正數(shù)據(jù)獲取交庫外匯交市場業(yè)務(wù)外幣債券業(yè)務(wù)人民幣債券某省市場

業(yè)務(wù)人民幣利率掉期/代客衍生品市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/管理授權(quán)管理壓力測試情景生成引擎回溯測試風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告定價(jià)估值敏感度損益計(jì)算限額管理限額結(jié)構(gòu)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交換平臺(tái)批量數(shù)據(jù)交換平臺(tái)資金交統(tǒng)M1M2M3M4M6M9M10M11M12M7M8數(shù)據(jù)發(fā)布市場分析數(shù)據(jù)其他數(shù)據(jù)，如PlattsVar計(jì)算敏感度和損益匯總投資組合管理市場風(fēng)險(xiǎn)某省市M5績效評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量深度開發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)管理-信息系統(tǒng)政策與制度組織架構(gòu)工具與方法32122某省市場風(fēng)險(xiǎn)分析1

市場風(fēng)險(xiǎn)管理市場利率變動(dòng)帶來的債券價(jià)格波動(dòng)市場利率變動(dòng)導(dǎo)致收益率波動(dòng)利率風(fēng)險(xiǎn)：包括浮動(dòng)利率及固定利率某省市場價(jià)格變動(dòng)某省市場風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型債券頭寸預(yù)判式資產(chǎn)負(fù)債管理，組合模擬分析實(shí)時(shí)監(jiān)控、壓力測試建立租后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系某省市場風(fēng)險(xiǎn)利率敏感度風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型限額管理（頭寸、VaR、止損、久期等）實(shí)時(shí)監(jiān)控、壓力測試市場風(fēng)險(xiǎn)分析市場風(fēng)險(xiǎn)管理債券投資業(yè)務(wù)基金及股票投資業(yè)務(wù)融資租賃業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)32123乙方可以提供的服務(wù)2

市場風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)率監(jiān)控是指通過測度金融工具的公允價(jià)值與交的偏離度，并將偏離度與可容忍限額進(jìn)行比較，從而發(fā)現(xiàn)異常交的過程；價(jià)率監(jiān)控的管控實(shí)施過程中，通常通過價(jià)格偏離度日監(jiān)控報(bào)表及價(jià)格偏離度歷史分析趨勢圖實(shí)施管控。價(jià)率監(jiān)控公允價(jià)值交價(jià)格偏離程度異常交跟蹤處理價(jià)格偏離度日監(jiān)控報(bào)表價(jià)格偏離度歷史趨勢分析圖價(jià)率管理32124以市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理工具為例，定期對(duì)突發(fā)的小概率事某省市場價(jià)格發(fā)生劇烈變動(dòng)，或者發(fā)生意外的政治、經(jīng)濟(jì)事件可能造成的潛在損失進(jìn)行模擬和估計(jì)，以評(píng)估本行在極端不利情況下的虧損承受能力。壓力測試應(yīng)當(dāng)包含定性和定量分析。1、構(gòu)建限額層級(jí)，以實(shí)現(xiàn)在不同層級(jí)節(jié)點(diǎn)上對(duì)投資組合的限額管控2、確定限額種類，將投資組合與限額匹配3、設(shè)置限額闕值，監(jiān)控限額執(zhí)行4、梳理限額管控流程，明確限額管控權(quán)責(zé)乙方可以提供的服務(wù)2

市場風(fēng)險(xiǎn)管理限額管理32125以市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試為例，針對(duì)自營投資業(yè)務(wù)中的不同投資標(biāo)的，可以設(shè)立投資組合的方式實(shí)施限額管控。乙方可以提供的服務(wù)2

市場風(fēng)險(xiǎn)管理25非定期：負(fù)面假設(shè)情景壓力測試定期：重復(fù)虛擬情景壓力測試歷史事件假設(shè)壓力測試峰值損失壓力測試類別虛擬情景壓力測試情景產(chǎn)生目的重復(fù)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果基于歷史真實(shí)事件通過重復(fù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)歷史事件模擬來衡量當(dāng)前資產(chǎn)在類似真實(shí)歷史事件中可能的表現(xiàn)。選擇的歷史事件本身針對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)最大損失壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(SVaR)沒有情景，定期記錄在某一時(shí)間窗口內(nèi)（例如：3m，一年等），不同集合層面的實(shí)際發(fā)生的累積最大損失滿足監(jiān)管要求歷史上的最大損失可以作為將來銀行損失預(yù)測的一個(gè)依據(jù)累計(jì)最大損失單日最大損失虛擬針對(duì)銀行當(dāng)前頭寸現(xiàn)狀，分析薄弱環(huán)節(jié)，創(chuàng)建危害最大的虛擬情景確保所有對(duì)銀行當(dāng)前和將來業(yè)務(wù)有重要影響的情景都定期進(jìn)行測試針某省市場環(huán)境異常情況或資產(chǎn)組合的薄弱環(huán)節(jié)創(chuàng)建新的壓力情景，來測試可能由其引起的損失不重復(fù)，每次測試都生成新的情景力圖涵蓋全部對(duì)銀行當(dāng)前和將來業(yè)務(wù)有重要影響的情景，而不局限于當(dāng)前的頭寸最大損失最大損失定期重復(fù)測試庫中所有情景、事件定期重復(fù)測試庫中所有情景、事件壓力測試操作風(fēng)險(xiǎn)管理332127組織架構(gòu)工具與方法信息系統(tǒng)政策與制度操作風(fēng)險(xiǎn)管理-組織架構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)第三道防線不直接負(fù)責(zé)參與其他部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理，但應(yīng)定期審計(jì)本行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)作情況，監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行情況，對(duì)新出臺(tái)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估，并向董事會(huì)報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行效果的評(píng)估情況及體系的審計(jì)評(píng)估結(jié)果?；藢徲?jì)部操作風(fēng)險(xiǎn)第二道防線處于“第二道防線”的風(fēng)險(xiǎn)管理部所負(fù)責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行測量和監(jiān)督，并及時(shí)、全面地向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)狀況，并提交風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)管理部是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的牽頭部門，并定期向高級(jí)管理層及經(jīng)營層下委員會(huì)報(bào)告。職責(zé)包括負(fù)責(zé)擬定操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體操作規(guī)程；建立操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控、控制/緩釋和監(jiān)測方法并組織實(shí)施；建立操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集機(jī)制；建立操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行范圍內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)管理等。風(fēng)險(xiǎn)管理部門操作風(fēng)險(xiǎn)第一道防線負(fù)責(zé)執(zhí)行本條線操作風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理工作；收集、分析和報(bào)告本條線操作風(fēng)險(xiǎn)事件和損失數(shù)據(jù)；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理制度、流程、方法提出改進(jìn)意見；專業(yè)技術(shù)部門提供風(fēng)險(xiǎn)管理方法工具研發(fā)及信息系統(tǒng)開發(fā)的技術(shù)支持業(yè)務(wù)部門以及中后臺(tái)支持部門董事會(huì)高級(jí)管理層日常風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)策略、架構(gòu)及監(jiān)控獨(dú)立審核風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告32128工具與方法信息系統(tǒng)政策與制度操作風(fēng)險(xiǎn)管理-政策與制度組織架構(gòu)32129信息系統(tǒng)工具與方法操作風(fēng)險(xiǎn)管理-工具與方法操作風(fēng)險(xiǎn)管控環(huán)節(jié)的工具與方法，包括但不限于：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)估：操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估RCSA管理體系；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/計(jì)量：操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)搜集LDC管理體系；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及應(yīng)對(duì)：操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)KRI管理體系；風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、外部操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估（RCSA）關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI）操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告損失數(shù)據(jù)收集（LDC）政策與制度組織架構(gòu)32130信息系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理-信息系統(tǒng)政策與制度組織架構(gòu)工具與方法32131操作風(fēng)險(xiǎn)管理公司操作風(fēng)險(xiǎn)分析1

基于目前公司已通過內(nèi)控項(xiàng)目對(duì)現(xiàn)有各業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，我們建議可以通過操作風(fēng)險(xiǎn)控制與自我評(píng)估工具（RCSA）對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)及控制進(jìn)行進(jìn)一步的識(shí)別和評(píng)估。虛假交易、未授權(quán)交易、未授權(quán)修改/刪除核對(duì)不及時(shí)，差異未及時(shí)解決，缺乏獨(dú)立驗(yàn)證結(jié)算路徑錯(cuò)誤，差異未及時(shí)解決虛假授信：人為調(diào)整授信評(píng)級(jí)結(jié)果，授信失控放款違規(guī)：未按規(guī)定審核辦理，審批意見未落實(shí)賬外經(jīng)營票據(jù)錄入信息錯(cuò)誤貼現(xiàn)業(yè)務(wù)操作違規(guī)虛存保證金滾動(dòng)連續(xù)簽發(fā)承兌匯票存款挪用、侵占空存盜支存款吸儲(chǔ)未入賬職業(yè)道德操守交和限額的控制崗位職責(zé)分離，獨(dú)立價(jià)格驗(yàn)證和差異分析報(bào)告綜合授信管理，建立回避制度，加強(qiáng)統(tǒng)一授信授信、放款管理部門/崗位職責(zé)分離，執(zhí)行審批意見加強(qiáng)貸款收回管理，重點(diǎn)關(guān)注異常行為信貸人員加強(qiáng)內(nèi)控復(fù)核機(jī)制，落實(shí)稽核檢查崗位職責(zé)分離加強(qiáng)案件防控操作風(fēng)險(xiǎn)分析操作風(fēng)險(xiǎn)管理股權(quán)投資業(yè)務(wù)存款業(yè)務(wù)票據(jù)業(yè)務(wù)貸款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)崗位職責(zé)分離加強(qiáng)業(yè)務(wù)盤點(diǎn)和崗位輪崗?fù)晟茖徲?jì)稽核32132操作風(fēng)險(xiǎn)管理乙方可以提供的服務(wù)2

以操作風(fēng)險(xiǎn)控制與自我評(píng)估工具（RCSA）為例，針對(duì)證券公司的主要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，各業(yè)務(wù)流程的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制活動(dòng)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，并基于識(shí)別和評(píng)估的結(jié)果輸出剩余風(fēng)險(xiǎn)在各業(yè)務(wù)流程的分布，從而有效識(shí)別各業(yè)務(wù)流程的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。主流程子流程投資業(yè)務(wù)股權(quán)投資業(yè)務(wù)固定收益類投資業(yè)務(wù)權(quán)益類投資業(yè)務(wù)同業(yè)拆借業(yè)務(wù)公司金融業(yè)務(wù)信貸業(yè)務(wù)票據(jù)業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)其他金融業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)賬戶管理存款支付結(jié)算…………1、業(yè)務(wù)流程的盤點(diǎn)及梳理2、風(fēng)險(xiǎn)及控制的識(shí)別3、固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、控制設(shè)計(jì)及執(zhí)行有效性評(píng)估、剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主流程子流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施公司金融業(yè)務(wù)信貸業(yè)務(wù)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)未得到有效的識(shí)別及控制制定并執(zhí)行嚴(yán)格的客戶信用審查及授信制度RCSA32133操作風(fēng)險(xiǎn)管理乙方可以提供的服務(wù)2

關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI）可用于監(jiān)測可能造成損失事件的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施，并作為反映風(fēng)險(xiǎn)水平變化情況早期預(yù)警指標(biāo)。KRI操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指能夠代表操作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并可定期監(jiān)控，以反映流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化情況的早期預(yù)警指標(biāo)。操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)閾值的設(shè)定原則：依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好和容忍度。依據(jù)現(xiàn)狀或歷史數(shù)據(jù)。依據(jù)設(shè)定的管理或監(jiān)管目標(biāo)。依據(jù)專家意見單個(gè)指標(biāo)KRI1KRI2KRI3員工平均加班時(shí)數(shù)員工培訓(xùn)時(shí)數(shù)達(dá)成率……………儀表盤32134操作風(fēng)險(xiǎn)管理乙方可以提供的服務(wù)2

以損失數(shù)據(jù)收集（LDC）為例，通過LDC對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)定義和分類的再闡述和具體化。LDC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理432136流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理框架流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理框架流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理框架風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告治理架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)偏好政策體系風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略靜態(tài)/動(dòng)態(tài)現(xiàn)金流預(yù)測現(xiàn)金流期限錯(cuò)配及靜態(tài)指標(biāo)壓力測試流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估指標(biāo)體系報(bào)告體系流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告數(shù)據(jù)/IT系統(tǒng)支持風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋融資策略限額管理流動(dòng)性資產(chǎn)組合、應(yīng)急計(jì)劃流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋32137組織架構(gòu)工具與方法信息系統(tǒng)政策與制度流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理-組織架構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)計(jì)劃財(cái)務(wù)部董事會(huì)高級(jí)管理層資金交依據(jù)董事會(huì)授權(quán)執(zhí)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控審議及決策流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控的重大事項(xiàng)每日預(yù)警指標(biāo)監(jiān)控為現(xiàn)金流分析、壓力測試等設(shè)計(jì)和實(shí)施模型執(zhí)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的日常管理風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表和文檔審議和批準(zhǔn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和戰(zhàn)略通過高管層提供的流動(dòng)性報(bào)告定期回顧流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)框架體系制定和實(shí)施流動(dòng)性戰(zhàn)略安排充分的資源通過定期風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告增強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)執(zhí)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理決策進(jìn)行短期流動(dòng)性和投融資交易遵守流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)政策制度體系32138工具與方法信息系統(tǒng)政策與制度流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理-政策與制度風(fēng)險(xiǎn)偏好政策和程序評(píng)估和修訂建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序是否科學(xué)確定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好，明確其在正常和壓力情景下愿意并能夠承受的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平。是否根據(jù)其流動(dòng)性偏好制定書面的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序。是否綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)某省市場變化等因素，至少每年對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行修訂。組織架構(gòu)32139信息系統(tǒng)工具與方法流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理-工具與方法流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管控環(huán)節(jié)的工具與方法，包括但不限于：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估/計(jì)量：流動(dòng)性頭寸管理、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)缺口分析、敏感性分析及壓力測試；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及應(yīng)對(duì)：流動(dòng)性指標(biāo)體系、流動(dòng)性限額管理、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急機(jī)制；風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、外部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。資金管理流動(dòng)性缺口管理流動(dòng)性壓力測試流動(dòng)性指標(biāo)體系流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急機(jī)制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告流動(dòng)性限額管理政策與制度組織架構(gòu)32140信息系統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理-信息系統(tǒng)M2數(shù)據(jù)獲取流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)分發(fā)數(shù)據(jù)源流動(dòng)性數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)校驗(yàn)數(shù)據(jù)清洗異常數(shù)據(jù)處理計(jì)算/提供頭寸數(shù)據(jù)獲取錯(cuò)誤數(shù)據(jù)修正批量數(shù)據(jù)交換平臺(tái)資金流量或有資產(chǎn)負(fù)債其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)利率管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告批量數(shù)據(jù)交換平臺(tái)M1M9數(shù)據(jù)發(fā)布流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)某省市流動(dòng)性缺口管理靜態(tài)現(xiàn)金流動(dòng)態(tài)現(xiàn)金流壓力測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備管理情景、因子管理測試報(bào)告報(bào)表管理流動(dòng)性覆蓋率凈穩(wěn)定資金率公司報(bào)表M2限額管理結(jié)構(gòu)分析集中度分析存貸分析流動(dòng)性指標(biāo)體系資產(chǎn)負(fù)債率流動(dòng)性資產(chǎn)占比M3M4應(yīng)急機(jī)制融資管理與分析資產(chǎn)變現(xiàn)能力分析資產(chǎn)變現(xiàn)策略分析資金管理計(jì)劃與使用資金調(diào)撥資金計(jì)價(jià)M5M6M7M8政策與制度組織架構(gòu)工具與方法32141流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資金管理主要包括有效的資金調(diào)度及資金運(yùn)用，在確保流動(dòng)性安全的基礎(chǔ)（交金以及清算備付金）上，提升資金使用的效率及效果；應(yīng)內(nèi)設(shè)資金頭寸管理的職能，此資金頭寸管理的職能獨(dú)立進(jìn)行資金頭寸的匡算，與資金頭寸運(yùn)用的職能設(shè)立嚴(yán)格的職責(zé)分離及防火墻機(jī)制，資金頭寸運(yùn)用的職能僅能基于資金頭寸匡算的結(jié)果執(zhí)行資金的運(yùn)用。乙方可以提供的服務(wù)1

現(xiàn)金流管理現(xiàn)金流的期限——流量矩陣現(xiàn)金流時(shí)間：確定/隨機(jī)貸款(固定利率)貼現(xiàn)定期存款債券回購債券投資(固定利率)……貸款(浮動(dòng)利率)債券投資(浮動(dòng)利率)利率衍生產(chǎn)品(遠(yuǎn)期利率協(xié)議、利率互換)……貸款(考慮提前償付選擇權(quán))貸款(考慮貸款展期)存款(考慮存款提前支取)存款(考慮存款續(xù)存)……循環(huán)貸款(貸款承諾)活期存款交融資產(chǎn)（債券、股票、基金）或有負(fù)債(擔(dān)保)……現(xiàn)金流數(shù)量：確定/隨機(jī)ⅠⅢⅣⅡ類別1：現(xiàn)金流的數(shù)量和期限都是確定的。類別2：現(xiàn)金流的數(shù)量是隨機(jī)性的、期限是確定性的。類別3：現(xiàn)金流的數(shù)量是確定性的、期限是隨機(jī)的。類別4：現(xiàn)金流的數(shù)量和期限都是隨機(jī)的。32142流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)和負(fù)債必須在不同的時(shí)間區(qū)間和情景下加以評(píng)估。所有表內(nèi)、表外的流動(dòng)性項(xiàng)目產(chǎn)生的現(xiàn)金流都按到期期限階梯進(jìn)行定位，將現(xiàn)金流按照數(shù)量和期限是確定性的還是隨機(jī)性的分為四類。在將現(xiàn)金流按照數(shù)量和期限是確定性的還是隨機(jī)性的分為四類后，將同期限資產(chǎn)及負(fù)債進(jìn)行加總計(jì)算，便可得出流動(dòng)性缺口：流動(dòng)性缺口=同期限總資產(chǎn)-同期限總負(fù)債乙方可以提供的服務(wù)1

缺口管理流動(dòng)性缺口管理框架靜態(tài)現(xiàn)金流管理321流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理乙方可以提供的服務(wù)1

通過建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系和限額體系，可以反映流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化情況，并進(jìn)行定期監(jiān)控。43指標(biāo)體系*綜合考慮監(jiān)管要求與業(yè)界實(shí)踐并結(jié)合公司實(shí)際情況，現(xiàn)金流指標(biāo)（現(xiàn)金流期限錯(cuò)配指標(biāo)）及流動(dòng)性資產(chǎn)組合指標(biāo)對(duì)公司現(xiàn)階段的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理具有更現(xiàn)實(shí)的意義，公司應(yīng)定期測算此兩類指標(biāo)以評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的水平。321流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理乙方可以提供的服務(wù)1

通過建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系和限額體系，可以反映流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化情況，并進(jìn)行定期監(jiān)控。44限額管理業(yè)界普遍采用的限額設(shè)定方法是基于管理經(jīng)驗(yàn)和專家判斷而非統(tǒng)計(jì)模型，考慮因素包括：業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度；監(jiān)管要求；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受度；資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特征及管理策略；業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的業(yè)績及發(fā)展計(jì)劃；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試結(jié)果；市場流動(dòng)性某省市場的變化情況；流動(dòng)性管理部門的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)；管理信息系統(tǒng)的完善性等。321流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理乙方可以提供的服務(wù)1

通過建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系和限額體系，