FRM（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師）-操作風(fēng)險(xiǎn)損失模型題目及答案

一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的起點(diǎn)是（）A.損失事件發(fā)生B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C.數(shù)據(jù)錄入D.損失計(jì)量答案：A2.以下哪種不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型（）A.內(nèi)部欺詐B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件C.市場(chǎng)波動(dòng)D.執(zhí)行、交割和流程管理事件答案：C3.操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布的尾部通常（）A.較薄B.較厚C.與正態(tài)分布相同D.無法判斷答案：B4.巴塞爾協(xié)議規(guī)定操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量方法不包括（）A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.高級(jí)計(jì)量法D.歷史模擬法答案：D5.操作風(fēng)險(xiǎn)損失模型中，（）用于描述損失事件發(fā)生的頻率。A.泊松分布B.正態(tài)分布C.均勻分布D.對(duì)數(shù)正態(tài)分布答案：A6.數(shù)據(jù)質(zhì)量對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失模型的影響是（）A.無影響B(tài).有正面影響C.有負(fù)面影響D.不確定答案：C7.操作風(fēng)險(xiǎn)損失模型驗(yàn)證的目的不包括（）A.評(píng)估模型準(zhǔn)確性B.修正模型C.提高模型復(fù)雜性D.確保模型可靠性答案：C8.以下哪項(xiàng)是操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的關(guān)鍵特征（）A.穩(wěn)定性B.完整性C.隨機(jī)性D.獨(dú)立性答案：B9.操作風(fēng)險(xiǎn)損失模型校準(zhǔn)是為了（）A.使模型符合實(shí)際情況B.提高模型運(yùn)算速度C.降低模型風(fēng)險(xiǎn)D.簡(jiǎn)化模型結(jié)構(gòu)答案：A10.在操作風(fēng)險(xiǎn)損失模型中，損失強(qiáng)度分布一般用（）估計(jì)。A.歷史數(shù)據(jù)B.專家判斷C.市場(chǎng)數(shù)據(jù)D.理論推導(dǎo)答案：A二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)應(yīng)包含（）A.損失金額B.損失時(shí)間C.損失事件類型D.業(yè)務(wù)部門答案：ABCD2.操作風(fēng)險(xiǎn)損失模型構(gòu)建步驟包括（）A.數(shù)據(jù)收集B.模型選擇C.模型校準(zhǔn)D.模型驗(yàn)證答案：ABCD3.影響操作風(fēng)險(xiǎn)損失頻率的因素有（）A.內(nèi)部控制質(zhì)量B.業(yè)務(wù)復(fù)雜度C.員工素質(zhì)D.外部監(jiān)管環(huán)境答案：ABCD4.操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布常用的有（）A.泊松分布B.二項(xiàng)分布C.對(duì)數(shù)正態(tài)分布D.威布爾分布答案：ACD5.操作風(fēng)險(xiǎn)損失模型驗(yàn)證方法有（）A.比較法B.回溯測(cè)試C.壓力測(cè)試D.敏感性分析答案：ABCD6.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的難點(diǎn)包括（）A.數(shù)據(jù)分散B.數(shù)據(jù)缺失C.數(shù)據(jù)不真實(shí)D.數(shù)據(jù)格式不統(tǒng)一答案：ABCD7.高級(jí)計(jì)量法下常用的操作風(fēng)險(xiǎn)損失模型有（）A.內(nèi)部衡量法B.損失分布法C.記分卡法D.基本指標(biāo)法答案：ABC8.操作風(fēng)險(xiǎn)損失模型的局限性有（）A.數(shù)據(jù)依賴B.模型假設(shè)局限C.難以捕捉極端風(fēng)險(xiǎn)D.計(jì)算復(fù)雜答案：ABC9.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件的驅(qū)動(dòng)因素包括（）A.人員因素B.流程因素C.系統(tǒng)因素D.外部事件答案：ABCD10.數(shù)據(jù)清洗過程中會(huì)處理（）問題。A.重復(fù)數(shù)據(jù)B.錯(cuò)誤數(shù)據(jù)C.異常數(shù)據(jù)D.缺失數(shù)據(jù)答案：ABCD三、判斷題（每題2分，共10題）1.操作風(fēng)險(xiǎn)損失模型可以完全準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來損失。（）答案：錯(cuò)2.數(shù)據(jù)越多，操作風(fēng)險(xiǎn)損失模型一定越準(zhǔn)確。（）答案：錯(cuò)3.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件發(fā)生頻率和損失強(qiáng)度是相互獨(dú)立的。（）答案：錯(cuò)4.基本指標(biāo)法對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量最為精確。（）答案：錯(cuò)5.操作風(fēng)險(xiǎn)損失模型驗(yàn)證是一次性工作。（）答案：錯(cuò)6.損失分布法是操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的一種。（）答案：對(duì)7.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)只需要收集內(nèi)部數(shù)據(jù)。（）答案：錯(cuò)8.操作風(fēng)險(xiǎn)損失模型中的參數(shù)可以隨意設(shè)定。（）答案：錯(cuò)9.操作風(fēng)險(xiǎn)損失頻率一般符合正態(tài)分布。（）答案：錯(cuò)10.模型校準(zhǔn)能提高操作風(fēng)險(xiǎn)損失模型的適用性。（）答案：對(duì)四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共4題）1.簡(jiǎn)述操作風(fēng)險(xiǎn)損失模型構(gòu)建的主要流程。答案：先收集操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)，涵蓋金額、時(shí)間等要素；接著根據(jù)數(shù)據(jù)特征和實(shí)際情況選擇合適模型；然后對(duì)模型進(jìn)行校準(zhǔn)，使其符合實(shí)際；最后通過多種方法驗(yàn)證模型的準(zhǔn)確性與可靠性。2.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集有哪些要求？答案：要求數(shù)據(jù)完整，包含損失金額、事件類型等關(guān)鍵信息；準(zhǔn)確無誤，保證數(shù)據(jù)真實(shí)性；具有一致性，格式和定義統(tǒng)一；同時(shí)要保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性，及時(shí)更新記錄損失事件。3.說明操作風(fēng)險(xiǎn)損失模型驗(yàn)證的重要性。答案：驗(yàn)證可評(píng)估模型準(zhǔn)確性，判斷能否反映實(shí)際操作風(fēng)險(xiǎn)狀況。能發(fā)現(xiàn)模型缺陷以便修正，確?？煽啃?。還可增強(qiáng)使用者對(duì)模型的信心，為風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供有效支持。4.操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布為何常用厚尾分布？答案：操作風(fēng)險(xiǎn)中極端事件雖發(fā)生概率低，但損失巨大。厚尾分布能更好地描述這種極端情況，相比正態(tài)分布等，它能捕捉尾部風(fēng)險(xiǎn)，使風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量更符合實(shí)際。五、討論題（每題5分，共4題）1.討論操作風(fēng)險(xiǎn)損失模型在不同金融機(jī)構(gòu)應(yīng)用中的差異及原因。答案：差異在于模型復(fù)雜程度、數(shù)據(jù)使用等方面。原因是不同金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)類型不同，數(shù)據(jù)質(zhì)量和管理水平有差異，風(fēng)險(xiǎn)偏好和監(jiān)管要求也不同，這些因素導(dǎo)致模型應(yīng)用存在差別。2.如何提升操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的質(zhì)量以優(yōu)化損失模型？答案：建立統(tǒng)一規(guī)范的數(shù)據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)與流程，減少數(shù)據(jù)不一致。加強(qiáng)數(shù)據(jù)審核，去除錯(cuò)誤和異常數(shù)據(jù)。拓展數(shù)據(jù)來源，增加內(nèi)外部數(shù)據(jù)。定期對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估并改進(jìn)，保障數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性。3.操作風(fēng)險(xiǎn)損失模型在應(yīng)對(duì)新興風(fēng)險(xiǎn)時(shí)面臨哪些挑戰(zhàn)？答案：新興風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)積累少，模型缺乏數(shù)據(jù)支撐難以準(zhǔn)確建模。風(fēng)險(xiǎn)特征不明確，傳統(tǒng)模型假設(shè)可能不適用。新興風(fēng)險(xiǎn)變化快，模型更新速度可能跟不上，導(dǎo)致