時(shí)間序列考試試題及答案

一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.時(shí)間序列中，相鄰數(shù)據(jù)點(diǎn)之間的時(shí)間間隔通常是（）A.隨機(jī)的B.相等的C.遞增的D.遞減的答案：B2.以下哪種不是時(shí)間序列的成分（）A.趨勢(shì)B.季節(jié)變動(dòng)C.隨機(jī)波動(dòng)D.方差答案：D3.對(duì)于平穩(wěn)時(shí)間序列，其（）不隨時(shí)間變化。A.均值B.方差C.自協(xié)方差D.以上都是答案：D4.時(shí)間序列的長期趨勢(shì)可以用（）來擬合。A.直線B.曲線C.折線D.以上都可以答案：D5.移動(dòng)平均法主要用于（）A.消除季節(jié)變動(dòng)B.消除趨勢(shì)C.消除隨機(jī)波動(dòng)D.以上都是答案：C6.時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)用于衡量（）A.不同時(shí)間點(diǎn)數(shù)據(jù)的相關(guān)性B.同一時(shí)間點(diǎn)不同變量的相關(guān)性C.變量與均值的相關(guān)性D.變量與標(biāo)準(zhǔn)差的相關(guān)性答案：A7.在時(shí)間序列分析中，指數(shù)平滑法中的平滑系數(shù)α的取值范圍是（）A.0<α<1B.0≤α≤1C.-1<α<1D.-1≤α≤1答案：B8.具有明顯季節(jié)變動(dòng)的時(shí)間序列，其周期通常是（）A.1個(gè)月B.1季度C.1年D.多年答案：C9.時(shí)間序列分解中，加法模型的表達(dá)式為（）A.Y=T+S+C+IB.Y=T×S×C×IC.Y=T-S-C-ID.Y=T/S/C/I答案：A10.下列哪個(gè)統(tǒng)計(jì)量可用于檢驗(yàn)時(shí)間序列的平穩(wěn)性（）A.自相關(guān)系數(shù)B.偏自相關(guān)系數(shù)C.單位根檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量D.決定系數(shù)答案：C二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.時(shí)間序列的組成部分包括（）A.長期趨勢(shì)B.季節(jié)變動(dòng)C.循環(huán)變動(dòng)D.不規(guī)則變動(dòng)答案：ABCD2.以下關(guān)于移動(dòng)平均法的說法正確的有（）A.可以消除隨機(jī)波動(dòng)B.移動(dòng)平均的項(xiàng)數(shù)越多，平滑效果越好C.適用于趨勢(shì)分析D.不能用于預(yù)測(cè)答案：AB3.時(shí)間序列的趨勢(shì)類型有（）A.線性趨勢(shì)B.非線性趨勢(shì)C.上升趨勢(shì)D.下降趨勢(shì)答案：AB4.指數(shù)平滑法的特點(diǎn)包括（）A.對(duì)近期數(shù)據(jù)給予較大權(quán)重B.對(duì)遠(yuǎn)期數(shù)據(jù)給予較大權(quán)重C.計(jì)算簡(jiǎn)單D.可以用于預(yù)測(cè)答案：ACD5.關(guān)于時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)，以下正確的是（）A.反映了序列與其自身滯后值的相關(guān)性B.自相關(guān)函數(shù)是偶函數(shù)C.可以用來識(shí)別時(shí)間序列的模型結(jié)構(gòu)D.自相關(guān)函數(shù)值總是在0到1之間答案：ABC6.在分析時(shí)間序列的季節(jié)變動(dòng)時(shí)，可以采用（）A.簡(jiǎn)單平均法B.比率平均法C.移動(dòng)平均趨勢(shì)剔除法D.最小二乘法答案：ABC7.時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)方法有（）A.圖形檢驗(yàn)法B.單位根檢驗(yàn)法C.自相關(guān)函數(shù)檢驗(yàn)法D.偏自相關(guān)函數(shù)檢驗(yàn)法答案：ABC8.以下屬于非平穩(wěn)時(shí)間序列的是（）A.包含趨勢(shì)的序列B.包含季節(jié)變動(dòng)的序列C.隨機(jī)游走序列D.白噪聲序列答案：ABC9.時(shí)間序列分析在（）等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。A.經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)B.氣象預(yù)報(bào)C.市場(chǎng)銷售分析D.工程控制答案：ABC10.對(duì)于一個(gè)時(shí)間序列，若采用ARIMA模型進(jìn)行分析，需要確定（）A.自回歸階數(shù)pB.移動(dòng)平均階數(shù)qC.差分階數(shù)dD.趨勢(shì)項(xiàng)的系數(shù)答案：ABC三、判斷題（每題2分，共10題）1.所有的時(shí)間序列都有明顯的趨勢(shì)。（）答案：錯(cuò)誤2.季節(jié)變動(dòng)只存在于以年為周期的數(shù)據(jù)中。（）答案：錯(cuò)誤3.平穩(wěn)時(shí)間序列的均值、方差和自協(xié)方差都是常數(shù)。（）答案：正確4.移動(dòng)平均法只能用于等間隔的時(shí)間序列。（）答案：正確5.指數(shù)平滑法中的初始值對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果沒有影響。（）答案：錯(cuò)誤6.時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)在滯后階數(shù)為0時(shí)取值為1。（）答案：正確7.單位根檢驗(yàn)中，若檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量大于臨界值，則拒絕原假設(shè)，序列是平穩(wěn)的。（）答案：錯(cuò)誤8.時(shí)間序列分解中的乘法模型適用于各成分之間相互影響的情況。（）答案：正確9.白噪聲序列是一種特殊的平穩(wěn)時(shí)間序列。（）答案：正確10.ARIMA模型只能用于擬合線性時(shí)間序列。（）答案：錯(cuò)誤四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共4題）1.簡(jiǎn)述時(shí)間序列的概念。答案：時(shí)間序列是按時(shí)間順序排列的觀測(cè)值序列，這些觀測(cè)值通常是在等時(shí)間間隔下取得的，反映了某一現(xiàn)象隨時(shí)間發(fā)展變化的過程。2.說明移動(dòng)平均法的基本原理。答案：移動(dòng)平均法是通過對(duì)時(shí)間序列逐期遞移計(jì)算平均數(shù)來作為下一期預(yù)測(cè)值的方法。它將時(shí)間序列中的若干項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行平均，隨著時(shí)間的推移，不斷更新平均的數(shù)據(jù)項(xiàng)，從而平滑數(shù)據(jù)，消除隨機(jī)波動(dòng)。3.解釋自相關(guān)函數(shù)在時(shí)間序列分析中的作用。答案：自相關(guān)函數(shù)反映了時(shí)間序列與其自身滯后值的相關(guān)性?？梢杂脕碜R(shí)別序列的特性，如平穩(wěn)性、模型結(jié)構(gòu)等，還能用于判斷序列是否存在周期性波動(dòng)等。4.簡(jiǎn)述時(shí)間序列分解的目的。答案：時(shí)間序列分解的目的是將時(shí)間序列分解為趨勢(shì)、季節(jié)變動(dòng)、循環(huán)變動(dòng)和不規(guī)則變動(dòng)等成分，以便更好地理解序列的結(jié)構(gòu)和特征，進(jìn)行預(yù)測(cè)等操作。五、討論題（每題5分，共4題）1.討論平穩(wěn)時(shí)間序列和非平穩(wěn)時(shí)間序列在分析方法上的區(qū)別。答案：平穩(wěn)時(shí)間序列分析注重自相關(guān)、偏自相關(guān)等統(tǒng)計(jì)量，常用ARMA等模型。非平穩(wěn)時(shí)間序列分析常先進(jìn)行差分等操作使其平穩(wěn)化，再用ARIMA等模型，還需考慮趨勢(shì)和季節(jié)成分的處理。2.如何根據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的特點(diǎn)選擇合適的預(yù)測(cè)方法？答案：若有明顯趨勢(shì)選適合趨勢(shì)擬合的方法；有季節(jié)變動(dòng)考慮季節(jié)調(diào)整方法；數(shù)據(jù)波動(dòng)大可用移動(dòng)平均或指數(shù)平滑；平穩(wěn)序列可用ARMA類模型，還可根據(jù)數(shù)據(jù)復(fù)雜度、預(yù)測(cè)期限等綜合選擇。3.闡述時(shí)間序列分析在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的重要性。答案：可用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，如銷售、產(chǎn)量等；分析經(jīng)濟(jì)周期；研究經(jīng)濟(jì)變量間的動(dòng)