金融風(fēng)險(xiǎn)管理考試及答案

一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)2.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是指在一定的持有期和給定的（）下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。A.損失概率B.置信水平C.收益概率D.風(fēng)險(xiǎn)水平3.以下哪項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式之一？A.資產(chǎn)價(jià)值下降B.無(wú)法及時(shí)滿足資金需求C.信用評(píng)級(jí)下調(diào)D.交易對(duì)手違約4.（）是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中因決策失誤、客觀情況變化或其他原因?qū)е碌臐撛趽p失。A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)5.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”不包括以下哪一項(xiàng)？A.業(yè)務(wù)部門B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門C.內(nèi)部審計(jì)部門D.外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)6.久期是衡量債券價(jià)格對(duì)（）變動(dòng)敏感性的指標(biāo)。A.利率B.匯率C.股票價(jià)格D.商品價(jià)格7.信用評(píng)分模型是一種（）信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。A.定性B.定量C.定性與定量結(jié)合D.以上都不對(duì)8.以下哪種金融工具通常用于套期保值利率風(fēng)險(xiǎn)？A.股票B.債券C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議D.期貨9.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件不包括以下哪類？A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.市場(chǎng)波動(dòng)D.系統(tǒng)故障10.風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是（）。A.投資組合理論B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型C.有效市場(chǎng)假說(shuō)D.期權(quán)定價(jià)模型答案：1.B2.B3.B4.A5.D6.A7.B8.C9.C10.A二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.金融風(fēng)險(xiǎn)的特征包括（）A.不確定性B.相關(guān)性C.高杠桿性D.傳染性2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源主要有（）A.利率波動(dòng)B.匯率變動(dòng)C.股票價(jià)格波動(dòng)D.商品價(jià)格波動(dòng)3.信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法有（）A.專家判斷法B.信用評(píng)分模型C.違約概率模型D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素包括（）A.資產(chǎn)質(zhì)量B.資金來(lái)源穩(wěn)定性C.市場(chǎng)利率變動(dòng)D.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境5.操作風(fēng)險(xiǎn)的成因包括（）A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件6.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以使用的金融工具包括（）A.期貨B.期權(quán)C.互換D.遠(yuǎn)期合約7.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括（）A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控8.商業(yè)銀行常用的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)有（）A.抵押B.質(zhì)押C.保證D.信用衍生工具9.以下屬于利率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有（）A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)10.衡量金融機(jī)構(gòu)盈利能力的指標(biāo)有（）A.資產(chǎn)收益率B.資本收益率C.利息收益率D.凈利潤(rùn)率答案：1.ABCD2.ABCD3.ABC4.ABD5.ABCD6.ABCD7.ABCD8.ABCD9.ABCD10.AB三、判斷題（每題2分，共10題）1.金融風(fēng)險(xiǎn)只會(huì)給經(jīng)濟(jì)主體帶來(lái)?yè)p失。（）2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。（）3.信用風(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)面臨的最古老、最重要的風(fēng)險(xiǎn)之一。（）4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)只會(huì)在金融機(jī)構(gòu)面臨危機(jī)時(shí)才會(huì)出現(xiàn)。（）5.操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由外部因素引起的。（）6.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）能夠準(zhǔn)確度量極端市場(chǎng)條件下的風(fēng)險(xiǎn)。（）7.分散投資可以完全消除風(fēng)險(xiǎn)。（）8.金融機(jī)構(gòu)的資本充足率越高越好。（）9.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門。（）10.信用評(píng)級(jí)越高，信用風(fēng)險(xiǎn)越低。（）答案：1.×2.√3.√4.×5.×6.×7.×8.×9.√10.√四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共4題）1.簡(jiǎn)述市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理方法。答案：主要方法有風(fēng)險(xiǎn)限額管理，設(shè)定各類風(fēng)險(xiǎn)限額控制風(fēng)險(xiǎn)暴露；套期保值，利用金融衍生品對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)；投資組合管理，通過(guò)分散投資降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。2.簡(jiǎn)述信用風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo)。答案：常見指標(biāo)有違約概率，指借款人違約可能性；違約損失率，違約發(fā)生時(shí)損失比例；風(fēng)險(xiǎn)暴露，指違約時(shí)面臨的風(fēng)險(xiǎn)金額；預(yù)期損失，違約概率、違約損失率與風(fēng)險(xiǎn)暴露乘積。3.簡(jiǎn)述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略。答案：策略包括資產(chǎn)流動(dòng)性管理，保持資產(chǎn)合理流動(dòng)性；負(fù)債流動(dòng)性管理，拓展穩(wěn)定資金來(lái)源；流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，應(yīng)對(duì)突發(fā)流動(dòng)性危機(jī)。4.簡(jiǎn)述操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基本措施。答案：基本措施有完善內(nèi)部控制制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程；加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題；購(gòu)買保險(xiǎn)等轉(zhuǎn)移部分風(fēng)險(xiǎn)。五、討論題（每題5分，共4題）1.討論金融科技對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的影響。答案：金融科技帶來(lái)機(jī)遇與挑戰(zhàn)。一方面，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等可更精準(zhǔn)識(shí)別、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，提高管理效率；另一方面，也帶來(lái)新風(fēng)險(xiǎn)，如數(shù)據(jù)安全、技術(shù)故障等，需金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新管理方式應(yīng)對(duì)。2.探討宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的影響。答案：宏觀經(jīng)濟(jì)變化影響大。經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)，金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)偏好上升，潛在風(fēng)險(xiǎn)積累；經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等加劇。金融機(jī)構(gòu)需根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理策略，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警。3.討論金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)的重要性。答案：重要性在于，良好風(fēng)險(xiǎn)管理文化能讓全體員工樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使風(fēng)險(xiǎn)管理理念貫穿各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。促進(jìn)部門協(xié)作，提升風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力，保障金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)