高等教育自學考試大綱

課程名稱：《金融衍生品投資》課程代碼：08593

第一部分課程性質(zhì)與目標

一、課程性質(zhì)與特點

《金融衍生品投資》是全國高等教育自學考試經(jīng)濟管理類“投資理財”專業(yè)的專業(yè)課程,

是為培養(yǎng)和檢驗自學應(yīng)考者的金融衍生工具基本知識和投資技能而設(shè)置的一門專業(yè)課程。

二、課程目標與基本要求

設(shè)置本課程的目的，是為了從事理財工作者和具有一般經(jīng)濟知識的自學應(yīng)考者進一步培

養(yǎng)和提高金融衍生品的理論基礎(chǔ)，以適應(yīng)處理國內(nèi)外金融衍生品巾?場的發(fā)展，并運用各種金

融衍生工具為我國的現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，枳極參與口益激烈和復(fù)雜的國際金融市場的競爭。

三、與本專業(yè)其他課程的關(guān)系

《金融衍生品投資》課程的考試內(nèi)容、考核目標和考試命題，應(yīng)注意與本專業(yè)所開設(shè)的

《金融學》、《投資學》、《理財學》等課程相區(qū)別，應(yīng)充分體現(xiàn)本課程在整個高等教育自學考

試學科體系中有著其他專業(yè)不可替代的職能。

第二部分考核內(nèi)容與考核目標

第一章衍生金融工具概論

一、學習目的和要求

通過本章的學習，能夠了解衍生金融工具的演進過程，理解衍生金融工具的主要功能與

基本特征，掌握衍生金融工具的主要類型，并了解全球衍生金融工具市場發(fā)展的基本情況。

二、考核知識點和考核要求

（一）金融衍生工具的產(chǎn)生與發(fā)展（一般）

1、識記：金融衍生工具的含義；現(xiàn)代意義上的金融衍生工具的發(fā)展階段。

2、理解：金融衍生工具的產(chǎn)生與發(fā)展的歷程：金融衍生工具發(fā)展演變的動因分析。

（二）衍生金融工具的主要功能與基本特征（重點）

1、識記：價格發(fā)現(xiàn)的含義。

2、理解：衍生金融工具的主要功能；衍生金融工具的基本特征。

3、應(yīng)用：金融衍生工具的價格發(fā)現(xiàn)功能。

（三）衍生金融工具的主要種類（重點）

1、識記：遠期類衍生金融工具；期貨類衍生金融工具；期權(quán)類衍生金融工具；互換類

衍生金融工具；場內(nèi)交易；場外交易；金融工具積木分析法。

2、理解：衍生金融工具分類；金融衍生工具積木分析法。

（四）衍生金融工具市場概況（次重點）

1、識記：場內(nèi)市場；場外市場；匯率衍生工具市場的主要活動；利率衍生工具市場的

主要活動；股價衍生工具市場的主要活動。

2、理解：匯率衍生工具市場的主要特點；利率衍生工具市場的主要特點；股價衍生工

具市場的主要特點。

第二章遠期類衍生金融工具

一、學習目的和要求

通過本章的學習，能夠理解遠期合約的含義及構(gòu)成要素，并掌握商品遠期交易、外匯遠

期交易、遠期利率協(xié)議、遠期交易綜合協(xié)議等遠期類金融產(chǎn)品的交易市場、定價方法以及功

能，并能結(jié)合實例理解遠期合約的定價原理。

二、考核知識點和考核要求

（-）遠期類衍生金融工具概述（次重點）

1、識記：遠期合約；多頭；空頭；遠期合約的到期日；交割價格；保值；投機；價

格發(fā)現(xiàn)；傳統(tǒng)的遠期類金融工具：遠期股權(quán)合約；中斷式遠期外匯合約。

2、理解：遠期合約的功能。

3、應(yīng)用：遠期合約的損益分析。

（二）商品遠期交易（重點）

1、識記：商品遠期合約的定義；儲存成本；便利收益。

2、理解：商品遠期交易的產(chǎn)生與發(fā)展背景。

3、應(yīng)用：商品遠期交易的定價原理。

（二）遠期外匯交易（重點）

1、識記：遠期外匯交易的含義及合約內(nèi)容；遠期匯率的標價方法；升水；貼水；平價;

掉期率；固定交割日的遠期外匯交易；擇期遠期交易；利率平價理論；無抵補利率平價；抵

補利率平價；遠期均衡利率；現(xiàn)代遠期匯率理論。

2、理解：遠期外匯交易的作用；遠期外匯交易的特點；遠期匯率的標價方法；遠期外

匯交易的報價及清算方法,

3、應(yīng)用：利用利率平價理論決定遠期匯率的方法；用現(xiàn)代遠期匯率理論決定遠期匯率

的方法；

（四）遠期利率協(xié)議（重點）

1、識記：遠期利率協(xié)議的含義；FIR條款中的重要術(shù)語；

2、理解：遠期利率協(xié)議的本質(zhì)特點；遠期利率協(xié)議的優(yōu)缺點；遠期利率協(xié)議的收益率

曲線定價法：遠期利率協(xié)議的短期利率期貨定價法。

3、應(yīng)用：FIR的報價及結(jié)算。

（五）遠期交易綜合協(xié)■議（一般）

1、識記：遠期交易綜合協(xié)議的含義；遠期交易綜合協(xié)議的重要術(shù)語；遠期交易綜合協(xié)

議報價的市場慣例。

2、理解：遠期交易綜合協(xié)議的特點；遠期交易綜合協(xié)議的結(jié)算方法。

3、應(yīng)用：遠期交易綜合協(xié)議案例分析

（六）遠期合約定價原理（重點；）

1、識記：連續(xù)復(fù)利；套利；跨點套利；夸時套利；遠期價格；期貨價格；即期價珞。

2、理解：遠期合約定價理論的假定；遠期合約定價理論；遠期價格、期貨價格與即期

價格的關(guān)系。

第三章期貨類衍生金融工具

一、學習目的和要求

通過本章的學習，掌握期貨的定義及相關(guān)概念、期貨交易的功能和作用，了解期貨市場

的構(gòu)成與運作，掌握商品期貨、外匯期貨、利率期貨、股票指數(shù)期貨的分類、特點及交易策

略，理解期貨定價的基本原理。

二、考核知識點和考核要求

（一）期貨類衍生金融工具概述（重點）

1、識記：期貨交易；現(xiàn)貨交易；期貨標準合約的基本要素；套期保值（對沖）；投機；

套期圖利（套利）

2、理解：期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別；期貨交易與期貨市場的歷史與發(fā)展；期貨交易

區(qū)別于其它衍生產(chǎn)品的特點；期貨交易的功能；期貨交易的作用。

（-）期貨市場（次重點）

1、識記：期貨商品必須具備的條件。

2、理解：期貨市場的組成部分；期貨市場與遠期市場、股票市場的關(guān)系。

（三）商品期貨（重點）

1、識記：商品期貨標準化合約的基本內(nèi)容；農(nóng)產(chǎn)品期貨的主要品種；金屬期貨的主要

品種；能源期貨的主要品種。

2、理解：商品期貨上市的條件；影響各類商品期貨價格的主要因素。

（四）外匯期貨（重點）

1、識記：外匯期貨的含義：與外匯期貨交易有關(guān)的基本概念。

2、理解：外匯期貨的產(chǎn)生和發(fā)展的背景；外匯期貨的特點。

3、應(yīng)用：外匯期貨對沖的基本作用。

（五）利率期貨（重點）

1、識記：利率期貨；國債期貨；短期利率期貨；利率期貨的主要品種；利率套期架值

2、理解：利率期貨產(chǎn)生和發(fā)展的背景；利率期貨套期保值的基本原理；判斷利率期貨

套利可能性的3種方法.

（六）股票指數(shù)期貨（重點）

1、識記：股票指數(shù)期貨；世界主要股指期貨品種；股指期貨交易的特點；基差；持有

成本。

2、理解：股指期貨產(chǎn)生與發(fā)展的背景；利用股指期貨套期保值的基本原則；股指期貨

的套利策略；利用股指期貨套利應(yīng)考慮的因素。

（七）期貨類工具的定價原理（次重點）

1、識記：基差；理論基差；價值基差；持有成本。

2、理解：期貨的持有成本定價理論；外匯期貨價格的計算；利率期貨價格的計算；股

指期貨價格的計算。

第四章期權(quán)類衍生金融工具

一、學習目的和要求

通過本章的學習，掌握期權(quán)的定義及相關(guān)概念，了解期權(quán)市場的構(gòu)成與運作，了解外匯

期權(quán)、利率期權(quán)、股票期權(quán)、指數(shù)期權(quán)的分類、特點及交易策略，理解期權(quán)定價的基本原理,

能夠應(yīng)用幾種典型的期權(quán)交易策略進行套利與套期保值。

二、考核知識點和考核要求

（一）期權(quán)類衍生工具概述（重點）

1、識記：1973年芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）開始期權(quán)的場內(nèi)交易，場內(nèi)交易與場外

交易現(xiàn)狀，期權(quán)品種推出的歷史；期權(quán)的定義與相關(guān)概念，按不同標準劃分的期權(quán)的種類;

期權(quán)市場的構(gòu)成與運作，期權(quán)市場的交易方式，期權(quán)的交易過程，以及期權(quán)清算所和保證金

的作用。

2、理解：期權(quán)與期貨的聯(lián)系與區(qū)別。

（-）各種期權(quán)合約的分類與特點（次重點）

1、識記：外匯期權(quán)、利率期權(quán)、股票期權(quán)、指數(shù)期權(quán)的合約定義、分類與特點。

2、理解：外匯期權(quán)、利率期權(quán)、股票期權(quán)、指數(shù)期權(quán)合約的應(yīng)用及交易策略。

3、應(yīng)用：運用外匯期權(quán)、利率期權(quán)、股票期權(quán)、指數(shù)期權(quán)合約的交易策略進行投機與

套期保值。

（三）期權(quán)類衍生金融工具的定價原理（重點）

1、識記：期權(quán)價格主要由內(nèi)在價值和時間價值構(gòu)成；影響期權(quán)價格的主要因素包括期

權(quán)的執(zhí)行價格、期權(quán)合約的有效期限、標的資產(chǎn)價格的波動性、無風險利率、股票分紅率、

標的資產(chǎn)收益；二項式定價模型與Black-Scholes模型的基本內(nèi)容。

2、理解：期權(quán)定價的基礎(chǔ)：期權(quán)價格的無套利關(guān)系，包括看漲期權(quán)和看跌期權(quán)、美式

期權(quán)和歐式期權(quán)的看跌一一看漲平價（Put-callparity）a

3、應(yīng)用：利用二項式定價模型、Black-Scholes模型為期權(quán)定價。

（四）期權(quán)類衍生金融工具的組合及交易策略（重點）

1、理解：無保護的頭寸分為買入看漲期權(quán)、賣出看漲期權(quán)、買入看跌期權(quán)、賣出看跌

期權(quán)；有保護的頭寸包括有保護的期權(quán)、價差期權(quán)、組合期權(quán)；套利與套期保值的基本思想。

2、應(yīng)用：運用各種期權(quán)類衍生金融工具的組合及交易策略進行套利與套期保值。

第五章互換類衍生金融工具

一、學習目的和要求

通過本章的學習，了解互換交易的產(chǎn)生、發(fā)展，掌握利率互換和貨幣互換的概念、結(jié)構(gòu)

和功能，理解互換的基本原理和定價原理，能運用互換來進行風險管理0

二、考核知識點和考核要求

（-）互換類衍生金融工具概述（次重點）

1、識記：互換合約的概念與分類；互換交易的特點包括表外交易、可進行長期安排、

場外交易、可暫時改變給定資產(chǎn)或負債的風險與收益。

2、理解：互換交易從平行貸款、背對背貸款到貨幣互換的產(chǎn)生、利率互換的出現(xiàn)、商

品互換的出現(xiàn)、股權(quán)互換的出現(xiàn)到新品種互換的出現(xiàn)：互換市?場發(fā)展的特點主要表現(xiàn)為品種

多樣化、結(jié)構(gòu)標準化、功能擴大化、參與機構(gòu)多元化、監(jiān)管國際化。

（二）各種互換的基本概念與特點（重點）

1、識記：利率互換的概念、基本特征與基本結(jié)構(gòu)，利率互換可劃分為利息互換、固定

利率與固定利率互換、浮動利率與浮動利率互換，利率互換主要應(yīng)用于降低融資成本、資產(chǎn)

負債管理、對利率風險保值；貨幣互換的概念、基本特征與基本結(jié)構(gòu)，貨幣互換可劃分為交

叉貨幣利率互換、固定利率與固定利率的交叉貨幣互換、浮動利率與浮動利率的交叉貨幣互

換，貨幣互換主要應(yīng)用于套利、資產(chǎn)負債管理、套期保值、規(guī)避外匯管制。

2、理解：固定價格換浮動價格的商品價格互換的機制與特點；商品價格與利息互換的

機制與特點；股權(quán)互換的概念與主要特點；股權(quán)互換主要分為股權(quán)收益一一固定利率股權(quán)互

換、股權(quán)收益一一浮動利率股權(quán)互換、股權(quán)收益一一另一股權(quán)收益股權(quán)互換。

3、應(yīng)用：運用利率互換和貨幣互換進行降低融資成本、資產(chǎn)負債管理、利率風險和匯

率風險管理。

（三）互換合約的定價（重點）

1、識記：將互換視為金融套利、零息票互換定價的兩種定價方法。

2、理解：互換套利定價方法和零息票互換定價方法的基本原理。

3、應(yīng)用：運用互換套利定價方法和零息票互換定價方法對利率互換和貨幣互換進行定

價。

第六章衍生金融工具的創(chuàng)新

一、學習目的和要求

通過本章的學習，熟悉金融產(chǎn)品創(chuàng)新中的期權(quán)創(chuàng)新,互換創(chuàng)新和混合證券的基本概況，

掌握這三類創(chuàng)新的衍生金融工具的具體類型、特點，了解其定價方法，能根據(jù)具體金融環(huán)境

為客戶分析創(chuàng)新衍生金融工具的機理。

二、考核知識點和考核要求

（一）期權(quán)創(chuàng)新（重點）

1、識記：創(chuàng)新期權(quán)與標準期權(quán)的不同點；合同條件變更型創(chuàng)新期權(quán),如百慕大期權(quán)、復(fù)

合期權(quán)、遠期開始期權(quán)等，路徑依賴型創(chuàng)新期權(quán)，如亞式期權(quán)、回望期權(quán)、障礙期權(quán)等，相

關(guān)期權(quán)，如價差期權(quán)、籃子期權(quán)、交換期權(quán)等期權(quán)創(chuàng)新的品種。

2、理解：新型期權(quán)的定價包括封閉結(jié)構(gòu)法、樹狀圖法、蒙特卡羅模擬法、停止時間。

2、應(yīng)用：應(yīng)用封閉結(jié)構(gòu)法和樹狀圖法為新型期權(quán)定價。

（二）互換創(chuàng)新（一般）

1、理解：互換創(chuàng)新的品種包括合同條件變更型、其他類型的互換創(chuàng)新以及混合互爽。

2、應(yīng)用：應(yīng)用合同變更型互換進行套期保值和降低籌資成本。

（三）混合證券（一般）

1、理解：分解法為混合證券定價。

2、應(yīng)用：利用混合證券來進行公司財務(wù)管理。

第七章衍生金融工具的具體應(yīng)用

一、學習目的和要求

通過本章的學習，了解衍生金融工具管理市場風險、信用風險的技術(shù)，了解風險管理領(lǐng)

域的新趨勢，了解衍生金融工具在企業(yè)籌資、企業(yè)投資、資產(chǎn)組合配置、公司合理避稅中的

應(yīng)用，理解衍生金融工具在風險管理和企業(yè)財務(wù)管理中的作用。

二、考核知識點和考核要求

（-）衍生金融工具在風險管理中的應(yīng)用（重點）

1.識記：市場風險概述、種類及其管理的發(fā)展，利用衍生金融工具管理市場風險管理

呈現(xiàn)出?新特點，主要手段依衍生金融工具的品種而定：信用風險概述、種類，近20年來國

際銀行業(yè)信用風險管理方法發(fā)生了很大變化，應(yīng)用信用衍生產(chǎn)品管理信用風險已成為信用風

險管理的新趨勢：信用衍生產(chǎn)品的分類。

2.理解：衍生金融工具管理市場風險和信用風險的基本原理。

3.應(yīng)用:利用期貨、互換管理市場風險,利用信用互換、信用期權(quán)管理信用風險管理。

（-）衍生金融工具在企業(yè)財務(wù)管理中的應(yīng)用（一股）

1.識記：衍生金融工具在企'也籌資、企業(yè)投資、資產(chǎn)組合配置、公司合理避稅中的作

用。

2.理解：如何利用可轉(zhuǎn)換債券、可互換債券、附認股權(quán)證的債券進行企業(yè)融資。

第八章衍生金融工具的風險及其度量

一、學習目的和需求

通過本章的學習，了解衍生金融工具面臨風險的定義和分類，了解衍生工具風險度量方

法的發(fā)展過程，并掌握在險價值計量法，掌握市場風險和信用風險的度量方法。

二、考核知識點和考核要求

衍生金融工具風險概述（次重點）

L識記：衍生金融產(chǎn)品面臨的風險、成因、分類與識別。

2.理解：衍生金融產(chǎn)品風險的產(chǎn)生及其負面影響。

（二）衍生金融工具風險衡量方法（重點）

1.識記：早期和現(xiàn)代衍生金融工具風險的度量方法。

2.理解：最重要的衍生金融工具風險計量方法一風險價值模型。

3.應(yīng)用：VaR模型的建立、應(yīng)用范圍及作用

（三）金融衍生產(chǎn)品市場風險的il量（次重點〉

1.識記：預(yù)測金融衍生產(chǎn)品市場風險的比率法、全面計值法的定義。

2.理解：金融衍生產(chǎn)品市場風險測量的三個層次：敏感性分析、VaR和壓力實驗。

（四）金融衍生產(chǎn)品的信用風險的計量（一般）

1.識記：金融衍生產(chǎn)品信用風險的定義、分類。

2.理解：金融衍生產(chǎn)品信用風險計量方法的發(fā)展。

3.應(yīng)用：三種新興的金融衍生產(chǎn)品信用風險度量和管理方法：JP摩根的CreditMetrics>

KMV模型、CredilRisk.方法。

第九章衍生金融工具的風險管理

一、學習目的和要求

通過本章的學習，了解衍生金融工具風險管理的基本概念和一般方法，掌握衍生金融工

具信用風險、市場風險和操作風險管理的基本內(nèi)涵和管理方法。

二、考核知識點和考核要求

（一）衍生金融工具風險概述（次重點）

1.識記：衍生金融工具風險管理的基本概念。

2.理解：衍生金融工具風險管理的目標和基本原則。

3.應(yīng)用：衍生金融工具風險管理的一般方法。

（二）衍生金融工具信用風險的管理（重點）

1.識記：衍生金融工具信用風險管理的基本內(nèi)涵與信用風險管理的過程。

2.理解：衍生金融工具信用風險管理的方法：信用限額、準備制度和信用衍生產(chǎn)品，

以及產(chǎn)品信用升級、凈額結(jié)算協(xié)議和保險等其他技術(shù).

（三）衍生金融工具市場風險的管理（重點）

1.識記：衍生金融工具市場風險管理的基本內(nèi)涵。

2.理解：衍生金融工具套期保值交易策略。

3.應(yīng)用：衍生市場交易風險管理的兩種方法：價格預(yù)測、缺口和限額管理。

（四）衍生金融工具操作風險的管理（重點）

1.識記：衍生金融工具操作風險管理的基本內(nèi)涵。

2.理解：衍生金融工具操作風險的定性管理技術(shù)和定量管理技術(shù)。

3.應(yīng)用：衍生金融工具操作風險的外部管理方法一一保險。

第十章衍生金融工具在中國的發(fā)展

一、學習目的和要求

通過本章的學習，了解遠期類金融工具、期貨類金融工具、期權(quán)類金融工具和混合類金

融工具在中國的產(chǎn)生和發(fā)展，理解期貨和期權(quán)的主要種類，認識遠期結(jié)售匯和可轉(zhuǎn)換債券在

我國存在的主要問題。

二、考核知識點和考核要求

（一）遠期類金融工具（次重點）

1.識記：人民幣遠期結(jié)售匯及其產(chǎn)生和發(fā)展。

2.理解：人民幣遠期結(jié)售匯存在的主要問題。

（二）期貨類金融工具（重點）

L識記：各期貨分類：商品期貨、外匯期貨、國債期貨和股指期貨。

2.理解：我國各分類期貨市場存在的主要問題。

3.應(yīng)用：3.27國債事件的原因分析。

（三）期權(quán)類金融工具（次重點）

1.識記：認股權(quán)證和外匯期權(quán)寶。

2.理解：認股權(quán)證和外匯期權(quán)寶存在的主要問題。

（四）混合類金融工具（次重點）

1.識記：可轉(zhuǎn)換債券。

2.理解：FI前我國可轉(zhuǎn)債市場存在的主要問題。

第十一章衍生金融工具在中國的發(fā)展前景

一、學習目的和要求

通過本章的學習，理解中國衍生金融工具發(fā)展的特點，了解衍生金融工具在發(fā)展中的問

題，認識發(fā)展衍生.金融工具的必要性和可行性。

二、考核的知識點和考核要求

（一）衍生金融工具在中國的發(fā)展現(xiàn)狀及其問題（次重點）

1.識記：中國衍生金融工具發(fā)展的特點。

2.理解：中國衍生金融工具在發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

（-）衍生金融工具在中國的發(fā)展前景（次重點）

1.理解：發(fā)展衍牛.金融工具的必要性和可行性。

2.應(yīng)用：對中國發(fā)展衍生金融工具問題的思索。

第三部分有關(guān)說明與實施要求

一、考核能力層次表述

本大綱在考核目標中，按照“識記”、“理解”、“應(yīng)用”三個能力層次規(guī)定其應(yīng)達到的能

力層次要求。各能力層次為遞進等級關(guān)系，后者必須建立在前者的基礎(chǔ)上，其含義是：

識記：能知道有關(guān)的名詞、概念、知識的含義，并能正確認識和表述，是低層次的要求。

理解：在識記的基礎(chǔ)上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有關(guān)概念、

原理、方法的區(qū)別與聯(lián)系，是較高層次的要求。

應(yīng)用：在理解的基礎(chǔ)上，能運用基本概念、基本原理、基本方法聯(lián)系學過的多個知識點

分析和解決有關(guān)的理論問題和實際問題，是最高層次的要求。

二、關(guān)于自學教材

21世紀高等學校金融學系列教材：《衍生金融工具》，葉永剛主編，北京：中國金融出

版社，2004年1月第1版。

三、自學方法指導(dǎo)

1、在開始閱讀指定教材某一章之前，先翻閱大綱中有關(guān)這一章的考核知識點及對知識

點的能力層次要求和考核目標，以便在閱讀教材時做到心中有數(shù)，有的放矢。

2、閱讀教材時，要逐段細讀、逐句推敲，集中精力，吃透每一個知以點，對基本概念

必須深刻理解，對基本理論必須徹底弄清，對基本方法必須牢固掌握。

3、在自學過程中，既要思考問題，也要做好閱讀筆記，把教材中的基本概念、原理、

方法等加以整理，這可從中加深對問題的認知、理解和記憶，以利于突出重點，并涵蓋整個

內(nèi)容，可以不斷提高自學能力。

4、完成書后作業(yè)和適當?shù)妮o導(dǎo)練習是理解、消化和鞏固所學知識，培養(yǎng)分析問題、解

決問題及提高能力的重要環(huán)節(jié)，在做練習之前，應(yīng)認真閱讀教材，按考核目標所要求的不同

層次，掌握教材內(nèi)容，在練習過程中對所學知識進行合理的回顧與發(fā)揮，注重理論聯(lián)系實際

和具體問撅具體分析，解題時應(yīng)注意培養(yǎng)謖輯性，針對問題圍繞相關(guān)知識點講行層次（步驟）

分明的論述或推導(dǎo)，明確各層次（步驟）間的邏輯關(guān)系.

四、對社會助學的要求

1、應(yīng)熟知考試大綱對課程提出的總要求和各章的知識點。

2、應(yīng)掌握各知識點要求達到的能力層次，并深刻理解對各知識點的考核H標。

3、輔導(dǎo)時，應(yīng)以考試大綱為依據(jù)，指定的教材為基礎(chǔ)，不要隨意增刪內(nèi)容，以免與大

綱脫節(jié)。

4、輔導(dǎo)時，應(yīng)對學習方法進行指導(dǎo)，宜提倡“認真閱讀教材，刻苦鉆研教材，主動爭

取幫助，依靠自己學通”的方法。

5、輔導(dǎo)時，要注意突出重點，對考生提出的問題，不要有問即答，要積極啟發(fā)引導(dǎo)。

6、注意對應(yīng)考者能力的培養(yǎng)，特別是自學能力的培養(yǎng)，要引導(dǎo)考生逐步學會獨立學習，

在自學過程中善于提出問題，分析問題，做出判斷，解決問題。

7、要使考生了解試題的難易與能力層次高低兩者不完全是回事，在各個能力層次中

會存在不同難度的試題。

8、助學學時：本課程共6學分，建議總課時108學時，分配如下:

章次內(nèi)容學時

第一章衍生金融工具概論8

第二章遠期類衍生金融工具10

第三章期貨類衍生金融工具14

第四章期權(quán)類衍生金融工具14

第五章互換類衍生金融工具10

第六章衍生金融工具的創(chuàng)新8

第七章衍生金融工具的具體應(yīng)用8

第八章衍生金融工具的風險及其度量14

第九章衍生金融工具的風險管理14

第十章衍生金融工具在中國的發(fā)展4

第卜一章衍生金融工具在中國發(fā)展前景4

合計108

五、關(guān)于命題考試的若干規(guī)定

1、本大綱各章所提到的內(nèi)容和考核目標都是考試內(nèi)容。試題覆蓋到章，適當突出重

點。

2、試題中對不同能力層次的試題比例大致是：“識記”占歡樂“理解”占陋，”應(yīng)

用”占二%。

3、試題難易程度應(yīng)合理：意、較易、較難、難比例為2：3：3：2.

4、每份試卷中，各類考核點所占比例約為：重點占65%,次重點占25%,一般占10%。

5、試題類型一般分為：單項選擇題、多項選擇題、名詞解釋、簡答題、計算題、論

述題等。

6、考試采用閉卷筆試，考試時間150分鐘，采用百分制評分，60分合格。

六、題型舉例

（■）單項選擇題（在每小題列出的4個選項中只有?個選項符合題目要求，請將正

確選項前的字母填在題后的括號內(nèi)）

1、通常用現(xiàn)金進行結(jié)算的期貨交易是（