2025年玉溪銀行業(yè)專業(yè)人員中級(jí)職業(yè)資格考試（專業(yè)實(shí)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理）在線模擬題庫(kù)及答案一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共80分）1.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理答案：B解析：負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng)負(fù)債。所以選項(xiàng)B說(shuō)法錯(cuò)誤。2.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。A.對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C.對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失答案：D解析：貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，選項(xiàng)A錯(cuò)誤；信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中，選項(xiàng)B錯(cuò)誤；對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。3.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是（）。A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資完全消除B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避答案：B解析：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是不可分散風(fēng)險(xiǎn)，不能通過(guò)分散化投資完全消除，選項(xiàng)A錯(cuò)誤；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)C錯(cuò)誤；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇，而不是分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。4.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說(shuō)法，不正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖B.與資產(chǎn)組合分散化不同，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.自我對(duì)沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.市場(chǎng)對(duì)沖是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖答案：無(wú)（本題答案均正確）解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖，選項(xiàng)A正確；它可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)B正確；自我對(duì)沖利用資產(chǎn)負(fù)債表或收益負(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)組合的對(duì)沖特性，選項(xiàng)C正確；市場(chǎng)對(duì)沖針對(duì)無(wú)法自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)在衍生產(chǎn)品市場(chǎng)操作，選項(xiàng)D正確。5.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的說(shuō)法，不正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本B.經(jīng)濟(jì)資本小于銀行的賬面資本C.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失而持有的資本答案：B解析：經(jīng)濟(jì)資本是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失等額的資本，賬面資本是銀行實(shí)際擁有的資本。經(jīng)濟(jì)資本可能大于、等于或小于賬面資本，選項(xiàng)B說(shuō)法錯(cuò)誤。6.（）是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)C正確。7.下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，不正確的是（）。A.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響B(tài).如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確答案：A解析：久期分析不僅能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響，還可以計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，選項(xiàng)A說(shuō)法錯(cuò)誤。8.下列關(guān)于收益率曲線的說(shuō)法，不正確的是（）。A.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向收益率曲線、反向收益率曲線、水平收益率曲線和波動(dòng)收益率曲線B.正向收益率曲線表示投資期限越長(zhǎng)，收益率越高C.反向收益率曲線表示投資期限越長(zhǎng)，收益率越低D.水平收益率曲線表示投資期限越長(zhǎng)，收益率越高答案：D解析：水平收益率曲線表示收益率的高低與投資期限的長(zhǎng)短無(wú)關(guān)，選項(xiàng)D說(shuō)法錯(cuò)誤。9.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額B.制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整答案：C解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)綜合考慮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理，而不是完全獨(dú)立，選項(xiàng)C說(shuō)法錯(cuò)誤。10.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購(gòu)買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生C.商業(yè)銀行對(duì)于無(wú)法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無(wú)策D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金答案：C解析：對(duì)于無(wú)法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金，并非束手無(wú)策，選項(xiàng)C說(shuō)法錯(cuò)誤。二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共40分）1.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的說(shuō)法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償答案：ABCDE解析：以上選項(xiàng)均正確地闡述了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略。風(fēng)險(xiǎn)分散通過(guò)多樣化投資降低風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖利用負(fù)相關(guān)資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品沖銷損失；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他主體；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是拒絕或退出業(yè)務(wù)以避免風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。2.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）。A.相對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而言，信用風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用量化技術(shù)加以控制B.由于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自所屬經(jīng)濟(jì)體系，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過(guò)分散化投資完全消除C.商業(yè)銀行可以通過(guò)分散投資、購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式來(lái)降低操作風(fēng)險(xiǎn)D.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面，具有普遍性和非營(yíng)利性，不能給商業(yè)銀行帶來(lái)盈利E.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)通?？梢赞D(zhuǎn)換為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或信用風(fēng)險(xiǎn)加以管理答案：BCD解析：相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用量化技術(shù)加以控制，選項(xiàng)A錯(cuò)誤；操作風(fēng)險(xiǎn)難以轉(zhuǎn)換為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或信用風(fēng)險(xiǎn)加以管理，選項(xiàng)E錯(cuò)誤。3.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說(shuō)法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)盡可能多地識(shí)別出銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)類別，確保覆蓋銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)B.良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)遵循全面性和前瞻性原則C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，但應(yīng)確保風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的準(zhǔn)確性D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)能夠前瞻性地考察風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)以及可能出現(xiàn)的新的風(fēng)險(xiǎn)類別和性質(zhì)E.風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)之后，采取各種措施減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，或者減輕風(fēng)險(xiǎn)影響的程度答案：ABCD解析：風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制措施來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)的損失頻率或影響程度，而不是在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)之后采取措施，選項(xiàng)E錯(cuò)誤。4.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，正確的有（）。A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分B.監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本D.經(jīng)濟(jì)資本是一種虛擬的資本，是在給定置信水平下，銀行用來(lái)抵御非預(yù)期損失的資本E.監(jiān)管資本是一種虛擬的資本，是在給定置信水平下，銀行用來(lái)抵御非預(yù)期損失的資本答案：ABD解析：經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本，選項(xiàng)C錯(cuò)誤；監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，不是虛擬資本，選項(xiàng)E錯(cuò)誤。5.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源不同，可分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)E.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指由于商品價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCDE解析：以上選項(xiàng)均正確地闡述了商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)內(nèi)容。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包含利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；利率風(fēng)險(xiǎn)有多種來(lái)源；匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分別是由相應(yīng)價(jià)格不利變動(dòng)導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。6.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無(wú)法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無(wú)法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性答案：ABCDE解析：以上選項(xiàng)均準(zhǔn)確描述了商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)內(nèi)容。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是資金獲取和成本問(wèn)題；分為融資和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注資金及時(shí)獲取，市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注資產(chǎn)出售；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理核心是提高資產(chǎn)流動(dòng)性和負(fù)債穩(wěn)定性。7.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)B.傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中D.信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲取，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征E.信用風(fēng)險(xiǎn)通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式答案：ABCE解析：信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取，具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。8.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別C.操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性和非營(yíng)利性，不能給商業(yè)銀行帶來(lái)盈利D.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)通?？梢赞D(zhuǎn)換為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或信用風(fēng)險(xiǎn)加以管理E.操作風(fēng)險(xiǎn)涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，往往具有內(nèi)生性答案：ABC解析：操作風(fēng)險(xiǎn)難以轉(zhuǎn)換為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或信用風(fēng)險(xiǎn)加以管理，選項(xiàng)D錯(cuò)誤；操作風(fēng)險(xiǎn)往往具有外生性，選項(xiàng)E錯(cuò)誤。9.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的有（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的必要組成部分B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)融入商業(yè)銀行的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中C.商業(yè)銀行只有在面臨重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)才需要進(jìn)行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理D.良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)E.商業(yè)銀行應(yīng)通過(guò)建立良好的內(nèi)部控制機(jī)制和有效的溝通機(jī)制，確保聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的有效實(shí)施答案：ABDE解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)貫穿于商業(yè)銀行的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，而不是只有在面臨重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)才進(jìn)行，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。10.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的有（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種全面、預(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法是明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任、制定戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程、識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理主要是通過(guò)分析和評(píng)估商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃來(lái)進(jìn)行的E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正答案：ABCE解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不僅僅是通過(guò)分析和評(píng)估商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃來(lái)進(jìn)行，還包括識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)方面，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。三、判斷題（每題1分，共30分）1.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。（）答案：正確解析：風(fēng)險(xiǎn)是在損失發(fā)生前對(duì)可能出現(xiàn)的不利情況的一種衡量，是明確的事前概念，反映損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。2.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。（）答案：錯(cuò)誤解析：與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。3.經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本。（）答案：錯(cuò)誤解析：經(jīng)濟(jì)資本是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失等額的資本，會(huì)計(jì)資本是銀行實(shí)際擁有的資本，二者不同。4.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：錯(cuò)誤解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。5.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響。（）答案：錯(cuò)誤解析：久期分析不僅能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響，還可以計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。6.收益率曲線通常表現(xiàn)為正向收益率曲線、反向收益率曲線、水平收益率曲線和波動(dòng)收益率曲線四種形態(tài)。（）答案：正確解析：收益率曲線常見(jiàn)的表現(xiàn)形態(tài)就是正向、反向、水平和波動(dòng)收益率曲線。7.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理。（）答案：錯(cuò)誤解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)綜合考慮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理，而不是完全獨(dú)立。8.操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性和非營(yíng)利性，不能給商業(yè)銀行帶來(lái)盈利。（）答案：正確解析：操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于業(yè)務(wù)和管理各方面，且通常不能為銀行帶來(lái)盈利。9.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。（）答案：正確解析：信用風(fēng)險(xiǎn)的存在范圍廣泛，涵蓋表內(nèi)、表外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易。10.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性。（）答案：正確解析：提高資產(chǎn)流動(dòng)性和負(fù)債穩(wěn)定性是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要點(diǎn)。11.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的必要組成部分。（）答案：正確解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行影響重大，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的必要組成部分。12.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理主要是通過(guò)分析和評(píng)估商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃來(lái)進(jìn)行的。（）答案：錯(cuò)誤解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理包括明確責(zé)任、制定政策流程、識(shí)別評(píng)估監(jiān)測(cè)控制風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)方面，不只是分析和評(píng)估戰(zhàn)略規(guī)劃。13.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)盡可能多地識(shí)別出銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)類別，確保覆蓋銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：正確解析：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的目標(biāo)就是全面識(shí)別銀行面臨的各類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)。14.良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)遵循全面性和前瞻性原則。（）答案：正確解析：全面性確保識(shí)別所有風(fēng)險(xiǎn)，前瞻性能考察風(fēng)險(xiǎn)變化和新風(fēng)險(xiǎn)，是良好風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)遵循的原則。15.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，但應(yīng)確保風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的準(zhǔn)確性。（）答案：正確解析：不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)需要合適的計(jì)量方法，且要保證計(jì)量準(zhǔn)確。16.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)能夠前瞻性地考察風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)以及可能出現(xiàn)的新的風(fēng)險(xiǎn)類別和性質(zhì)。（）答案：正確解析：前瞻性考察風(fēng)險(xiǎn)變化和新風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的重要要求。17.風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)之后，采取各種措施減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，或者減輕風(fēng)險(xiǎn)影響的程度。（）答案：錯(cuò)誤解析：風(fēng)險(xiǎn)緩釋是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制措施來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)的損失頻率或影響程度，并非在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)之后。18.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：正確解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要構(gòu)成就是利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。19.利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源不同，可分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：正確解析：這是利率風(fēng)險(xiǎn)按來(lái)源的常見(jiàn)分類方式。20.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的