2025年雅安銀行業(yè)專業(yè)人員中級職業(yè)資格考試（專業(yè)實務風險管理）在線模擬題庫及答案一、單項選擇題1.下列關于商業(yè)銀行風險管理模式的說法，正確的是（）。A.資產風險管理模式階段，強調保持商業(yè)銀行資產的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨鵆.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產負債期限結構控制各類風險D.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理答案：A解析：負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由被動負債變?yōu)橹鲃迂搨珺選項錯誤；資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制，C選項錯誤雖然表述有一定合理性，但不夠準確；全面風險管理模式強調信用風險、市場風險和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉等，D選項表述不夠全面準確。資產風險管理模式階段，商業(yè)銀行極為重視對資產業(yè)務的風險管理，強調保持商業(yè)銀行資產的流動性，A選項正確。2.下列關于信用風險的說法，正確的是（）。A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.結算風險是一種特殊的信用風險D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險答案：C解析：信用風險不僅在違約發(fā)生時存在，當交易對手的履約能力和意愿發(fā)生變化時也會產生信用風險，并非只有違約實際發(fā)生時才產生，A選項錯誤；商業(yè)銀行的信用風險來源廣泛，貸款只是其中重要的一部分，還包括債券投資、承兌、擔保等業(yè)務，B選項錯誤；結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險，它是一種特殊的信用風險，C選項正確；交易對手信用評級的下降意味著其信用狀況惡化，會增加信用風險，屬于信用風險的范疇，D選項錯誤。3.下列關于市場風險的說法，錯誤的是（）。A.市場風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征B.市場風險可通過分散化投資完全消除C.利率風險是市場風險的一種重要類型D.匯率風險是市場風險的一種重要類型答案：B解析：市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。市場風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，A選項正確；市場風險不能通過分散化投資完全消除，因為系統(tǒng)性風險是影響整個市場的風險因素，無法通過分散投資來規(guī)避，B選項錯誤；利率風險和匯率風險都是市場風險的重要類型，C、D選項正確。4.下列關于操作風險的說法，錯誤的是（）。A.操作風險是一種發(fā)生在實務操作中的、內部形成的損失風險B.操作風險是一種純粹風險C.操作風險具有可轉化性D.操作風險主要源于銀行業(yè)務操作，與外部事件無關答案：D解析：操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險，并非只源于銀行業(yè)務操作，與外部事件也密切相關，D選項錯誤；操作風險是在實務操作過程中產生的內部損失風險，A選項正確；操作風險只有損失的可能性，沒有獲利的機會，是一種純粹風險，B選項正確；操作風險在一定條件下可以轉化為其他類型的風險，具有可轉化性，C選項正確。5.商業(yè)銀行的風險管理流程是（）。A.風險識別、風險計量、風險監(jiān)測、風險控制B.風險計量、風險識別、風險監(jiān)測、風險控制C.風險識別、風險監(jiān)測、風險計量、風險控制D.風險監(jiān)測、風險識別、風險計量、風險控制答案：A解析：商業(yè)銀行的風險管理流程主要包括風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個步驟。風險識別是風險管理的第一步，是對風險的定性分析；風險計量是在風險識別的基礎上，對風險進行定量分析；風險監(jiān)測是對風險的狀況進行持續(xù)的監(jiān)測和評估；風險控制是根據風險監(jiān)測的結果，采取相應的措施來降低風險。所以正確順序是風險識別、風險計量、風險監(jiān)測、風險控制，A選項正確。二、多項選擇題1.商業(yè)銀行面臨的外部風險包括（）。A.行業(yè)風險B.法律風險C.競爭對手風險D.客戶風險E.技術風險答案：ABCDE解析：商業(yè)銀行面臨的外部風險種類繁多。行業(yè)風險是指由于行業(yè)的周期性、波動性等因素給銀行帶來的風險，A選項正確；法律風險是指因不完善、不正確的法律意見、文件而造成同預計情況相比資產價值下降或負債加大的風險，屬于外部風險，B選項正確；競爭對手風險是指競爭對手的策略、行為等對銀行造成的影響，C選項正確；客戶風險是指客戶的信用狀況、經營狀況等變化給銀行帶來的風險，D選項正確；技術風險是指由于技術進步、技術故障等因素給銀行帶來的風險，E選項正確。2.下列屬于市場風險計量方法的有（）。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值法E.敏感性分析答案：ABCDE解析：缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法，屬于市場風險計量方法，A選項正確；久期分析是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法，B選項正確；外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響，C選項正確；風險價值法（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失，D選項正確；敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響，E選項正確。3.信用風險的主要形式包括（）。A.違約風險B.結算風險C.市場風險D.操作風險E.國家風險答案：AB解析：信用風險的主要形式包括違約風險和結算風險。違約風險是指借款人、證券發(fā)行人或交易對方因種種原因，不愿或無力履行合同條件而構成違約，致使銀行、投資者或交易對方遭受損失的可能性，A選項正確；結算風險是信用風險的一種特殊形式，B選項正確；市場風險和操作風險是與信用風險并列的其他類型的風險，C、D選項錯誤；國家風險是指在國際經濟活動中，由于國家的主權行為所引起的造成損失的可能性，雖然與信用風險有一定關聯(lián)，但不屬于信用風險的主要形式，E選項錯誤。4.操作風險的人員因素包括（）。A.內部欺詐B.失職違規(guī)C.知識/技能匱乏D.核心雇員流失E.違反用工法答案：ABCDE解析：操作風險的人員因素主要包括內部欺詐、失職違規(guī)、知識/技能匱乏、核心雇員流失和違反用工法等。內部欺詐是指員工故意騙取、盜用財產或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失，A選項正確；失職違規(guī)是指員工因工作疏忽、不遵守操作規(guī)程等導致的損失，B選項正確；知識/技能匱乏是指員工由于缺乏必要的知識和技能而導致的操作失誤，C選項正確；核心雇員流失會導致關鍵技術、信息等的丟失，給銀行帶來損失，D選項正確；違反用工法是指銀行因違反勞動合同、就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，導致員工遭受人身傷害或因以上原因而支付的賠償費用，E選項正確。5.下列關于流動性風險的說法，正確的有（）。A.流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務或其他支付義務、滿足資產增長或其他業(yè)務發(fā)展需要的風險B.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險C.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險D.流動性風險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經營狀況E.流動性風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力答案：ABCDE解析：流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務或其他支付義務、滿足資產增長或其他業(yè)務發(fā)展需要的風險，A選項正確；流動性風險的形成原因涉及信用風險、市場風險、操作風險等多個方面，比其他風險更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險，B選項正確；流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險，資產流動性風險是指資產在短期內不能低成本變現(xiàn)的風險，負債流動性風險是指銀行在需要資金時無法以合理成本及時獲得資金的風險，C選項正確；流動性風險水平反映了商業(yè)銀行資金的充裕程度和資金來源的穩(wěn)定性，體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經營狀況，D選項正確；良好的流動性風險管理能夠確保銀行在各種情況下都能正常運營，直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，E選項正確。三、判斷題1.風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。（）答案：正確解析：風險管理能夠幫助商業(yè)銀行識別、評估和控制各種風險，確保銀行的穩(wěn)健運營。通過有效的風險管理，銀行可以減少損失，提高資產質量，增強投資者信心，從而創(chuàng)造資本增值和股東回報。因此，風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。2.市場風險具有數(shù)據充分和易于計量的特點，可供選擇的金融產品種類豐富。（）答案：正確解析：市場風險主要涉及利率、匯率、股票價格和商品價格等市場因素，這些因素的數(shù)據通常比較容易獲取和統(tǒng)計，具有數(shù)據充分的特點。同時，市場風險也有較為成熟的計量方法和模型，易于計量。此外，市場上可供選擇的金融產品種類繁多，如債券、股票、期貨、期權等，為市場風險管理提供了更多的工具和手段。3.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征。（）答案：錯誤解析：信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。信用風險主要取決于借款人的信用狀況、經營能力等個體因素，不同借款人的信用風險是相互獨立的，可以通過分散化投資來降低。而系統(tǒng)性風險是影響整個市場的風險因素，無法通過分散投資來規(guī)避。4.操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險。（）答案：正確解析：根據操作風險的定義，操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。因此，可以將操作風險分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險。5.流動性風險通常被認為是商業(yè)銀行破產的直接原因。（）答案：正確解析：流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務或其他支付義務、滿足資產增長或其他業(yè)務發(fā)展需要的風險。當商業(yè)銀行面臨嚴重的流動性風險時，無法按時償還債務，可能會導致銀行信譽受損，引發(fā)擠兌等問題，最終導致銀行破產。因此，流動性風險通常被認為是商業(yè)銀行破產的直接原因。四、案例分析題某商業(yè)銀行資產負債表部分數(shù)據如下：|項目|金額（億元）||----|----||現(xiàn)金及存放中央銀行款項|100||存放同業(yè)款項|50||貸款|500||債券投資|200||固定資產|50||存款|600||同業(yè)拆借|100||應付債券|150|假設該銀行的貸款損失準備為20億元，債券投資的市場價值下降了10億元。1.請計算該銀行的流動性資產總額。流動性資產是指能夠以合理價格快速變現(xiàn)的資產。在本題中，現(xiàn)金及存放中央銀行款項、存放同業(yè)款項屬于流動性資產。流動性資產總額=現(xiàn)金及存放中央銀行款項+存放同業(yè)款項=100+50=150（億元）2.請計算該銀行的風險加權資產。假設貸款的風險權重為100%，債券投資的風險權重為20%，固定資產的風險權重為100%。貸款的風險加權資產=貸款金額×風險權重=500×100%=500（億元）債券投資的風險加權資產=債券投資金額×風險權重=200×20%=40（億元）固定資產的風險加權資產=固定資產金額×風險權重=50×100%=50（億元）風險加權資產總額=貸款的風險加權資產+債券投資的風險加權資產+固定資產的風險加權資產=500+40+50=590（億元）3.請分析該銀行目前面臨的主要風險及應對措施。（1）信用風險：貸款是銀行的主要資產之一，存在借款人違約的風險。目前貸款損失準備為20億元，若部分借款人違約，可能會導致貸款損失增加。應對措施包括加強貸前調查和信用評估，嚴格審查借款人的信用狀況和還款能力；加強貸后管理，定期對借款人的經營狀況進行跟蹤和監(jiān)控；增加貸款損失準備，以應對可能的貸款損失。（2）市場