銀行業(yè)專業(yè)人員中級職業(yè)資格考試（專業(yè)實務(wù)風(fēng)險管理）在線模擬題庫及答案(2025年寧夏)一、單項選擇題（每題1分，共40分）1.以下關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性B.風(fēng)險是損失的可能性C.風(fēng)險是未來結(jié)果對期望的偏離D.以上都對答案：D解析：風(fēng)險是一個復(fù)雜的概念，它既可以被定義為未來結(jié)果的不確定性，也可以理解為損失的可能性，同時還能表示未來結(jié)果對期望的偏離。所以選項A、B、C的表述都是正確的。2.下列不屬于市場風(fēng)險的是（）。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險答案：C解析：市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險等。而信用風(fēng)險是指交易對手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險，不屬于市場風(fēng)險的范疇。3.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，以下說法正確的是（）。A.初級法要求商業(yè)銀行自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限B.高級法要求商業(yè)銀行自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限C.初級法和高級法都要求商業(yè)銀行自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限D(zhuǎn).初級法和高級法都不要求商業(yè)銀行自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限答案：B解析：在內(nèi)部評級法中，初級法下，銀行自行估計違約概率，而違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限由監(jiān)管部門規(guī)定；高級法要求商業(yè)銀行自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限。所以選項B正確。4.以下關(guān)于久期的說法，錯誤的是（）。A.久期是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法B.久期分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法C.久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化就越敏感D.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析答案：B解析：久期是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法，也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析。久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化就越敏感。而衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的方法是缺口分析，不是久期分析。所以選項B錯誤。5.下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。A.流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險B.流動性風(fēng)險可以分為融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險C.流動性風(fēng)險通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因D.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常僅由某一個因素引發(fā)答案：D解析：流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險。它可以分為融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險，通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。但流動性風(fēng)險形成的原因復(fù)雜，往往是信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等多種風(fēng)險長期積聚、惡化的綜合結(jié)果，而不是僅由某一個因素引發(fā)。所以選項D錯誤。6.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程是（）。A.風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險控制B.風(fēng)險計量、風(fēng)險識別、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險控制C.風(fēng)險識別、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險計量、風(fēng)險控制D.風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險控制答案：A解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程包括風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。首先要識別出可能面臨的風(fēng)險，然后對風(fēng)險進(jìn)行量化計量，接著對風(fēng)險狀況進(jìn)行監(jiān)測，最后采取措施對風(fēng)險進(jìn)行控制。所以選項A正確。7.下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本B.監(jiān)管資本是商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局的要求計算的資本C.賬面資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益的金額D.以上都對答案：D解析：經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本，它是一種虛擬的資本；監(jiān)管資本是商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局的要求計算的資本，用于滿足監(jiān)管要求；賬面資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益的金額，它反映了銀行實際擁有的資本水平。所以選項A、B、C的說法都是正確的。8.以下關(guān)于壓力測試的說法，錯誤的是（）。A.壓力測試是一種以定量分析為主的風(fēng)險分析方法B.壓力測試可以對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險進(jìn)行分析C.壓力測試有助于評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力D.壓力測試能幫助董事會和高級管理層確定風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度答案：B解析：壓力測試是一種以定量分析為主的風(fēng)險分析方法，它主要用于評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力，有助于董事會和高級管理層確定風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度。壓力測試關(guān)注的是極端情況，而不是正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險。所以選項B錯誤。9.商業(yè)銀行的信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)不包括（）。A.不良貸款率B.逾期貸款率C.貸款撥備率D.資本充足率答案：D解析：商業(yè)銀行的信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)包括不良貸款率、逾期貸款率、貸款撥備率等。資本充足率是衡量商業(yè)銀行資本充足程度的指標(biāo)，不屬于信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)。所以選項D正確。10.下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險B.操作風(fēng)險可以分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別C.操作風(fēng)險具有普遍性和非營利性D.以上都對答案：D解析：操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。它可以分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。操作風(fēng)險具有普遍性和非營利性，即它存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面，而且不會像市場風(fēng)險和信用風(fēng)險那樣可能帶來盈利。所以選項D正確。二、多項選擇題（每題2分，共40分）1.商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險主要有（）。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.操作風(fēng)險E.國別風(fēng)險答案：ABCDE解析：商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險種類繁多，主要包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、國別風(fēng)險等。信用風(fēng)險是指交易對手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險；市場風(fēng)險是因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險；流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險；操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險；國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。2.市場風(fēng)險的計量方法包括（）。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值法E.敏感性分析答案：ABCDE解析：市場風(fēng)險的計量方法有多種，缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法；久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法；外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響；風(fēng)險價值法（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失；敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素（利率、匯率、股票價格和商品價格）的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。3.信用風(fēng)險的主要形式包括（）。A.違約風(fēng)險B.結(jié)算風(fēng)險C.信用價差風(fēng)險D.信用遷移風(fēng)險E.主權(quán)風(fēng)險答案：ABCDE解析：信用風(fēng)險的主要形式包括違約風(fēng)險，即借款人、證券發(fā)行人或交易對方因種種原因，不愿或無力履行合同條件而構(gòu)成違約，致使銀行、投資者或交易對方遭受損失的可能性；結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險；信用價差風(fēng)險是指由于信用利差的變動而引起的資產(chǎn)價值的變化；信用遷移風(fēng)險是指由于借款人信用評級的變動而導(dǎo)致的信用風(fēng)險；主權(quán)風(fēng)險是指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務(wù)的可能性。4.流動性風(fēng)險管理的主要措施包括（）。A.建立流動性應(yīng)急機(jī)制B.提高流動性資產(chǎn)儲備C.合理安排資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.加強(qiáng)流動性監(jiān)測E.進(jìn)行流動性壓力測試答案：ABCDE解析：流動性風(fēng)險管理的主要措施包括建立流動性應(yīng)急機(jī)制，以應(yīng)對突發(fā)的流動性危機(jī)；提高流動性資產(chǎn)儲備，確保在需要時能夠及時變現(xiàn)獲得資金；合理安排資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，避免期限錯配導(dǎo)致的流動性風(fēng)險；加強(qiáng)流動性監(jiān)測，及時掌握流動性狀況；進(jìn)行流動性壓力測試，評估銀行在極端情況下的流動性承受能力。5.操作風(fēng)險的管理策略包括（）。A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險降低C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險對沖E.風(fēng)險承受答案：ABCE解析：操作風(fēng)險的管理策略包括風(fēng)險規(guī)避，即通過避免從事某一業(yè)務(wù)來消除該業(yè)務(wù)所帶來的操作風(fēng)險；風(fēng)險降低，如通過內(nèi)部控制、培訓(xùn)等措施來降低操作風(fēng)險發(fā)生的可能性和損失程度；風(fēng)險轉(zhuǎn)移，如購買保險、外包等方式將操作風(fēng)險轉(zhuǎn)移給第三方；風(fēng)險承受，當(dāng)操作風(fēng)險的影響較小、采取其他策略的成本過高時，銀行可以選擇自行承擔(dān)風(fēng)險。而風(fēng)險對沖主要是用于管理市場風(fēng)險，不是操作風(fēng)險的管理策略。6.以下屬于商業(yè)銀行資本作用的有（）。A.為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)D.維持市場信心E.為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力答案：ABCDE解析：商業(yè)銀行資本具有多方面的作用。為商業(yè)銀行提供融資，是銀行開展業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)資金來源；吸收和消化損失，當(dāng)銀行面臨損失時，資本可以起到緩沖作用；限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)，通過資本充足率等要求，約束銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模和風(fēng)險水平；維持市場信心，充足的資本表明銀行具有較強(qiáng)的實力和抗風(fēng)險能力，能增強(qiáng)市場對銀行的信心；為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力，銀行的風(fēng)險管理活動需要資本的支持和保障。7.壓力測試的作用包括（）。A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B.幫助董事會和高級管理層確定風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度C.為銀行制定應(yīng)急預(yù)案提供依據(jù)D.揭示銀行面臨的風(fēng)險狀況E.檢驗銀行風(fēng)險管理模型的有效性答案：ABCDE解析：壓力測試具有多方面的重要作用。它可以評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力，讓銀行了解自身在極端情景下的脆弱性；幫助董事會和高級管理層確定風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度，為銀行的風(fēng)險管理決策提供參考；為銀行制定應(yīng)急預(yù)案提供依據(jù)，以便在極端情況發(fā)生時能夠迅速采取有效的應(yīng)對措施；揭示銀行面臨的風(fēng)險狀況，發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險隱患；檢驗銀行風(fēng)險管理模型的有效性，確保模型在極端情況下也能合理反映風(fēng)險。8.商業(yè)銀行的信用評級體系包括（）。A.客戶評級B.債項評級C.內(nèi)部評級D.外部評級E.主權(quán)評級答案：ABCD解析：商業(yè)銀行的信用評級體系主要包括客戶評級和債項評級?？蛻粼u級是對客戶償債能力和償債意愿的綜合評價；債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進(jìn)行計量和評價。從評級主體來看，又可分為內(nèi)部評級和外部評級。內(nèi)部評級是銀行自己建立的評級體系，外部評級是由專業(yè)的評級機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評級。主權(quán)評級主要是針對國家主權(quán)信用的評級，不屬于商業(yè)銀行信用評級體系的核心內(nèi)容。9.市場風(fēng)險限額管理的主要方法包括（）。A.交易限額B.風(fēng)險限額C.止損限額D.敏感度限額E.期限限額答案：ABCD解析：市場風(fēng)險限額管理的主要方法包括交易限額，即對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額；風(fēng)險限額是基于量化風(fēng)險指標(biāo)設(shè)定的限額，如風(fēng)險價值限額等；止損限額是指當(dāng)某項頭寸的累計損失達(dá)到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易或?qū)⑵渥儸F(xiàn)；敏感度限額是指保持其他條件不變的前提下，對單個市場風(fēng)險要素（利率、匯率、股票價格和商品價格）的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響設(shè)定的限額。期限限額主要用于流動性風(fēng)險管理，不是市場風(fēng)險限額管理的主要方法。10.流動性風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)包括（）。A.流動性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.流動性比例D.核心負(fù)債比例E.流動性缺口率答案：ABCDE解析：流動性風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)包括流動性覆蓋率，旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴(yán)重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，并通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來30天的流動性需求；凈穩(wěn)定資金比例是衡量銀行長期穩(wěn)定資金來源是否充足，以支持其資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的指標(biāo)；流動性比例是指商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)與流動性負(fù)債的比例；核心負(fù)債比例是指核心負(fù)債與總負(fù)債的比例；流動性缺口率是指流動性缺口與同期內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)之比。三、判斷題（每題1分，共20分）1.風(fēng)險與收益是成正比的，風(fēng)險越高，收益就一定越高。（）答案：錯誤解析：一般來說，風(fēng)險與收益存在一定的正相關(guān)關(guān)系，但并不是風(fēng)險越高收益就一定越高。高風(fēng)險只是意味著可能獲得高收益，但同時也伴隨著更高的損失可能性。在實際情況中，可能會出現(xiàn)高風(fēng)險卻沒有獲得相應(yīng)高收益的情況。2.市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征。（）答案：錯誤解析：市場風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性特征，它是由整個市場的因素引起的，如宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、利率變動、匯率波動等，這些因素會影響到市場上的所有資產(chǎn)和參與者，無法通過分散投資來消除。3.信用風(fēng)險通常是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險。（）答案：正確解析：信用風(fēng)險通常是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險，它主要與特定的交易對手或債務(wù)人相關(guān)，不同的交易對手或債務(wù)人面臨的信用風(fēng)險是不同的，可以通過分散投資等方式降低信用風(fēng)險。4.流動性風(fēng)險是一種綜合性風(fēng)險，可能由多種因素引發(fā)。（）答案：正確解析：流動性風(fēng)險是一種綜合性風(fēng)險，它可能由信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等多種因素長期積聚、惡化引發(fā)，也可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、金融市場波動等外部因素的影響。5.操作風(fēng)險可以通過購買保險來完全轉(zhuǎn)移。（）答案：錯誤解析：雖然購買保險是操作風(fēng)險轉(zhuǎn)移的一種方式，但并不能完全轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險。保險