第一節(jié)

第二節(jié)1第一節(jié)單序列單位根檢驗序列單位根檢驗在時間序列分析中的地位序列單位根檢驗軟件相關操作不同檢驗結果后續(xù)分析思路協(xié)整檢驗2一序列單位根檢驗在時間序列分析中的地位

時間序列總體分析思路時間序列

平穩(wěn)性檢驗原：不平穩(wěn)若是平穩(wěn)序列非平穩(wěn)序列單序列多序列考慮差分平穩(wěn)ARMA多元回歸分析差分平穩(wěn)I（d）不平穩(wěn)單序列多序列（同階）無規(guī)律分析終止

ARIMA協(xié)整檢驗原：不協(xié)整

協(xié)整不協(xié)整長期關系模型分析終止進一步考慮ECM（誤差修正模型）3二序列單位根檢驗軟件相關操作說明操作結果4◎檢驗的目的：（1）非平穩(wěn)序列在各個時點上隨機規(guī)律不同，因此，難以用已知信息掌握序列總體的隨機性（2）用序列做回歸分析可防止偽回歸◎檢驗方法：方法有①ADF②DFGLS③PP與④KPSS⑤ERS⑥NP

前三種有有關常數(shù)與趨勢項假設，應用不方便，建議少用后三種是軟件是去除原序列趨勢后進行檢驗，應用方便◎原假設：6種方法中除KPSS外是：不穩(wěn)定（存在單位根）◎判定規(guī)則

P規(guī)則：小于臨界值則接受H1

臨界值法具體：左則單邊：①ADF②DFGLS③PP⑥NP

接受（原假設）域統(tǒng)計值大于臨界值右則單邊：④KPSS

⑤ERS

接受（原假設）域統(tǒng)計值小于臨界值

備注：只要軟件提供了P值就直接按P規(guī)則做判定；除非沒有提供的情況下才動用臨界值法

序列平穩(wěn)性檢驗（單位根檢驗）說明5說明原：不平穩(wěn)（KPSS

除外）◎雙擊序列※View/unitRootTest單位根檢驗窗口

序列平穩(wěn)性檢驗（單位根檢驗）操作6種方法可供選擇，點方法說明見請點：序列單整檢驗（差分平穩(wěn)檢驗）此處選擇一般做序列圖進行決定View※Graphs※確定：是否有截距與趨勢項滯后項無須更改，系統(tǒng)自動選擇。6◎原假設：6種方法中除KPSS外是：不穩(wěn)定（存在單位根）◎判定規(guī)則

P規(guī)則：大于臨界值則接受原假設臨界值法具體：左則單邊：①ADF②DFGLS③PP⑥NP

接受（原假設）域統(tǒng)計值大于臨界值右則單邊：④KPSS

⑤ERS

接受（原假設）域統(tǒng)計值小于臨界值

備注：只要軟件提供了P值就直接按P規(guī)則做判定；除非沒有提供的情況下才動用臨界值法

序列平穩(wěn)性檢驗（單位根檢驗）結果7三不同檢驗結果后續(xù)分析思路分析思路差分平穩(wěn)8大家有疑問的，可以詢問和交流可以互相討論下，但要小聲點9大家有疑問的，可以詢問和交流可以互相討論下，但要小聲點10不同檢驗結果后續(xù)分析思路

時間序列總體分析思路時間序列

平穩(wěn)性檢驗原：不平穩(wěn)若是平穩(wěn)序列非平穩(wěn)序列單序列多序列考慮差分平穩(wěn)ARMA多元回歸分析差分平穩(wěn)I（d）不平穩(wěn)單序列多序列（同階）無規(guī)律分析終止

ARIMA協(xié)整檢驗原：不協(xié)整

協(xié)整不協(xié)整長期關系模型分析終止進一步考慮ECM（誤差修正模型）11◎Testforunitrootin中確定序列在水平值、一階差分、二階差分下進行單位根檢驗?！蛉粢淮尾罘制椒€(wěn)則為一階單整I(1)；若兩次差分平穩(wěn)則為二階單整I(2)。

序列差分檢驗（單整平穩(wěn)檢驗）12◎同階單整序列（同階非平穩(wěn)序列）構建回歸方程，獲得殘差◎檢驗殘差項的平穩(wěn)性，若平穩(wěn)，則稱非平穩(wěn)序列間存在協(xié)整關系（長期穩(wěn)定關系）

四序列間協(xié)整檢驗（方程的殘差平穩(wěn)檢驗）13第二節(jié)面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗）請點說明請點軟件操作結果點檢驗結果1

結果214分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗）說明注：所有序列者要檢驗

原：不穩(wěn)定（Hadri除外，Hadri中原：穩(wěn)定）目的：防止虛假回歸或偽回歸方法：相同根下：LLC、Breintung、Hadri

不同根下：IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher5模式：三種檢驗模式：既有趨勢又有截距、只有截距、以上都無（對面板序列繪制時序圖做出模式選擇）。秩序：水平（level）、一階差分、二階甚