2020年中級銀行從業(yè)資格證《風險管理》試題及答案(卷八)

姓名：__________考號：__________一、單選題(共10題)1.商業(yè)銀行在風險管理中，以下哪項不屬于風險管理的核心內(nèi)容？()A.市場風險B.流動性風險C.操作風險D.政策風險2.在信用風險評估中，以下哪種方法不適用于個人客戶信用評分？()A.線性回歸模型B.神經(jīng)網(wǎng)絡模型C.邏輯回歸模型D.層次分析法3.商業(yè)銀行在應對市場風險時，以下哪種衍生品不適用于對沖利率風險？()A.利率期貨B.利率期權C.利率互換D.股票指數(shù)期貨4.以下哪項不是操作風險的主要類型？()A.內(nèi)部欺詐風險B.外部欺詐風險C.系統(tǒng)性風險D.運營風險5.商業(yè)銀行在進行壓力測試時，以下哪種測試方法不考慮極端市場條件下的風險？()A.正常情景測試B.壓力測試C.極端情景測試D.回歸測試6.商業(yè)銀行在建立風險管理體系時，以下哪項不是風險管理的三個基本要素？()A.風險識別B.風險評估C.風險控制D.風險報告7.在信用風險管理中，以下哪種方法不適用于信用評分模型？()A.因子分析B.線性回歸C.決策樹D.主成分分析8.商業(yè)銀行在應對流動性風險時，以下哪種措施不適用于流動性風險的管理？()A.建立流動性風險管理體系B.增加資本充足率C.保持合理的資產(chǎn)負債結構D.建立流動性應急計劃9.在風險管理中，以下哪種方法不適用于信用風險控制？()A.信用評分模型B.信用評級C.保證金要求D.風險敞口監(jiān)控10.商業(yè)銀行在執(zhí)行風險偏好政策時，以下哪種行為不符合風險偏好原則？()A.設定明確的風險容忍度B.限制高風險業(yè)務C.增加資本充足率D.忽略風險偏好設定二、多選題(共5題)11.在商業(yè)銀行的風險管理框架中，以下哪些屬于風險管理的三大支柱？()A.風險識別B.風險評估C.風險控制D.風險報告E.風險監(jiān)督12.以下哪些因素會對市場風險產(chǎn)生直接影響？()A.利率變動B.股票價格波動C.外匯匯率變動D.宏觀經(jīng)濟政策變化E.通貨膨脹13.在信用風險的管理中，以下哪些措施可以幫助降低信用風險？()A.信用評分模型B.信用評級C.保證金要求D.限額管理E.客戶關系管理14.以下哪些是操作風險的主要來源？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.外部事件D.內(nèi)部流程E.法律法規(guī)15.在風險管理中，以下哪些方法可以用于風險評估？()A.概率論方法B.模擬方法C.專家判斷D.統(tǒng)計方法E.歷史數(shù)據(jù)法三、填空題(共5題)16.商業(yè)銀行在進行風險管理時，通常會使用______來識別潛在的風險。17.在評估市場風險時，______是衡量市場風險的一種常見指標。18.在信用風險的管理中，______是評估客戶信用狀況的一種常用方法。19.商業(yè)銀行為了降低操作風險，通常會實施______來控制操作風險。20.在風險管理中，______是指在一定置信水平下，風險事件發(fā)生的概率。四、判斷題(共5題)21.風險管理的目標是完全消除所有風險。()A.正確B.錯誤22.信用風險只存在于信貸業(yè)務中。()A.正確B.錯誤23.市場風險可以通過持有更多的資產(chǎn)來降低。()A.正確B.錯誤24.操作風險可以通過加強內(nèi)部控制來完全避免。()A.正確B.錯誤25.流動性風險是指銀行無法滿足客戶提款需求的風險。()A.正確B.錯誤五、簡單題(共5題)26.請簡述商業(yè)銀行風險管理的三個基本要素。27.什么是風險敞口？它對銀行風險管理有何意義？28.什么是資本充足率？為什么它是銀行風險管理的重要指標？29.在信用風險管理中，如何使用信用評分模型來評估客戶的信用風險？30.請解釋什么是流動性覆蓋率（LCR）和凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）？它們在銀行風險管理中的作用是什么？

2020年中級銀行從業(yè)資格證《風險管理》試題及答案(卷八)一、單選題(共10題)1.【答案】D【解析】政策風險通常是指政策變動對金融機構經(jīng)營活動和資產(chǎn)價值可能產(chǎn)生的不利影響，但它并不直接屬于風險管理的核心內(nèi)容。風險管理主要關注市場風險、信用風險、操作風險等直接影響金融機構經(jīng)營和資產(chǎn)價值的風險。2.【答案】D【解析】層次分析法（AHP）是一種定性和定量相結合的決策分析方法，通常不用于個人客戶信用評分。個人客戶信用評分通常使用線性回歸、邏輯回歸和神經(jīng)網(wǎng)絡等模型。3.【答案】D【解析】股票指數(shù)期貨是用于對沖股市風險的一種衍生品，不適用于對沖利率風險。利率期貨、利率期權和利率互換都是專門用于對沖利率風險的衍生品。4.【答案】C【解析】系統(tǒng)性風險是指影響整個金融市場或經(jīng)濟的風險，不屬于操作風險的主要類型。操作風險主要分為內(nèi)部欺詐風險、外部欺詐風險和運營風險。5.【答案】D【解析】回歸測試通常用于軟件測試，不是風險管理中的測試方法。正常情景測試、壓力測試和極端情景測試都是風險管理中常用的測試方法，其中極端情景測試考慮的是極端市場條件下的風險。6.【答案】D【解析】風險管理的三個基本要素是風險識別、風險評估和風險控制。風險報告是風險管理過程中的一個環(huán)節(jié)，但不是基本要素。7.【答案】D【解析】主成分分析是一種降維技術，通常不直接用于信用評分模型。因子分析、線性回歸和決策樹都是常用的信用評分模型方法。8.【答案】B【解析】增加資本充足率主要是為了提高銀行的資本充足水平，增強銀行抵御風險的能力，而不是直接用于流動性風險的管理。流動性風險的管理措施包括建立流動性風險管理體系、保持合理的資產(chǎn)負債結構、建立流動性應急計劃等。9.【答案】D【解析】風險敞口監(jiān)控是風險管理過程中的一個環(huán)節(jié)，用于監(jiān)控和管理風險敞口，但它不是直接用于信用風險控制的方法。信用評分模型、信用評級和保證金要求都是直接用于信用風險控制的方法。10.【答案】D【解析】執(zhí)行風險偏好政策時，商業(yè)銀行應當遵守設定的風險偏好原則。忽略風險偏好設定會導致風險管理失控，不符合風險偏好原則。設定明確的風險容忍度、限制高風險業(yè)務和增加資本充足率都是符合風險偏好原則的行為。二、多選題(共5題)11.【答案】BCE【解析】商業(yè)銀行的風險管理框架通常包括風險評估、風險控制和風險監(jiān)督三大支柱。風險識別和風險報告雖然也是風險管理的重要環(huán)節(jié)，但不構成獨立的支柱。12.【答案】ABCDE【解析】市場風險是指由于市場價格波動導致資產(chǎn)或投資價值波動的風險。利率變動、股票價格波動、外匯匯率變動、宏觀經(jīng)濟政策變化以及通貨膨脹都會對市場風險產(chǎn)生直接影響。13.【答案】ABCDE【解析】信用風險的管理可以通過多種措施降低，包括使用信用評分模型和信用評級來評估客戶的信用狀況，設定保證金要求，實施限額管理以及加強客戶關系管理，這些都有助于降低信用風險。14.【答案】ABCDE【解析】操作風險是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的損失風險。操作風險的主要來源包括人員因素、系統(tǒng)因素、外部事件、內(nèi)部流程以及法律法規(guī)等方面。15.【答案】ABCDE【解析】風險評估是風險管理的重要環(huán)節(jié)，可以通過多種方法進行，包括概率論方法、模擬方法、專家判斷、統(tǒng)計方法和歷史數(shù)據(jù)法等，這些方法可以幫助評估風險的可能性和影響。三、填空題(共5題)16.【答案】風險識別程序【解析】風險識別程序是商業(yè)銀行風險管理的基礎，它通過系統(tǒng)化的方法識別可能對銀行造成損失的風險。17.【答案】風險價值（VaR）【解析】風險價值（ValueatRisk，VaR）是衡量市場風險的一種指標，它是指在一定的置信水平下，某一金融資產(chǎn)或投資組合在未來特定時期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。18.【答案】信用評分模型【解析】信用評分模型是評估客戶信用狀況的一種定量分析方法，通過分析客戶的信用歷史、財務狀況等數(shù)據(jù)，對客戶的信用風險進行評分。19.【答案】內(nèi)部控制【解析】內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為了降低操作風險而實施的一系列措施，包括制定完善的規(guī)章制度、流程和監(jiān)控機制，以確保銀行業(yè)務的合規(guī)性和有效性。20.【答案】風險概率【解析】風險概率是指在一定的置信水平下，風險事件發(fā)生的可能性大小。它是風險管理中用來評估風險事件發(fā)生可能性的一個重要指標。四、判斷題(共5題)21.【答案】錯誤【解析】風險管理的目標是識別、評估、控制和監(jiān)控風險，以實現(xiàn)銀行在可接受的風險水平內(nèi)實現(xiàn)其業(yè)務目標，而不是完全消除所有風險。22.【答案】錯誤【解析】信用風險不僅存在于信貸業(yè)務中，還存在于其他業(yè)務領域，如投資、貿(mào)易融資等，只要涉及到信用交易，就可能產(chǎn)生信用風險。23.【答案】錯誤【解析】市場風險是指由于市場價格波動導致的資產(chǎn)價值變化，持有更多的資產(chǎn)并不能降低市場風險，反而可能增加風險敞口。24.【答案】錯誤【解析】雖然加強內(nèi)部控制可以顯著降低操作風險，但無法完全避免操作風險的發(fā)生，因為操作風險可能由多種因素引起，包括人為錯誤、系統(tǒng)故障等。25.【答案】正確【解析】流動性風險是指銀行在短期內(nèi)無法滿足客戶提款或其他支付需求的風險，這可能導致銀行面臨資金短缺和信譽損失。五、簡答題(共5題)26.【答案】商業(yè)銀行風險管理的三個基本要素是風險識別、風險評估和風險控制。風險識別是指識別銀行可能面臨的各種風險；風險評估是對已識別的風險進行量化或定性分析，以評估其可能性和影響；風險控制是指采取措施來降低或緩解風險?！窘馕觥窟@三個要素是風險管理的基礎，缺一不可。風險識別是第一步，它幫助銀行了解自身面臨的風險種類；風險評估則是對風險進行深入分析，為風險控制提供依據(jù)；風險控制則是通過制定和實施策略來降低風險的可能性和影響。27.【答案】風險敞口是指銀行面臨的潛在風險金額。它對銀行風險管理具有重要意義，因為它可以幫助銀行了解自身的風險暴露程度，從而采取相應的風險控制措施。【解析】風險敞口是衡量銀行風險暴露程度的關鍵指標。通過監(jiān)控風險敞口，銀行可以更有效地分配資源，識別和評估風險，并采取相應的風險控制措施，以降低風險發(fā)生的可能性和影響。28.【答案】資本充足率是指銀行持有的資本與風險加權資產(chǎn)之比。它是銀行風險管理的重要指標，因為它反映了銀行吸收損失的能力，確保銀行在面臨風險時能夠持續(xù)經(jīng)營。【解析】資本充足率是衡量銀行資本實力和風險承受能力的關鍵指標。一個健康的資本充足率可以增強銀行抵御風險的能力，保護存款人和其他債權人的利益，同時也有助于維護金融市場的穩(wěn)定。29.【答案】信用評分模型通過分析客戶的信用歷史、財務狀況等數(shù)據(jù)，對客戶的信用風險進行量化評分。這些評分通常基于客戶的信用記錄、還款能力、負債水平等因素。【解析】信用評分模型是信用風險管理的重要工具，它可以幫助銀行評估客戶的信用風險，從而決定是否提供信貸服務、設定信貸條件等。通過分析客戶的信用歷史和財務狀況，模型可以預測客戶違約的可能性，為銀行的風險決策提供依據(jù)。