縣2023年中級銀行從業(yè)資格中級風(fēng)險管理考試題庫及完整答案【考點梳理

姓名：__________考號：__________題號一二三四五總分評分一、單選題(共10題)1.銀行在風(fēng)險管理中，以下哪項不屬于風(fēng)險識別的方法？()A.情景分析法B.專家調(diào)查法C.事件樹分析法D.信用評分模型2.在銀行風(fēng)險管理中，以下哪種風(fēng)險屬于市場風(fēng)險？()A.操作風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.利率風(fēng)險D.信用風(fēng)險3.銀行在風(fēng)險管理中，風(fēng)險控制的第一步是什么？()A.風(fēng)險評估B.風(fēng)險識別C.風(fēng)險報告D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移4.以下哪項不是銀行風(fēng)險管理中的非系統(tǒng)性風(fēng)險？()A.操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.流動性風(fēng)險5.銀行在風(fēng)險管理中，以下哪種方法不屬于風(fēng)險緩釋策略？()A.保險B.信用衍生品C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移6.銀行在風(fēng)險管理中，以下哪種風(fēng)險屬于流動性風(fēng)險？()A.利率風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.流動性風(fēng)險7.在銀行風(fēng)險管理中，以下哪種風(fēng)險屬于操作風(fēng)險？()A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.操作風(fēng)險8.銀行在風(fēng)險管理中，風(fēng)險報告的主要目的是什么？()A.評估風(fēng)險水平B.預(yù)測風(fēng)險趨勢C.傳達(dá)風(fēng)險信息D.制定風(fēng)險策略9.以下哪項不是銀行風(fēng)險管理中的風(fēng)險控制措施？()A.風(fēng)險評估B.風(fēng)險監(jiān)控C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險回避10.銀行在風(fēng)險管理中，以下哪種風(fēng)險屬于信用風(fēng)險？()A.利率風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.流動性風(fēng)險二、多選題(共5題)11.銀行在風(fēng)險管理中，以下哪些屬于市場風(fēng)險？（A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.商品價格風(fēng)險D.信用風(fēng)險）()A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.商品價格風(fēng)險D.信用風(fēng)險12.在銀行風(fēng)險管理框架中，以下哪些是風(fēng)險管理的三大支柱？（A.風(fēng)險評估B.風(fēng)險控制C.風(fēng)險報告D.風(fēng)險監(jiān)督）()A.風(fēng)險評估B.風(fēng)險控制C.風(fēng)險報告D.風(fēng)險監(jiān)督13.以下哪些措施有助于降低銀行操作風(fēng)險？（A.加強(qiáng)內(nèi)部控制B.優(yōu)化業(yè)務(wù)流程C.增強(qiáng)員工培訓(xùn)D.依賴外部審計）()A.加強(qiáng)內(nèi)部控制B.優(yōu)化業(yè)務(wù)流程C.增強(qiáng)員工培訓(xùn)D.依賴外部審計14.在銀行風(fēng)險管理中，以下哪些屬于流動性風(fēng)險管理？（A.建立流動性緩沖B.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)C.加強(qiáng)市場風(fēng)險管理D.提高資本充足率）()A.建立流動性緩沖B.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)C.加強(qiáng)市場風(fēng)險管理D.提高資本充足率15.以下哪些是銀行風(fēng)險管理中信用風(fēng)險評估的常用方法？（A.信用評分模型B.信用評級C.擔(dān)保分析D.信用風(fēng)險緩釋）()A.信用評分模型B.信用評級C.擔(dān)保分析D.信用風(fēng)險緩釋三、填空題(共5題)16.銀行風(fēng)險管理的核心目標(biāo)是確保銀行的資產(chǎn)、負(fù)債和收入免受損失，具體表現(xiàn)為防范和化解各種風(fēng)險，包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險和__風(fēng)險。17.銀行在風(fēng)險管理過程中，首先要進(jìn)行的是__，即識別和確定可能影響銀行運(yùn)營的各種風(fēng)險。18.在銀行風(fēng)險管理中，用于衡量風(fēng)險暴露和潛在損失的方法稱為__。19.銀行為了應(yīng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險，會采取一系列風(fēng)險控制措施，其中包括__、風(fēng)險規(guī)避和風(fēng)險轉(zhuǎn)移等。20.銀行在風(fēng)險管理中，為了確保風(fēng)險管理的有效性和連續(xù)性，需要建立一套__體系，對風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)控和管理。四、判斷題(共5題)21.市場風(fēng)險可以通過增加銀行的資本充足率來完全規(guī)避。()A.正確B.錯誤22.操作風(fēng)險是由于內(nèi)部流程、人員和系統(tǒng)的問題所導(dǎo)致的風(fēng)險。()A.正確B.錯誤23.風(fēng)險識別是風(fēng)險管理的最后一步，應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險評估和風(fēng)險控制之后進(jìn)行。()A.正確B.錯誤24.銀行流動性風(fēng)險可以通過增加貸款比例來降低。()A.正確B.錯誤25.銀行在進(jìn)行風(fēng)險管理時，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮風(fēng)險控制和風(fēng)險規(guī)避，而不是風(fēng)險承擔(dān)。()A.正確B.錯誤五、簡單題(共5題)26.什么是風(fēng)險矩陣，其在銀行風(fēng)險管理中的應(yīng)用有哪些？27.簡述銀行信用風(fēng)險的主要來源有哪些？28.如何理解銀行流動性風(fēng)險管理中的流動性緩沖和流動性覆蓋率？29.簡述銀行風(fēng)險管理中風(fēng)險報告的作用和內(nèi)容。30.什么是風(fēng)險敞口，銀行如何管理風(fēng)險敞口？

縣2023年中級銀行從業(yè)資格中級風(fēng)險管理考試題庫及完整答案【考點梳理一、單選題(共10題)1.【答案】D【解析】信用評分模型主要用于風(fēng)險評估和信用評級，不屬于風(fēng)險識別的方法。2.【答案】C【解析】市場風(fēng)險是指因市場價格波動導(dǎo)致銀行資產(chǎn)、負(fù)債或收入發(fā)生變化的風(fēng)險，其中利率風(fēng)險是市場風(fēng)險的一種。3.【答案】B【解析】風(fēng)險控制的第一步是風(fēng)險識別，即在業(yè)務(wù)活動中識別可能存在的風(fēng)險。4.【答案】B【解析】市場風(fēng)險屬于系統(tǒng)性風(fēng)險，而非系統(tǒng)性風(fēng)險主要指特定機(jī)構(gòu)或行業(yè)面臨的風(fēng)險，如操作風(fēng)險、信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險。5.【答案】A【解析】風(fēng)險緩釋策略包括風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移和信用衍生品等，而保險通常屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的一種方式。6.【答案】D【解析】流動性風(fēng)險是指銀行無法以合理價格及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)或滿足正常業(yè)務(wù)開展的資金需求的風(fēng)險。7.【答案】D【解析】操作風(fēng)險是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件的不利變動導(dǎo)致直接或間接損失的風(fēng)險。8.【答案】C【解析】風(fēng)險報告的主要目的是向管理層和利益相關(guān)者傳達(dá)風(fēng)險信息，以便他們做出基于風(fēng)險的信息決策。9.【答案】A【解析】風(fēng)險評估是風(fēng)險管理的前期工作，不屬于風(fēng)險控制措施。風(fēng)險控制措施包括風(fēng)險監(jiān)控、風(fēng)險轉(zhuǎn)移和風(fēng)險回避等。10.【答案】C【解析】信用風(fēng)險是指債務(wù)人違約導(dǎo)致銀行資產(chǎn)損失的風(fēng)險，包括貸款違約、證券違約等。二、多選題(共5題)11.【答案】ABC【解析】市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，這些風(fēng)險都與市場價格波動有關(guān)。信用風(fēng)險則是指借款人或交易對手違約的風(fēng)險。12.【答案】BCD【解析】銀行風(fēng)險管理框架的三大支柱是風(fēng)險控制、風(fēng)險報告和風(fēng)險監(jiān)督。風(fēng)險評估是風(fēng)險管理的核心環(huán)節(jié)，但不是支柱之一。13.【答案】ABC【解析】降低操作風(fēng)險的關(guān)鍵措施包括加強(qiáng)內(nèi)部控制、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和增強(qiáng)員工培訓(xùn)。依賴外部審計雖然有助于風(fēng)險控制，但不是直接降低操作風(fēng)險的主要措施。14.【答案】AB【解析】流動性風(fēng)險管理主要涉及建立流動性緩沖和優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)市場風(fēng)險管理和提高資本充足率雖然對流動性管理有間接影響，但不是流動性風(fēng)險管理的直接手段。15.【答案】ABCD【解析】信用風(fēng)險評估的常用方法包括信用評分模型、信用評級、擔(dān)保分析和信用風(fēng)險緩釋。這些方法有助于銀行評估和管理信用風(fēng)險。三、填空題(共5題)16.【答案】聲譽(yù)【解析】聲譽(yù)風(fēng)險是指由于銀行行為或外部事件影響導(dǎo)致客戶、投資者和公眾對銀行品牌或信任度下降的風(fēng)險。17.【答案】風(fēng)險識別【解析】風(fēng)險識別是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)，通過系統(tǒng)的方法識別和分析潛在的風(fēng)險，為后續(xù)的風(fēng)險評估和控制提供依據(jù)。18.【答案】風(fēng)險評估【解析】風(fēng)險評估是風(fēng)險管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過對風(fēng)險的可能性和影響進(jìn)行評估，確定風(fēng)險的重要性和優(yōu)先級。19.【答案】風(fēng)險分散【解析】風(fēng)險分散是風(fēng)險控制的一種方法，通過將資產(chǎn)分配到不同的風(fēng)險類別或地區(qū)，降低單一風(fēng)險對整體資產(chǎn)組合的影響。20.【答案】風(fēng)險管理體系【解析】風(fēng)險管理體系是銀行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)，包括風(fēng)險政策、程序、組織結(jié)構(gòu)、信息系統(tǒng)和報告流程等，確保風(fēng)險管理的全面性和有效性。四、判斷題(共5題)21.【答案】錯誤【解析】增加資本充足率可以降低市場風(fēng)險，但不能完全規(guī)避。市場風(fēng)險涉及價格波動，資本只能作為損失的第一道防線。22.【答案】正確【解析】操作風(fēng)險確實是由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件的不利變動導(dǎo)致直接或間接損失的風(fēng)險。23.【答案】錯誤【解析】風(fēng)險識別是風(fēng)險管理的第一步，應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險評估和風(fēng)險控制之前進(jìn)行，以便識別和評估風(fēng)險。24.【答案】錯誤【解析】增加貸款比例實際上會增加流動性風(fēng)險，因為貸款通常具有較高的期限結(jié)構(gòu)，可能導(dǎo)致流動性不足。25.【答案】正確【解析】在風(fēng)險管理中，銀行確實應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮風(fēng)險控制和風(fēng)險規(guī)避，以降低風(fēng)險暴露和損失的可能性。五、簡答題(共5題)26.【答案】風(fēng)險矩陣是一種風(fēng)險管理工具，它通過兩個維度來評估和分類風(fēng)險，通常是風(fēng)險發(fā)生的可能性和風(fēng)險發(fā)生后的影響。在銀行風(fēng)險管理中，風(fēng)險矩陣可以用于：1)識別和評估風(fēng)險；2)確定風(fēng)險的優(yōu)先級；3)設(shè)計和實施風(fēng)險緩解措施?！窘馕觥匡L(fēng)險矩陣通過可能性和影響兩個維度，將風(fēng)險分為不同的等級，幫助銀行識別和管理風(fēng)險。27.【答案】銀行信用風(fēng)險的主要來源包括：1)客戶違約；2)信用評級錯誤；3)市場利率變化導(dǎo)致的信用價值下降；4)交易對手風(fēng)險；5)信貸政策不當(dāng)；6)信貸流程和內(nèi)部控制問題。【解析】信用風(fēng)險是指借款人或交易對手無法履行合同義務(wù)的風(fēng)險，其來源復(fù)雜，包括借款人的信用狀況和銀行自身的信貸政策等多個方面。28.【答案】流動性緩沖是指銀行持有的高流動性資產(chǎn)，用于滿足短期內(nèi)可能出現(xiàn)的流動性需求。流動性覆蓋率則是衡量銀行在一定期限內(nèi)，面對壓力情景下流動性需求的能力，即銀行的流動性資產(chǎn)是否足以覆蓋其流動性負(fù)債?！窘馕觥苛鲃有跃彌_和流動性覆蓋率是銀行流動性風(fēng)險管理中的重要指標(biāo)，它們有助于確保銀行在面對流動性壓力時能夠維持正常的業(yè)務(wù)運(yùn)營。29.【答案】風(fēng)險報告是銀行風(fēng)險管理的重要組成部分，其作用包括：1)傳達(dá)風(fēng)險信息；2)促進(jìn)風(fēng)險管理決策；3)提供風(fēng)險管理的透明度。風(fēng)險報告通常包括風(fēng)險概況、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制措施和風(fēng)險監(jiān)督等方面的內(nèi)