中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)提分題庫(kù)及完整答案

姓名：__________考號(hào)：__________一、單選題(共10題)1.商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法？()A.過(guò)程分析法B.案例分析法C.專家調(diào)查法D.財(cái)務(wù)報(bào)表分析法2.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，以下哪項(xiàng)不是信用評(píng)分模型常用的指標(biāo)？()A.信用歷史記錄B.收入水平C.資產(chǎn)規(guī)模D.負(fù)債水平3.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是VaR（ValueatRisk）模型的基本假設(shè)？()A.正態(tài)分布B.時(shí)間序列獨(dú)立性C.市場(chǎng)因素相關(guān)性D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率4.操作風(fēng)險(xiǎn)事件中，以下哪項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的三種主要類型？()A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.法律風(fēng)險(xiǎn)5.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部流程？()A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)收益計(jì)算6.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)要素？()A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.業(yè)務(wù)部門D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)7.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的合規(guī)要求之一？()A.制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策B.建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系C.定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.追求最大利潤(rùn)8.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的審計(jì)內(nèi)容？()A.風(fēng)險(xiǎn)管理流程的有效性B.風(fēng)險(xiǎn)管理政策的合理性C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的可靠性D.銀行員工的薪酬水平9.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的報(bào)告內(nèi)容？()A.風(fēng)險(xiǎn)狀況概述B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施D.銀行年度報(bào)告10.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)內(nèi)容？()A.風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估方法C.風(fēng)險(xiǎn)控制與應(yīng)對(duì)策略D.銀行歷史業(yè)績(jī)分析二、多選題(共5題)11.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是信用風(fēng)險(xiǎn)的主要特征？()A.信用風(fēng)險(xiǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特性B.信用風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特性C.信用風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期性D.信用風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性12.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理方法中，以下哪些方法屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略？()A.遠(yuǎn)期合約B.期權(quán)合約C.信用違約互換D.購(gòu)買保險(xiǎn)13.操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生可能與以下哪些因素有關(guān)？()A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件14.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制措施？()A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度C.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)制度D.風(fēng)險(xiǎn)控制流程15.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理的合規(guī)要求？()A.遵守相關(guān)法律法規(guī)B.建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系C.定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和報(bào)告D.實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施三、填空題(共5題)16.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，常用的信用評(píng)分模型包括______、______和______等。17.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理方法中，______是一種通過(guò)調(diào)整投資組合來(lái)降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略。18.操作風(fēng)險(xiǎn)事件中，______是指由于系統(tǒng)或流程設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失。19.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，______是確保風(fēng)險(xiǎn)管理措施得到有效執(zhí)行的關(guān)鍵。20.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，______是建立和維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的重要部分。四、判斷題(共5題)21.信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一，主要源于借款人的還款能力。()A.正確B.錯(cuò)誤22.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)來(lái)完全規(guī)避。()A.正確B.錯(cuò)誤23.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于外部事件導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤24.銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)中，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的職責(zé)是制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程。()A.正確B.錯(cuò)誤25.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，借款人的收入水平越高，其信用風(fēng)險(xiǎn)就越低。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)26.請(qǐng)簡(jiǎn)述信用風(fēng)險(xiǎn)的定義及其在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要性。27.什么是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的VaR模型？簡(jiǎn)述其計(jì)算方法和應(yīng)用。28.請(qǐng)列舉并簡(jiǎn)要說(shuō)明操作風(fēng)險(xiǎn)的三種主要類型。29.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)敞口管理？請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明。30.請(qǐng)解釋什么是風(fēng)險(xiǎn)管理文化，并說(shuō)明其在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要性。

中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)提分題庫(kù)及完整答案一、單選題(共10題)1.【答案】D【解析】財(cái)務(wù)報(bào)表分析法不是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法，它主要用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和財(cái)務(wù)分析。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法通常包括過(guò)程分析法、案例分析法和專家調(diào)查法。2.【答案】C【解析】資產(chǎn)規(guī)模不是信用評(píng)分模型常用的指標(biāo)，信用評(píng)分模型通常考慮信用歷史記錄、收入水平和負(fù)債水平等因素。3.【答案】D【解析】無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不是VaR模型的基本假設(shè)，VaR模型的基本假設(shè)包括正態(tài)分布、時(shí)間序列獨(dú)立性和市場(chǎng)因素相關(guān)性等。4.【答案】D【解析】法律風(fēng)險(xiǎn)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的三種主要類型，操作風(fēng)險(xiǎn)的三種主要類型是人員因素、內(nèi)部流程和系統(tǒng)缺陷。5.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)收益計(jì)算不是風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部流程，風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制。6.【答案】C【解析】業(yè)務(wù)部門不是風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)要素，風(fēng)險(xiǎn)管理的主要組織架構(gòu)要素包括風(fēng)險(xiǎn)管理管理部門、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。7.【答案】D【解析】追求最大利潤(rùn)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的合規(guī)要求之一，風(fēng)險(xiǎn)管理的合規(guī)要求包括制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策、建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系和定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。8.【答案】D【解析】銀行員工的薪酬水平不是風(fēng)險(xiǎn)管理的審計(jì)內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)管理的審計(jì)內(nèi)容主要包括風(fēng)險(xiǎn)管理流程的有效性、風(fēng)險(xiǎn)管理政策的合理性和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的可靠性。9.【答案】D【解析】銀行年度報(bào)告不是風(fēng)險(xiǎn)管理的報(bào)告內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)管理的報(bào)告內(nèi)容通常包括風(fēng)險(xiǎn)狀況概述、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施等。10.【答案】D【解析】銀行歷史業(yè)績(jī)分析不是風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)內(nèi)容通常包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估方法以及風(fēng)險(xiǎn)控制與應(yīng)對(duì)策略等。二、多選題(共5題)11.【答案】ACD【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)的主要特征包括非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特性、長(zhǎng)期性和復(fù)雜性，信用風(fēng)險(xiǎn)雖然具有長(zhǎng)期性，但并不具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特性。12.【答案】ABC【解析】遠(yuǎn)期合約、期權(quán)合約和信用違約互換都屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略，它們可以幫助銀行管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。購(gòu)買保險(xiǎn)雖然也是風(fēng)險(xiǎn)管理的一種方式，但不屬于對(duì)沖策略。13.【答案】ABCD【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生可能與人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件等多種因素有關(guān)，這些因素都可能導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。14.【答案】ABCD【解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度、風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)制度和風(fēng)險(xiǎn)控制流程都是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制措施，它們有助于確保風(fēng)險(xiǎn)管理的有效實(shí)施。15.【答案】ABCD【解析】遵守相關(guān)法律法規(guī)、建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系、定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和報(bào)告以及實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施都是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的合規(guī)要求，它們有助于銀行合規(guī)經(jīng)營(yíng)。三、填空題(共5題)16.【答案】FICO評(píng)分模型、貝葉斯評(píng)分模型、邏輯回歸模型【解析】FICO評(píng)分模型、貝葉斯評(píng)分模型和邏輯回歸模型是常見(jiàn)的信用評(píng)分模型，它們用于評(píng)估借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)。17.【答案】風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【解析】風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是一種通過(guò)調(diào)整投資組合來(lái)降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略，它可以通過(guò)使用金融衍生品如期權(quán)、期貨等來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。18.【答案】系統(tǒng)缺陷【解析】系統(tǒng)缺陷是指由于系統(tǒng)或流程設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)事件，這可能是由于技術(shù)問(wèn)題或內(nèi)部流程不當(dāng)造成的。19.【答案】風(fēng)險(xiǎn)控制流程【解析】風(fēng)險(xiǎn)控制流程是確保風(fēng)險(xiǎn)管理措施得到有效執(zhí)行的關(guān)鍵，它包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等環(huán)節(jié)。20.【答案】風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是建立和維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的重要部分，它負(fù)責(zé)監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理的整體策略和執(zhí)行情況。四、判斷題(共5題)21.【答案】正確【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它主要源于借款人可能無(wú)法履行還款義務(wù)，從而對(duì)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量造成影響。22.【答案】錯(cuò)誤【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)來(lái)完全規(guī)避，保險(xiǎn)可以轉(zhuǎn)移一部分風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。23.【答案】錯(cuò)誤【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員因素、系統(tǒng)缺陷或外部事件導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)，但主要是指內(nèi)部因素引起的風(fēng)險(xiǎn)。24.【答案】正確【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的職責(zé)之一就是制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程，以確保銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略得到有效實(shí)施。25.【答案】錯(cuò)誤【解析】借款人的收入水平雖然是信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一個(gè)因素，但并不是唯一決定因素。信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估需要綜合考慮借款人的信用歷史、還款能力等多方面因素。五、簡(jiǎn)答題(共5題)26.【答案】信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，從而給銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，信用風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的風(fēng)險(xiǎn)類型之一，因?yàn)樗苯雨P(guān)系到銀行的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的核心內(nèi)容。【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，理解其定義和重要性對(duì)于銀行進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要。27.【答案】VaR（ValueatRisk）模型是一種用于衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法，它通過(guò)歷史模擬法、方差-協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法等計(jì)算在一定的置信水平下，一定持有期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。VaR模型計(jì)算方法包括確定持有期、置信水平和風(fēng)險(xiǎn)因子的選取等步驟。VaR模型在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用包括風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，幫助銀行評(píng)估和監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。【解析】VaR模型是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中重要的工具，了解其計(jì)算方法和應(yīng)用對(duì)于銀行有效管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。28.【答案】操作風(fēng)險(xiǎn)的三種主要類型包括：人員因素風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)缺陷風(fēng)險(xiǎn)。人員因素風(fēng)險(xiǎn)是指由于員工的知識(shí)、技能、道德或行為不當(dāng)導(dǎo)致的損失；內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程設(shè)計(jì)或執(zhí)行不當(dāng)導(dǎo)致的損失；系統(tǒng)缺陷風(fēng)險(xiǎn)是指由于信息科技系統(tǒng)或基礎(chǔ)設(shè)施的故障或失敗導(dǎo)致的損失?！窘馕觥苛私獠僮黠L(fēng)險(xiǎn)的三種主要類型有助于銀行識(shí)別和管理操作風(fēng)險(xiǎn)，從而降低潛在損失。29.【答案】銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)敞口管理主要包括以下步驟：1.識(shí)別和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)敞口；2.制定風(fēng)險(xiǎn)敞口管理策略；3.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)敞口控制措施；4.監(jiān)控和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口。風(fēng)險(xiǎn)敞口管理旨在通過(guò)分散化、對(duì)沖和規(guī)避等手段，降低銀行面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)?！窘馕觥?/p>