梧州市長(zhǎng)洲區(qū)2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)附參考答案

姓名：__________考號(hào)：__________一、單選題(共10題)1.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)？()A.提高銀行盈利能力B.保護(hù)銀行資產(chǎn)安全C.降低銀行運(yùn)營(yíng)成本D.優(yōu)化銀行資本結(jié)構(gòu)2.以下哪項(xiàng)不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種類型？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.股票風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)3.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，‘三道防線’指的是什么？()A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制B.風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)控制4.以下哪項(xiàng)不是定性分析的方法？()A.專家評(píng)估法B.信用評(píng)分模型C.5C分析法D.案例分析法5.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型？()A.信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)B.人員風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)6.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，‘風(fēng)險(xiǎn)敞口’指的是什么？()A.風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的損失B.風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的收益C.風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)程度D.風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)概率7.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)控制措施？()A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.風(fēng)險(xiǎn)接受D.風(fēng)險(xiǎn)分散8.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的方法？()A.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警C.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估9.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法？()A.風(fēng)險(xiǎn)分析B.風(fēng)險(xiǎn)檢查C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)二、多選題(共5題)10.以下哪些屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的措施？()A.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系B.保持合理的流動(dòng)性比例C.加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)D.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)11.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，以下哪些因素通常被考慮在內(nèi)？()A.企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況B.企業(yè)的行業(yè)地位C.企業(yè)的管理水平D.企業(yè)的法律環(huán)境12.以下哪些屬于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型？()A.人員風(fēng)險(xiǎn)B.流程風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.外部事件風(fēng)險(xiǎn)13.以下哪些是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具？()A.期權(quán)B.期貨C.遠(yuǎn)期合約D.現(xiàn)貨14.以下哪些是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則？()A.全面性原則B.預(yù)防性原則C.合規(guī)性原則D.實(shí)效性原則三、填空題(共5題)15.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類的一種常見方法是按照風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)進(jìn)行分類，其中信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人不能履行償債義務(wù)而給銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。16.在風(fēng)險(xiǎn)管理的‘三道防線’中，第一道防線是指日常的風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)，通常由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。17.銀行在面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可以通過增加流動(dòng)性儲(chǔ)備、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等方式來提高流動(dòng)性。18.在風(fēng)險(xiǎn)管理的‘三道防線’中，第二道防線是風(fēng)險(xiǎn)管理部門，主要負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告。19.銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，常用的定性分析方法包括專家評(píng)估法、5C分析法和案例分析法等。四、判斷題(共5題)20.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)之一是確保銀行在面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能夠立即采取措施以避免損失。()A.正確B.錯(cuò)誤21.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)敞口越大，意味著銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)越高。()A.正確B.錯(cuò)誤22.信用評(píng)分模型在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中只能用于定量分析，不能用于定性分析。()A.正確B.錯(cuò)誤23.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于銀行內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件的不利變動(dòng)而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤24.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指銀行通過購(gòu)買保險(xiǎn)將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)25.請(qǐng)簡(jiǎn)述銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的‘三道防線’及其作用。26.什么是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，它主要包括哪些類型？27.什么是信用風(fēng)險(xiǎn)，它對(duì)銀行有哪些影響？28.請(qǐng)解釋什么是操作風(fēng)險(xiǎn)，并舉例說明。29.銀行如何進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理？

梧州市長(zhǎng)洲區(qū)2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)附參考答案一、單選題(共10題)1.【答案】C【解析】降低銀行運(yùn)營(yíng)成本不是風(fēng)險(xiǎn)管理的直接目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)管理主要關(guān)注的是識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和控制風(fēng)險(xiǎn)，以確保銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。2.【答案】D【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通常包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等。3.【答案】D【解析】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的‘三道防線’通常指的是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制，這三個(gè)環(huán)節(jié)共同構(gòu)成了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心。4.【答案】B【解析】信用評(píng)分模型屬于定量分析方法，而定性分析的方法包括專家評(píng)估法、5C分析法和案例分析法等。5.【答案】D【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部事件風(fēng)險(xiǎn)等，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種。6.【答案】A【解析】風(fēng)險(xiǎn)敞口是指風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的損失，它反映了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行資產(chǎn)、收益或資本可能產(chǎn)生的影響。7.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)接受不是一種有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，而風(fēng)險(xiǎn)控制措施通常包括風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等。8.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，而風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的方法包括風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)等。9.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)不是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法通常包括風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)檢查和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查等。二、多選題(共5題)10.【答案】ABCD【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施包括建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系、保持合理的流動(dòng)性比例、加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)和優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等，這些措施有助于確保銀行在面臨流動(dòng)性壓力時(shí)能夠維持正常的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。11.【答案】ABCD【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常會(huì)考慮企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)地位、管理水平和法律環(huán)境等因素，這些因素共同影響著企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)水平。12.【答案】ABCD【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部事件風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致銀行在運(yùn)營(yíng)過程中出現(xiàn)損失。13.【答案】ABC【解析】風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具包括期權(quán)、期貨和遠(yuǎn)期合約等，這些金融衍生品可以幫助銀行對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，降低潛在的損失?，F(xiàn)貨不屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具。14.【答案】ABCD【解析】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則包括全面性原則、預(yù)防性原則、合規(guī)性原則和實(shí)效性原則，這些原則指導(dǎo)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中采取有效措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到妥善控制。三、填空題(共5題)15.【答案】信用風(fēng)險(xiǎn)【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它涉及借款人、發(fā)行債券的實(shí)體或交易對(duì)手違約的風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致資金損失。16.【答案】業(yè)務(wù)部門【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線是業(yè)務(wù)部門，它們負(fù)責(zé)日常的風(fēng)險(xiǎn)控制，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)符合風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和程序。17.【答案】增加流動(dòng)性儲(chǔ)備、優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)【解析】提高流動(dòng)性可以通過多種方式實(shí)現(xiàn)，包括增加流動(dòng)性資產(chǎn)、減少流動(dòng)性負(fù)債、優(yōu)化資產(chǎn)和負(fù)債的期限匹配等。18.【答案】風(fēng)險(xiǎn)管理部門【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理部門作為第二道防線，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀況，并向高級(jí)管理層報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)情況。19.【答案】專家評(píng)估法、5C分析法、案例分析法【解析】定性分析方法幫助銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行主觀評(píng)估，專家評(píng)估法依賴于專家的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，5C分析法關(guān)注企業(yè)的五個(gè)方面，案例分析法通過歷史案例來識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。四、判斷題(共5題)20.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和控制風(fēng)險(xiǎn)，以最大限度地減少潛在的損失，而不是確保立即采取措施避免損失，這通常是不現(xiàn)實(shí)的。21.【答案】正確【解析】風(fēng)險(xiǎn)敞口是指銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)暴露程度，敞口越大，銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)越高，潛在的損失也可能越大。22.【答案】錯(cuò)誤【解析】信用評(píng)分模型既可以用于定量分析，也可以用于定性分析。在定量分析中，它用于評(píng)估客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，而在定性分析中，它可以幫助銀行理解風(fēng)險(xiǎn)因素。23.【答案】正確【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是由內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件的不利變動(dòng)引起的，這些因素可能導(dǎo)致直接或間接的損失。24.【答案】正確【解析】風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的一種常用手段，通過購(gòu)買保險(xiǎn)或其他金融工具，銀行可以將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人，以減輕自身的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)。五、簡(jiǎn)答題(共5題)25.【答案】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的‘三道防線’包括：業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門和內(nèi)部審計(jì)部門。業(yè)務(wù)部門作為第一道防線，負(fù)責(zé)日常的風(fēng)險(xiǎn)控制和執(zhí)行；風(fēng)險(xiǎn)管理部門作為第二道防線，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告；內(nèi)部審計(jì)部門作為第三道防線，負(fù)責(zé)獨(dú)立評(píng)估和監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性?！窘馕觥窟@三道防線共同構(gòu)成了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的框架，確保了風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性和有效性，通過不同層級(jí)的監(jiān)控和評(píng)估，可以有效地識(shí)別、評(píng)估、控制和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)。26.【答案】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致的銀行資產(chǎn)、負(fù)債或收入的不利變動(dòng)。它主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等?！窘馕觥渴袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它對(duì)銀行的財(cái)務(wù)狀況和盈利能力有重大影響。通過理解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的不同類型，銀行可以采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和對(duì)沖策略。27.【答案】信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或承諾，導(dǎo)致銀行資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。它對(duì)銀行的影響包括資產(chǎn)質(zhì)量下降、收入減少和資本充足率下降等。【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的核心風(fēng)險(xiǎn)之一，對(duì)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)至關(guān)重要。銀行需要通過有效的信用風(fēng)險(xiǎn)管理措施來降低信用風(fēng)險(xiǎn)，確保資產(chǎn)的安全和收益的穩(wěn)定性。28.【答案】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件的不利變動(dòng)而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。例如，由于系統(tǒng)故障導(dǎo)致交易中斷，或者由于內(nèi)部欺詐