四川省甘孜藏族自治州色達(dá)縣2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題

姓名：__________考號(hào)：__________題號(hào)一二三四五總分評(píng)分一、單選題(共10題)1.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟？()A.確定風(fēng)險(xiǎn)因素B.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)影響C.分析風(fēng)險(xiǎn)概率D.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略2.信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，從而給銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。以下哪項(xiàng)不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)？()A.違約風(fēng)險(xiǎn)B.信用評(píng)級(jí)下降風(fēng)險(xiǎn)C.交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)3.在操作風(fēng)險(xiǎn)中，以下哪項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的三種類(lèi)型？()A.人員風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)D.競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)4.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？()A.全面性原則B.實(shí)時(shí)性原則C.預(yù)防性原則D.風(fēng)險(xiǎn)分散原則5.銀行在計(jì)算資本充足率時(shí)，以下哪項(xiàng)不計(jì)入核心資本？()A.普通股B.優(yōu)先股C.盈余公積D.未分配利潤(rùn)6.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中，以下哪項(xiàng)不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的組成部分？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.股票風(fēng)險(xiǎn)C.外匯風(fēng)險(xiǎn)D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)7.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具？()A.信用衍生品B.保險(xiǎn)C.信用證D.質(zhì)押8.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制的方法？()A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)承受9.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的指標(biāo)？()A.風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)損失指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)二、多選題(共5題)10.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍？()A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.股票風(fēng)險(xiǎn)C.外匯風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)11.以下哪些措施有助于降低信用風(fēng)險(xiǎn)？()A.加強(qiáng)貸前審查B.優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)C.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制D.增加資本充足率E.提高客戶(hù)信用評(píng)級(jí)12.在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型？()A.人員風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)D.外部事件風(fēng)險(xiǎn)E.法律風(fēng)險(xiǎn)13.以下哪些因素會(huì)影響銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好？()A.銀行治理結(jié)構(gòu)B.經(jīng)濟(jì)環(huán)境C.法律法規(guī)D.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)E.風(fēng)險(xiǎn)管理能力14.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？()A.全面性原則B.實(shí)時(shí)性原則C.預(yù)防性原則D.風(fēng)險(xiǎn)分散原則E.成本效益原則三、填空題(共5題)15.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)和量化的過(guò)程稱(chēng)為_(kāi)_。16.信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，從而給銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)，其中__風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人違約的風(fēng)險(xiǎn)。17.在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，__是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件的不利變動(dòng)而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。18.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，為了提高銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，通常需要保持__，以確保銀行在面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能夠有足夠的資本來(lái)吸收損失。19.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，__是指因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致的資產(chǎn)價(jià)值變化的風(fēng)險(xiǎn)。四、判斷題(共5題)20.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是完全消除所有風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤21.資本充足率越高，銀行的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力越強(qiáng)。()A.正確B.錯(cuò)誤22.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，所有類(lèi)型的貸款都面臨著違約風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤23.操作風(fēng)險(xiǎn)只能由內(nèi)部因素引起，與外部因素?zé)o關(guān)。()A.正確B.錯(cuò)誤24.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡(jiǎn)單題(共5題)25.請(qǐng)簡(jiǎn)述銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則。26.什么是信用風(fēng)險(xiǎn)敞口？它對(duì)銀行有哪些影響？27.簡(jiǎn)述操作風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)主要階段。28.什么是風(fēng)險(xiǎn)偏好？它如何影響銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理決策？29.請(qǐng)解釋什么是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，并說(shuō)明銀行如何管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

四川省甘孜藏族自治州色達(dá)縣2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題一、單選題(共10題)1.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟包括確定風(fēng)險(xiǎn)因素、分析風(fēng)險(xiǎn)概率和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因素，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略是風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)階段的內(nèi)容。2.【答案】D【解析】利率風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，與債務(wù)人或交易對(duì)手的信用質(zhì)量無(wú)關(guān)。3.【答案】D【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)的三種類(lèi)型是人員風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)。競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。4.【答案】B【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括全面性原則、預(yù)防性原則和風(fēng)險(xiǎn)分散原則。實(shí)時(shí)性原則不是風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則。5.【答案】B【解析】核心資本包括普通股、盈余公積和未分配利潤(rùn)，優(yōu)先股不計(jì)入核心資本。6.【答案】D【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和外匯風(fēng)險(xiǎn)，貨幣風(fēng)險(xiǎn)是外匯風(fēng)險(xiǎn)的一種表述。7.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具包括信用衍生品、保險(xiǎn)和質(zhì)押，信用證是一種結(jié)算工具，不屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。8.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)控制的方法包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)分散和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，風(fēng)險(xiǎn)承受不是風(fēng)險(xiǎn)控制的方法。9.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的指標(biāo)包括風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)損失指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)不是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的指標(biāo)。二、多選題(共5題)10.【答案】A,B,C【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理主要關(guān)注的是利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和外匯風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)主要與市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)有關(guān)。操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)雖然也是銀行面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)，但它們分別屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。11.【答案】A,B,C,E【解析】降低信用風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)加強(qiáng)貸前審查、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和提高客戶(hù)信用評(píng)級(jí)來(lái)實(shí)現(xiàn)。增加資本充足率主要是為了提高銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，而不是直接降低信用風(fēng)險(xiǎn)。12.【答案】A,B,C,D,E【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型包括人員風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)、外部事件風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型涵蓋了銀行操作過(guò)程中可能遇到的各種風(fēng)險(xiǎn)因素。13.【答案】A,B,C,D,E【解析】銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好受到多種因素的影響，包括銀行治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、法律法規(guī)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。這些因素共同決定了銀行在風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)上的態(tài)度和策略。14.【答案】A,C,D,E【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括全面性原則、預(yù)防性原則、風(fēng)險(xiǎn)分散原則和成本效益原則。實(shí)時(shí)性原則雖然重要，但通常被視為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)要求，而不是一個(gè)獨(dú)立的原則。三、填空題(共5題)15.【答案】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估【解析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)，通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)和量化，幫助銀行更好地理解和控制風(fēng)險(xiǎn)。16.【答案】違約【解析】違約風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)主要組成部分，它直接關(guān)系到債務(wù)人是否能夠按照約定償還債務(wù)。17.【答案】操作風(fēng)險(xiǎn)【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一種風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，它涵蓋了由于內(nèi)部和外部因素引起的各種損失風(fēng)險(xiǎn)。18.【答案】資本充足率【解析】資本充足率是衡量銀行資本實(shí)力的重要指標(biāo)，它反映了銀行在面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的資本緩沖能力。19.【答案】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一種風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，它涉及到利率、匯率、股票價(jià)格等市場(chǎng)因素的波動(dòng)對(duì)銀行資產(chǎn)和收益的影響。四、判斷題(共5題)20.【答案】錯(cuò)誤【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除所有風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響，以實(shí)現(xiàn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)。21.【答案】正確【解析】資本充足率是衡量銀行資本實(shí)力的關(guān)鍵指標(biāo)，充足的資本可以增強(qiáng)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力，從而提高銀行的整體穩(wěn)定性。22.【答案】正確【解析】無(wú)論是個(gè)人貸款、企業(yè)貸款還是其他類(lèi)型的貸款，都有可能因?yàn)榻杩钊诉`約而導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)。23.【答案】錯(cuò)誤【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)可以由內(nèi)部因素引起，也可以由外部事件（如自然災(zāi)害、網(wǎng)絡(luò)攻擊等）引起。因此，操作風(fēng)險(xiǎn)不僅與內(nèi)部因素有關(guān)，也受到外部環(huán)境的影響。24.【答案】錯(cuò)誤【解析】雖然市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行的盈利能力和資本充足率有重要影響，但銀行還面臨著信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型。其中，信用風(fēng)險(xiǎn)往往是銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)。五、簡(jiǎn)答題(共5題)25.【答案】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括：全面性原則、預(yù)防性原則、風(fēng)險(xiǎn)分散原則、成本效益原則、持續(xù)改進(jìn)原則。全面性原則要求銀行風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)覆蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域和操作環(huán)節(jié)；預(yù)防性原則要求銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)采取預(yù)防措施，避免風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生；風(fēng)險(xiǎn)分散原則要求銀行通過(guò)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)；成本效益原則要求銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)權(quán)衡成本和效益；持續(xù)改進(jìn)原則要求銀行不斷優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理流程和方法?！窘馕觥裤y行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則是確保風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的基礎(chǔ)，遵循這些原則有助于銀行建立穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。26.【答案】信用風(fēng)險(xiǎn)敞口是指銀行在某一時(shí)刻面臨可能發(fā)生信用損失的風(fēng)險(xiǎn)總額。它對(duì)銀行的影響包括：可能導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降，影響銀行的盈利能力和資本充足率；增加銀行的風(fēng)險(xiǎn)成本，如撥備覆蓋率等；影響銀行的市場(chǎng)聲譽(yù)和客戶(hù)信任度?！窘馕觥苛私庑庞蔑L(fēng)險(xiǎn)敞口有助于銀行識(shí)別和管理潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以維護(hù)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。27.【答案】操作風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)主要階段包括：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段旨在識(shí)別和評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)控制階段通過(guò)制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施來(lái)降低操作風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)階段則是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控和評(píng)估?！窘馕觥坎僮黠L(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，通過(guò)這三個(gè)階段的管理，有助于銀行有效識(shí)別、控制和監(jiān)測(cè)操作風(fēng)險(xiǎn)。28.【答案】風(fēng)險(xiǎn)偏好是指銀行在面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平。它影響銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理決策，包括：確定風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)先級(jí)；選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施；配置資源等。銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好通常與其戰(zhàn)略目標(biāo)、資本實(shí)力