雅安市滎經(jīng)縣2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫及答案(各

姓名：__________考號(hào)：__________一、單選題(共10題)1.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的范疇？()A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)2.在風(fēng)險(xiǎn)量化的過程中，以下哪種方法不適用于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的計(jì)算？()A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.蒙特卡洛模擬法D.指數(shù)平滑法3.銀行資本充足率要求中，核心資本充足率不得低于多少？()A.4%B.6%C.8%D.10%4.以下哪項(xiàng)不是銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)？()A.確保銀行的流動(dòng)性充足B.降低銀行對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的敏感度C.增加銀行的負(fù)債成本D.提高銀行的盈利能力5.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，以下哪項(xiàng)不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施？()A.客戶信用評(píng)級(jí)B.信貸審批流程C.信貸資產(chǎn)證券化D.貸款利率調(diào)整6.銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是操作風(fēng)險(xiǎn)的來源？()A.人員因素B.系統(tǒng)因素C.外部事件D.內(nèi)部欺詐7.銀行在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪種方法不適用于風(fēng)險(xiǎn)敞口的衡量？()A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）B.歷史模擬法C.價(jià)值調(diào)整后的盈利（EVA）D.久期8.銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好管理的內(nèi)容？()A.風(fēng)險(xiǎn)容忍度B.風(fēng)險(xiǎn)限額C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)投資9.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？()A.全面性原則B.實(shí)質(zhì)性原則C.動(dòng)態(tài)性原則D.風(fēng)險(xiǎn)與收益平衡原則10.銀行在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，以下哪種方法不適用于風(fēng)險(xiǎn)控制？()A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避二、多選題(共5題)11.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理的三大支柱？()A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.風(fēng)險(xiǎn)控制C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)披露12.以下哪些屬于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的類型？()A.人員風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.內(nèi)部欺詐D.法律風(fēng)險(xiǎn)13.在銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些措施有助于提高銀行的流動(dòng)性？()A.保持較高的流動(dòng)性比率B.建立有效的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃C.提高資本充足率D.增加負(fù)債規(guī)模14.以下哪些是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？()A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移15.以下哪些因素會(huì)影響銀行信用風(fēng)險(xiǎn)？()A.客戶的信用歷史B.市場(chǎng)利率水平C.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境D.銀行的信貸審批流程三、填空題(共5題)16.巴塞爾協(xié)議III中提出了三個(gè)層次的資本要求，其中最低資本要求包括核心資本和...17.在風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程中，常用的方法有...18.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是一種衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法，通常以...19.銀行在管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，通常會(huì)建立...20.在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，為了降低操作風(fēng)險(xiǎn)，銀行通常會(huì)...四、判斷題(共5題)21.風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是為了降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失。()A.正確B.錯(cuò)誤22.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低特定風(fēng)險(xiǎn)，無法降低整體風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤23.銀行流動(dòng)性比率越高，表明銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越小。()A.正確B.錯(cuò)誤24.操作風(fēng)險(xiǎn)主要來自于外部事件，與內(nèi)部流程和人員無關(guān)。()A.正確B.錯(cuò)誤25.信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人不能按時(shí)償還債務(wù)給銀行的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤五、簡單題(共5題)26.請(qǐng)簡述銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程。27.什么是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，它對(duì)銀行的影響有哪些？28.什么是操作風(fēng)險(xiǎn)，它通常有哪些來源？29.什么是信用風(fēng)險(xiǎn)，它對(duì)銀行的影響有哪些？30.銀行如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制？

雅安市滎經(jīng)縣2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫及答案(各一、單選題(共10題)1.【答案】D【解析】法律風(fēng)險(xiǎn)通常指的是與銀行的法律合規(guī)性有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，而風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要針對(duì)的是可能對(duì)銀行造成損失的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，如信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等。2.【答案】D【解析】指數(shù)平滑法主要用于時(shí)間序列數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)，而風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的計(jì)算通常采用歷史模擬法、方差-協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法。3.【答案】C【解析】根據(jù)巴塞爾協(xié)議III的要求，銀行的核心資本充足率應(yīng)不低于8%。4.【答案】C【解析】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理旨在確保銀行在面臨流動(dòng)性壓力時(shí)能夠維持正常運(yùn)營，而增加負(fù)債成本并不是其目標(biāo)。5.【答案】D【解析】貸款利率調(diào)整是銀行對(duì)市場(chǎng)利率變化做出的反應(yīng)，不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施。信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施通常包括客戶信用評(píng)級(jí)、信貸審批流程和信貸資產(chǎn)證券化等。6.【答案】C【解析】外部事件雖然可能對(duì)銀行造成影響，但通常不被視為操作風(fēng)險(xiǎn)的直接來源。操作風(fēng)險(xiǎn)主要來源于人員因素、系統(tǒng)因素和內(nèi)部欺詐。7.【答案】C【解析】價(jià)值調(diào)整后的盈利（EVA）是一種衡量企業(yè)盈利能力的指標(biāo)，而不是直接用于衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口的方法。8.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)投資是指銀行將資金投入到高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域以尋求高回報(bào)，不屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好管理的內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)偏好管理通常包括風(fēng)險(xiǎn)容忍度、風(fēng)險(xiǎn)限額和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等。9.【答案】D【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括全面性原則、實(shí)質(zhì)性原則和動(dòng)態(tài)性原則，而風(fēng)險(xiǎn)與收益平衡原則并不是一個(gè)獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理原則。10.【答案】C【解析】風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給其他方，如保險(xiǎn)公司，而其他選項(xiàng)（風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避）都是銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)控制方法。二、多選題(共5題)11.【答案】ABC【解析】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的三大支柱是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，這有助于確保銀行能夠全面、系統(tǒng)地識(shí)別、衡量和控制風(fēng)險(xiǎn)。12.【答案】ABCD【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件等原因?qū)е碌娘L(fēng)險(xiǎn)，包括人員風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部欺詐和法律風(fēng)險(xiǎn)等。13.【答案】AB【解析】保持較高的流動(dòng)性比率和建立有效的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃是提高銀行流動(dòng)性的重要措施。提高資本充足率和增加負(fù)債規(guī)模雖然對(duì)流動(dòng)性有一定影響，但不是直接提高流動(dòng)性的措施。14.【答案】ABCD【解析】風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，這些措施有助于銀行降低風(fēng)險(xiǎn)水平，保護(hù)資產(chǎn)安全。15.【答案】ACD【解析】客戶的信用歷史、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和銀行的信貸審批流程都會(huì)影響銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)利率水平雖然與信用風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)，但通常不直接作為影響信用風(fēng)險(xiǎn)的因素。三、填空題(共5題)16.【答案】二級(jí)資本【解析】巴塞爾協(xié)議III要求銀行的最低資本要求由核心資本和二級(jí)資本組成，以增強(qiáng)銀行的資本充足度，從而提高銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。17.【答案】風(fēng)險(xiǎn)清單、情景分析、專家調(diào)查等【解析】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，常用的方法包括風(fēng)險(xiǎn)清單、情景分析、專家調(diào)查等，以幫助銀行全面識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)。18.【答案】貨幣單位【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）表示在一定的置信水平下，一定時(shí)間內(nèi)某投資組合可能發(fā)生的最大損失，通常以貨幣單位來表示。19.【答案】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系【解析】為了有效管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，銀行需要建立完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、應(yīng)急計(jì)劃等，以確保在面臨流動(dòng)性壓力時(shí)能夠保持正常運(yùn)營。20.【答案】加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件等原因引起的風(fēng)險(xiǎn)。為了降低操作風(fēng)險(xiǎn)，銀行需要加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，并定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。四、判斷題(共5題)21.【答案】正確【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的確是為了識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，以降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)帶來的損失。22.【答案】正確【解析】風(fēng)險(xiǎn)分散主要是通過將資產(chǎn)分散投資到不同領(lǐng)域或不同類型來降低特定風(fēng)險(xiǎn)，但并不能完全消除整體風(fēng)險(xiǎn)。23.【答案】正確【解析】流動(dòng)性比率是衡量銀行流動(dòng)性的一個(gè)指標(biāo)，比率越高，說明銀行持有可用于應(yīng)對(duì)短期債務(wù)的流動(dòng)資產(chǎn)越多，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。24.【答案】錯(cuò)誤【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)不僅來源于外部事件，也來自于內(nèi)部流程、人員和系統(tǒng)，包括內(nèi)部欺詐、系統(tǒng)錯(cuò)誤、人為錯(cuò)誤等。25.【答案】正確【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人違約，無法按照合同約定償還債務(wù)，從而給銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。五、簡答題(共5題)26.【答案】銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告?！窘馕觥匡L(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是識(shí)別銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響；風(fēng)險(xiǎn)控制是采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是持續(xù)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)狀況，確?？刂拼胧┯行?；風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是向管理層和監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀況。27.【答案】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無法及時(shí)滿足客戶提款或市場(chǎng)交易需要而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。它對(duì)銀行的影響包括：可能導(dǎo)致銀行聲譽(yù)受損、資金成本上升、資產(chǎn)價(jià)值下降等?！窘馕觥苛鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能源于銀行資產(chǎn)流動(dòng)性不足或負(fù)債流動(dòng)性過高，導(dǎo)致銀行無法及時(shí)滿足客戶的提款需求或市場(chǎng)交易需要。這可能會(huì)影響銀行的正常運(yùn)營，增加資金成本，甚至導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值下降和聲譽(yù)受損。28.【答案】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件等原因?qū)е碌膿p失風(fēng)險(xiǎn)。它通常有以下來源：人員因素、系統(tǒng)因素、外部事件和內(nèi)部欺詐?！窘馕觥坎僮黠L(fēng)險(xiǎn)可能由內(nèi)部流程的缺陷、員工的操作失誤、信息技術(shù)的故障或外部事件（如自然災(zāi)害、網(wǎng)絡(luò)攻擊等）引起。內(nèi)部欺詐是指銀行內(nèi)部人員故意采取行動(dòng)造成損失。29.【答案】信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人違約，無法按照合同約定償還債務(wù)給銀行的風(fēng)險(xiǎn)。它對(duì)銀行的影響包括：可能導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降、收入減少、甚至引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?！窘馕觥啃庞蔑L(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它可能