《風(fēng)險(xiǎn)管理》銀行從業(yè)資格考試(初級(jí))重點(diǎn)難點(diǎn)試題集詳解2025年附答案（一）單項(xiàng)選擇題1.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了從專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分模型到（）的過(guò)程。A.違約概率模型B.預(yù)測(cè)模型C.內(nèi)部評(píng)級(jí)模型D.外部評(píng)級(jí)模型答案：A詳解：信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它經(jīng)歷了從專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分模型到違約概率模型的發(fā)展過(guò)程。專(zhuān)家判斷法是一種定性分析方法，主要依賴(lài)專(zhuān)家的經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷；信用評(píng)分模型則是通過(guò)對(duì)借款人的各種財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)信息進(jìn)行量化分析，得出一個(gè)信用評(píng)分來(lái)評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)；而違約概率模型則更加精確地對(duì)借款人的違約可能性進(jìn)行量化，是信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的高級(jí)階段。B選項(xiàng)預(yù)測(cè)模型范圍太寬泛；C選項(xiàng)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型是銀行內(nèi)部用于評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)的一套體系，它基于違約概率等指標(biāo)，但不是信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量發(fā)展過(guò)程中的一個(gè)獨(dú)立階段；D選項(xiàng)外部評(píng)級(jí)模型是由專(zhuān)業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)體系，也不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量發(fā)展的特定階段。2.假設(shè)某銀行在2024年末共有貸款100億元，其中正常類(lèi)貸款80億元，關(guān)注類(lèi)貸款10億元，次級(jí)類(lèi)貸款5億元，可疑類(lèi)貸款3億元，損失類(lèi)貸款2億元。那么該銀行的不良貸款率為（）。A.5%B.8%C.10%D.15%答案：C詳解：不良貸款率是衡量銀行資產(chǎn)質(zhì)量的重要指標(biāo)，其計(jì)算公式為：不良貸款率=（次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款）÷各項(xiàng)貸款余額×100%。在本題中，次級(jí)類(lèi)貸款為5億元，可疑類(lèi)貸款為3億元，損失類(lèi)貸款為2億元，各項(xiàng)貸款余額為100億元。將數(shù)據(jù)代入公式可得：（5+3+2）÷100×100%=10%。所以該銀行的不良貸款率為10%，A、B、D選項(xiàng)計(jì)算錯(cuò)誤。（二）多項(xiàng)選擇題1.下列屬于信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有（）。A.合格的抵質(zhì)押品B.凈額結(jié)算C.保證D.信用衍生工具E.投資組合分散化答案：ABCD詳解：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。A選項(xiàng)合格的抵質(zhì)押品可以在借款人違約時(shí)，銀行通過(guò)處置抵質(zhì)押品來(lái)彌補(bǔ)損失，從而降低信用風(fēng)險(xiǎn)；B選項(xiàng)凈額結(jié)算可以減少交易對(duì)手之間的信用敞口，降低信用風(fēng)險(xiǎn)；C選項(xiàng)保證是指保證人承諾在借款人違約時(shí)承擔(dān)還款責(zé)任，增加了還款的保障；D選項(xiàng)信用衍生工具如信用違約互換等，可以將信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他主體。而E選項(xiàng)投資組合分散化是通過(guò)投資多種不同的資產(chǎn)來(lái)降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，它屬于風(fēng)險(xiǎn)管理中的分散策略，不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。2.影響商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的外部因素有（）。A.宏觀經(jīng)濟(jì)狀況B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)D.企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理狀況E.客戶(hù)信用評(píng)級(jí)答案：ABC詳解：影響商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的因素分為外部因素和內(nèi)部因素。外部因素主要包括宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。A選項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況如經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、利率等會(huì)影響借款人的還款能力和還款意愿，例如在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期，企業(yè)的盈利能力下降，違約風(fēng)險(xiǎn)增加；B選項(xiàng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指不同行業(yè)的發(fā)展前景、競(jìng)爭(zhēng)程度等因素對(duì)企業(yè)信用狀況的影響，如一些夕陽(yáng)行業(yè)的企業(yè)可能面臨更大的信用風(fēng)險(xiǎn)；C選項(xiàng)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)是指不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、政策環(huán)境等因素對(duì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)信用狀況的影響。D選項(xiàng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理狀況屬于內(nèi)部因素，是企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)管理水平影響其信用風(fēng)險(xiǎn)；E選項(xiàng)客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是銀行對(duì)客戶(hù)信用狀況的評(píng)估結(jié)果，不是影響信用風(fēng)險(xiǎn)的因素，而是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的一種度量方式。（三）判斷題1.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中。（）答案：錯(cuò)誤詳解：信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中。在表外業(yè)務(wù)中，雖然銀行沒(méi)有實(shí)際的資金流出，但一旦客戶(hù)違約，銀行可能需要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，從而面臨信用風(fēng)險(xiǎn)。例如，銀行開(kāi)具的信用擔(dān)保，如果被擔(dān)保方違約，銀行需要履行擔(dān)保責(zé)任，遭受損失；貸款承諾中，如果借款人在承諾期內(nèi)提取貸款后違約，銀行也會(huì)面臨信用損失。所以題干說(shuō)法錯(cuò)誤。2.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，違約頻率就是通常所說(shuō)的違約概率。（）答案：錯(cuò)誤詳解：違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，它是一個(gè)理論上的概念，是基于大量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和模型預(yù)測(cè)得出的。而違約頻率是指在一定時(shí)期內(nèi)實(shí)際發(fā)生違約的次數(shù)與樣本總數(shù)的比率，它是一個(gè)實(shí)際觀察到的結(jié)果。雖然違約頻率可以作為違約概率的一個(gè)估計(jì)值，但兩者并不完全等同。因?yàn)檫`約頻率受到樣本數(shù)量、觀察時(shí)期等因素的影響，可能會(huì)存在一定的偏差。所以題干說(shuō)法錯(cuò)誤。二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)難點(diǎn)試題及詳解（一）單項(xiàng)選擇題1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析是衡量（）。A.利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響B(tài).匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響C.股票價(jià)格變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響D.商品價(jià)格變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響答案：A詳解：缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。它主要關(guān)注銀行資產(chǎn)和負(fù)債的利率敏感性缺口，即利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債之間的差額。當(dāng)利率發(fā)生變動(dòng)時(shí)，利率敏感性資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值會(huì)發(fā)生變化，從而影響銀行的利息收入和利息支出，進(jìn)而影響銀行的當(dāng)期收益。B選項(xiàng)匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響通常用外匯敞口分析等方法來(lái)衡量；C選項(xiàng)股票價(jià)格變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響主要通過(guò)股票投資組合的估值和收益計(jì)算來(lái)分析；D選項(xiàng)商品價(jià)格變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響一般涉及到銀行參與商品交易或?qū)ο嚓P(guān)企業(yè)的貸款等業(yè)務(wù)，有專(zhuān)門(mén)的商品風(fēng)險(xiǎn)管理方法。所以本題答案選A。2.下列關(guān)于VaR的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.VaR是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失B.VaR的計(jì)算涉及兩個(gè)重要參數(shù)：持有期和置信水平C.VaR具有線(xiàn)性、可加性等優(yōu)點(diǎn)D.VaR只能計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不能計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)答案：C詳解：VaR（ValueatRisk）即風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失，A選項(xiàng)說(shuō)法正確。VaR的計(jì)算需要確定兩個(gè)重要參數(shù)：持有期和置信水平，不同的持有期和置信水平會(huì)得出不同的VaR值，B選項(xiàng)說(shuō)法正確。VaR主要用于計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不能直接計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)，D選項(xiàng)說(shuō)法正確。然而，VaR并不具有線(xiàn)性、可加性等優(yōu)點(diǎn)。在實(shí)際應(yīng)用中，由于資產(chǎn)組合的非線(xiàn)性特征，VaR不滿(mǎn)足次可加性，即資產(chǎn)組合的VaR可能大于各個(gè)資產(chǎn)VaR之和，這使得在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)匯總和管理時(shí)存在一定的局限性。所以C選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。（二）多項(xiàng)選擇題1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD詳解：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A選項(xiàng)利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性；B選項(xiàng)匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)；C選項(xiàng)股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指由于股票價(jià)格的波動(dòng)而給投資者或銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)；D選項(xiàng)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商品價(jià)格的不利變動(dòng)給銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。E選項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合理成本獲得充足資金，以?xún)敻兜狡趥鶆?wù)或其他支付義務(wù)、滿(mǎn)足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)，它不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)范疇。所以本題答案選ABCD。2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系主要包括（）。A.交易限額B.風(fēng)險(xiǎn)限額C.止損限額D.敏感度限額E.期限限額答案：ABCD詳解：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系主要包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額和敏感度限額。A選項(xiàng)交易限額是指對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額，它控制了銀行在市場(chǎng)交易中的規(guī)模；B選項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)限額是指對(duì)按照一定的計(jì)量方法所計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定的限額，如對(duì)VaR值設(shè)定的限額；C選項(xiàng)止損限額是指所允許的最大損失額，當(dāng)損失達(dá)到或超過(guò)止損限額時(shí)，應(yīng)立即平倉(cāng)或采取其他措施以控制損失；D選項(xiàng)敏感度限額是指對(duì)反映風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的變動(dòng)而設(shè)定的限額，如利率敏感度限額等。E選項(xiàng)期限限額并不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理體系的主要內(nèi)容，所以本題答案選ABCD。（三）判斷題1.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法，它考慮了所有頭寸的未來(lái)現(xiàn)金流及利率變動(dòng)的影響。（）答案：正確詳解：久期分析也稱(chēng)為持續(xù)期分析或期限彈性分析，它是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。久期是指資產(chǎn)或負(fù)債的現(xiàn)金流的加權(quán)平均到期時(shí)間，通過(guò)計(jì)算資產(chǎn)和負(fù)債的久期，可以分析利率變動(dòng)對(duì)銀行資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響，進(jìn)而考慮所有頭寸的未來(lái)現(xiàn)金流及利率變動(dòng)的影響。久期分析可以幫助銀行評(píng)估利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值的潛在影響，從而采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。所以題干說(shuō)法正確。2.外匯敞口分析是一種靜態(tài)的分析方法，忽略了各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性以及時(shí)間價(jià)值等因素。（）答案：正確詳解：外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法，它主要是通過(guò)計(jì)算各幣種的敞口頭寸來(lái)評(píng)估匯率風(fēng)險(xiǎn)。外匯敞口分析是一種靜態(tài)的分析方法，它只考慮了當(dāng)前的外匯敞口頭寸，忽略了各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性以及時(shí)間價(jià)值等因素。在實(shí)際市場(chǎng)中，不同幣種的匯率變動(dòng)往往是相互關(guān)聯(lián)的，而且隨著時(shí)間的推移，外匯敞口頭寸的價(jià)值也會(huì)發(fā)生變化。所以題干說(shuō)法正確。三、操作風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)難點(diǎn)試題及詳解（一）單項(xiàng)選擇題1.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上，這是因?yàn)椋ǎ?。A.操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理流程的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)B.自上而下的評(píng)估難以識(shí)別出各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)C.自下而上的評(píng)估更符合內(nèi)部控制的要求D.自下而上的評(píng)估便于對(duì)損失事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析答案：A詳解：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估遵循自下而上的原則，主要是因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理流程的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。基層員工直接參與各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作，他們對(duì)實(shí)際操作過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)最為了解。通過(guò)自下而上的評(píng)估方式，可以讓基層員工參與到風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中來(lái)，更準(zhǔn)確地識(shí)別出各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)。B選項(xiàng)自上而下的評(píng)估也可以識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)，但可能不夠細(xì)致和全面；C選項(xiàng)自下而上的評(píng)估與內(nèi)部控制要求之間沒(méi)有必然的因果關(guān)系；D選項(xiàng)便于對(duì)損失事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析不是自下而上評(píng)估的主要原因。所以本題答案選A。2.下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)損失形態(tài)的是（）。A.法律成本B.監(jiān)管罰沒(méi)C.資產(chǎn)損失D.聲譽(yù)損失答案：D詳解：操作風(fēng)險(xiǎn)損失形態(tài)包括法律成本、監(jiān)管罰沒(méi)、資產(chǎn)損失、對(duì)外賠償、追索失敗、賬面減值和其他損失等。A選項(xiàng)法律成本是指因操作風(fēng)險(xiǎn)事件引發(fā)的法律訴訟等產(chǎn)生的費(fèi)用；B選項(xiàng)監(jiān)管罰沒(méi)是指因違反監(jiān)管規(guī)定而被監(jiān)管機(jī)構(gòu)處以的罰款等；C選項(xiàng)資產(chǎn)損失是指因操作風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致的資產(chǎn)的實(shí)際損失。而聲譽(yù)損失是操作風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)的一種間接影響，它不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)損失的直接形態(tài)。所以本題答案選D。（二）多項(xiàng)選擇題1.操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要包括（）。A.內(nèi)部欺詐B.失職違規(guī)C.知識(shí)/技能匱乏D.核心雇員流失E.違反用工法答案：ABCDE詳解：操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要包括內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識(shí)/技能匱乏、核心雇員流失和違反用工法等。A選項(xiàng)內(nèi)部欺詐是指員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失；B選項(xiàng)失職違規(guī)是指員工因疏忽、不履行或不正確履行職責(zé)而導(dǎo)致的損失；C選項(xiàng)知識(shí)/技能匱乏是指員工由于缺乏必要的知識(shí)或技能而導(dǎo)致操作失誤；D選項(xiàng)核心雇員流失是指核心雇員的流失可能導(dǎo)致關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程中斷、客戶(hù)關(guān)系受損等風(fēng)險(xiǎn)；E選項(xiàng)違反用工法是指違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法、合同法等，可能導(dǎo)致銀行面臨法律訴訟和賠償損失。所以本題答案選ABCDE。2.操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的手段有（）。A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃B.商業(yè)保險(xiǎn)C.業(yè)務(wù)外包D.內(nèi)部控制E.合規(guī)文化建設(shè)答案：ABC詳解：操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指通過(guò)采取一定的措施來(lái)降低操作風(fēng)險(xiǎn)的影響。操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的手段包括業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃、商業(yè)保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包等。A選項(xiàng)業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃是指在發(fā)生重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，確保銀行能夠迅速恢復(fù)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的計(jì)劃；B選項(xiàng)商業(yè)保險(xiǎn)是指銀行通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)；C選項(xiàng)業(yè)務(wù)外包是指將某些非核心業(yè)務(wù)外包給外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，以降低操作風(fēng)險(xiǎn)。D選項(xiàng)內(nèi)部控制是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要措施，但它屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防和控制措施，不屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段；E選項(xiàng)合規(guī)文化建設(shè)是營(yíng)造良好的風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境的一種方式，也不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段。所以本題答案選ABC。（三）判斷題1.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：正確詳解：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，可以將其分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。人員因素可能導(dǎo)致內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)等操作風(fēng)險(xiǎn)；系統(tǒng)因素可能導(dǎo)致系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等操作風(fēng)險(xiǎn)；流程因素可能導(dǎo)致流程設(shè)計(jì)不合理、流程執(zhí)行不當(dāng)?shù)炔僮黠L(fēng)險(xiǎn)；外部事件可能導(dǎo)致自然災(zāi)害、外部欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)。所以題干說(shuō)法正確。2.操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用需要具備一定的條件，包括數(shù)據(jù)的充分性和準(zhǔn)確性等。（）答案：正確詳解：操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用需要具備一系列條件，其中數(shù)據(jù)的充分性和準(zhǔn)確性是非常重要的。充分的數(shù)據(jù)可以保證模型能夠準(zhǔn)確地反映操作風(fēng)險(xiǎn)的特征和規(guī)律，而準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)可以提高模型的可靠性和有效性。如果數(shù)據(jù)不充分或不準(zhǔn)確，可能會(huì)導(dǎo)致模型的偏差和錯(cuò)誤，從而影響對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和管理。此外，還需要具備合適的計(jì)量方法、專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員等條件。所以題干說(shuō)法正確。四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)難點(diǎn)試題及詳解（一）單項(xiàng)選擇題1.流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿(mǎn)足未來(lái)（）天的流動(dòng)性需求。A.30B.60C.90D.180答案：A詳解：流動(dòng)性覆蓋率（LCR）是指合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)占未來(lái)30天現(xiàn)金凈流出量的比例，旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿(mǎn)足未來(lái)30天的流動(dòng)性需求。它是衡量商業(yè)銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。B、C、D選項(xiàng)的天數(shù)不符合流動(dòng)性覆蓋率的定義。所以本題答案選A。2.下列關(guān)于流動(dòng)性比率/指標(biāo)的說(shuō)法，正確的是（）。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿(mǎn)足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)B.核心存款指標(biāo)越高，表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高C.貸款總額與核心存款的比率越小，表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高D.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越大，表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性越好答案：A詳解：A選項(xiàng)現(xiàn)金頭寸指標(biāo)是指現(xiàn)金頭寸與總資產(chǎn)的比率，該指標(biāo)越高，說(shuō)明商業(yè)銀行持有的現(xiàn)金越多，滿(mǎn)足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)，所以A選項(xiàng)正確。B選項(xiàng)核心存款指標(biāo)越高，說(shuō)明商業(yè)銀行的存款穩(wěn)定性越強(qiáng)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低，而不是越高；C選項(xiàng)貸款總額與核心存款的比率越小，說(shuō)明商業(yè)銀行的核心存款能夠更好地支持貸款業(yè)務(wù)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低，而不是越高；D選項(xiàng)易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越大，說(shuō)明商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性越差，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高，而不是流動(dòng)性越好。所以本題答案選A。（二）多項(xiàng)選擇題1.影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要因素有（）。A.資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)B.央行貨幣政策C.金融市場(chǎng)發(fā)育程度D.信用風(fēng)險(xiǎn)E.市場(chǎng)信心答案：ABCDE詳解：影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素是多方面的。A選項(xiàng)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有重要影響，例如資產(chǎn)和負(fù)債的期限錯(cuò)配可能導(dǎo)致流動(dòng)性問(wèn)題；B選項(xiàng)央行貨幣政策如調(diào)整利率、存款準(zhǔn)備金率等會(huì)影響商業(yè)銀行的資金來(lái)源和運(yùn)用，從而影響其流動(dòng)性；C選項(xiàng)金融市場(chǎng)發(fā)育程度影響商業(yè)銀行在市場(chǎng)上融資和變現(xiàn)資產(chǎn)的能力，金融市場(chǎng)越發(fā)達(dá)，商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理越靈活；D選項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致銀行的資產(chǎn)質(zhì)量下降，影響其流動(dòng)性，例如借款人違約可能導(dǎo)致銀行資金無(wú)法按時(shí)收回；E選項(xiàng)市場(chǎng)信心對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性也有很大影響，如果市場(chǎng)對(duì)銀行失去信心，可能會(huì)導(dǎo)致存款人擠兌等情況，加劇銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。所以本題答案選ABCDE。2.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略有（）。A.資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略B.負(fù)債流動(dòng)性管理策略C.平衡流動(dòng)性策略D.流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃E.加強(qiáng)流動(dòng)性監(jiān)測(cè)答案：ABCDE詳解：商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略、負(fù)債流動(dòng)性管理策略、平衡流動(dòng)性策略、流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃和加強(qiáng)流動(dòng)性監(jiān)測(cè)等。A選項(xiàng)資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略是指通過(guò)調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)的流動(dòng)性，如持有更多的現(xiàn)金、短期證券等；B選項(xiàng)負(fù)債流動(dòng)性管理策略是指通過(guò)合理安排負(fù)債的期限和來(lái)源，確保銀行有穩(wěn)定的資金來(lái)源，如發(fā)行債券、吸收存款等；C選項(xiàng)平衡流動(dòng)性策略是指在資產(chǎn)和負(fù)債之間尋求平衡，使銀行的流動(dòng)性狀況保持在合理水平；D選項(xiàng)流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃是指在發(fā)生流動(dòng)性危機(jī)時(shí)，銀行采取的應(yīng)對(duì)措施，如啟動(dòng)緊急融資渠道等；E選項(xiàng)加強(qiáng)流動(dòng)性監(jiān)測(cè)是指對(duì)銀行的流動(dòng)性狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。所以本題答案選ABCDE。（三）判斷題1.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)，它與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等密切相關(guān)。（）答案：正確詳解：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合理成本獲得充足資金，以?xún)敻兜狡趥鶆?wù)或其他支付義務(wù)、滿(mǎn)足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)。它是一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等密切相關(guān)。例如，信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致銀行的資產(chǎn)質(zhì)量下降，影響其流動(dòng)性；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)如利率、匯率的波動(dòng)可能影響銀行的資金成本和資產(chǎn)價(jià)值，進(jìn)而影響流動(dòng)性；操作風(fēng)險(xiǎn)如內(nèi)部欺詐、系統(tǒng)故障等可能導(dǎo)致銀行資金損失或業(yè)務(wù)中斷，影響流動(dòng)性。所以題干說(shuō)法正確。2.商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求只包括存款人提取存款的需求。（）答案：錯(cuò)誤詳解：商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求不僅包括存款人提取存款的需求，還包括貸款需求、其他借款需求以及滿(mǎn)足監(jiān)管要求等方面的需求。存款人提取存款只是流動(dòng)性需求的一部分，當(dāng)客戶(hù)有新的貸款需求時(shí)，銀行需要有足夠的資金來(lái)滿(mǎn)足；同時(shí)，銀行還可能有其他借款到期需要償還等情況，也需要資金來(lái)應(yīng)對(duì)。此外，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的流動(dòng)性也有一定的要求，銀行需要保持一定的流動(dòng)性水平以滿(mǎn)足監(jiān)管要求。所以題干說(shuō)法錯(cuò)誤。五、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)難點(diǎn)試題及詳解（一）單項(xiàng)選擇題1.下列不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.傳染風(fēng)險(xiǎn)C.貨幣風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：D詳解：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)主要包括主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)和間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)等。A選項(xiàng)主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是指主權(quán)國(guó)家或經(jīng)濟(jì)實(shí)體及其中央銀行、政府部門(mén)或代表政府行事的實(shí)體對(duì)外違約或拒絕履行貸款協(xié)議的可能性；B選項(xiàng)傳染風(fēng)險(xiǎn)是指一個(gè)國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)可能通過(guò)貿(mào)易、金融等渠道傳染給其他國(guó)家；C選項(xiàng)貨幣風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率波動(dòng)等因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。而D選項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合理成本獲得充足資金，以?xún)敻兜狡趥鶆?wù)或其他支付義務(wù)、滿(mǎn)足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)，它不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)范疇。所以本題答案選D。2.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的主要指標(biāo)不包括（）。A.政治環(huán)境指標(biāo)B.經(jīng)濟(jì)環(huán)境指標(biāo)C.社會(huì)環(huán)境指標(biāo)D.信用評(píng)級(jí)指標(biāo)答案：D詳解：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的主要指標(biāo)包括政治環(huán)境指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境指標(biāo)和社會(huì)環(huán)境指標(biāo)等。A選項(xiàng)政治環(huán)境指標(biāo)反映了一個(gè)國(guó)家的政治穩(wěn)定性、政策連續(xù)性等因素對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的影響；B選項(xiàng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境指標(biāo)如經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、財(cái)政狀況等影響該國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和償債能力；C選項(xiàng)社會(huì)環(huán)境指標(biāo)如社會(huì)穩(wěn)定、文化差異等也會(huì)對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生影響。而信用評(píng)級(jí)指標(biāo)是對(duì)具體的借款人或債務(wù)主體的信用狀況進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)，不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的主要指標(biāo)。所以本題答案選D。（二）多項(xiàng)選擇題1.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括（）。A.董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控B.完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序C.完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過(guò)程D.完善的內(nèi)部控制和審計(jì)E.明確的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)答案：ABCDE詳解：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控、完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序、完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過(guò)程、完善的內(nèi)部控制和審計(jì)以及明確的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)等。A選項(xiàng)董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控是確保國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理有效實(shí)施的關(guān)鍵，他們負(fù)責(zé)制定戰(zhàn)略和政策，并監(jiān)督執(zhí)行情況；B選項(xiàng)完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序?yàn)殂y行的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理提供了指導(dǎo)和規(guī)范；C選項(xiàng)完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過(guò)程是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容，通過(guò)對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確識(shí)別和計(jì)量，及時(shí)監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)；D選項(xiàng)完善的內(nèi)部控制和審計(jì)可以保證國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效運(yùn)行，防止內(nèi)部違規(guī)等情況；E選項(xiàng)明確的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)可以確保各個(gè)部門(mén)在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)清晰，協(xié)調(diào)配合。所以本題答案選ABCDE。2.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型有（）。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.傳染風(fēng)險(xiǎn)D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)E.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCDE詳解：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)和間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)等。A選項(xiàng)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是指由于東道國(guó)政府采取外匯管制等措施，導(dǎo)致外國(guó)投資者無(wú)法將資金匯出該國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)；B選項(xiàng)主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是指主權(quán)國(guó)家或經(jīng)濟(jì)實(shí)體及其中央銀行、政府部門(mén)或代表政府行事的實(shí)體對(duì)外違約或拒絕履行貸款協(xié)議的可能性；C選項(xiàng)傳染風(fēng)險(xiǎn)是指一個(gè)國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)可能通過(guò)貿(mào)易、金融等渠道傳染給其他國(guó)家；D選項(xiàng)貨幣風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率波動(dòng)等因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；E選項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)是指一個(gè)國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況如經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹等對(duì)該國(guó)借款人信用狀況的影響。所以本題答案選ABCDE。（三）判斷題1.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)只存在于國(guó)際業(yè)務(wù)中，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)不存在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：錯(cuò)誤詳解：雖然國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)通常與國(guó)際業(yè)務(wù)相關(guān)，但在全球化的背景下，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)也可能面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。例如，國(guó)內(nèi)企業(yè)可能與國(guó)外企業(yè)有貿(mào)易往來(lái)、投資關(guān)系等，如果這些國(guó)外企業(yè)所在國(guó)家發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)等風(fēng)險(xiǎn)事件，可能會(huì)影響國(guó)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，進(jìn)而影響銀行對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的貸款等業(yè)務(wù)，導(dǎo)致銀行面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。此外，國(guó)內(nèi)銀行可能持有國(guó)外金融機(jī)構(gòu)的債券等資產(chǎn)，也會(huì)面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。所以題干說(shuō)法錯(cuò)誤。2.商業(yè)銀行可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)等方式來(lái)轉(zhuǎn)移國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：正確詳解：商業(yè)銀行可以通過(guò)多種方式來(lái)管理國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)是其中一種轉(zhuǎn)移國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的方式。一些保險(xiǎn)公司提供針對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，銀行可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)這些保險(xiǎn)，將部分國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司。當(dāng)發(fā)生保險(xiǎn)合同約定的風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，保險(xiǎn)公司將按照合同約定進(jìn)行賠償，從而降低銀行的損失。所以題干說(shuō)法正確。六、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)難點(diǎn)試題及詳解（一）單項(xiàng)選擇題1.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任由（）承擔(dān)。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.所有員工答案：A詳解：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任由董事會(huì)承擔(dān)。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和政策，監(jiān)督高級(jí)管理層對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理工作，確保銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系有效運(yùn)行。B選項(xiàng)監(jiān)事會(huì)主要負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層的工作，對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，但不承擔(dān)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任；C選項(xiàng)高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)制定的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和政策，具體實(shí)施聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，但最終責(zé)任在董事會(huì)；D選項(xiàng)所有員工都有維護(hù)銀行聲譽(yù)的責(zé)任，但不是承擔(dān)最終責(zé)任的主體。所以本題答案選A。2.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是一種多維風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用C.良好的聲譽(yù)有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)一般不會(huì)影響銀行的流動(dòng)性答案：D詳解：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。A選項(xiàng)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是一種多維風(fēng)險(xiǎn)，它涉及到銀行的各個(gè)方面，如品牌形象、客戶(hù)信任等；B選項(xiàng)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用，例如信用風(fēng)險(xiǎn)事件可能引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也可能影響銀行的市場(chǎng)融資能力等；C選項(xiàng)良好的聲譽(yù)有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)，因?yàn)榱己玫穆曌u(yù)可以吸引更多的客戶(hù)和投資者；D選項(xiàng)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響銀行的流動(dòng)性，如果銀行的聲譽(yù)受損，可能會(huì)導(dǎo)致存款人擠兌、投資者撤資等情況，從而影響銀行的流動(dòng)性。所以本題答案選D。（二）多項(xiàng)選擇題1.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法有（）。A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)B.確保實(shí)現(xiàn)承諾C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)D.盡量保持對(duì)媒體的沉默E.增強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的透明度答案：ABCE詳解：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法包括強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、確保實(shí)現(xiàn)承諾、確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)、增強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的透明度等。A選項(xiàng)強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)可以提高員工對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和管理能力；B選項(xiàng)確保實(shí)現(xiàn)承諾可以增強(qiáng)客戶(hù)和市場(chǎng)對(duì)銀行的信任，維護(hù)銀行的聲譽(yù)；C選項(xiàng)確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)可以避免問(wèn)題擴(kuò)大化，減少聲譽(yù)損失；E選項(xiàng)增強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的透明度可以讓客戶(hù)更好地了解銀行的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況，增強(qiáng)客戶(hù)的信任。D選項(xiàng)盡量保持對(duì)媒體的沉默是錯(cuò)誤的做法，在面對(duì)媒體時(shí)，銀行應(yīng)該及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)布信息，積極回應(yīng)媒體的關(guān)注，避免謠言和不實(shí)信息的傳播。所以本題答案選ABCE。2.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容有（）。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B.培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化C.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警D.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正E.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)答案：ABCDE詳解：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：A選項(xiàng)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念可以為銀行的聲譽(yù)管理提供方向和指導(dǎo)；B選項(xiàng)培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化可以促進(jìn)員工之間的合作和溝通，增強(qiáng)銀行的凝聚力和聲譽(yù)；C選項(xiàng)建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，采取措施加以防范；D選項(xiàng)努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正可以提高銀行的應(yīng)變能力和聲譽(yù)；E選項(xiàng)建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)可以激勵(lì)員工積極維護(hù)銀行的聲譽(yù)。所以本題答案選ABCDE。（三）判斷題1.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，就無(wú)法挽回。（）答案：錯(cuò)誤詳解：雖然聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生會(huì)對(duì)銀行造成嚴(yán)重的影響，但并不是無(wú)法挽回。銀行可以通過(guò)采取一系列措施來(lái)修復(fù)聲譽(yù)，例如及時(shí)公開(kāi)道歉、改進(jìn)業(yè)務(wù)流程、加強(qiáng)內(nèi)部管理、積極履行社會(huì)責(zé)任等。通過(guò)這些措施，銀行可以逐漸恢復(fù)客戶(hù)和市場(chǎng)的信任，減輕聲譽(yù)損失的影響。當(dāng)然，聲譽(yù)修復(fù)需要時(shí)間和努力，而且成本可能較高，但并非無(wú)法實(shí)現(xiàn)。所以題干說(shuō)法錯(cuò)誤。2.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分。（）答案：正確詳解：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分。在當(dāng)今競(jìng)爭(zhēng)激烈的金融市場(chǎng)中，聲譽(yù)對(duì)于商業(yè)銀行的生存和發(fā)展至關(guān)重要。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)對(duì)銀行的客戶(hù)、投資者、合作伙伴等產(chǎn)生負(fù)面影響，進(jìn)而影響銀行的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況。因此，商業(yè)銀行需要將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)一起進(jìn)行管理，確保銀行的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。所以題干說(shuō)法正確。七、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)難點(diǎn)試題及詳解（一）單項(xiàng)選擇題1.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)不包括（）。A.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失C.如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是可以通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制來(lái)消除的答案：D詳解：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)包括準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的、預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失、如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。A選項(xiàng)準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件雖然具有一定的難度，但通過(guò)科學(xué)的方法和數(shù)據(jù)分析等手段，是可以在一定程度上進(jìn)行預(yù)測(cè)的；B選項(xiàng)預(yù)防工作可以提前識(shí)別和采取措施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，減少風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生和損失；C選項(xiàng)合理管理風(fēng)險(xiǎn)可以將其轉(zhuǎn)化為發(fā)展機(jī)會(huì)，例如抓住市場(chǎng)變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整。而D選項(xiàng)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)決策或外部環(huán)境等因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，它具有一定的復(fù)雜性和不確定性，不能僅僅通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制來(lái)消除。內(nèi)部控制主要是針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)部流程方面的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。所以本題答案選D。2.下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別宏觀層面內(nèi)容的是（）。A.進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品C.接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴D.提供新產(chǎn)品/服務(wù)答案：B詳解：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的宏觀層面主要涉及銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)決策等方面。A選項(xiàng)進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是銀行的重大戰(zhàn)略決策，會(huì)影響銀行的市場(chǎng)定位和發(fā)展方向；C