財(cái)會(huì)經(jīng)濟(jì)-高級(jí)經(jīng)濟(jì)師-金融-專選練習(xí)題二(參考)-金融風(fēng)險(xiǎn)防控與金融安全

構(gòu)建

［單選題］1.目前采用的貸款五級(jí)分類方法，屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理的()方法。

A.機(jī)制管理

B.事前管理

C.事中管理

D.事后管理

正確答案：c

參考解析：本題考查貸款五級(jí)分類方法。

事中管理是在商業(yè)銀行貸款的發(fā)放與回收階段的管理，C正確。BD錯(cuò)誤。

A無(wú)關(guān)項(xiàng)。

［單選題］2.關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是()。

A.金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的損失難以完全預(yù)計(jì)

B.金融風(fēng)險(xiǎn)的程度無(wú)法進(jìn)行測(cè)度

C.金融風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法進(jìn)行控制或者化解

D.沒(méi)有出現(xiàn)直接損失就不會(huì)出現(xiàn)金融風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A

參考解析：本題考查金融風(fēng)險(xiǎn)的特征知識(shí)點(diǎn)。

金融風(fēng)險(xiǎn)的特征有：①金融風(fēng)險(xiǎn)是出現(xiàn)損失和經(jīng)營(yíng)困難的可能性，是指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)

生的概率。

②金融風(fēng)險(xiǎn)的不確定性，即形成金融風(fēng)險(xiǎn)的要素和所產(chǎn)生的損失難以完全預(yù)

計(jì)，風(fēng)險(xiǎn)無(wú)時(shí)無(wú)處不在。

③金融風(fēng)險(xiǎn)的可測(cè)性，指能夠根據(jù)歷史或者相關(guān)資料的分析和對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

的計(jì)算結(jié)果而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度作出綜合判斷。④金融風(fēng)險(xiǎn)的可控性，即通過(guò)科學(xué)的

決策和嚴(yán)格的管理措施，可以降低金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，直至完全控制或者化

解。⑤金融風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性，即同一風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)不同的經(jīng)營(yíng)者會(huì)產(chǎn)生不同的風(fēng)

險(xiǎn)，同一經(jīng)營(yíng)者由于對(duì)不同事件所采取的不同措施也會(huì)產(chǎn)生不同的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果。

故，A正確，BC錯(cuò)誤。即使沒(méi)有出現(xiàn)直接損失，也可能出現(xiàn)金融風(fēng)險(xiǎn)。如流動(dòng)

性不足。信譽(yù)度降低和資產(chǎn)負(fù)債接哦故的不匹配等，雖然不造成直接損失，但

會(huì)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難而出現(xiàn)支付風(fēng)險(xiǎn)。因此D錯(cuò)誤。

［單選題］3.在資產(chǎn)定價(jià)模型中用來(lái)測(cè)度不可消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.阿爾法系數(shù)

B.貝塔系數(shù)

C.資產(chǎn)收益率

D.到期收益率

正確答案：B

參考解析：本題考查貝塔系數(shù)的概念。

在資產(chǎn)定價(jià)模型中用來(lái)測(cè)度不可消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是貝塔系數(shù)。

［單選題］4.金融風(fēng)險(xiǎn)的()，指能夠根據(jù)歷史或者相關(guān)資料的分析和對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)

指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度做出綜合判斷。

A.可測(cè)性

B.可控性

C.不確定性

D.相關(guān)性

正確答案：A

參考解析一：本題目考察金融風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)點(diǎn)。

金融風(fēng)險(xiǎn)的可測(cè)性，指能夠根據(jù)歷史或者相關(guān)資料的分析和對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的

計(jì)算結(jié)果而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度做出綜合判斷。金融風(fēng)險(xiǎn)的可控性，是指通過(guò)科學(xué)決策

和嚴(yán)格的管理措施，可以大大降低金融風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算結(jié)果而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度做出綜合

判斷。

金融風(fēng)險(xiǎn)的不確定性，即形成金融風(fēng)險(xiǎn)的要素和所產(chǎn)生的損失難以完全預(yù)計(jì)，

風(fēng)險(xiǎn)無(wú)時(shí)無(wú)處不在。

金融風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性，指同一風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)不同的經(jīng)營(yíng)者會(huì)產(chǎn)生不同的風(fēng)險(xiǎn)，同一

經(jīng)營(yíng)者由于對(duì)不同事件所采取的不同措施也會(huì)產(chǎn)生不同的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果。

［單選題］5.因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)具有0,所以風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是一項(xiàng)持續(xù)性和系統(tǒng)性的工作，要

求風(fēng)險(xiǎn)管理者密切注意原有風(fēng)險(xiǎn)的變化，并隨時(shí)發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)。

A.流動(dòng)性

B.可變性

C.相關(guān)性

D.不確定性

正確答案：B

參考解析：因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)具有可變性，所以風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是一項(xiàng)持續(xù)性和系統(tǒng)性的工

作，要求風(fēng)險(xiǎn)管理者密切注意原有風(fēng)險(xiǎn)的變化，并隨時(shí)發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)。

［單選題］6.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理5c法所涉及的因素有()。

A.經(jīng)營(yíng)能力

B.現(xiàn)金流

C.事業(yè)的連續(xù)性

D.擔(dān)保品

正確答案：D

參考解析：本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)的管理“5c”法所涉及的因素?！?c”分析是分

析借款人的償還能力、資本、品格、擔(dān)保品和經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

［單選題］7.()特征是基于預(yù)期資產(chǎn)價(jià)格下降而大量拋出不動(dòng)產(chǎn)或長(zhǎng)期金融資

產(chǎn)，將其換成貨幣。

A.金融危機(jī)

B.金融監(jiān)管

C.金融風(fēng)險(xiǎn)

D.金融安全

正確答案：A

參考解析：金融危機(jī)的特征是基于預(yù)期資產(chǎn)價(jià)格下降而大量拋出不動(dòng)產(chǎn)或長(zhǎng)期

金融資產(chǎn)，將其換成貨幣。這與金融繁榮或景氣時(shí)的特征一一基于預(yù)期資產(chǎn)價(jià)

格上漲而大量拋出貨幣，購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)或長(zhǎng)期金融資產(chǎn)正好相反。

［單選題］8.以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的是()。

A.Zeta法

B.概率法

C.KMV模型

D.初級(jí)計(jì)量法

正確答案：D

參考解析：本題考查操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法。

操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法包括初級(jí)計(jì)量法(包括基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)化法)和高級(jí)計(jì)量法

(包括內(nèi)部測(cè)算法和損失分布法)，故D項(xiàng)正確。

Zeta法屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法，故A項(xiàng)錯(cuò)誤。

概率法屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法，故B項(xiàng)錯(cuò)誤。

KMV模型屬于信用市場(chǎng)的評(píng)估方法，故C項(xiàng)錯(cuò)誤。

［單選題］9.()是指貨幣資金融通的安全和整個(gè)金融體系的穩(wěn)定。

A.金融監(jiān)管

B.金融風(fēng)險(xiǎn)

C.金融安全

D.金融調(diào)控

正確答案：C

參考解析：金融安全是指貨幣資金融通的安全和整個(gè)金融體系的穩(wěn)定。

［單選題］10.宏觀調(diào)控部門，尤其是金融調(diào)控當(dāng)局在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、金融調(diào)控運(yùn)作過(guò)

程中因調(diào)控目標(biāo)、調(diào)控時(shí)機(jī)、調(diào)控力度以及調(diào)控手段等選擇偏差造成的金融風(fēng)

險(xiǎn)，指的是()。

A.調(diào)控偏差型金融風(fēng)險(xiǎn)

B.制度缺陷型金融風(fēng)險(xiǎn)

C.調(diào)控缺陷型金融風(fēng)險(xiǎn)

D.制度偏差型金融風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A

參考解析：調(diào)控偏差型金融風(fēng)險(xiǎn)：是宏觀調(diào)控部門，尤其是金融調(diào)控當(dāng)局在進(jìn)

行經(jīng)濟(jì)、金融調(diào)控運(yùn)作過(guò)程中因調(diào)控目標(biāo)、調(diào)控時(shí)機(jī)、調(diào)控力度以及調(diào)控手段

等選擇偏差造成的金融風(fēng)險(xiǎn)。

［單選題］11.商業(yè)銀行可以允許的最大損失額的限額管理類別是()

A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

B.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

正確答案：D

參考解析：反合指數(shù)法不關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的具體原因，而是按照各類金融

指標(biāo)與金融危機(jī)之間的相關(guān)性大小，選擇風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)構(gòu)建綜合指數(shù)，再根據(jù)綜合

指數(shù)的現(xiàn)狀和走勢(shì)判斷系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的水平和發(fā)展趨勢(shì)。

［單選題］15.未來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的內(nèi)外部環(huán)境將更加復(fù)雜多變，我們應(yīng)深刻

認(rèn)識(shí)維護(hù)金融安全的重大意義，高度重視()，對(duì)存在的金融風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)做到心中有

數(shù)、防范有效。

A.金融監(jiān)管問(wèn)題

B.金融風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題

C.金融安全問(wèn)題

D.金融調(diào)控問(wèn)題

正確答案：C

參考解析：未來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的內(nèi)外部環(huán)境將更加復(fù)雜多變，我們應(yīng)深刻

認(rèn)識(shí)維護(hù)金融安全的重大意義，高度重視金融安全問(wèn)題，對(duì)存在的金融風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

做到心中有數(shù)、防范有效。

［單選題］16.極限測(cè)試法是評(píng)估()的方法。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

參考解析：本題考查風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法知識(shí)點(diǎn)。

一定要區(qū)分清楚信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法°市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)

累積與聚集法、概率法、靈敏度法、波動(dòng)性法、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法(VaR)、極限測(cè)試

法和情景分析法。

信用風(fēng)險(xiǎn)：Zeta法、Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型和

CreditPortfolioView麥肯錫模型。

操作風(fēng)險(xiǎn)：初級(jí)計(jì)量法(基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)化法)、高級(jí)計(jì)量法(內(nèi)部測(cè)量法

和損失分布法)。

［單選題］17.在國(guó)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，金融風(fēng)險(xiǎn)的大小與該國(guó)對(duì)外依存度的高低呈()

關(guān)系。

A.雙向相關(guān)

B.負(fù)相關(guān)

C.正相關(guān)

D.無(wú)相關(guān)關(guān)系

正確答案：C

參考解析：在國(guó)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，金融風(fēng)險(xiǎn)的大小與該國(guó)對(duì)外依存度的高低呈正

相關(guān)關(guān)系。

［單選題］18.()源于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)或市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，是指市場(chǎng)上所有代理商面對(duì)的沖擊或

不確定性，這種沖擊可能來(lái)自政府政策、國(guó)際經(jīng)濟(jì)力量或自然行為。

A.系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)

C.非防范性金融風(fēng)險(xiǎn)

D.防范性金融風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A

參考解析：系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)源丁市場(chǎng)結(jié)構(gòu)或市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，是指市場(chǎng)上所有代理商

面對(duì)的沖擊或不確定性，這種沖擊可能來(lái)自政府政策、國(guó)際經(jīng)濟(jì)力量或自然行

為。

［單選題］19.()作為金融風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，是指用感知、判斷或歸類的方式對(duì)

現(xiàn)實(shí)的和潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行鑒別的過(guò)程，這是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

A.金融風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

B.金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別

C.金融風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)控

D.金融風(fēng)險(xiǎn)的防范

正確答案：B

參考解析：金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別作為金融風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，是指用感知、判斷或

歸類的方式對(duì)現(xiàn)實(shí)的和潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行鑒別的過(guò)程，這是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基

磯1。

［家選題］20.()是指在某一特定環(huán)境下，在某一特定時(shí)間段內(nèi)，某種損失發(fā)生的

可能性。此處的風(fēng)險(xiǎn)并非指損失，而是指一種可能性。風(fēng)險(xiǎn)表示的是一種不確

定性°

A.監(jiān)管

B.防范

C.風(fēng)險(xiǎn)

D.調(diào)控

正確答案：c

參考解析：AL險(xiǎn)是指在某一特定環(huán)境下，在某一特定時(shí)間段內(nèi)，某種損失發(fā)生

的可能性。此處的風(fēng)險(xiǎn)并非指損失，而是指一種可能性。

［單選題］21.()就是指企業(yè)未來(lái)收益的不確定性或波動(dòng)性，而收益的不確定性實(shí)

際上包括了盈利的不確定性以及損失的不確定性。

A.金融監(jiān)管

B.金融風(fēng)險(xiǎn)

C.金融防范

D.金融調(diào)控

正確答案：B

參考解析:風(fēng)險(xiǎn)是指在某一特定環(huán)境下，在某一特定時(shí)間段內(nèi)，某種損失發(fā)生

的可能性。

［多選題］1.防范與化解金融風(fēng)險(xiǎn)的重要法規(guī)與政策的要求包括()。

A.堅(jiān)持全面覆蓋與分類管理相結(jié)合

B.堅(jiān)持提質(zhì)增效與政策支持相結(jié)合

C.堅(jiān)持完善內(nèi)部治理與強(qiáng)化外部約束相結(jié)合

D.堅(jiān)持完善外部治理與強(qiáng)化外部約束相結(jié)合

E.堅(jiān)持提質(zhì)增效與國(guó)家經(jīng)濟(jì)支持相結(jié)合

正確答案：ABC

參考解析：S堅(jiān)持全面覆蓋與分類管理相結(jié)合②堅(jiān)持完善內(nèi)部治理與強(qiáng)化外部

約束相結(jié)合③堅(jiān)持提質(zhì)增效與政策支持相結(jié)合。

［多選題］2.金融風(fēng)險(xiǎn)具有()的重要特征。

A.不確定性

B.相關(guān)性

C.高杠桿性

D.傳染性

E.流動(dòng)性

正確答案：ABCD

參考解析：金融風(fēng)險(xiǎn)有以下重要特征。1.不確定性：影響金融風(fēng)險(xiǎn)的因素難以

事前完全把握。2.相關(guān)性：金融機(jī)構(gòu)所經(jīng)營(yíng)的商品一一貨幣的特殊性決定了金

融機(jī)構(gòu)同經(jīng)濟(jì)和社會(huì)是緊密相關(guān)的。3.高杠桿性：金融企'也負(fù)債率偏高，財(cái)務(wù)

杠桿大，導(dǎo)致負(fù)外部性大，金融工具創(chuàng)新、衍生金融工具等也伴隨高度金融風(fēng)

險(xiǎn)。4.傳染性：金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)著中介機(jī)構(gòu)的職能，割裂了原始借貸的對(duì)應(yīng)關(guān)

系U

［多選題］3.日本金融危機(jī)產(chǎn)生的原因包括()。

A.政府任由股票、房地產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)格飛漲

B.金融監(jiān)管當(dāng)局對(duì)金融機(jī)構(gòu)大量資金進(jìn)入房地產(chǎn)領(lǐng)域?qū)ε菽?jīng)濟(jì)推波助瀾

C.金融監(jiān)管當(dāng)局沒(méi)有建立有效監(jiān)管和控制制度

D.政府沒(méi)有安排相應(yīng)的約束制度，以至于經(jīng)濟(jì)泡沫不斷膨脹

E.金融監(jiān)管當(dāng)局建立了有效監(jiān)管和控制制度

正確答案：ABCD

參考解析：日本金融危機(jī)產(chǎn)生的原因如卜：①政府任由股票、房地產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)

格飛漲，沒(méi)有安排相應(yīng)的約束制度，以至于經(jīng)濟(jì)泡沫不斷膨脹；②金融監(jiān)管當(dāng)

局對(duì)金融機(jī)構(gòu)大量資金進(jìn)入房地產(chǎn)領(lǐng)域?qū)ε菽?jīng)濟(jì)推波助瀾，沒(méi)有建立有效監(jiān)

管和控制制度。

［多選題］4.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法包括0。

A.可以通過(guò)感性認(rèn)識(shí)和歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)判斷

B.通過(guò)對(duì)各種客觀的資料的記錄來(lái)分析、歸納和整理，從而找出各種明顯和潛

在的風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)律

C.通過(guò)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)事故的記錄來(lái)分析、歸納和整理，從而找出各種明顯和潛在

的風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)律

I).可以通過(guò)理性認(rèn)識(shí)來(lái)判斷

E.可以通過(guò)自身經(jīng)驗(yàn)來(lái)判斷

正確答案：ABC

參考解析：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一方面可以通過(guò)感性認(rèn)識(shí)和歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)判斷，另一方面也

可以通過(guò)對(duì)各種客觀的資料和風(fēng)險(xiǎn)事故的記錄來(lái)分析、歸納和整理，從而找出

各種明顯和潛在的風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)律。

因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)具有可變性，所以風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是一項(xiàng)持續(xù)性和系統(tǒng)性的工作，要求風(fēng)險(xiǎn)

管理者密切注意原有風(fēng)險(xiǎn)的變化，并隨時(shí)發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)。

［多選題］5.主要的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管工具包括()。

A.引入逆周期監(jiān)管的政策工具

B.強(qiáng)化對(duì)具有系統(tǒng)性重要影響的大型、關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管確定導(dǎo)致風(fēng)

險(xiǎn)情景發(fā)生的沖擊事件(導(dǎo)火索)

C.將金融監(jiān)管范圍拓展至覆蓋所有重要的金融產(chǎn)品、金融機(jī)構(gòu)

D.將金融監(jiān)管范圍拓展至覆蓋所有重要的金融市場(chǎng)

E.確定金融脆弱性的來(lái)源

正確答案：ABCD

參考解析：主要的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管工具包括：引入逆周期監(jiān)管的政策工具；強(qiáng)

化對(duì)具有系統(tǒng)性重要影響的大型、關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管確定導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)情

景發(fā)生的沖擊事件(導(dǎo)火索)；將金融監(jiān)管范圍拓展至覆蓋所有重要的金融市

場(chǎng)、金融產(chǎn)品、金融機(jī)構(gòu)。

［多選題］6.應(yīng)該從0兩個(gè)維度實(shí)施系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管°

A.跨行業(yè)維度

B.時(shí)間維度

C.空間維度

D.價(jià)值維度

E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)維度

正確答案：AB

參考解析：應(yīng)該從跨行'也維度和時(shí)間維度實(shí)施系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。

［多選題］7.系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)具有代表性的定義大致有()。

A.從危害范圍大小的角度定義為：威脅整個(gè)金融體系以及宏觀經(jīng)濟(jì)而非一兩個(gè)

金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)定性的事件

B.從風(fēng)險(xiǎn)傳染的角度定義為：?jiǎn)蝹€(gè)事件通過(guò)影響一連串的機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)，弓I起

多米諾骨牌效應(yīng)損失擴(kuò)散的可能性

C.從金融功能的角度定義為：突發(fā)事件引發(fā)金融市場(chǎng)信息中斷，從而導(dǎo)致金融

功能喪失的或然性

D.從對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)影響的角度定義：?jiǎn)蝹€(gè)沖擊事件導(dǎo)致部分金融體系信心崩潰、

經(jīng)濟(jì)損失或不確定性增加，甚至對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重危害的風(fēng)險(xiǎn)。

E.從金融防范的角度定義為：突發(fā)事件引發(fā)金融市場(chǎng)信息中斷，從而導(dǎo)致金融

功能喪失的或然性

正確答案：ABC

參考解析：①?gòu)奈：Ψ秶笮〉慕嵌榷x為：威脅整個(gè)金融體系以及宏觀經(jīng)濟(jì)

而非一兩個(gè)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)定性的事件。②從風(fēng)險(xiǎn)傳染的角度定義為：?jiǎn)蝹€(gè)事件通

過(guò)影響一連串的機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)，弓I起多米諾骨牌效應(yīng)損失擴(kuò)散的可能性。③從

金融功能的角度定義為：突發(fā)事件引發(fā)金融市場(chǎng)信息中斷，從而導(dǎo)致金融功能

喪失的或然性。④從對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)影響的角度定義：?jiǎn)蝹€(gè)沖擊事件導(dǎo)致部分金融

體系信心崩潰、經(jīng)濟(jì)損失或不確定性增加I,甚至對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重危害的風(fēng)

險(xiǎn)。

［多選題］8.國(guó)際貨幣基金組織先后開(kāi)發(fā)了4種評(píng)估系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量模型，包

括（）。

A.網(wǎng)絡(luò)模型

B.CORISK模型

C.危機(jī)依存矩陣模型

D.違約強(qiáng)度模型

E.指數(shù)模型

正確答案：ABCD

參考解析：國(guó)際貨幣基金組織先后開(kāi)發(fā)了4種評(píng)估系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量模型，包

括：網(wǎng)絡(luò)模型、CORISK模型、危機(jī)依存矩陣模型和違約強(qiáng)度模型。

［多選題］9,歐洲中央銀行用7個(gè)步驟進(jìn)行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，包括（）。

A.確定金融脆弱性的來(lái)源

B.將其設(shè)定為潛在的風(fēng)險(xiǎn)情景

C.確定導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)情景發(fā)生的沖擊事件（導(dǎo)火索）

D.計(jì)算情景的發(fā)生概率

E.測(cè)算金融系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：ABCD

參考解析：歐洲中央銀行用7個(gè)步驟進(jìn)行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估：①確定金融脆弱

性的來(lái)源；②將其設(shè)定為潛在的風(fēng)險(xiǎn)情景；③確定導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)情景發(fā)生的沖擊事

件（導(dǎo)火索）；④計(jì)算情景的發(fā)生概率；⑤測(cè)算金融系統(tǒng)的損失；⑥衡量外擊

的強(qiáng)度；⑦風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。

［多選題］10.COSO在其《內(nèi)部控制一整合框架》中正式提出了內(nèi)部控制由五項(xiàng)要

素組成，即（）。

A.控制環(huán)境

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.公平競(jìng)爭(zhēng)

D.信息與溝通

E.監(jiān)督

正確答案：ABDE

參考解析：本題考查COSO內(nèi)部控制五項(xiàng)要素。

COSO在其《內(nèi)部控制一整合框架》中正式提出了內(nèi)部控制由五項(xiàng)要素組成，即

控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)督。

［多選題］11.以下屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變動(dòng)

B.國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策變化

C.稅制改革

D.政治因素

E.公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：ABCD

參考解析：本題考查金融風(fēng)險(xiǎn)的類型。

按金融風(fēng)險(xiǎn)能否分散分類，金融風(fēng)險(xiǎn)分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為整體市場(chǎng)都需要面臨，而非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是個(gè)別的，可以通過(guò)方法分散

的。

宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變動(dòng)，國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策變化，稅制改革，政治因素都是宏觀曾面，

無(wú)法分散的風(fēng)險(xiǎn)。

E選項(xiàng)，公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，屬于個(gè)體可分散的風(fēng)險(xiǎn)。

［多選題］12.下列說(shuō)法中，屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理流程環(huán)節(jié)的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

E.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

正確答案：ABDE

參考解析：本題考查金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程。

金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程有六個(gè)步驟：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一一風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一一風(fēng)險(xiǎn)分類一一風(fēng)

險(xiǎn)控制一一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控一一風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

［多選題］13.系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)基本特征包括()。

A.復(fù)雜性

B.突發(fā)性

C.危害大

D.傳染快

E.流動(dòng)性

正確答案：ABCD

參考解析：系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)總體上會(huì)有復(fù)雜性、突發(fā)性、傳染快、波及廣、危

害大五個(gè)基本特征，需要對(duì)其進(jìn)行監(jiān)測(cè)、評(píng)估與管理。

［多選題］14.金融風(fēng)險(xiǎn)的度量包括0。

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

B.風(fēng)險(xiǎn)控制

C.風(fēng)險(xiǎn)分析

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

E.風(fēng)險(xiǎn)防范

正確答案：CD

參考解析：本題目考察金融風(fēng)險(xiǎn)的度量知識(shí)點(diǎn)。

金融風(fēng)險(xiǎn)的度量，就是鑒別金融活動(dòng)中各項(xiàng)損失的可能性，估計(jì)可能損失的嚴(yán)

重性。金融風(fēng)險(xiǎn)的度量包括:①風(fēng)險(xiǎn)分析，包括分析各種風(fēng)險(xiǎn)暴露，分析金融風(fēng)

險(xiǎn)的成因和特征，分清哪些風(fēng)險(xiǎn)可以回避，哪些風(fēng)險(xiǎn)可以分散，哪些風(fēng)險(xiǎn)可以

減少。

②風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括預(yù)測(cè)和衡量金融風(fēng)險(xiǎn)的大小，確定各種金融風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)重要

性，明確需要處理的緩急程度，以此對(duì)未來(lái)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)、影響因素的

變化趨勢(shì)做出分析和判斷。

［判斷題］1.商業(yè)銀行可以允許的最大損失額的限額管理類別是止損限額。

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案：A

參考解析：本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的基本方法包括：限額管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖及經(jīng)濟(jì)資本配置。

常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額，即對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限

額；風(fēng)險(xiǎn)限額，即對(duì)按照一定的計(jì)量方法所計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定的限額；止損

限額，即允許的最大損失額；敏感度限額，即保持其他條件不變的前提下，對(duì)

單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的微小變化對(duì)金融工

具和資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度所設(shè)定的限額。

［問(wèn)答題］1.簡(jiǎn)述主要的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管工具。

正確答案：無(wú)

參考解析：6引入逆周期監(jiān)管的政策工具。

（“內(nèi)在穩(wěn)定器”釋放系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)）②強(qiáng)化對(duì)具有系統(tǒng)性重要影響的大型、關(guān)

聯(lián)性強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。

③將金融監(jiān)管范圍拓展至覆蓋所有重要的金融市場(chǎng)、金融產(chǎn)品、金融機(jī)構(gòu)。

［問(wèn)答題］2.習(xí)近平總書(shū)記指出“防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，特別是防止發(fā)生系統(tǒng)性金

融風(fēng)險(xiǎn)，是金融工作的根本性任務(wù)”。

請(qǐng)聯(lián)系實(shí)際談?wù)剬?duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)。分析并判斷我國(guó)當(dāng)前金融風(fēng)險(xiǎn)狀

況，并提出防范化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的政策建議。

正確答案：無(wú)

參考解析：（一）總述：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的含義

1）、回復(fù)題目中的問(wèn)題：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是什么，以及系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。

2）^示例:

（如：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指國(guó)家因多種外部或內(nèi)部的不利因素經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間積累沒(méi)被

發(fā)現(xiàn)或重視，導(dǎo)致無(wú)法控制使金融系統(tǒng)參與者恐慌性出逃（拋售），造成全市

場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)加大。）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)市場(chǎng)上所有參與者都有影響，無(wú)法通過(guò)分散

投資來(lái)加以消除。

3）、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)包括政策風(fēng)險(xiǎn)，宏觀風(fēng)險(xiǎn)等。

（二）我國(guó)當(dāng)前金融風(fēng)險(xiǎn)狀況1、過(guò)度運(yùn)用杠桿形成的高杠桿風(fēng)險(xiǎn)：是當(dāng)前最主

要的金融風(fēng)險(xiǎn)。

（1）從宏觀層面看，我國(guó)當(dāng)前最大金融風(fēng)險(xiǎn)不是杠桿率的絕對(duì)水平，而是地方

政府和國(guó)有企業(yè)杠桿率較高的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)以及經(jīng)濟(jì)增速逐漸下行所可能引發(fā)的

債務(wù)償還風(fēng)險(xiǎn)。

（2）從中觀層面看，我國(guó)的金融風(fēng)險(xiǎn)主要是金融業(yè)跨行業(yè)、跨市場(chǎng)、跨區(qū)域的

交叉?zhèn)魅撅L(fēng)險(xiǎn)。

（3）從微觀層面看，金融風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為金融機(jī)構(gòu)的自身風(fēng)險(xiǎn)、導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

的原因造成的比如利率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。

（三）防范和化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的政策建議堅(jiān)持分類施策，建立健全符合地

方實(shí)際的防控工作機(jī)制

1＞、摸清風(fēng)險(xiǎn)底線

（1）對(duì)銀行'業(yè)金融機(jī)構(gòu)特別是中小銀行的不良貸款風(fēng)險(xiǎn)要全面掌握，密切監(jiān)測(cè)

分析重點(diǎn)領(lǐng)域信用風(fēng)險(xiǎn)的生成和遷徙變化情況。

（2）對(duì)于影子銀行，特別是金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理和同業(yè)業(yè)務(wù)等交叉性金融業(yè)務(wù)，

要做實(shí)穿透監(jiān)管，全面掌握資金來(lái)源和梳向.

（3）對(duì)地方類金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)金融等新金融業(yè)態(tài)和非法集資等保持高壓監(jiān)管

態(tài)勢(shì)，積極開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)研判和分析，密切關(guān)注并及時(shí)發(fā)現(xiàn)新情況新問(wèn)題。

（4）要高度關(guān)注地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化地方融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，對(duì)其新型業(yè)

務(wù)模式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)向金融風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的可能性保持高度警惕。

2＞、找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)癥結(jié)，分類施策處置。

（1）對(duì)于銀行內(nèi)外勾結(jié)、違規(guī)授信，證券市場(chǎng)內(nèi)幕交易和利益輸送，保險(xiǎn)公司

套取費(fèi)用等違法行為，以行為監(jiān)管為主導(dǎo)，以維護(hù)市場(chǎng)公平公正和保護(hù)消費(fèi)者

權(quán)益為宗旨，嚴(yán)厲打擊，頂格處罰，并督促金融機(jī)構(gòu)整改并落實(shí)內(nèi)控管埋制

度，持續(xù)給予監(jiān)管高壓。

（2）對(duì)于地方中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮存款保險(xiǎn)制度金融安全網(wǎng)的作用，

做到早期糾正，提前介入，及時(shí)處置，嚴(yán)防單個(gè)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)市場(chǎng)恐慌；

（3）對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融和非法集資風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮各地政府在風(fēng)險(xiǎn)處置中的核心作

用，上下合力，形成全國(guó)一盤棋的金融風(fēng)險(xiǎn)防控格局。

（4）對(duì)于跨市場(chǎng)、跨行業(yè)的交叉性金融業(yè)務(wù)和系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮中央

銀行的核心作用，統(tǒng)籌監(jiān)管系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)和金融控股公司，統(tǒng)籌監(jiān)管重

要金融基礎(chǔ)設(shè)施，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)金融業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)。

(5)通過(guò)分類施策，處置一批風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，消除一批風(fēng)險(xiǎn)隱患，在嚴(yán)守不發(fā)生系統(tǒng)

性風(fēng)險(xiǎn)底線的同時(shí):進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

3＞、優(yōu)化頂層設(shè)計(jì)，補(bǔ)齊防控短板。

(1)加強(qiáng)地方金融監(jiān)管法律制度建設(shè)。各地政府應(yīng)針對(duì)不同類型的地方性金融

機(jī)構(gòu)或金融活動(dòng)，加快制定統(tǒng)一的監(jiān)管規(guī)則，出臺(tái)針對(duì)各類地方金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)

管條例，以行政法規(guī)形式明確金融監(jiān)管的細(xì)則，強(qiáng)化地方金融監(jiān)管并將其制度

化和法制化。

(2)建立監(jiān)管工作體系。由地方政府牽頭，建立公安、發(fā)改、財(cái)政、工商、金

融等多部門間的聯(lián)動(dòng)執(zhí)法、監(jiān)管協(xié)作和信息共享機(jī)制，完善金融部門與行政部

門信息溝通機(jī)制，加強(qiáng)工作協(xié)調(diào)和金融活動(dòng)異常信息研判機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)處置

迅速反應(yīng)機(jī)制、信息通報(bào)和案件移送制度等。

(3)強(qiáng)化地方金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系。加強(qiáng)對(duì)各地市、縣重點(diǎn)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、信用

風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控，創(chuàng)新運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)手段對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，做到

日常監(jiān)控、信息收集、協(xié)作處置的監(jiān)管機(jī)制。

(4)強(qiáng)化督辦問(wèn)責(zé)。建立問(wèn)責(zé)機(jī)制，擬定防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追究辦法，明

確責(zé)任追究的實(shí)施主體、適用范圍和實(shí)施程序，提高工作質(zhì)效。

4＞、全面深化改革，推動(dòng)標(biāo)本兼治。防范風(fēng)險(xiǎn)主要是針對(duì)迫在眉睫的當(dāng)前問(wèn)

題，大都屬于治標(biāo)性質(zhì)，而要從治本上化解風(fēng)險(xiǎn)，必須堅(jiān)定不移地推進(jìn)全面深

化改革，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，提高全要素生產(chǎn)率，在改革發(fā)展中解決問(wèn)題。注

意：要把金融風(fēng)險(xiǎn)防控攻堅(jiān)戰(zhàn)和深化改革緊密結(jié)合起來(lái)，圍繞市場(chǎng)在資源配置

中起決定性作用和發(fā)揮政府作用，著力深化固有企業(yè)、財(cái)稅、金融等基礎(chǔ)性領(lǐng)

域和關(guān)鍵性環(huán)節(jié)改革，從根本上鞏固和強(qiáng)化攻曳戰(zhàn)的成效。

按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的提法，就是促進(jìn)形成金融和實(shí)體經(jīng)濟(jì)、金融和房地

產(chǎn)、金融體系內(nèi)部這“三個(gè)良性循環(huán)”，這是對(duì)未來(lái)金融工作、防范金融風(fēng)

險(xiǎn)、促進(jìn)金融改革的定調(diào)。

要把降低企業(yè)杠桿率作為重中之重，加快處置“僵尸企業(yè)”，要嚴(yán)控地方政府

債務(wù)增量，終身問(wèn)責(zé)，倒查責(zé)任。要繼續(xù)堅(jiān)持“住有所居”的目標(biāo)定位，堅(jiān)持

“房住不炒”的行業(yè)定位，堅(jiān)持“因城施策”的調(diào)控方式，嚴(yán)控新增房貸規(guī)

模、嚴(yán)查信貸資金變相流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。要加強(qiáng)宏觀審慎管理配套制度建設(shè)，

加強(qiáng)金融監(jiān)管協(xié)調(diào)、補(bǔ)齊監(jiān)管短板；不斷完善金融機(jī)構(gòu)法人治埋結(jié)構(gòu)，健全市

場(chǎng)規(guī)則，嚴(yán)格規(guī)范金融市場(chǎng)交易行為，強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)防范風(fēng)險(xiǎn)主體責(zé)任等，切

實(shí)抑制資金在金融領(lǐng)域空轉(zhuǎn)，做到脫虛向?qū)崱?/p>

［問(wèn)答題］3.我國(guó)銀行監(jiān)管當(dāng)局的有益嘗試有哪些內(nèi)容？

正確答案：無(wú)

參考解析：審慎推進(jìn)銀行業(yè)金融創(chuàng)新，防止盲目參與高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)；有序推進(jìn)商

業(yè)銀行綜合經(jīng)營(yíng)，建立有效的防火墻安排，防止不同性質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)傳染；嘗試性

地采用動(dòng)態(tài)資本、動(dòng)態(tài)撥備實(shí)施逆周期監(jiān)管；嚴(yán)格控制信貸資金進(jìn)入高波動(dòng)性

的資本市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)，抑制過(guò)度投機(jī)，防止跨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳染；中央銀行對(duì)

金融穩(wěn)定狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)等。

［問(wèn)答題］4.金融危機(jī)是什么，其的主要表現(xiàn)為？

正確答案：無(wú)

參考解析：金融危機(jī)是金融體系和金融制度的混亂和動(dòng)蕩。

（發(fā)生在貨幣與信用領(lǐng)域的危機(jī)。）金融危機(jī)的主要表現(xiàn)：

（1）強(qiáng)制清理舊債；

（2）商業(yè)信用劇減；

（3）銀行資金呆滯，存款者大量提取現(xiàn)鈔，部分金融機(jī)構(gòu)倒閉；

（4）有價(jià)證券行市低落，發(fā)行銳減；

（5）貨幣饑荒嚴(yán)重，借貸資金缺乏，市場(chǎng)利率猛烈提高，金融市場(chǎng)動(dòng)蕩；

（6）本幣幣值下跌。

［問(wèn)答題］5.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容包括哪些？

訐^確答:無(wú)

參考解析:%場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理包括：

1>.利率風(fēng)險(xiǎn)管理

（1）選擇有利的利率、調(diào)整借貸期限；

（2）進(jìn)行缺口管理、久期管理；

（3）做利率衍生品交易。

2>,匯率風(fēng)險(xiǎn)管理

（1）選擇有利的貨幣、提前或延遲收付外幣；

（2）進(jìn)行結(jié)構(gòu)性套期保值、做遠(yuǎn)期外匯交易；

（3）做貨幣衍生品交易（貨幣期貨、貨幣期權(quán)、貨幣互換）0

3>,投資風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行股票的分散投資、購(gòu)買股票型投資基金、做股指期貨或期

權(quán)交易。

［問(wèn)答題］6.簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)的含義與要素。

正確答案：無(wú)

參考解析：金融風(fēng)險(xiǎn)的含義：

（1）金融風(fēng)險(xiǎn)是指有關(guān)主體在從事金融活動(dòng)中，因某些因素發(fā)生意外的變動(dòng)，

而蒙受經(jīng)濟(jì)損失（比如：實(shí)際收益小于預(yù)期收益）的可能性。

（2）承受金融風(fēng)險(xiǎn)的主體：政府、法人和自然人說(shuō)明：法人中的金融機(jī)構(gòu)特別

是商業(yè)銀行所承受的金融風(fēng)險(xiǎn)最為典型、多樣和復(fù)雜。

金融風(fēng)險(xiǎn)的要素：第一，金融風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素是有關(guān)主體從事了金融活動(dòng)。第

二，風(fēng)險(xiǎn)事故是某些因素發(fā)生意外的變動(dòng)。第三，損失的可能性是經(jīng)濟(jì)損失的

可能性。

［問(wèn)答題］7.在不斷深化、擴(kuò)大金融改革過(guò)程中，防止發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)是金

融工作的根本性任務(wù)。請(qǐng)淺談一下如何對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理？

正確答案：無(wú)

參考解析：（1）應(yīng)該從兩個(gè)維度實(shí)施系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

①跨行'也維度，重點(diǎn)關(guān)注在金融機(jī)構(gòu)相互關(guān)聯(lián)并面臨共同風(fēng)險(xiǎn)敞口的情景下，

風(fēng)險(xiǎn)在不同機(jī)構(gòu)和不同市場(chǎng)間的分布，進(jìn)而針對(duì)有系統(tǒng)性重要影響的金融機(jī)構(gòu)

制定更高的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，提高監(jiān)管的覆蓋范圍等。

②時(shí)間維度，主要關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)如何隨著時(shí)間的變化而演進(jìn)，即金融體系的

順周期性問(wèn)題。

（2）主要的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管工具

①引入逆周期監(jiān)管的政策工具。一方面，通過(guò)修訂新資本協(xié)議、國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

等，減少外部規(guī)則的順周期性；另一方面，通過(guò)實(shí)行逆周期的資本、撥備、杠

桿率等監(jiān)管要求，在金融體系中設(shè)置“內(nèi)在穩(wěn)定器”，釋放系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

②強(qiáng)化對(duì)具有系統(tǒng)性重要影響的大型、關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。如提高資

本充足率要求、強(qiáng)化公司治理、加強(qiáng)并表監(jiān)管等。

③將金融監(jiān)管范圍拓展至覆蓋所有重要的金融市場(chǎng)、金融產(chǎn)品、金融機(jī)構(gòu)。

不但監(jiān)管商業(yè)銀行、投資銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)，也監(jiān)管對(duì)沖基金、影子銀行等

非傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)；不但監(jiān)管信用違約互換等衍生產(chǎn)品，也監(jiān)管場(chǎng)外市場(chǎng)、支付清算

體系等。

［問(wèn)答題］8.簡(jiǎn)述當(dāng)前我國(guó)金融安全面臨的主要挑戰(zhàn)。

正確答案：無(wú)

參考解析：（一）資本的非法流出入對(duì)我國(guó)金融安全的負(fù)面影響；

（二）經(jīng)濟(jì)全球化對(duì)我國(guó)金融安全造成的風(fēng)險(xiǎn)；

（三）資本賬戶開(kāi)放對(duì)我國(guó)金融安全的沖擊；

（四）網(wǎng)絡(luò)金融對(duì)我國(guó)金融安全提出新的課題；

（五）金融裝備落后、國(guó)產(chǎn)化程度低是我國(guó)金融安全的重大隱患；

（六）金融監(jiān)管還不能完全適應(yīng)我國(guó)金融安全的需要；

（七）金融法制建設(shè)與保障我國(guó)金融安全的要求不完全相適應(yīng)。

［問(wèn)答題］9.金融安全是動(dòng)態(tài)發(fā)展的安全。如何理解“世界上并沒(méi)有絕對(duì)的安

全，安全與危險(xiǎn)是相對(duì)而言的”這句話的含義。

正確答案：無(wú)

參考解析：1）,金融安全應(yīng)當(dāng)是面對(duì)不斷變化的國(guó)際、國(guó)內(nèi)金融環(huán)境所具備的應(yīng)

對(duì)能力的狀態(tài)。

金融安全應(yīng)當(dāng)是動(dòng)態(tài)發(fā)展的安全狀態(tài)。

2）?金融安全是特定意義上的金融穩(wěn)定。由于金融安全是一種動(dòng)態(tài)均衡狀態(tài)，而

這種狀態(tài)往往表現(xiàn)為金融穩(wěn)定發(fā)展。

金融穩(wěn)定側(cè)重于金融的穩(wěn)定發(fā)展，不發(fā)生較大的金融動(dòng)蕩，強(qiáng)調(diào)的是靜態(tài)概

念；而金融安全側(cè)重于強(qiáng)調(diào)一種動(dòng)態(tài)的金融發(fā)展態(tài)勢(shì)，包括對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)體制、

經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整變化的動(dòng)態(tài)適應(yīng)。

［問(wèn)答題］10.馬克思在《資本論》第三卷第五篇中闡明了虛擬資本的理論，并對(duì)

資本主義的發(fā)展歷程和經(jīng)濟(jì)的演進(jìn)歷程進(jìn)行了動(dòng)態(tài)性的分析，對(duì)信用作出了雙

重性評(píng)價(jià)，同時(shí)介紹了金融危機(jī)爆發(fā)的全過(guò)程，并且對(duì)危機(jī)產(chǎn)生的根源進(jìn)行了

剖析。

馬克思認(rèn)為金融危機(jī)大多是經(jīng)濟(jì)危機(jī)的征兆，金融恐慌是經(jīng)濟(jì)危機(jī)的初始階

段。金融危機(jī)的根源在于制度，即生產(chǎn)的社會(huì)性與資本主義私人占有制之間的

矛盾。當(dāng)資本主義的這一基本矛盾達(dá)到難以調(diào)和的地步時(shí)，就會(huì)以危機(jī)爆發(fā)的

形式來(lái)暫時(shí)強(qiáng)制性解決，使社會(huì)生產(chǎn)力受到巨大的破壞。信用、貨幣不過(guò)是其

中的一個(gè)環(huán)節(jié)而已。

馬克思在《資本論》中指出：乍看起來(lái)，好像整個(gè)危機(jī)只表現(xiàn)為信用危機(jī)和貨

幣危機(jī)。事實(shí)上問(wèn)題只是在于匯票能否兌換為貨幣。但是這種匯票多數(shù)是代表

現(xiàn)實(shí)買賣的，而這種現(xiàn)實(shí)買賣的擴(kuò)大遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)社會(huì)需要的限度這一事實(shí)，歸根

到底是整個(gè)危機(jī)的基礎(chǔ)。如果說(shuō)信用制度表現(xiàn)為生產(chǎn)過(guò)剩和商業(yè)過(guò)度投機(jī)的主

要杠桿，那只是因?yàn)榘葱再|(zhì)來(lái)說(shuō)可以伸縮的再生產(chǎn)過(guò)程，在這里被強(qiáng)化到了極

限，信用加速了這種矛盾的暴力的爆發(fā)，即危機(jī)。

<1>.根據(jù)材料，簡(jiǎn)要說(shuō)明金融危機(jī)和金融危機(jī)的特征。

<2>.有效管理金融風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)金融安全，如何理解金融安全。

<3>.簡(jiǎn)述我國(guó)防控金融風(fēng)險(xiǎn)、保障金融安全的理論與現(xiàn)實(shí)意義。

<4>,我國(guó)經(jīng)濟(jì)去杠桿的“藥方”是深化金融改革，主要有哪幾方面的措施？

正確答案：無(wú)

參考解析：1>.1）、金融危機(jī)是指金融體系和金融制度的混亂和動(dòng)蕩，主要表現(xiàn)

為：強(qiáng)制清理舊債；商業(yè)信用劇減；銀行資金呆滯，存款者大量提取現(xiàn)鈔，部

分金融機(jī)構(gòu)倒閉；有價(jià)證券行市低落，發(fā)行銳減；貨幣饑荒嚴(yán)重，借貸資金缺

乏，市場(chǎng)利率猛烈提高，金融市場(chǎng)動(dòng)蕩；本幣幣值下跌。

2）、金融危機(jī)是發(fā)生在貨幣與信用領(lǐng)域的危機(jī)。在西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中，金融危機(jī)的

含義有多種表述，但最為代表性的是著名的《新帕爾格雷夫經(jīng)濟(jì)學(xué)大辭典》中

對(duì)金融危機(jī)的定義：全部或大部分金融指標(biāo)一短期利率、資產(chǎn)（證券、房地

產(chǎn)、土地）價(jià)格以及商業(yè)破產(chǎn)數(shù)和金融機(jī)構(gòu)倒閉數(shù)的急劇、短暫和超周期的惡

化。

3）、金融危機(jī)的特征是基于預(yù)期資產(chǎn)價(jià)格下降而大量拋出不動(dòng)產(chǎn)或長(zhǎng)期金融資

產(chǎn)，將其換成貨幣。這與金融繁榮或景氣時(shí)的特征一一基于預(yù)期資產(chǎn)價(jià)格上漲

而大量拋出貨幣，購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)或長(zhǎng)期金融資產(chǎn)正好相反。

2〉,1）、金融安全的反義詞是金融不安全，但絕不是金融危機(jī)的爆發(fā)。

金融危機(jī)是指一個(gè)國(guó)家的金融領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)生了嚴(yán)重的混亂和動(dòng)蕩,并在事