2025年銀行從業(yè)資格考試題練習(xí)題庫及答案一、單選題1.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理答案：B解析：負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行變被動負(fù)債為主動負(fù)債，對許多金融工具進(jìn)行了創(chuàng)新。所以選項(xiàng)B說法錯(cuò)誤。2.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失答案：D解析：對大多數(shù)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源，選項(xiàng)A錯(cuò)誤；信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中，選項(xiàng)B錯(cuò)誤；對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。3.下列關(guān)于流動性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。A.流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)B.流動性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險(xiǎn)答案：A解析：流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)A說法錯(cuò)誤。4.商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行（）。A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制答案：A解析：商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正。5.下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑B.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等C.戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的答案：D解析：各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)都是根據(jù)自身的情況來確定的，不一定是一致的，選項(xiàng)D說法錯(cuò)誤。6.隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為（）。A.0.68B.0.95C.0.9973D.0.97答案：A解析：隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.68，落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.95，落在距均值的距離為3倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.9973。7.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法，不正確的是（）。A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會發(fā)生的損失B.等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積D.是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差答案：D解析：預(yù)期損失是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會發(fā)生的損失，等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積，也等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差是用來衡量非預(yù)期損失的，選項(xiàng)D說法錯(cuò)誤。8.下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測B.必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性C.CreditPortfolioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布D.CreditMetrics模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性答案：C解析：組合資產(chǎn)模型可以分為兩類：一類是基于會計(jì)數(shù)據(jù)的模型，主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測；另一類是基于市場價(jià)值的模型，如CreditMetrics模型和CreditPortfolioView模型等。CreditPortfolioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布，選項(xiàng)C正確。CreditMetrics模型是通過計(jì)算資產(chǎn)組合的價(jià)值變化來衡量風(fēng)險(xiǎn)的，不需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。9.下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是（）。A.久期分析只能計(jì)量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài).如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準(zhǔn)確答案：A解析：久期分析不僅能計(jì)量利率變動對銀行短期收益的影響，還能計(jì)量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，選項(xiàng)A說法錯(cuò)誤。10.下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的說法，正確的是（）。A.缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法C.外匯敞口分析是商業(yè)銀行較早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法是一種全面、動態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法答案：ABCD解析：以上選項(xiàng)說法均正確。缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一；久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法；外匯敞口分析是商業(yè)銀行較早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法；風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法是一種全面、動態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。二、多選題1.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)D.央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)答案：BE解析：某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)A錯(cuò)誤；由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)C錯(cuò)誤；央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的政策風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。2.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)盡可能多地識別出銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)類別，確保覆蓋銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)B.良好的風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)遵循全面性和持續(xù)性原則C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，但應(yīng)確保風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的準(zhǔn)確性D.風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)能夠前瞻性地考察風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢以及可能出現(xiàn)的新的風(fēng)險(xiǎn)類別和性質(zhì)E.風(fēng)險(xiǎn)緩釋的目的在于降低未來風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)所帶來的損失答案：ACDE解析：良好的風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)遵循全面性和前瞻性原則，選項(xiàng)B錯(cuò)誤。3.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的有（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長期性管理B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失答案：ACD解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長期性管理，而不是短期性管理，選項(xiàng)B錯(cuò)誤；戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理雖然成本高，但能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值，并不是得不償失，選項(xiàng)E錯(cuò)誤。4.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響B(tài).信用風(fēng)險(xiǎn)通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)C.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對個(gè)人，也可以針對企業(yè)D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見E.信用風(fēng)險(xiǎn)存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中答案：ABCDE解析：以上選項(xiàng)說法均正確。信用風(fēng)險(xiǎn)既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響；通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)；違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對個(gè)人，也可以針對企業(yè)；結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見；信用風(fēng)險(xiǎn)存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中。5.下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)包括重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征C.與股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)相比，匯率風(fēng)險(xiǎn)的波動幅度要小很多D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款E.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括黃金答案：ADE解析：市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性特征，選項(xiàng)B錯(cuò)誤；與股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)相比，匯率風(fēng)險(xiǎn)的波動幅度可能更大，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。6.下列關(guān)于流動性風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。A.流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)B.流動性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)D.商業(yè)銀行所有的風(fēng)險(xiǎn)都可能最終引發(fā)流動性風(fēng)險(xiǎn)E.流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛答案：ABCDE解析：以上選項(xiàng)說法均正確。流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)；包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)；通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)；商業(yè)銀行所有的風(fēng)險(xiǎn)都可能最終引發(fā)流動性風(fēng)險(xiǎn)；與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛。7.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)、策略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，廣泛存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面E.操作風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)答案：ACDE解析：操作風(fēng)險(xiǎn)不包括策略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)B錯(cuò)誤。8.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的說法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀B.風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識和制度三個(gè)層次組成C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立管理制度并實(shí)施績效考核，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為中E.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的答案：ABCDE解析：以上選項(xiàng)說法均正確。風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀；由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識和制度三個(gè)層次組成；風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素；商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立管理制度并實(shí)施績效考核，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為中；風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的。三、判斷題1.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段，因此商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是控制以至最終消除風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：錯(cuò)誤解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。2.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。（）答案：錯(cuò)誤解析：與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取，因此不具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。3.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與合規(guī)部門、內(nèi)部審計(jì)部門共同制定并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理策略。（）答案：錯(cuò)誤解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理政策在全行內(nèi)的有效實(shí)施。制定并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理策略是董事會和高級管理層的職責(zé)，而不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門與合規(guī)部門、內(nèi)部審計(jì)部門共同的職責(zé)。4.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。（）答案：正確解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制，所以能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。5.馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。（）答案：正確解析：根據(jù)馬柯維茨的投資組合理論，資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅與組合中每個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)，還與各資產(chǎn)之間的相關(guān)性有關(guān)。當(dāng)兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1時(shí)，通過分散投資于這兩種資產(chǎn)，可以降低資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)。6.實(shí)踐表明，單一法人客戶的各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。（