XX銀行重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理辦法（試行）第一章總則（一）編制依據(jù)依據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》（金規(guī)〔2025〕15號(hào)）《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》及本行風(fēng)險(xiǎn)管理基本制度，結(jié)合銀行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與本行經(jīng)營(yíng)實(shí)際，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本行總行及各分支機(jī)構(gòu)，涵蓋因利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格等市場(chǎng)價(jià)格不利變動(dòng)引發(fā)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件，包括但不限于：?jiǎn)稳帐袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失突破本行資本凈額的0.5%或絕對(duì)金額超5000萬(wàn)元；交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）連續(xù)3個(gè)交易日突破一級(jí)限額的120%；匯率/利率劇烈波動(dòng)導(dǎo)致外匯敞口、利率敏感性缺口損失超預(yù)期閾值；金融市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩引發(fā)流動(dòng)性危機(jī)、客戶集中違約等連鎖風(fēng)險(xiǎn)；其他可能嚴(yán)重影響本行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情形。（三）核心原則審慎性原則：堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本，提前預(yù)判市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化應(yīng)急準(zhǔn)備與前瞻性防控。快速響應(yīng)原則：建立“分級(jí)預(yù)警、即時(shí)啟動(dòng)”機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后1小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)應(yīng)急處置。協(xié)同聯(lián)動(dòng)原則：統(tǒng)籌董事會(huì)、高級(jí)管理層及各職能部門協(xié)同，銜接內(nèi)外部應(yīng)急資源。損失可控原則：以“止損護(hù)本、穩(wěn)定預(yù)期”為目標(biāo)，優(yōu)先控制風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散與損失擴(kuò)大?？勺匪菪栽瓌t：全程記錄應(yīng)急處置過(guò)程，事后開展復(fù)盤評(píng)估，完善管理體系。（四）主要目標(biāo)快速識(shí)別重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事件，精準(zhǔn)研判風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與影響范圍；及時(shí)采取風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施，將單次事件損失控制在資本承受范圍內(nèi)；防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)，維護(hù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性；保障客戶合法權(quán)益與金融市場(chǎng)秩序，維護(hù)本行品牌聲譽(yù)。第二章應(yīng)急組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）決策指揮層：應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，行長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，成員包括分管風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、科技的副行長(zhǎng)及董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員。審批本辦法及重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與處置閾值；重大風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)，召開應(yīng)急決策會(huì)議，審定處置方案與資源調(diào)配計(jì)劃；向董事會(huì)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告應(yīng)急處置進(jìn)展，審批信息披露事項(xiàng)；事后審議應(yīng)急處置評(píng)估報(bào)告，決策責(zé)任追究與體系優(yōu)化措施。（二）執(zhí)行協(xié)調(diào)層：應(yīng)急工作專班設(shè)在風(fēng)險(xiǎn)管理部，由風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)任組長(zhǎng)，成員涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理部、金融市場(chǎng)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)管理部、信息科技部、辦公室等部門負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)日常應(yīng)急準(zhǔn)備，包括預(yù)案修訂、壓力測(cè)試、培訓(xùn)演練等；監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，識(shí)別預(yù)警信號(hào)，提出應(yīng)急啟動(dòng)建議；執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組決策，統(tǒng)籌各部門開展風(fēng)險(xiǎn)處置與信息報(bào)送；跟蹤處置進(jìn)展，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組反饋并調(diào)整方案。（三）專業(yè)處置層：專項(xiàng)工作組工作組牽頭部門核心職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)研判組風(fēng)險(xiǎn)管理部監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；測(cè)算損失規(guī)模與傳導(dǎo)路徑；提供風(fēng)險(xiǎn)緩釋建議業(yè)務(wù)處置組金融市場(chǎng)部執(zhí)行資產(chǎn)減持、對(duì)沖交易等止損操作；調(diào)整交易策略與頭寸限額；對(duì)接同業(yè)機(jī)構(gòu)資金保障組計(jì)劃財(cái)務(wù)部測(cè)算流動(dòng)性缺口，統(tǒng)籌資金調(diào)度；評(píng)估資本充足率影響，制定補(bǔ)充方案科技支撐組信息科技部保障風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)、交易系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行；提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)支持與技術(shù)應(yīng)急客戶服務(wù)組運(yùn)營(yíng)管理部回應(yīng)客戶咨詢，處理市場(chǎng)波動(dòng)引發(fā)的業(yè)務(wù)糾紛；保障柜臺(tái)與線上服務(wù)暢通公關(guān)輿情組辦公室監(jiān)測(cè)輿情動(dòng)態(tài)，起草對(duì)外聲明；對(duì)接監(jiān)管機(jī)構(gòu)與新聞媒體，管控聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)監(jiān)督組內(nèi)部審計(jì)部全程監(jiān)督應(yīng)急處置合規(guī)性，事后開展專項(xiàng)審計(jì)與責(zé)任認(rèn)定（四）外部協(xié)作機(jī)制監(jiān)管對(duì)接：指定風(fēng)險(xiǎn)管理部為聯(lián)絡(luò)部門，按監(jiān)管要求時(shí)限報(bào)送應(yīng)急信息（一般風(fēng)險(xiǎn)24小時(shí)內(nèi)，重大風(fēng)險(xiǎn)即時(shí)報(bào)告）；同業(yè)協(xié)作：與核心交易對(duì)手、清算機(jī)構(gòu)建立應(yīng)急溝通渠道，協(xié)調(diào)頭寸平盤、質(zhì)押品處置等事宜；外部專家：聘請(qǐng)金融市場(chǎng)、法律、公關(guān)領(lǐng)域?qū)＜医M成顧問(wèn)團(tuán)，提供專業(yè)支持。第三章風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（一）預(yù)警監(jiān)測(cè)體系核心監(jiān)測(cè)指標(biāo)（每日更新）：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）及突破頻率；單日/累計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益（RAROC）；外匯敞口頭寸、利率敏感性缺口、久期缺口；關(guān)聯(lián)市場(chǎng)波動(dòng)指標(biāo)（如上證指數(shù)波動(dòng)率、LIBOR-OIS利差等）。監(jiān)測(cè)責(zé)任：金融市場(chǎng)部負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)全口徑風(fēng)險(xiǎn)匯總分析，每日向應(yīng)急專班報(bào)送《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)》。（二）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)級(jí)別啟動(dòng)主體Ⅰ級(jí)（特別重大）損失超資本凈額1%；或引發(fā)流動(dòng)性危機(jī)；或監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定為重大風(fēng)險(xiǎn)紅色預(yù)警應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組Ⅱ級(jí)（重大）損失占資本凈額0.5%-1%；VaR連續(xù)3日超限額120%橙色預(yù)警應(yīng)急工作專班Ⅲ級(jí)（較大）損失超1000萬(wàn)元但未達(dá)Ⅱ級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；單一指標(biāo)突破限額黃色預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)管理部第四章應(yīng)急處置流程（一）預(yù)警啟動(dòng)階段（0-1小時(shí)）風(fēng)險(xiǎn)研判組確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)事件，對(duì)照分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)判定等級(jí)，填寫《重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事件預(yù)警單》；Ⅰ/Ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)立即向應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，Ⅲ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)向風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)匯報(bào)，同步啟動(dòng)響應(yīng)程序；應(yīng)急專班通過(guò)OA系統(tǒng)、應(yīng)急會(huì)議系統(tǒng)通知各工作組到位，明確處置任務(wù)。（二）應(yīng)急處置階段（1小時(shí)-72小時(shí)）1.Ⅰ級(jí)（特別重大）風(fēng)險(xiǎn)處置業(yè)務(wù)處置組：12小時(shí)內(nèi)減持高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，通過(guò)對(duì)沖交易（如利率互換、期權(quán)套保）緩釋敞口風(fēng)險(xiǎn)，暫停新增高風(fēng)險(xiǎn)交易；資金保障組：測(cè)算流動(dòng)性缺口，啟動(dòng)同業(yè)拆借、央行再貸款等融資渠道，確保備付金率不低于5%；公關(guān)輿情組：24小時(shí)內(nèi)發(fā)布官方聲明，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交書面報(bào)告；領(lǐng)導(dǎo)小組每日召開研判會(huì)，動(dòng)態(tài)調(diào)整處置方案。2.Ⅱ級(jí)（重大）風(fēng)險(xiǎn)處置業(yè)務(wù)處置組：24小時(shí)內(nèi)調(diào)整交易頭寸，將風(fēng)險(xiǎn)敞口壓縮至限額內(nèi)，暫停非必要的投機(jī)性交易；風(fēng)險(xiǎn)研判組：每6小時(shí)更新?lián)p失測(cè)算數(shù)據(jù)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)可能性；資金保障組：監(jiān)測(cè)資本充足率變化，制定資本補(bǔ)充預(yù)案。3.Ⅲ級(jí)（較大）風(fēng)險(xiǎn)處置風(fēng)險(xiǎn)管理部下達(dá)限額調(diào)整通知，金融市場(chǎng)部48小時(shí)內(nèi)完成頭寸整改；開展專項(xiàng)壓力測(cè)試，評(píng)估極端情景下的損失上限；向分管副行長(zhǎng)每日?qǐng)?bào)送處置進(jìn)展。（三）穩(wěn)定處置階段（72小時(shí)后）風(fēng)險(xiǎn)研判組每日評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)緩釋效果，當(dāng)核心指標(biāo)回歸正常區(qū)間（VaR低于限額、損失不再擴(kuò)大），提出應(yīng)急降級(jí)建議；業(yè)務(wù)處置組逐步恢復(fù)正常交易，優(yōu)先修復(fù)核心客戶關(guān)系與業(yè)務(wù)渠道；資金保障組測(cè)算處置成本，納入當(dāng)期財(cái)務(wù)核算；公關(guān)輿情組持續(xù)監(jiān)測(cè)輿情，直至負(fù)面信息清零。（四）終止與復(fù)盤階段應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后，正式終止應(yīng)急響應(yīng)，發(fā)布終止公告；應(yīng)急專班在15日內(nèi)形成《重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事件處置報(bào)告》，報(bào)董事會(huì)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)；內(nèi)部審計(jì)部開展專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)核查預(yù)警及時(shí)性、處置合規(guī)性與責(zé)任落實(shí)情況；風(fēng)險(xiǎn)管理部牽頭修訂應(yīng)急預(yù)案與風(fēng)險(xiǎn)限額，完善監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系。第五章應(yīng)急保障機(jī)制（一）制度與技術(shù)保障風(fēng)險(xiǎn)管理部每半年組織一次壓力測(cè)試，覆蓋利率上行200BP、匯率波動(dòng)10%等極端情景，驗(yàn)證預(yù)案有效性；信息科技部保障風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)（如VaR模型）、交易系統(tǒng)7×24小時(shí)運(yùn)行，建立數(shù)據(jù)備份與災(zāi)備機(jī)制；制定《重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置操作手冊(cè)》，明確各環(huán)節(jié)操作規(guī)范與責(zé)任人。（二）資源保障財(cái)務(wù)部門預(yù)留不低于資本凈額1%的應(yīng)急準(zhǔn)備金，專項(xiàng)用于風(fēng)險(xiǎn)處置與損失核銷；建立“核心交易對(duì)手白名單”，提前簽訂應(yīng)急平盤協(xié)議，確保極端市場(chǎng)下的頭寸處置渠道；儲(chǔ)備3家以上外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所，提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與法律支持。（三）培訓(xùn)與演練每年開展2次應(yīng)急演練，采用“桌面推演+實(shí)戰(zhàn)模擬”結(jié)合模式，覆蓋Ⅰ/Ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景；對(duì)交易、風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵崗位人員開展季度培訓(xùn)，內(nèi)容包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、應(yīng)急工具使用等；將應(yīng)急處置能力納入關(guān)鍵崗位績(jī)效考核，未通過(guò)演練考核者暫停上崗。（四）監(jiān)督與問(wèn)責(zé)內(nèi)部審計(jì)部每年度對(duì)本辦法執(zhí)行情況開展專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)結(jié)果直接報(bào)董事會(huì)；對(duì)預(yù)警延誤、處置不力導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大的，依規(guī)追究部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人責(zé)任；對(duì)在應(yīng)急處置中表現(xiàn)突出的團(tuán)隊(duì)與個(gè)人，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)并納入晉升考量。第六章附則本辦法由總行風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)解釋與修訂，自發(fā)