2025銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬題考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、單項(xiàng)選擇題（下列選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題意）1.風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程中，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是哪個(gè)環(huán)節(jié)的起點(diǎn)？A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.風(fēng)險(xiǎn)控制C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控2.在風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，通過購(gòu)買保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)屬于？A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)降低C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)3.通常被認(rèn)為是最簡(jiǎn)單、最直接的風(fēng)險(xiǎn)管理方法是？A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移4.全面風(fēng)險(xiǎn)管理（ERM）強(qiáng)調(diào)將風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入到企業(yè)文化和日常運(yùn)營(yíng)中，其核心理念是？A.最大化利潤(rùn)B.最小化風(fēng)險(xiǎn)C.價(jià)值創(chuàng)造D.嚴(yán)格合規(guī)5.銀行最核心的風(fēng)險(xiǎn)通常是？A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)6.下列哪項(xiàng)不屬于巴塞爾協(xié)議III提出的流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)？A.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）B.凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）C.資本充足率（CAR）D.壓力測(cè)試（STressTest）7.信用風(fēng)險(xiǎn)的核心在于交易對(duì)手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成銀行經(jīng)濟(jì)損失的可能性，這里的“損失”主要指？A.利潤(rùn)減少B.資產(chǎn)貶值C.逾期利息增加D.期望損失（EL）8.以下哪項(xiàng)指標(biāo)通常被用來衡量銀行資產(chǎn)質(zhì)量的惡化程度？A.資產(chǎn)收益率（ROA）B.貸款損失準(zhǔn)備金覆蓋率C.成本收入比D.核心資本充足率9.在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型中，通常用字母等級(jí)（如AAA,BBB）來表示借款人的信用質(zhì)量，這種評(píng)級(jí)方法屬于？A.統(tǒng)計(jì)模型B.專家判斷法C.信用評(píng)分模型D.概率密度函數(shù)法10.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要源于市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股價(jià)、商品價(jià)格等）的意外變動(dòng)，對(duì)銀行頭寸價(jià)值產(chǎn)生不利影響，這種風(fēng)險(xiǎn)最典型的例子是？A.管理人員失誤導(dǎo)致交易失敗B.客戶違約導(dǎo)致貸款無法收回C.利率上升導(dǎo)致浮動(dòng)利率貸款利差縮小D.系統(tǒng)故障導(dǎo)致交易數(shù)據(jù)丟失11.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件所導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)，以下哪項(xiàng)是操作風(fēng)險(xiǎn)的主要來源？A.匯率大幅波動(dòng)B.交易系統(tǒng)崩潰C.借款人信用狀況惡化D.市場(chǎng)利率頻繁變動(dòng)12.某銀行員工利用職務(wù)之便竊取客戶資金，這屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的哪一類？A.內(nèi)部欺詐B.外部事件C.流程管理缺陷D.人員因素（非欺詐類）13.根據(jù)巴塞爾協(xié)議關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的規(guī)定，對(duì)于規(guī)模較小的商業(yè)銀行，通常采用哪種方法？A.高級(jí)計(jì)量法（AML）B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部模型法14.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)，其直接后果可能是？A.利率風(fēng)險(xiǎn)增加B.資本充足率下降C.無法支付到期存款D.市場(chǎng)價(jià)值波動(dòng)加劇15.銀行常用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具之一是持有高流動(dòng)性資產(chǎn)，其主要目的是？A.獲取最高收益B.應(yīng)對(duì)突發(fā)性資金流出C.降低資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)D.減少存款準(zhǔn)備金16.法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因未能遵循法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、規(guī)則、準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)，以下哪項(xiàng)行為最容易引發(fā)法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)？A.對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸B.違反反洗錢規(guī)定C.進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析D.對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)17.銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常是指由于銀行經(jīng)營(yíng)失敗或負(fù)面事件，導(dǎo)致公眾對(duì)銀行失去信心，從而可能引發(fā)一系列負(fù)面后果的風(fēng)險(xiǎn)，以下哪項(xiàng)事件最可能引發(fā)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)？A.某筆貸款出現(xiàn)少量逾期B.銀行被媒體曝光高管不當(dāng)行為C.銀行調(diào)整了部分存款利率D.銀行成功完成一筆大型項(xiàng)目融資18.在風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)中，通常負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)策略制定、風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)定和重大風(fēng)險(xiǎn)決策的機(jī)構(gòu)是？A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.董事會(huì)C.高級(jí)管理層D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)19.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或采取其他交易行為，來沖銷或降低另一項(xiàng)投資的風(fēng)險(xiǎn)，以下哪種金融工具常被用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖？A.期權(quán)合約B.貸款承諾C.信用證D.保證20.某銀行對(duì)持有的債券組合進(jìn)行了壓力測(cè)試，模擬在極端市場(chǎng)情況下（如利率驟降）債券價(jià)格的變化，這是為了？A.評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)C.評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)D.評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)21.期望損失（EL）是指銀行在特定期間內(nèi)，在給定置信水平下可能遭受的信用損失的平均值，它主要衡量的是？A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)的靜態(tài)部分D.非預(yù)期損失22.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)限額是銀行用來控制風(fēng)險(xiǎn)暴露的一種重要工具，以下哪種限額主要用來控制信用風(fēng)險(xiǎn)？A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）限額B.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額C.組合風(fēng)險(xiǎn)限額D.流動(dòng)性覆蓋率（LCR）限額23.銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，需要對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行詳細(xì)分析，識(shí)別其中的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，這種方法通常稱為？A.風(fēng)險(xiǎn)映射B.敏感性分析C.壓力測(cè)試D.情景分析24.巴塞爾協(xié)議III要求銀行持有的資本必須能夠吸收一定的非預(yù)期損失，這體現(xiàn)了對(duì)銀行資本的核心要求之一，即？A.資本充足性B.資本流動(dòng)性C.資本盈利性D.資本安全性25.內(nèi)部欺詐是指銀行內(nèi)部員工故意或因疏忽，利用職務(wù)之便進(jìn)行欺騙、盜用或挪用公款等行為，給銀行造成損失，這種行為屬于？A.操作風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)主要類別B.信用風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)主要類別C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)主要類別D.法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)主要類別二、多項(xiàng)選擇題（下列選項(xiàng)中，至少有兩項(xiàng)符合題意）26.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)通常包括？A.保障銀行資產(chǎn)安全B.提高銀行盈利能力C.促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)D.維護(hù)銀行良好聲譽(yù)E.規(guī)避所有風(fēng)險(xiǎn)27.風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程主要包括哪些環(huán)節(jié)？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D.風(fēng)險(xiǎn)控制E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告28.以下哪些屬于銀行經(jīng)營(yíng)中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型？A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)29.信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法主要包括？A.專家判斷法B.信用評(píng)分模型C.統(tǒng)計(jì)模型D.敏感性分析E.壓力測(cè)試30.操作風(fēng)險(xiǎn)的來源可以包括？A.內(nèi)部欺詐B.外部事件（如恐怖襲擊）C.系統(tǒng)失靈D.不完善的內(nèi)部流程E.員工能力不足31.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性體現(xiàn)在？A.保障銀行償債能力B.維護(hù)銀行市場(chǎng)形象C.降低銀行融資成本D.提高銀行盈利水平E.防止銀行陷入流動(dòng)性危機(jī)32.銀行可以采取哪些措施來管理信用風(fēng)險(xiǎn)？A.貸款審批B.設(shè)置擔(dān)?；虻盅篊.貸后管理D.計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備E.購(gòu)買信用保險(xiǎn)33.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要工具和方法包括？A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型B.敏感性分析C.壓力測(cè)試D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖E.資產(chǎn)負(fù)債管理34.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)，其主要作用包括？A.為風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供依據(jù)B.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行盈利的影響C.監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)D.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額E.精確預(yù)測(cè)未來損失35.全面風(fēng)險(xiǎn)管理（ERM）的特點(diǎn)包括？A.戰(zhàn)略性B.系統(tǒng)性C.整合性D.超前性E.個(gè)體性三、判斷題（判斷下列說法的正誤）36.風(fēng)險(xiǎn)總是與收益相伴而生，沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益。37.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指采取措施降低已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率或影響程度。38.巴塞爾協(xié)議III要求銀行的普通股一級(jí)資本充足率（CET1）不低于4.5%。39.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于貸款業(yè)務(wù)中，不存在于投資或其他業(yè)務(wù)中。40.操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行可以完全避免的風(fēng)險(xiǎn)。41.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是為了評(píng)估銀行在極端市場(chǎng)情況下維持流動(dòng)性的能力。42.法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)類型。43.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是一種結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)，其產(chǎn)生往往是多種因素綜合作用的結(jié)果。44.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)該獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門，以確保風(fēng)險(xiǎn)管理的客觀性。45.VaR（ValueatRisk）衡量的是銀行在持有期內(nèi)可能面臨的最大潛在損失。四、簡(jiǎn)答題46.簡(jiǎn)述信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的主要區(qū)別。47.銀行在管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可以采取哪些主要的策略和工具？48.簡(jiǎn)述巴塞爾協(xié)議III對(duì)銀行資本管理的主要要求。五、論述題49.結(jié)合實(shí)際，論述全面風(fēng)險(xiǎn)管理（ERM）理念對(duì)現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的重要性。試卷答案一、單項(xiàng)選擇題1.C解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程依次為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是整個(gè)流程的起點(diǎn)。2.C解析：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過合同或協(xié)議將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方承擔(dān)的策略。購(gòu)買保險(xiǎn)是典型的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式。3.B解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指完全避免進(jìn)行能帶來風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)，是最直接、最徹底的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。4.C解析：全面風(fēng)險(xiǎn)管理的核心理念是通過主動(dòng)管理風(fēng)險(xiǎn)來創(chuàng)造價(jià)值，而不僅僅是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或嚴(yán)格合規(guī)。5.C解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行最核心的風(fēng)險(xiǎn)，尤其在貸款業(yè)務(wù)中，借款人違約是銀行面臨的主要損失來源。6.D解析：流動(dòng)性覆蓋率（LCR）、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）和壓力測(cè)試是巴塞爾協(xié)議III提出的流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。資本充足率（CAR）是資本方面的指標(biāo)。7.D解析：期望損失（ExpectedLoss,EL）是指銀行在給定期間內(nèi)，在給定置信水平下可能遭受的信用損失的平均值，是信用風(fēng)險(xiǎn)的核心衡量指標(biāo)之一。8.B解析：貸款損失準(zhǔn)備金覆蓋率直接反映了銀行對(duì)已發(fā)生或預(yù)期將發(fā)生的貸款損失的準(zhǔn)備程度，是衡量資產(chǎn)質(zhì)量惡化的常用指標(biāo)。9.B解析：專家判斷法主要依賴于風(fēng)險(xiǎn)管理專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷來評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)，常用于缺乏歷史數(shù)據(jù)或模型不適用的情況。10.C解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)源于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。利率上升導(dǎo)致浮動(dòng)利率貸款利差縮小，是利率風(fēng)險(xiǎn)的具體表現(xiàn)，屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。11.B解析：交易系統(tǒng)崩潰屬于由系統(tǒng)故障導(dǎo)致?lián)p失，是操作風(fēng)險(xiǎn)的主要來源之一。12.A解析：內(nèi)部欺詐是指銀行內(nèi)部員工故意利用職務(wù)之便進(jìn)行欺騙、盜用等行為，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的內(nèi)部欺詐類別。13.C解析：巴塞爾協(xié)議規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法（AML）。對(duì)于規(guī)模較小的銀行，通常采用基本指標(biāo)法。14.C解析：無法支付到期存款是銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最直接的后果，表明銀行缺乏足夠的資金履行支付義務(wù)。15.B解析：持有高流動(dòng)性資產(chǎn)的主要目的是為了在銀行面臨突發(fā)性資金需求時(shí)能夠及時(shí)變現(xiàn)，以應(yīng)對(duì)資金流出。16.B解析：違反反洗錢規(guī)定屬于違反法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定的行為，是引發(fā)法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的主要途徑。17.B解析：銀行高管的不當(dāng)行為被媒體曝光，會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的公眾形象，是引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的重要事件。18.B解析：董事會(huì)作為銀行最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，通常負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)偏好、設(shè)定重大風(fēng)險(xiǎn)政策等決策。19.A解析：期權(quán)合約具有對(duì)沖特定風(fēng)險(xiǎn)（如價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)）的功能，是常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具。20.A解析：壓力測(cè)試是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具，通過模擬極端市場(chǎng)情況來評(píng)估銀行資產(chǎn)組合的價(jià)值變化，主要用于評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。21.C解析：期望損失（EL）衡量的是信用損失的“預(yù)期”或“平均”部分，代表了信用風(fēng)險(xiǎn)的靜態(tài)、可預(yù)測(cè)的損失部分。22.B解析：?jiǎn)我豢蛻麸L(fēng)險(xiǎn)限額是指銀行對(duì)單個(gè)客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露設(shè)置的上限，是控制信用風(fēng)險(xiǎn)的直接工具。23.A解析：風(fēng)險(xiǎn)映射是指將業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行匹配和記錄的過程。24.A解析：資本充足性要求銀行持有的資本能夠吸收一定的損失，包括非預(yù)期損失，這是維持銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)。25.A解析：內(nèi)部欺詐是操作風(fēng)險(xiǎn)明確定義的一個(gè)主要類別，包括員工故意或因疏忽造成的損失。二、多項(xiàng)選擇題26.A,B,C,D解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)通常包括保障資產(chǎn)安全、提高盈利能力（在可接受風(fēng)險(xiǎn)水平下）、促進(jìn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和維持良好聲譽(yù)。風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間取得平衡，并非完全規(guī)避所有風(fēng)險(xiǎn)。27.A,B,C,D,E解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。這些環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)，構(gòu)成一個(gè)完整的循環(huán)。28.A,B,C,D,E解析：銀行經(jīng)營(yíng)中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等。29.A,B,C解析：信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法主要包括專家判斷法、信用評(píng)分模型和統(tǒng)計(jì)模型。敏感性分析和壓力測(cè)試更多屬于風(fēng)險(xiǎn)分析或計(jì)量工具。30.A,B,C,D,E解析：操作風(fēng)險(xiǎn)的來源廣泛，包括內(nèi)部欺詐、外部事件、系統(tǒng)失靈、不完善流程和員工能力不足等。31.A,B,C,D,E解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性體現(xiàn)在保障償債能力、維護(hù)市場(chǎng)形象、降低融資成本、提高盈利能力和防止流動(dòng)性危機(jī)等多個(gè)方面。32.A,B,C,D,E解析：管理信用風(fēng)險(xiǎn)的措施包括貸款審批（準(zhǔn)入控制）、設(shè)置擔(dān)?；虻盅海L(fēng)險(xiǎn)緩釋）、貸后管理（風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控）、計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備（風(fēng)險(xiǎn)吸收）和購(gòu)買信用保險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移）。33.A,B,C,D,E解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法包括VaR模型、敏感性分析、壓力測(cè)試、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（使用衍生品等）和資產(chǎn)負(fù)債管理（整體策略）。34.A,B,C,D,E解析：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的作用在于為風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供量化依據(jù)、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)對(duì)盈利的影響、監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)變化、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額以及預(yù)測(cè)未來損失（尤其是非預(yù)期損失）。35.A,B,C,D解析：全面風(fēng)險(xiǎn)管理（ERM）的特點(diǎn)是戰(zhàn)略性、系統(tǒng)性、整合性和超