2025年內蒙古包頭銀行業(yè)專業(yè)人員中級職業(yè)資格考試(專業(yè)實務風險管理)在線模擬題庫及答案一、單項選擇題（每題1分，共80分）1.以下關于風險的說法，錯誤的是（）。A.風險是未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風險所造成的結果既可能是正面的，也可能是負面的C.風險等同于損失D.風險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)答案：C解析：風險是未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性，所造成的結果既可能是正面的，也可能是負面的，是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)。而損失是一個事后概念，風險并不等同于損失。2.下列關于信用風險的說法，正確的是（）。A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.結算風險是一種特殊的信用風險D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險答案：C解析：信用風險并非只有違約實際發(fā)生時才產生，信用評級下降等情況也會產生信用風險，A錯誤；商業(yè)銀行的信用風險來源廣泛，貸款只是其中之一，B錯誤；交易對手信用評級下降屬于信用風險，D錯誤；結算風險是一種特殊的信用風險，C正確。3.某銀行資產為100億元，資產加權平均久期為5年，負債為90億元，負債加權平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性（）。A.加強B.減弱C.不變D.無法確定答案：A解析：根據(jù)久期缺口公式：久期缺口=資產加權平均久期（總負債/總資產）×負債加權平均久期=5（90/100）×4=1.4。久期缺口為正，市場利率下降時，資產價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度，銀行凈值增加，流動性加強。4.下列關于市場風險的說法，錯誤的是（）。A.市場風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征B.市場風險難以通過分散化投資完全消除C.市場風險可分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險D.市場風險通常可以通過信用衍生工具來對沖答案：D解析：市場風險通常通過金融衍生品如期貨、期權等來對沖，信用衍生工具主要用于對沖信用風險，D說法錯誤。市場風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，難以通過分散化投資完全消除，可分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，A、B、C正確。5.下列關于操作風險的說法，不正確的是（）。A.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面B.操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利C.對操作風險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風險D.操作風險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風險和信用風險答案：D解析：操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面，具有非營利性，不能為商業(yè)銀行帶來盈利，管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風險，A、B、C正確。操作風險可能引發(fā)市場風險和信用風險，如操作失誤導致重大損失可能影響銀行信譽，進而影響市場信心和信用評級，D錯誤。二、多項選擇題（每題2分，共40分）1.商業(yè)銀行風險管理的主要策略包括（）。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避E.風險補償答案：ABCDE解析：商業(yè)銀行風險管理的主要策略有風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規(guī)避和風險補償。風險分散通過多樣化投資降低非系統(tǒng)性風險；風險對沖利用衍生產品等對沖風險；風險轉移通過保險、擔保等方式將風險轉移給第三方；風險規(guī)避是拒絕或退出高風險業(yè)務；風險補償通過提高風險回報等方式補償承擔的風險。2.信用風險的主要形式包括（）。A.結算風險B.流動性風險C.違約風險D.市場風險E.操作風險答案：AC解析：信用風險的主要形式包括結算風險和違約風險。結算風險是交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險；違約風險是指借款人、證券發(fā)行人或交易對方因種種原因，不愿或無力履行合同條件而構成違約，致使銀行、投資者或交易對方遭受損失的可能性。流動性風險、市場風險和操作風險與信用風險是不同類型的風險。3.市場風險計量方法包括（）。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值法E.敏感性分析答案：ABCDE解析：市場風險計量方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風險價值法和敏感性分析。缺口分析衡量利率變動對銀行當期收益的影響；久期分析衡量利率變動對銀行經濟價值的影響；外匯敞口分析衡量匯率變動對銀行外匯頭寸的影響；風險價值法衡量在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失；敏感性分析研究單個市場風險要素的微小變化可能對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響。4.操作風險的評估方法主要有（）。A.基本指標法B.標準法C.高級計量法D.內部評級法E.外部評級法答案：ABC解析：操作風險的評估方法主要有基本指標法、標準法和高級計量法?；局笜朔ㄒ詥我坏闹笜俗鳛楹饬可虡I(yè)銀行整體操作風險的尺度；標準法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為8類產品線，對每一類產品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)；高級計量法是商業(yè)銀行根據(jù)本行業(yè)務性質、規(guī)模和產品復雜程度以及風險管理水平，基于內部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素，建立操作風險計量模型以計算操作風險監(jiān)管資本的方法。內部評級法和外部評級法主要用于信用風險評估。5.流動性風險的預警信號包括（）。A.內部信號B.外部信號C.融資信號D.投資信號E.客戶信號答案：ABC解析：流動性風險的預警信號包括內部信號、外部信號和融資信號。內部信號主要包括銀行內部有關風險水平、盈利能力、資產質量，以及其他可能對流動性產生中長期影響的指標變化；外部信號主要包括第三方評級、所發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)等指標的變化；融資信號主要包括銀行的負債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。三、判斷題（每題1分，共20分）1.風險就是損失，損失就是風險。（）答案：錯誤解析：風險是未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性，是事前概念；損失是事后概念，風險并不等同于損失。2.商業(yè)銀行的風險管理部門應當與合規(guī)部門、內部審計部門共同承擔風險管理的最終責任。（）答案：錯誤解析：董事會和高級管理層承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任，風險管理部門、合規(guī)部門和內部審計部門在風險管理中承擔不同職責，但不承擔最終責任。3.信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征，與市場風險相反。（）答案：正確解析：信用風險通常是由特定借款人或交易對手的信用狀況變化引起的，具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征；而市場風險通常由宏觀經濟因素等系統(tǒng)性因素引起，具有系統(tǒng)性風險特征。4.市場風險主要源于市場中的金融資產價格、利率、匯率等的波動。（）答案：正確解析：市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內和