一）單選題在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，惟獨(dú)1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正

確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。

1.目前，（）是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主:要的風(fēng)險(xiǎn)種類。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

2.某1年期零息債券的年收益率為16.7%,假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年

期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約

概率為（）。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

3.《巴塞爾新資本秘議》要求，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行（）。

A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率

B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

D.由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

4.期貨交易者可以通過(guò)在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行（）交易來(lái)達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。

A,套期保值

B.投資組合

C.投機(jī)

D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利

5.按《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)

不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）。

A.持有待售類資產(chǎn)

B.持有到期的投資

C.貸款

D.應(yīng)收款

6.下列不屬于壓力測(cè)試假設(shè)情況的是（）。

A.利率增加500基點(diǎn)

B.信用價(jià)差增加30C個(gè)基點(diǎn)

C.正常經(jīng)營(yíng)狀況

D.主要貨幣相對(duì)于美元升值15%

7.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

B.風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

C.損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量，但絕不等同于損失本

身

（二）多選?

在以下各小題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代

碼填入括號(hào)內(nèi)。

8.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。

A.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加

B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少

C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響

D.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感

E.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大

9.外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

A.外部欺詐/盜竊

B.洗錢

C.內(nèi)部欺詐

D.違反系統(tǒng)安全

E.監(jiān)管規(guī)定

（三）判斷題

請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用T表示，錯(cuò)誤的用F表示。

10.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。（）

參考答案

（一）單選題

1A2B3C4A5A607C

（二）多選題

8ABC9AB

（三）判斷題

10F

1、不屬于流動(dòng)性基本要素的是（）

A時(shí)間B成本C資金數(shù)量D資產(chǎn)規(guī)模

2、保持充足的流動(dòng)性是一家銀行維持經(jīng)營(yíng)的（）

A充分條件B必要條件C充要條件D關(guān)系不大

3、流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間、以（）的成本獲取資金用于償還債務(wù)或者增加資

產(chǎn)的能力。

A最低B最高C合理D市場(chǎng)

4、資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)的特征是（）

A變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本低B變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本高

C變現(xiàn)能力低，所付成本低D變現(xiàn)能力低，所付成本高

5、下列哪種發(fā)球最具流動(dòng)性的資產(chǎn)（）

A票據(jù)B現(xiàn)金C股票D貸款

6、負(fù)債流動(dòng)性強(qiáng)的特征是（）

A籌資能力強(qiáng)，籌資成本低B籌資能力強(qiáng)，籌資成本高

C籌資能力低，喬遷資成本低D籌資能力低，喬籌資成本高

7、下列哪種存款往往被看做是核心存款的重要組成部份（）

A同業(yè)存款B個(gè)人存款C公司存款D機(jī)構(gòu)存款

8、香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（）

A10%B15%C20%D25%

9、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)）比率為

維持在（）以上

A10%B15%C20%D25%

10、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的（）

A資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模相當(dāng)B到期資產(chǎn)數(shù)量（現(xiàn)金流入）與到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀

況C資產(chǎn)和負(fù)債的期限相同D資產(chǎn)和負(fù)債的金額錯(cuò)配

11、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指（）

A將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)

B將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短

C部份資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

D部份資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致

12、商業(yè)銀行對(duì)（）變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)

A利率B物價(jià)指數(shù)C宏觀經(jīng)濟(jì)政策D突發(fā)性因素

13、在計(jì)算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí)（）應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除

A不可出售的貸款組合B可出售的貸款組合

C存在嚴(yán)重問(wèn)題的貸款D抵押給第三方的資產(chǎn)

14、下列屬于零售性質(zhì)資金的是（）

A居民儲(chǔ)蓄B同業(yè)拆借C發(fā)行票據(jù)D回購(gòu)

15、利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，屬于（）影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)

資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)。

A信用風(fēng)險(xiǎn)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

16、前臺(tái)交易系統(tǒng)無(wú)法處埋交易或者執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特殊是資金調(diào)拔與證券結(jié)算系

統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便受到直接影響，這屬于（）對(duì)流動(dòng)性的影響

A信用風(fēng)險(xiǎn)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

17、不良貸款及壞賬比率顯著上升，屬于承擔(dān)過(guò)多的（）同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

A信用風(fēng)險(xiǎn)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

18、商業(yè)銀行的（）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力

A安全性B流動(dòng)性C收益性D風(fēng)險(xiǎn)性

19、從巴塞爾委員會(huì)的定義來(lái)看，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于（）

A安全和收益B總行和分行C款和存款D資產(chǎn)和負(fù)債

20、流動(dòng)性需求利流動(dòng)性來(lái)源之間的（）是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源

A不匹配B匹配C兩者沒(méi)有關(guān)系D以上都不對(duì)

21、商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變是（）

A容易預(yù)測(cè)的B可以預(yù)測(cè)但很難精確預(yù)測(cè)

C不可能預(yù)測(cè)的D以上都不對(duì)

22、嚴(yán)重的流動(dòng)性問(wèn)題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人（），同時(shí)要求提現(xiàn)，這時(shí)銀行所面臨的

問(wèn)題就從流動(dòng)性問(wèn)題轉(zhuǎn)為清償問(wèn)題，可能會(huì)寸步導(dǎo)致銀行倒閉

A付款B擠兌C追索D支付

答案單選DBCAEABDBBAADABCABDABB

1、下列不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)形成的損失的是：（）

A、預(yù)期損失

B、非預(yù)期損失

C、資金損失

D、災(zāi)難性損失

2、對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用（）來(lái)轉(zhuǎn)移

A、提取損失準(zhǔn)備金

B、資本金

C、保險(xiǎn)手段

D,沖減利潤(rùn)

3、下列選項(xiàng)中，被認(rèn)為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值的重要手段的是0

A、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B、較高的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

C、完善的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

D、較大的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)模

4、強(qiáng)調(diào)通過(guò)加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項(xiàng)目調(diào)查等手段來(lái)提高商業(yè)的安全度的風(fēng)險(xiǎn)管理

階段的是0

A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

5、在被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中浮現(xiàn)的有關(guān)學(xué)者有0

A、費(fèi)雪.布萊克

B、羅伯特.默頓

C、麥隆.舒爾斯

D、威廉.夏普

二、多選題

1、關(guān)干風(fēng)險(xiǎn)的定義,下列正確的是0

A、風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性

B、風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

C、風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離

D、風(fēng)險(xiǎn)是一切損失的總稱

2、風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有0

A、承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

B、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理

模式

C、風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)、并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)途徑

D、風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商、業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要

3、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷了()

A、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)階段

B、負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段

C、資產(chǎn)負(fù)債管理風(fēng)險(xiǎn)階段

D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段

4、在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段中浮現(xiàn)的重要分析手段有()

A、定量分析

B、定性分析

C、缺口分析

D、久期分析

5、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度分別是0

A、企業(yè)的目標(biāo)

B、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

C、企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)

D、企業(yè)的各個(gè)層次

三、判斷題

1、風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分

布。0

2、損失是一個(gè)事后概念，而風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。（）

3、威廉.夏普提出的資產(chǎn)資本定價(jià)模型于華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命中提出。（）

4、1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系

基本形成。（）

5、全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系己經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最重要方式

參考答案

一、單選題

1—5CCAAD

二、多選題

1—5ABCABCDABCDCDABD

三、判斷題

1—5TFFTF

一、單項(xiàng)選擇題

1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（）。

A.2%B.4%C.6%D.8%

2.風(fēng)險(xiǎn)文化中最重要：最高層次的因素是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理制度D.企業(yè)文化

3.以下風(fēng)險(xiǎn)中，屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）0

A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

二、多項(xiàng)選擇題

1.以下屬于核心資本的是（）。

A.股本B.未分配利潤(rùn)C(jī).普通貸款儲(chǔ)備D.公開儲(chǔ)備

2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括（）0

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

B.根據(jù)采集的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營(yíng)或者戰(zhàn)略方面的決策

C.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估

D.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

3.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括（）。

A.全面B.審慎C.有效D.獨(dú)立

4.根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公司管理準(zhǔn)則，管理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到（）。

A.維護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

B.確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利

C.保證及時(shí)準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問(wèn)題的信息

D.確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)管

三、判斷題

1.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是消除風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)。（）

2.商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。（）

3.對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的責(zé)任，與前臺(tái)業(yè)務(wù)部門無(wú)關(guān)。（

4.商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)“在職能上沒(méi)有明顯區(qū)別。（）

5.商業(yè)銀行要靠一場(chǎng)運(yùn)動(dòng)式的襲擊來(lái)哺育風(fēng)險(xiǎn)文化。（）

6.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（）

從業(yè)人員資格認(rèn)證考試摹擬試題（二）

風(fēng)險(xiǎn)管理參考答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.B2.A3.B

二、多項(xiàng)選擇題

1.ABD2.ACD3.ABCD4.ABCD

三、判斷題

1.x2.V3.x4.x5.x6.V

1.有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)

C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通?？梢苑譃槔曙L(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

2.有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)

C.銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通?？梢苑譃槔曙L(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

答案：c

解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

3.（）方法就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)

特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。

A.歷史摹擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.蒙特卡洛摹擬法

答案：B

解析：方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報(bào)率滿足正態(tài)分

布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)

化計(jì)算VaR的一種方法。

多項(xiàng)選擇題

1.損失的可能性有以下（）表現(xiàn)形式。

A.實(shí)際收益小于預(yù)期收益B.實(shí)際收益大于預(yù)期收益

C.實(shí)際成本大高于預(yù)期成本D.實(shí)際成本低于預(yù)期成本

答案：AC

解析：簡(jiǎn)單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實(shí)際收益直接減少，低于預(yù)期收

益;實(shí)際成本高于預(yù)期，間接減少實(shí)際收益。

2.以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說(shuō)法中，正確的是（）。

A.會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)關(guān)系

B.會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益

C.會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本

D.會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、贏余公積、普通準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)(累計(jì)虧戰(zhàn))和

外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部份

答案：BCD

解析：會(huì)計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的任何損失最終都會(huì)反映在賬面

上。會(huì)計(jì)資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的經(jīng)濟(jì)資本。因此，會(huì)計(jì)資本與銀行風(fēng)

險(xiǎn)并無(wú)關(guān)系的斷語(yǔ)，顯然不妥。

3.在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或者試驗(yàn)，不確定性事件所浮現(xiàn)的結(jié)果的特點(diǎn)是()。

A.所浮現(xiàn)的結(jié)果有多種。

B.浮現(xiàn)的結(jié)果惟獨(dú)一種。

C.具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。

D.浮現(xiàn)的結(jié)果能事前預(yù)知。

答案：AC

解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或者試驗(yàn)，所浮現(xiàn)的結(jié)果有多種,

但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。而確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或者試驗(yàn),

浮現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。

判斷題

1.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由「不完善或者有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或者外部事件所造成損

失的風(fēng)險(xiǎn)。()

答案：7

解析：本題目考察操作風(fēng)險(xiǎn)的定義。

2.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操

作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。()

答案：Y

解析：經(jīng)過(guò)巴林銀行的倒閉等重大操作風(fēng)險(xiǎn)案件，巴塞爾委員會(huì)逐漸認(rèn)識(shí)到操作風(fēng)險(xiǎn)也

是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

3.通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止

和控制。()

答案：、

1、被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類是o

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于()波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、利率

B、匯率

C、市場(chǎng)價(jià)格

D、股票價(jià)值

3、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)種類的是0

A、由人員引起的風(fēng)險(xiǎn)

B、由流程引起的風(fēng)險(xiǎn)

C、由產(chǎn)品引起的風(fēng)險(xiǎn)

D、由外部事件引起的風(fēng)險(xiǎn)

4、當(dāng)商業(yè)銀行面臨沆動(dòng)性危機(jī)時(shí)，下列會(huì)浮現(xiàn)的情況是0

A、大量存款人浮現(xiàn)擠兌行為

B、結(jié)算系統(tǒng)浮現(xiàn)故障，導(dǎo)致結(jié)算失敗

C、貸款銀行無(wú)法把在他國(guó)的貸款匯回本國(guó)

D、商業(yè)銀行浮現(xiàn)經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤，決策執(zhí)行不