風(fēng)險管理精講班第28講課件講義（環(huán)球職業(yè)教育在線）

風(fēng)險管理精講班第28講講義

單項選擇題

一、單項選擇題（在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，

請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。共80題，每題0.5分，計40

分）

1、以下對風(fēng)險的理解不正確的是（D）。

A、是未來結(jié)果的變化B、是損失的可能性

C、是未來結(jié)果對期望的偏離D、是未來將要獲得的損失

2、杠桿比率，是用來比較企業(yè)所有者提供資金和債權(quán)人提供融資的能力，并

用以確定償債資格和能力。下列不是此內(nèi)容的是（D）

A、資產(chǎn)負(fù)債率；B、有形凈值債務(wù)率；

C、利息償付比率（利息保障倍數(shù)）D、流動比率

3、下列不是風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)（D）

A、風(fēng)險管理部門履行的一個非常具體但卻至關(guān)重要的職費，是監(jiān)控各類金融產(chǎn)

品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額；

B、核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估；

C、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用

D、風(fēng)險控制

4、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、

流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險的依據(jù)是（D）。

A、按風(fēng)險事故B、按損失結(jié)果C、按風(fēng)險發(fā)生的范圍D、按誘發(fā)風(fēng)險的原因

5商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其原因是

（C）。

A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險對沖

B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險分散

D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)

6、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的

均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施（D）。

A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險補償

解析：風(fēng)險撲償主要是指事前對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償。對此，商業(yè)銀行應(yīng)該對

信用等級高的客戶給予優(yōu)惠利率，信用等級低的客戶進(jìn)行利率上浮。

7、假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為30（）萬元、200萬元、100萬元，

對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%,該部門總的資產(chǎn)收益率是（D）。

A、10%B、10.5%C、13%D、9.5%

解析：5%X300/600+15%X200/600+12%X100/600=9.5%

8、（C）不包括在市場風(fēng)險中。

A、利率風(fēng)險B、匯率風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、商品價格風(fēng)險

9、我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理中最重要的內(nèi)容是（A）。

A.信用風(fēng)險管理

B.操作風(fēng)險管理

C.流動性風(fēng)險管理

D.市場風(fēng)險管理

10、根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸

款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，在采取一切可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍無法收回，

或只能收回極少部分的貸款屬于（B）。

A.次級類貸款

B.損失類貸款

C.可疑類貸款

D.關(guān)注類貸款

11、（B）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

A、會計資木B、監(jiān)管資本C、經(jīng)濟(jì)資木D、實收資本

12、下列不是考察和分析企業(yè)非財務(wù)的因素（D）

A、管理層風(fēng)險與行業(yè)風(fēng)險、B、生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險、

C、宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境D、流動比率

解析：注意分清單一法人客戶的財務(wù)狀況分析以及非財務(wù)狀況分析。

13、商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的（D）來覆蓋。

A、監(jiān)管資本B、會計資本C、核心資本D、經(jīng)濟(jì)資本

14、（A）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。

A、商業(yè)銀行公司治理B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理

C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制D、商業(yè)銀行風(fēng)險管理

15、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)是（B）。

A、股東大會B、董事會C、監(jiān)事會D、高層管理者

16、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩利I下列對于商業(yè)

銀行分散型風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點分析中，錯誤的是（D）。

A、難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息B、商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭

力

C、不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力D、不利于商業(yè)銀行的進(jìn)一步發(fā)展

17、5cs體系不包括（D）。

A、品德和資本、B、還款能力和抵押、C、經(jīng)營環(huán)境D、法律環(huán)境。

18、風(fēng)險識別包括（C）兩個環(huán)節(jié)。

A、感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險B、計量風(fēng)險和分析風(fēng)險

C、感知風(fēng)險和分析風(fēng)險D、計量風(fēng)險和監(jiān)控風(fēng)險

19、在各種風(fēng)險發(fā)生前，對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對

風(fēng)險進(jìn)行估算和控制，這是（B）。

A、風(fēng)險識別B、風(fēng)險計量C、風(fēng)險監(jiān)測D、風(fēng)險控制

20、假設(shè)商業(yè)銀行的一個信用組合由3000萬元的A級債券和2000萬元的BBB

級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內(nèi)違約的概率分別為2%和4%,且相互獨立。如

果在違約的情況下，A級債券回收率為60%,BBB級債券回收率為40%,那么該信用組合

一年內(nèi)預(yù)期信用損失為（B）元。

A、280（）00B、72000（）C、39（）00D、4（X）0

解析：3OOOX2%X（1-60%）+2000X4%X（1-40%）=720000

21、（B）是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

A、信用風(fēng)險識別B、信用風(fēng)險計量C、信用風(fēng)險監(jiān)控D、信用風(fēng)險報告

解析：信用風(fēng)險計量經(jīng)過了專家判斷法、信用評分模型和違約概率模型三個發(fā)

展階段。

22、以下說法中不正確的是（C）。

A、違約頻率即通常所稱的違約率B、違約概率和違約頻率不是同一個概念

C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D、違約概率與不良率是不可比

的

解析：違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，違約概率是事前預(yù)測。

23、從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了

（A）三個主要發(fā)展階段。

A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析

B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析

C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法

D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法

24、按照國際管理慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用

(A)o

A、評級方法和評分方法

B、評級方法和評級方法

C、評分方法和評級方法

D、評分方法和評分方法

25、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（B）。

A、行業(yè)因素B、產(chǎn)品因素C、地區(qū)因素D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素

26、壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析

和（A）兩種方法。

A、情景分析法B、分解分析法C、失誤樹分析法D、專家調(diào)查分析法

27、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的以下說法，正確的是（B）。

A、內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)大的償債能力和意愿的整體評估

B、內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險進(jìn)行評價

C、內(nèi)部評級主要依靠專家定性判斷

D、內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)

解析：參考教材124.其他描述主要針對外部評級。

28、（C）是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的

異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。

A、信用風(fēng)險識別B、信用風(fēng)險度量C、信用風(fēng)險監(jiān)測D、信用風(fēng)險控制

29、假設(shè)某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為80億人民幣，關(guān)注

類貸款為15億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款

為1億人民幣，則其不良貸款率為（B）。

A、2%B、5%C、20%D、25%

解析：（3+1+1）/（80+15+3+1+1）=5%

30、假定某銀行2006會計年度結(jié)束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款

180億人民幣，其中一般準(zhǔn)備8億人民幣，專項準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則

其不良貸款撥備覆蓋率約為（D）。

A、5%B、5.6%C、20%D、50%

解析：（8+1+1）/（200-180）=50%

31、按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（A）。

A、法人客戶和個人客戶

B、企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶

C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、災(zāi)難性損失D、常規(guī)性損失

42、組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理

手段之一，它可以分為（B）兩類。

A.風(fēng)險等級限額和行業(yè)限額

B.授信集口度限額和總體組合限額

C.行業(yè)限額和集團(tuán)限額

D.行業(yè)限額和產(chǎn)品限額

43、有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是（D）。

A、內(nèi)部關(guān)朕交易頻繁B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C、系統(tǒng)性風(fēng)險較高D、風(fēng)險監(jiān)控難度較小

44、重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險預(yù)警方法是（C）。

A、黑色預(yù)警法B、藍(lán)色預(yù)警法C、紅色預(yù)警法D、橙色預(yù)警法

解析：藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。

45、專家判新法中的“5C”方法不考慮的因素為（D）。

A、債務(wù)人資本實力B、貸款抵押品

C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢D、信貸專家的主觀性

46、在對貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（B）。

A、保證人的資格B、保證人的貸款規(guī)模

C、保證的法律責(zé)任D、保證人的財務(wù)實力

47、組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于（A）。

A、系統(tǒng)風(fēng)險B、非系統(tǒng)風(fēng)險C、特定風(fēng)險D、宏觀風(fēng)險

48、下面關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯誤的是（C）。

A、非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度B、非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)

險所在

C、非預(yù)期損失可通過提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避

D、從計量角度來看，非預(yù)期損失是無法確切計算為某?個具體數(shù)值的

49、采用VaR方法來計算非預(yù)期損失時，需首先確定（A）。

A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布B、信貸資產(chǎn)組合價值的分布

C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分

50、“5c”方法屬于（B）評級方法。

A、信用評分法B、專家判斷法C、模型法D、部分基于模型法

51、在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)犍需要計算客戶的（A）。

A、最高債務(wù)承受能力B、最低債務(wù)承受能力

C、平均債務(wù)承受能力D、以上均不對

52、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（B）。

A、單一客戶風(fēng)險限額B、組合風(fēng)險限額C、集團(tuán)客戶風(fēng)險限額D、以上均不

對

53、假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期

存款，目前.I年期無風(fēng)險的美元和人民幣貸款的收益率分別為1。％和8%,該銀行將1億元

人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在

匯率風(fēng)險，則該銀行以上交易的利差為（B）。

A、3%B、4%C、5%D、8%

解析：l0%X50%+8%X50%-5%=4%

54、（D）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間

內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)

的物。

A、平價期權(quán)B、歐式期權(quán)C、買入期權(quán)D、美式期權(quán)

55、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150,馬克多頭200,英鎊

多頭250,法郎空頭120,美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為（C）?

A、2（X）

B、400

C、600

D、1000

解析：150+200+250=600

120+280=400

56、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組

客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則其（B）為3%。

A.違約概率

B.違約頻電

C.不良債項余額在所有債項余額的占比

D.違約損失率

57、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日

之前支付的金額越小，則久期的絕對值越（B）。

A、不變B、高C、低D、無法判斷

58、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為（B）兩大類。

A、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn)B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)

C、負(fù)債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)D、風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)

59、關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說法，不正確的（B）。

A、兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同

B、隨著人們對風(fēng)險日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失

C、資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險管理的

D、資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)有強大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支

持

60、對資產(chǎn)的價值有：公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值計

最指標(biāo)，在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是（C）。

A、公允價值和名義價值

B、名義價值和市場價值

C、市場價值和公允價值

D、內(nèi)在價值和市場價值

61、關(guān)于久期缺口，以下的敘述中正確的是（C）。

A、久期缺口的數(shù)值越小，銀行對利率的變化就越不敏感

B、當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將增加

C、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少

D、久期缺口是負(fù)債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差

額

62、計算VaR值的基本方法有方差?協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，

這三種方法中需要歷史數(shù)據(jù)支持的是（D）。

A、歷史模擬法和方差-協(xié)方差法

B、蒙特卡洛模擬法和方差一協(xié)方差法

C、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法

D、方差.協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

63、如果期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為（B）。

A、平價期權(quán)B、價內(nèi)期權(quán)C、價外期權(quán)D、買方期權(quán)

64、銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，關(guān)于交易賬戶的

以下說法中，不正確的是（A）。

A、計入該賬戶的頭寸在交易方面要受到條款限制

B.銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

C、該賬戶E的項目通常按市場價格計價

D、銀行的存貸款業(yè)務(wù)不能歸入該賬戶

65、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的以下說法，不正確的是（B）。

A、國際會計準(zhǔn)則委員會將公允價值定義為：“公允價值為交易雙方在公平交

易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值”

B、市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)募價值

C、與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D、在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

解析：通過公平交易而不足自愿交易。

66、核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險屬于人員因素引起的操作風(fēng)險，它體現(xiàn)為對關(guān)鍵

人員依賴的風(fēng)險，下列哪一項不是這種風(fēng)險的表現(xiàn)？（C）

A、缺乏足夠的后援/替代人員

B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

C、雇員福利支出增加

D、缺乏崗位輪換機制

67、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括財務(wù)/會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計

缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引

起的操作風(fēng)險屬于哪一方面？（B）

A、財務(wù)/會計錯誤B、文件合同缺陷C、錯誤監(jiān)控/報告D、結(jié)算支付錯誤

68、在影響慢作風(fēng)險的因素中，交易/定價錯誤是指（D）

A、為預(yù)測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格

B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別

C、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價

D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤

69、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)

定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備（B）年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

A、至少3年B、至少5年C、至多5年D、至多10年

70、一商業(yè)銀行的某筆違約貸款的違約風(fēng)險暴露為100萬人民幣，為了追討該

貸款，共花費銀行5萬人民幣，最終回收金額為80萬人民幣，則該筆貸款的違約損失率為

（D）o

A.5%

B.15%

C.20%

D.25%

解析：1一（80—5）/100=25%

71、操作風(fēng)險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營

管理中存在的操作風(fēng)險因素，必須將風(fēng)險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險的識

別與評估。這是因為（C）

A、下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識另J,因此需從易到難、自下而上的評

估B、自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范

C、操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)羊

D、上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中

72、操作風(fēng)險評估方法中，自我評估法從哪兩個角度來評估風(fēng)險的大??？（C）

A、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險B、風(fēng)險分布和損失發(fā)生的概率

C、損失金額和發(fā)生概率

D、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險

73、相比較而言，下列哪項業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)？（A）

A、柜臺業(yè)務(wù)B、法人信貸業(yè)務(wù)C、個人信貸業(yè)務(wù)D、資金交易業(yè)務(wù)

74、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦

理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點包括人員

因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實宣傳，錯

誤和誤導(dǎo)銷售，屬于（C）操作風(fēng)險點.

A、人員因素B、外部事件C、內(nèi)部流程D、系統(tǒng)缺陷

75、員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)的一項，它反映出商業(yè)銀行在

以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費用增加但人均培訓(xùn)費用下降,

意味著（A）

A、部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)B、多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn)

C、員工培訓(xùn)效率上升D、員工培訓(xùn)效率下降

76、在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險指標(biāo)類，客戶投訴反

應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意

程度。客戶投訴比的計算公式是（D）

A、已解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量

B、所有服務(wù)客戶投訴數(shù)量/所有服務(wù)交易數(shù)量

C、每項產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量

D、每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量

77、以下各指標(biāo)都可用于衡最商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行

流動性越差的是（C）。

A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B、核心存款比例

C、貸款總額與核心存款的比率D、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

78、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（C）

A、久期缺口B、現(xiàn)金缺口C、融資缺口D、信貸缺口

79、假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為3000億元，法定儲備率為8%,提取流動

資金比例為80%；脆弱資金為2500億元，法定儲備率為5%,提取流動資金比例為30%：

核心存款為4000億元，法定儲備率為3%,提取流動資金比例為15%,新增貸款為120

億元，提取流動資金比例為100%。該銀行的流動性需求為（A）

A、3622.5億元B、367.5億元C、3870億元D、3750億元

解析：0.8X3000X（1-8%）+0.3X250GX（1—5%）+0.15X4000X（1-

3%）+I20X!=3622.5

80、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求

（A）流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。

A、大于B、小于C、等于D、以上都不定

多項選擇題

二、多項選擇題（在每小題列出的五個備選項中有二個至五個是符合題目要求

的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選、少選或未選均無分。30題，共45分。）

2、商業(yè)銀行在對客戶信用風(fēng)險進(jìn)行分析時，往往會采用專家系統(tǒng)，以下關(guān)于

這一系統(tǒng)的說法中，正確的是（ACDE）o

A.專家的判斷往往缺乏一致性

B.往往銀行規(guī)模越小，專家意見越難以達(dá)成一致

C.這一-系統(tǒng)缺乏系統(tǒng)的理論支持

D.這一系統(tǒng)更適合對借款人進(jìn)行是和否的二維決策

E.這一系統(tǒng)難以實現(xiàn)對風(fēng)險的準(zhǔn)確計量

3、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險計最方法有三種，分別是（CDE）。

A、基本指標(biāo)法B、內(nèi)部模型法C、標(biāo)準(zhǔn)法D、內(nèi)部評級初級法E、內(nèi)部評級

高級法

4、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險的風(fēng)險管理策略是

（BCDE）o

A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險規(guī)避E、風(fēng)險補償

5、目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，

其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC（ABC）

A、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

B、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

C、RAROC二（收益-預(yù)期損失）/經(jīng)濟(jì)資本

D、使銀行不再注重盈利性

E、放棄了股東價值最大化的目標(biāo)

8、對單一法人客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行分析時，企、業(yè)財務(wù)比率分析主要（ABDE）。

A、盈利能力分析B、杠桿比率分析C、現(xiàn)金流量分析

D、效率分析E、流動比率分析

10、以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有（ACDE）。

A、CreditMetrics的本質(zhì)是一VAR模型

B、CrcditMetrics只能用于計算交易性資產(chǎn)組合VAR

C、CreditPcrtfolioView是一仿真模型

D、CieditPortfolioView比較適合投資類型的借款人

E、CredilRisk+模型是一解析模型

解析：CreditMetrics創(chuàng)新之處就在于解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VAR這一

難題。

12、商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)

規(guī)定，授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括（ABD）。

A、給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

B、交易對手風(fēng)險限額的確定和單?信用暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)?指導(dǎo)及

信用政策

C、債項的每一個重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同）都應(yīng)備案,

但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

D、根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)

行考核

E、集團(tuán)內(nèi)機構(gòu)在進(jìn)行信用決策時應(yīng)分別視具體情況，各自采用最適合的標(biāo)準(zhǔn)

13、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險主要包括（ABCD）。

A、總體經(jīng)營風(fēng)險B、產(chǎn)品風(fēng)險C、生產(chǎn)風(fēng)險D、銷售風(fēng)險E、行業(yè)風(fēng)險

解析：教材74—75

14、以下關(guān)于違約的說法中，正確的是（ACE）。

A,違約定義是《巴塞爾新資木協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義

B、目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

C、違約的定義是估計違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風(fēng)險暴露（EAD）

等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)

D、體現(xiàn)了商業(yè)銀行以資本為中心的信用風(fēng)險管理理念

E、《巴塞爾新資本協(xié)議》給出了其定義

15、以下各模型屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有（ABCE）。

A、線性概率模型B、Logit模型

C、線性辨別模型D、死亡率模型E、Probit模型

解析：死亡率模型屬于法人客戶信用評級模型。

16、以下關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，正確的有（ABE）。

A、它們反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度

B、客戶評級主要針對交易主體

C、債項評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

D、一個債務(wù)人可以有多個客戶評級

E、一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債項評級

20、期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說法,

正確的有（ABCE）o

A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)

B、當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

C、貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險

D、股票指數(shù)期貨在交割時即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票,又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)

算

E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格

21、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（AC）o

A、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負(fù)缺口,即負(fù)債敏感型缺口

B、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負(fù)缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口

C、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時,就產(chǎn)生了正缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口

D、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時,就產(chǎn)生了正缺口,即負(fù)債敏感型缺口

E、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

22、期權(quán)價值由內(nèi)在價值和時間價值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價值有

可能為正的包括（BDE）。

A、平價期權(quán)B、價內(nèi)期權(quán)C、價外期權(quán)D、買入期權(quán)E、賣出期權(quán)

解析：價內(nèi)期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場價格。平價期權(quán)和價外期權(quán)的

內(nèi)在價值為零。

24、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（BCE）。

A、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺II時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

B、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時,市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

c、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入卜.降

D、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

E、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

25、以下關(guān)于利率互換表述正確的是（DE）。

A、假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行

利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率