2025年銀行專項筆試題及答案一、單項選擇題（每題1分，共30分。每題只有一個正確答案，請將正確選項填入括號內）1.根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于（）。A.4%??B.5%??C.6%??D.8%答案：B2.2024年12月，央行將支農支小再貸款利率下調25BP至1.75%，此舉最直接的政策意圖是（）。A.抑制房地產泡沫??B.降低銀行負債成本??C.引導信貸資源下沉??D.提高銀行凈息差答案：C3.某銀行對公客戶信用評級為AA，若采用內部評級法計算信用風險加權資產，其違約概率（PD）基準值最接近（）。A.0.02%??B.0.10%??C.0.30%??D.0.80%答案：C4.在巴塞爾協(xié)議Ⅲ最終版框架下，對銀行交易賬簿市場風險資本計提引入的新計量法是（）。A.標準法??B.內部模型法??C.簡化標準法??D.預期損失法答案：B5.2025年1月，某城商行發(fā)行3年期綠色金融債，票面利率2.85%，同期限國債收益率2.35%，其信用利差為（）。A.35BP??B.45BP??C.50BP??D.60BP答案：C6.根據《商業(yè)銀行大額風險暴露管理辦法》，對單一非同業(yè)客戶的風險暴露不得超過銀行一級資本凈額的（）。A.10%??B.15%??C.20%??D.25%答案：B7.在流動性覆蓋率（LCR）計量中，下列資產中折算系數最高的是（）。A.存放央行超額準備金??B.剩余期限1個月的國債??C.政策性銀行債券??D.同業(yè)存單答案：A8.某銀行2024年末不良貸款率1.25%，撥備覆蓋率220%，若全年核銷不良貸款80億元，則其年初不良貸款規(guī)模約為（）。A.320億元??B.360億元??C.400億元??D.440億元答案：B9.央行2025年推出的“碳減排支持工具”采用的操作方式是（）。A.定向降準??B.TMLF??C.先貸后借??D.買斷式逆回購答案：C10.某客戶辦理“抵押+保證”個人經營貸，房產評估價值500萬元，抵押率60%，保證人連帶責任限額200萬元，則該筆貸款最高額度為（）。A.300萬元??B.400萬元??C.500萬元??D.600萬元答案：A11.根據《銀行業(yè)金融機構數據治理指引》，數據戰(zhàn)略應至少每（）年重檢一次。A.1??B.2??C.3??D.5答案：C12.2025年2月，美元對人民幣即期匯率7.1980，6個月掉期點+850，則6個月遠期匯率為（）。A.7.1130??B.7.1980??C.7.2830??D.7.3680答案：C13.銀行對某企業(yè)發(fā)放循環(huán)授信額度1000萬元，年利率4%，承諾費率0.2%，客戶全年實際用款700萬元，則銀行全年利息與承諾費合計收入為（）。A.28.0萬元??B.28.6萬元??C.29.0萬元??D.30.0萬元答案：B14.在商業(yè)銀行資產負債管理中，持續(xù)期缺口為負時，市場利率上升將導致銀行凈值（）。A.上升??B.下降??C.不變??D.不確定答案：A15.2025年新版《個人金融信息保護技術規(guī)范》將賬戶信息敏感度劃為（）級。A.1??B.2??C.3??D.4答案：C16.某銀行發(fā)行TLAC非資本債券，期限5年，第3年末可行使贖回權，該債券計入TLAC的比例為（）。A.100%??B.80%??C.60%??D.0%答案：B17.根據《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定》，DSIBs附加資本要求由（）確定。A.銀保監(jiān)會??B.央行??C.財政部??D.發(fā)改委答案：A18.某銀行2024年末凈利潤200億元，加權風險資產2萬億元，資本凈額2500億元，則其ROE最接近（）。A.8%??B.10%??C.12%?D.15%答案：B19.在反洗錢可疑交易識別中，短期內分散轉入集中轉出且收款方多為證券公司的資金模式屬于（）典型特征。A.集資詐騙??B.地下錢莊??C.洗錢分拆??D.網絡賭博答案：C20.2025年3月，央行開展700億元7天期逆回購操作，中標利率1.9%，當日有500億元逆回購到期，實現凈投放（）。A.200億元??B.300億元??C.500億元??D.700億元答案：A21.某銀行采用標準法計量操作風險，2024年總業(yè)務收入1200億元，對應β系數12%，則操作風險資本要求為（）。A.72億元??B.96億元??C.120億元??D.144億元答案：D22.根據《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法》，對老年人銷售理財產品應進行（）。A.簡化揭示??B.同步錄音錄像??C.電話回訪??D.風險承受能力重測答案：B23.某銀行發(fā)行同業(yè)存單，期限1年，票面利率2.55%，起息日2025年4月1日，到期日2026年4月1日，若投資者持有到期，其年化收益率為（）。A.2.50%??B.2.55%??C.2.60%??D.2.65%答案：B24.在商業(yè)銀行壓力測試中，輕度情景失業(yè)率一般設定為基準預測值上?。ǎ?。A.1個百分點??B.2個百分點??C.3個百分點??D.5個百分點答案：B25.2025年《金融租賃公司管理辦法》將金融租賃公司杠桿率上限由10倍下調至（）。A.8倍??B.7倍??C.6倍??D.5倍答案：C26.某銀行對某項目融資采用銀團貸款方式，A銀行牽頭并包銷30%，B銀行參與20%，若總授信15億元，則A銀行可收取的牽頭費（按包銷額0.3%）為（）。A.450萬元??B.900萬元??C.1350萬元??D.1800萬元答案：C27.根據《商業(yè)銀行互聯(lián)網貸款管理暫行辦法》，單戶個人信用貸款授信額度不得超過（）。A.10萬元??B.20萬元??C.30萬元??D.50萬元答案：B28.2025年央行數字人民幣（eCNY）采用的技術架構為（）。A.單層運營??B.雙層運營??C.三層運營??D.聯(lián)盟鏈答案：B29.某銀行2024年末逾期90天以上貸款與不良貸款比例為85%，表明其風險分類（）。A.過于激進??B.過于保守??C.基本準確??D.無法判斷答案：C30.在商業(yè)銀行績效考評中，EVA指標計算需扣除的資本成本等于（）。A.經濟資本×無風險利率??B.監(jiān)管資本×ROE??C.經濟資本×權益成本率??D.風險加權資產×ROA答案：C二、多項選擇題（每題2分，共20分。每題至少有兩個正確答案，多選、少選、錯選均不得分）31.下列屬于商業(yè)銀行二級資本工具的有（）。A.超額貸款損失準備??B.可轉債??C.永續(xù)債??D.二級資本債??E.一般風險準備答案：B、D32.2025年央行宏觀審慎評估（MPA）中，對房地產貸款實施的結構性參數包括（）。A.個人住房貸款占比??B.房企貸款集中度??C.貸款價值比??D.貸款期限??E.貸款利率答案：A、B、C33.商業(yè)銀行開展托管業(yè)務時，應遵循的原則有（）。A.獨立托管??B.分賬管理??C.自負盈虧??D.勤勉盡責??E.利益共享答案：A、B、D34.下列關于LPR改革后報價機制的描述正確的有（）。A.報價行增至20家??B.以MLF利率為錨??C.去掉最高最低報價后算術平均??D.報價頻率為月??E.1年期與5年期以上品種同步公布答案：B、C、E35.商業(yè)銀行采用內部評級法時，估計違約損失率（LGD）需考慮的因素包括（）。A.擔保類型??B.清收費用??C.貼現率??D.宏觀經濟周期??E.借款人行業(yè)答案：A、B、C、D36.下列屬于銀行賬簿利率風險計量缺口法缺點的有（）。A.忽略期權性風險??B.忽略貨幣錯配??C.忽略重定價期限差異??D.忽略基差風險??E.忽略收益率曲線扭曲答案：A、D、E37.2025年《個人信息出境標準合同辦法》要求銀行向境外提供個人信息前應開展的工作有（）。A.個人信息保護認證??B.出境安全評估??C.標準合同備案??D.獲得明示同意??E.建立投訴渠道答案：B、C、D、E38.下列關于數字人民幣錢包分類的描述正確的有（）。A.按客戶身份識別強度分5類??B.一類錢包無余額上限??C.四類錢包單筆支付限額2000元??D.錢包可匿名??E.錢包不計付利息答案：B、C、D、E39.商業(yè)銀行并表管理應納入范圍的機構包括（）。A.村鎮(zhèn)銀行??B.理財子公司??C.金融資產投資公司??D.保險子公司??E.境外分行答案：A、B、C、E40.下列關于銀行ESG風險管理的表述正確的有（）。A.ESG風險納入全面風險管理體系??B.董事會承擔最終責任??C.應建立ESG盡職調查制度??D.綠色信貸不計入風險加權資產??E.應披露ESG風險管理政策答案：A、B、C、E三、計算分析題（共3題，每題10分，共30分。要求列出計算過程，結果保留兩位小數）41.某銀行2024年末資產負債表部分數據如下：??現金及存放央行??5000億元??（權重0%）??國債??8000億元??（權重0%）??政策性金融債??6000億元??（權重10%）??企業(yè)貸款??20000億元??（權重100%）??個人住房按揭??15000億元??（權重50%）??表外不可撤銷貸款承諾??4000億元??（CCF50%，權重100%）??資本凈額??3000億元??請計算：??（1）信用風險加權資產總額；??（2）資本充足率；??（3）若央行要求系統(tǒng)重要性附加資本1%，該銀行是否滿足要求。解答：（1）表內信用風險加權資產=8000×0%+6000×10%+20000×100%+15000×50%=0+600+20000+7500=28100億元表外風險加權資產=4000×50%×100%=2000億元總額=28100+2000=30100億元（2）資本充足率=3000/30100=9.97%（3）最低要求=8%+1%=9%，9.97%>9%，滿足。42.某銀行發(fā)放一筆5年期固定利率貸款，本金1000萬元，年利率5%，按年付息到期一次還本。銀行以3年期AAA級公司債（年利率3%）作為對沖工具，采用久期對沖。若公司債久期2.8年，貸款久期4.2年，求需賣出的公司債面值（萬元）。解答：貸款久期缺口=4.2年，需對沖的利率敏感性=1000×4.2=4200萬元·年設賣出公司債面值為F，則F×2.8=4200F=4200/2.8=1500萬元43.某銀行2024年營業(yè)收入結構：??凈利息收入??800億元??手續(xù)費凈收入??200億元??交易性金融資產收益??50億元??營業(yè)支出：??減值損失??300億元??營業(yè)費用??400億元??所得稅率25%??加權風險資產2萬億元，資本凈額2500億元??求：??（1）凈利潤；（2）ROA；（3）成本收入比；（4）若股東要求權益成本率12%，計算EVA。解答：（1）稅前利潤=800+200+50300400=350億元??所得稅=350×25%=87.5億元??凈利潤=35087.5=262.5億元（2）ROA=262.5/（加權風險資產/資本充足率9%）??近似資產=2萬億/0.09=22222億元??ROA=262.5/22222=1.18%（3）成本收入比=（300+400）/（800+200+50）=700/1050=66.67%（4）EVA=凈利潤經濟資本×權益成本??經濟資本=股東權益≈資本凈額2500億元??EVA=262.52500×12%=262.5300=37.5億元四、案例綜合題（共2題，每題10分，共20分）44.案例背景：??2025年4月，某股份銀行A分行向光伏制造企業(yè)B發(fā)放3年期流動資金貸款2億元，年利率4.5%，由C集團旗下財務公司提供連帶責任保證。2025年7月，歐盟對中國光伏產品啟動反傾銷調查，B公司海外訂單驟降，現金流緊張。8月，B公司首次利息逾期15天，A分行將其貸款風險分類由“正?！毕抡{至“關注”。9月，B公司未能支付到期利息，且財報顯示上半年虧損3億元，資產負債率升至85%。??問題：??（1）根據《貸款風險分類指引》，A分行9月應如何調整B公司貸款分類？理由？??（2）若預計違約損失率60%，違約風險暴露2億元，求預期損失；??（3）A分行擬采取哪些風險化解措施？請列舉三項并說明依據。參考答案：（1）應下調至“次級”。借款人還款能力出現明顯問題，依靠正常經營收入已無法足額償還本息，逾期超過90天雖未屆滿，但連續(xù)逾期且經營惡化，符合次級類核心定義。（2）預期損失=2億元×60%=1.2億元。（3）措施：??①與C集團協(xié)商追加資產抵押，依據《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》第32條；??②啟動銀團貸款重組，引入新投資者，依據《銀團貸款業(yè)務指引》第45條；??③向地方A