風(fēng)險管理中級試題及答案

一、單項選擇題（每題2分，共10題）1.以下哪種風(fēng)險完全可以通過多樣化投資來分散？（）A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.特定風(fēng)險D.系統(tǒng)性風(fēng)險2.在風(fēng)險評估中，衡量風(fēng)險大小的指標(biāo)是（）。A.收益B.概率C.損失D.標(biāo)準(zhǔn)差3.風(fēng)險應(yīng)對策略中，將風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給他人的是（）。A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險降低D.風(fēng)險承受4.以下不屬于金融風(fēng)險管理的基本流程的是（）。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險分析C.風(fēng)險對賭D.風(fēng)險監(jiān)控5.巴塞爾協(xié)議規(guī)定的銀行資本充足率要求主要是為了應(yīng)對（）。A.操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.以上都是6.VaR方法衡量的是（）。A.最大損失B.在一定置信水平下的最大可能損失C.最小損失D.預(yù)期損失7.信用風(fēng)險管理中，用于評估借款人信用狀況的“5C”原則不包括（）。A.品德B.能力C.資本D.文化8.流動性風(fēng)險可以分為（）。A.融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險B.投資流動性風(fēng)險和籌資流動性風(fēng)險C.短期流動性風(fēng)險和長期流動性風(fēng)險D.主動流動性風(fēng)險和被動流動性風(fēng)險9.在利率風(fēng)險管理中，缺口分析是衡量（）的一種方法。A.利率變動對銀行收益的影響B(tài).利率變動對銀行資產(chǎn)價值的影響C.利率變動對銀行負(fù)債價值的影響D.以上都不對10.風(fēng)險管理文化的核心理念是（）。A.全員參與B.風(fēng)險預(yù)防C.風(fēng)險與收益平衡D.風(fēng)險可控二、多項選擇題（每題2分，共10題）1.風(fēng)險管理的主要目標(biāo)包括（）。A.保證組織生存B.減少損失的危害程度C.提高運營效率D.實現(xiàn)企業(yè)價值最大化2.市場風(fēng)險主要包括（）。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.股票價格風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險3.信用風(fēng)險的來源有（）。A.借款人違約B.信用等級下降C.市場利率變動D.抵押品價值下降4.以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方式有（）。A.保險B.擔(dān)保C.套期保值D.風(fēng)險證券化5.操作風(fēng)險可以分為（）。A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.就業(yè)制度和工作場所安全事件D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件6.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備的功能包括（）。A.數(shù)據(jù)收集與存儲B.風(fēng)險分析與評估C.風(fēng)險報告與預(yù)警D.決策支持7.壓力測試的作用包括（）。A.評估極端情況下的風(fēng)險承受能力B.發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中的薄弱環(huán)節(jié)C.為資本規(guī)劃提供依據(jù)D.提高市場競爭力8.以下關(guān)于風(fēng)險偏好的說法正確的有（）。A.反映了組織對風(fēng)險的承受能力B.應(yīng)與組織戰(zhàn)略目標(biāo)一致C.可以用定量指標(biāo)表示D.會隨著組織內(nèi)外部環(huán)境變化而變化9.流動性風(fēng)險管理的主要方法包括（）。A.現(xiàn)金儲備管理B.融資渠道管理C.流動性指標(biāo)監(jiān)測D.壓力測試10.風(fēng)險管理的組織架構(gòu)通常包括（）。A.董事會B.風(fēng)險管理委員會C.風(fēng)險管理部門D.業(yè)務(wù)部門三、判斷題（每題2分，共10題）1.風(fēng)險就是損失的可能性，沒有任何積極意義。（）2.系統(tǒng)性風(fēng)險可以通過多樣化投資來分散。（）3.風(fēng)險規(guī)避是一種完全消除風(fēng)險的策略，沒有任何弊端。（）4.信用評級越高的企業(yè)，其信用風(fēng)險一定越低。（）5.操作風(fēng)險只存在于金融機構(gòu)的后臺部門。（）6.VaR方法可以準(zhǔn)確預(yù)測未來的損失。（）7.風(fēng)險管理文化建設(shè)只需要管理層重視即可。（）8.壓力測試是一種靜態(tài)的風(fēng)險評估方法。（）9.流動性風(fēng)險只會影響金融機構(gòu)的短期經(jīng)營。（）10.風(fēng)險管理的最終目標(biāo)是消除所有風(fēng)險。（）四、簡答題（每題5分，共4題）1.簡述風(fēng)險識別的主要方法。答：風(fēng)險識別方法有多種。財務(wù)報表分析法，通過分析資產(chǎn)負(fù)債等報表找風(fēng)險；現(xiàn)場調(diào)查法，實地考察運營情況；流程圖法，描繪業(yè)務(wù)流程確定風(fēng)險點；專家調(diào)查法，借助專家經(jīng)驗和判斷識別風(fēng)險。2.什么是風(fēng)險價值（VaR），它有什么局限性？答：VaR指在一定置信水平和期限內(nèi)的最大可能損失。局限性在于它假設(shè)市場正常，極端情況不適用；依賴歷史數(shù)據(jù)，未來可能變化；不能反映損失分布特征，可能低估尾部風(fēng)險。3.簡述信用風(fēng)險管理的主要措施。答：主要措施有信用評估，用“5C”等原則評估借款人；信用限額管理，設(shè)定額度控制風(fēng)險；擔(dān)保抵押，降低違約損失；信用衍生工具，轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險；貸后監(jiān)控，跟蹤借款人狀況。4.簡述流動性風(fēng)險管理的重要性。答：流動性是金融機構(gòu)生存基礎(chǔ)，充足流動性可滿足客戶提現(xiàn)和資金需求。能避免擠兌和違約，降低聲譽損失；可把握投資機會，提升競爭力；還能滿足監(jiān)管要求，保障金融體系穩(wěn)定。五、討論題（每題5分，共4題）1.討論風(fēng)險管理與企業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)系。答：風(fēng)險管理與企業(yè)戰(zhàn)略緊密相關(guān)。戰(zhàn)略決定企業(yè)發(fā)展方向，風(fēng)險管理是保障。合理風(fēng)險管理助戰(zhàn)略實施，識別、評估和應(yīng)對風(fēng)險，降低不確定性影響。戰(zhàn)略調(diào)整也需風(fēng)險管理配合，確保新戰(zhàn)略下風(fēng)險可控。2.如何建立有效的風(fēng)險管理文化？答：要建立有效風(fēng)險管理文化，管理層需帶頭重視并推動。加強員工培訓(xùn)，提高風(fēng)險意識和能力。建立激勵機制，獎勵風(fēng)險管控好的行為。營造開放溝通環(huán)境，鼓勵員工反饋風(fēng)險信息。還應(yīng)將風(fēng)險管理理念融入企業(yè)價值觀。3.結(jié)合實際，談?wù)劷鹑诳萍紝︼L(fēng)險管理的影響。答：金融科技帶來積極影響，大數(shù)據(jù)可精準(zhǔn)識別風(fēng)險；人工智能能快速分析數(shù)據(jù)，提高評估效率；區(qū)塊鏈增強信息透明度和安全性。但也有挑戰(zhàn)，技術(shù)更新快，風(fēng)險管理難度增大；數(shù)據(jù)隱私和網(wǎng)絡(luò)安全問題凸顯。4.討論在經(jīng)濟下行期，企業(yè)應(yīng)如何加強風(fēng)險管理？答：經(jīng)濟下行期，企業(yè)要加強風(fēng)險管理。加強現(xiàn)金流管理，確保資金鏈安全；謹(jǐn)慎投資，避免盲目擴張；優(yōu)化供應(yīng)鏈，降低供應(yīng)中斷風(fēng)險；強化客戶信用管理，減少壞賬；還需密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟政策，及時調(diào)整策略。答案單項選擇題答案1.C2.D3.B4.C5.D6.B7.D8.A9.A10.C多項選擇題答案1.ABCD2.ABCD3.