2025年大學(xué)金融工程（金融工程基礎(chǔ)）期末測試卷

（考試時間：90分鐘滿分100分）班級______姓名______一、單項選擇題（總共10題，每題3分，每題只有一個正確答案，請將正確答案填在括號內(nèi)）1.金融工程的核心是（）。A.金融工具創(chuàng)新B.風(fēng)險管理C.金融市場分析D.數(shù)學(xué)建模2.以下不屬于金融工程主要應(yīng)用領(lǐng)域的是（）。A.投資管理B.公司理財C.金融監(jiān)管D.風(fēng)險管理3.無風(fēng)險利率一般用（）來近似。A.國債收益率B.銀行存款利率C.企業(yè)債券收益率D.同業(yè)拆借利率4.風(fēng)險中性定價原理的核心是（）。A.風(fēng)險厭惡假設(shè)B.風(fēng)險偏好假設(shè)C.無套利假設(shè)D.市場有效假設(shè)5.遠(yuǎn)期合約的特點不包括（）。A.非標(biāo)準(zhǔn)化B.在場外交易C.流動性強D.違約風(fēng)險較高6.期貨合約與遠(yuǎn)期合約的最大區(qū)別在于（）。A.交易場所不同B.標(biāo)準(zhǔn)化程度不同C.交易雙方的權(quán)利義務(wù)不同D.交割方式不同7.期權(quán)的時間價值（）。A.隨著到期日臨近而增大B.隨著到期日臨近而減小C.與到期日無關(guān)D.始終為正8.互換合約的主要類型不包括（）。A.利率互換B.貨幣互換C.商品互換D.股權(quán)互換9.金融工程中常用的風(fēng)險度量方法不包括（）。A.方差B.標(biāo)準(zhǔn)差C.貝塔系數(shù)D.市盈率10.以下關(guān)于有效市場假說的說法錯誤的是（）。A.弱式有效市場中，股價已經(jīng)反映了全部歷史信息B.半強式有效市場中，股價已經(jīng)反映了所有公開信息C.強式有效市場中，股價已經(jīng)反映了所有信息，包括內(nèi)幕信息D.有效市場假說認(rèn)為市場總是有效的，不存在異常現(xiàn)象二、多項選擇題（總共5題，每題5分，每題至少有兩個正確答案，請將正確答案填在括號內(nèi)）1.金融工程的主要技術(shù)包括（）。A.套期保值B.投機C.套利D.風(fēng)險管理E.金融工具創(chuàng)新2.以下屬于金融衍生工具的是（）。A.遠(yuǎn)期合約B.期貨合約C.期權(quán)合約D.互換合約E.股票3.影響期權(quán)價格的因素有（）。A.標(biāo)的資產(chǎn)價格B.行權(quán)價格C.到期期限D(zhuǎn).波動率E.無風(fēng)險利率4.利率互換的作用包括（）。A.降低融資成本B.管理利率風(fēng)險C.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)D.提高市場流動性E.增加投資收益5.有效市場假說的三種形式包括（）。A.弱式有效市場B.半強式有效市場C.強式有效市場D.無效市場E.次強式有效市場三、判斷題（總共10題，每題2分，判斷對錯，請將答案填在括號內(nèi)）1.金融工程就是金融領(lǐng)域的工程技術(shù)，主要用于開發(fā)新的金融產(chǎn)品。（）2.風(fēng)險中性定價原理意味著投資者都是風(fēng)險中性的。（）3.遠(yuǎn)期合約是標(biāo)準(zhǔn)化的合約，交易雙方按照約定的價格在未來某一特定時間買賣一定數(shù)量的資產(chǎn)。（）4.期貨合約的交易保證金是為了保證交易雙方履行合約。（）5.期權(quán)的買方有權(quán)利但沒有義務(wù)執(zhí)行期權(quán)合約。（）6.互換合約是交易雙方在未來某一時期內(nèi)交換一系列現(xiàn)金流的合約。（）7.金融工程中的套利是指利用市場定價的不合理性，通過同時買入和賣出相同或相關(guān)資產(chǎn)來獲取無風(fēng)險利潤。（）8.有效市場假說認(rèn)為市場價格能夠充分反映所有信息，因此投資者無法獲得超額收益。（）9.弱式有效市場中，技術(shù)分析是有效的，可以幫助投資者獲取超額收益。（）10.股票期權(quán)的價值只取決于股票價格和行權(quán)價格。（）四、簡答題（總共3題，每題1題10分，每題需簡要回答問題）1.簡述金融工程的定義和主要內(nèi)容。2.簡述風(fēng)險中性定價原理及其應(yīng)用。3.簡述有效市場假說的三種形式及其區(qū)別。五、論述題（總共1題，每題20分，要求結(jié)合實際案例進(jìn)行論述）論述金融工程在風(fēng)險管理中的應(yīng)用及重要性。答案：一、單項選擇題1.B2.C3.A4.C5.C6.B7.B8.C9.D10.D二、多項選擇題1.ACE2.ABCD3.ABCDE4.ABC5.ABC三、判斷題1.×2.×3.×4.√5.√6.√7.√8.√9.×10.×四、簡答題1.金融工程是將工程思維引入金融領(lǐng)域，綜合地采用各種工程技術(shù)方法（主要有數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計算、網(wǎng)絡(luò)圖解、仿真模擬等）設(shè)計、開發(fā)和實施新型的金融產(chǎn)品，創(chuàng)造性地解決各種金融問題。主要內(nèi)容包括金融工具創(chuàng)新、風(fēng)險管理、投資策略制定等。2.風(fēng)險中性定價原理是指在風(fēng)險中性世界里，所有資產(chǎn)的預(yù)期收益率都等于無風(fēng)險利率。應(yīng)用：通過構(gòu)造風(fēng)險中性概率，對期權(quán)等衍生工具進(jìn)行定價，簡化了定價過程。3.弱式有效市場股價反映全部歷史信息；半強式有效市場股價反映所有公開信息；強式有效市場股價反映所有信息包括內(nèi)幕信息。區(qū)別在于信息反映的范圍不同。五、論述題金融工程在風(fēng)險管理中應(yīng)用廣泛。例如通過期貨合約進(jìn)行套期保值，鎖定價格