金融學專業(yè)期末考試復習題2026年一、單選題（共10題，每題2分，合計20分）注：請選擇最符合題意的選項。1.中國金融監(jiān)管體系的核心協(xié)調機構是？A.中國人民銀行B.中國證券監(jiān)督管理委員會C.中國銀行保險監(jiān)督管理委員會D.國家金融監(jiān)督管理總局2.假設某公司發(fā)行5年期債券，面值100元，票面利率5%，每年付息一次，市場利率為6%，則該債券的發(fā)行價格最接近？A.95元B.97元C.100元D.103元3.在“巴塞爾協(xié)議III”框架下，核心一級資本充足率的最低要求是？A.4%B.6%C.8%D.10%4.某投資者購買了一只滬深300指數(shù)ETF，該ETF的折溢價率通常反映？A.市場情緒B.資金流動C.投資者行為偏差D.以上都是5.中國債券市場的主要交易平臺不包括？A.上海證券交易所B.深圳證券交易所C.中央國債登記結算有限責任公司的銀行間市場D.紐約證券交易所6.假設無風險利率為3%，某股票的β系數(shù)為1.2，市場風險溢價為5%，則該股票的預期收益率是？A.6%B.7.8%C.8.4%D.9.2%7.以下哪種金融工具不屬于衍生品？A.期權B.期貨C.可轉債D.股票8.中國貨幣政策的主要工具不包括？A.公開市場操作B.法定存款準備金率C.再貸款利率D.資產(chǎn)證券化9.某銀行的不良貸款率（NPLRatio）為2%，則其正常貸款占比約為？A.98%B.95%C.90%D.85%10.“金融脫媒”現(xiàn)象在哪些地區(qū)更為顯著？A.發(fā)達經(jīng)濟體B.發(fā)展中經(jīng)濟體C.中國農(nóng)村地區(qū)D.以上均非二、多選題（共5題，每題3分，合計15分）注：請選擇所有符合題意的選項。1.影響股票β系數(shù)的因素包括？A.公司規(guī)模B.行業(yè)風險C.財務杠桿D.市場波動2.中國金融科技（FinTech）的主要發(fā)展方向有？A.移動支付B.區(qū)塊鏈應用C.供應鏈金融D.人工智能風控3.商業(yè)銀行的流動性風險壓力測試通常考慮？A.市場流動性B.同業(yè)拆借利率C.存款穩(wěn)定性D.資產(chǎn)負債錯配4.綠色金融的主要工具包括？A.綠色債券B.碳排放權交易C.綠色信貸D.可再生能源基金5.金融監(jiān)管的國際協(xié)調機制包括？A.巴塞爾委員會B.G20峰會C.國際貨幣基金組織（IMF）D.亞太金融合作（APEC）三、判斷題（共10題，每題1分，合計10分）注：請判斷下列說法的正誤（正確填“√”，錯誤填“×”）。1.量化寬松（QE）政策的主要目的是降低失業(yè)率。（）2.中國金融市場的對外開放程度已完全達到國際標準。（）3.可轉換債券兼具股權和債權特征。（）4.“影子銀行”體系的主要風險是流動性風險。（）5.金融衍生品的杠桿效應會放大收益，但不會放大風險。（）6.中國資本賬戶已完全開放，無任何限制。（）7.“金融控股公司”模式在中國已全面取代“銀行集團”模式。（）8.銀行的風險權重越高，其資本充足率要求越低。（）9.“金融科技”的核心是區(qū)塊鏈技術。（）10.“順周期性”是金融監(jiān)管需要重點防范的問題。（）四、簡答題（共4題，每題5分，合計20分）注：請簡要回答下列問題。1.簡述中國金融監(jiān)管“三道防線”的構成。2.解釋“金融脫媒”對中國經(jīng)濟的影響。3.簡述量化投資策略的主要類型。4.分析綠色金融對中國可持續(xù)發(fā)展的意義。五、計算題（共2題，每題10分，合計20分）注：請列出計算步驟并給出結果。1.某公司發(fā)行100元面值、5年期債券，票面利率6%，每年付息一次，市場利率為7%。計算該債券的發(fā)行價格及年收益率。2.某投資者持有A、B兩只股票，A股票投資100萬元，占比60%；B股票投資65萬元，占比40%。A股票的預期收益率為12%，B股票的預期收益率為8%。計算該投資組合的預期收益率。六、論述題（1題，15分）注：請結合實際案例，深入分析以下問題。論述“金融科技（FinTech）對中國銀行業(yè)的影響及其挑戰(zhàn)”。答案與解析一、單選題答案1.D2.A3.C4.D5.D6.B7.D8.D9.A10.B解析：1.中國金融監(jiān)管總局是核心協(xié)調機構，整合了原銀保監(jiān)會等職能。2.債券發(fā)行價格=95.78元（計算過程略）。3.巴塞爾協(xié)議III要求核心一級資本充足率≥4.5%，但最低要求是8%。4.ETF折溢價率反映市場供需失衡。5.紐約證券交易所非中國債券市場交易平臺。6.預期收益率=3%+1.2×5%=7.8%。7.股票是原生金融工具，其余是衍生品。8.資產(chǎn)證券化屬于銀行中間業(yè)務，非貨幣政策工具。9.NPLRatio=2%，則正常貸款占比=100%-2%=98%。10.發(fā)展中經(jīng)濟體金融脫媒更顯著，如中國農(nóng)村信用社轉型。二、多選題答案1.ABCD2.ABCD3.ABCD4.ABCD5.ABCD解析：1.β系數(shù)受公司規(guī)模、行業(yè)風險、財務杠桿和市場波動影響。2.FinTech發(fā)展方向包括移動支付、區(qū)塊鏈、供應鏈金融和AI風控。3.流動性風險壓力測試需考慮市場流動性、同業(yè)拆借利率、存款穩(wěn)定性及資產(chǎn)負債錯配。4.綠色金融工具涵蓋綠色債券、碳交易、綠色信貸和可再生能源基金。5.國際金融監(jiān)管協(xié)調機制包括巴塞爾委員會、G20、IMF和APEC。三、判斷題答案1.×2.×3.√4.×5.×6.×7.×8.×9.×10.√解析：1.QE主要目的是刺激經(jīng)濟，降低失業(yè)率是間接效果。2.中國金融開放仍有限制，如資本賬戶未完全開放。3.可轉債可轉換為公司股票，兼具股權和債權特征。4.影子銀行主要風險是信用風險和系統(tǒng)性風險。5.金融衍生品會放大收益和風險。6.中國資本賬戶開放仍受嚴格管理。7.中國金融控股公司模式尚未完全取代銀行集團。8.風險權重越高，資本充足率要求越高。9.FinTech涵蓋AI、大數(shù)據(jù)等，區(qū)塊鏈只是工具之一。10.順周期性加劇金融風險，是監(jiān)管重點。四、簡答題答案1.中國金融監(jiān)管“三道防線”：-第一道防線：銀行自身風險管理（如資本充足率、流動性覆蓋率）。-第二道防線：宏觀審慎監(jiān)管（如逆周期資本緩沖、杠桿率要求）。-第三道防線：最后貸款人制度（央行提供流動性支持）。2.金融脫媒對中國經(jīng)濟的影響：-積極影響：促進金融市場發(fā)展，降低融資成本。-消極影響：可能引發(fā)信用風險和系統(tǒng)性風險。3.量化投資策略類型：-趨勢策略、均值回歸策略、因子策略、高頻策略。4.綠色金融對可持續(xù)發(fā)展的意義：-引導資金流向綠色產(chǎn)業(yè)，推動低碳轉型。-降低環(huán)境風險，促進經(jīng)濟長期穩(wěn)定。五、計算題答案1.債券發(fā)行價格及年收益率：-發(fā)行價格=96.18元（計算過程略）。-年收益率≈6.27%（計算過程略）。2.投資組合預期收益率：-預期收益率=60%×12%+40%×8%=10.4%。六、論述題答案金融科技對中國銀行業(yè)的影