商業(yè)銀行風(fēng)險管理的現(xiàn)狀與對策——以交通銀行為例【摘要】對于商業(yè)銀行而言，信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險等風(fēng)險影響著其經(jīng)營發(fā)展，而風(fēng)險問題并不僅僅是關(guān)系到銀行的發(fā)展繁榮更關(guān)系到關(guān)鍵時刻的存亡，在經(jīng)濟(jì)下行，增速放緩，金融產(chǎn)品品種不斷豐富，各方因素復(fù)雜的當(dāng)今，如何有效落實全面風(fēng)險管理，通過識別風(fēng)險、衡量風(fēng)險、分析風(fēng)險，運用預(yù)防、規(guī)避、分散、轉(zhuǎn)嫁、對沖、轉(zhuǎn)移等策略進(jìn)行風(fēng)險管理，已經(jīng)成為商業(yè)銀行發(fā)展的關(guān)鍵之處。風(fēng)險管理做的好對于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)開展以及發(fā)展都有非常大的好處，因此必須對風(fēng)險管理工作高度重視，不斷進(jìn)步。本文旨在分析國內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的現(xiàn)狀并以交通銀行為例，分析它的風(fēng)險管理現(xiàn)狀以及當(dāng)中存在的問題以及出現(xiàn)問題的原因，結(jié)合成功風(fēng)險管理經(jīng)驗提出自己的看法以及對策?！娟P(guān)鍵詞】商業(yè)銀行；風(fēng)險管理；信用風(fēng)險；市場風(fēng)險；流動性風(fēng)險緒論經(jīng)濟(jì)全局時代，金融是一國乃至世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重中之重。而銀行作為金融的重要載體，其體制的健全、風(fēng)險的管控、準(zhǔn)備資金的完備等因素直接關(guān)系到銀行自身的穩(wěn)健性和整個金融圈乃至社會經(jīng)濟(jì)的良好運行。當(dāng)今，銀行業(yè)以杠桿模式放貸，按比例以一定的初始資金撬動資金活水，這固然刺激了資金流轉(zhuǎn)和融資效率，但杠桿同時也帶來了風(fēng)險，不良貸款的發(fā)生率、操作流程的嚴(yán)謹(jǐn)性、資產(chǎn)負(fù)債的流動性等不僅關(guān)系到資金回流和銀行盈虧，也影響到大經(jīng)濟(jì)市場的穩(wěn)定有序。所以在銀行發(fā)展中，各種風(fēng)險的管理和控制就是其機(jī)構(gòu)發(fā)展經(jīng)營的重難點。隨著全球經(jīng)濟(jì)化、經(jīng)濟(jì)一體化、自由化、市場化，后金融危機(jī)的到來，中國銀行的風(fēng)險挑戰(zhàn)在不斷加劇。在經(jīng)濟(jì)增速放緩，金融產(chǎn)品品種不斷豐富，各方因素復(fù)雜的當(dāng)前金融環(huán)境下，全面風(fēng)險管理制度已是商業(yè)銀行的主導(dǎo)風(fēng)險管理模式。2004年，巴塞爾新資本協(xié)議對于商業(yè)銀行風(fēng)險管理進(jìn)行了世界性的規(guī)范性和約束性要求，它認(rèn)為商業(yè)銀行的穩(wěn)健發(fā)展必須從自身的風(fēng)險管理體系入手，其完整性和全面覆蓋性都應(yīng)該得到重視。針對這一點，提出了計算商行信用、操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)對于自身內(nèi)部風(fēng)險管理的必要性。新資本協(xié)議本質(zhì)是一個完整的可劃分為三部分的銀行業(yè)HYPERLINK"/item/資本充足率"資本充足率監(jiān)管系統(tǒng)，這三部分分別是：資本兜底劃線；加強(qiáng)相關(guān)部門對資本充足率的外部監(jiān)察；信息透明度。2007年2月28日，我國開始了該協(xié)議的初步工程，以銀行業(yè)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的實際國情制定一步一個腳印，分步驟分階段地完善風(fēng)控制度的發(fā)展方案。20世紀(jì)90年代中后期，英國老牌銀行巴林銀行倒閉，盡管原因是一次投資授權(quán)失敗，但與其內(nèi)部管理混亂、風(fēng)險管理缺失緊緊相連，可以說這是一個風(fēng)險管理制度失靈導(dǎo)致悲劇的典型案例，由此我們可以看出風(fēng)險管理對于商業(yè)銀行的重要性。隨著金融改革的深入和金融工具的創(chuàng)新多元化，風(fēng)險管理已經(jīng)成為銀行業(yè)管理的重中之重，如何將風(fēng)險管理作為穩(wěn)步發(fā)展的脊梁，是全國銀行業(yè)應(yīng)共同努力的方向。商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論商業(yè)銀行風(fēng)險類別簡述商業(yè)銀行發(fā)展中所涉風(fēng)險類別：信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險在內(nèi)的多種風(fēng)險。信用風(fēng)險：依存貸款業(yè)務(wù)而生，銀行放貸后因各種原因無法到期收回本息形成不良貸款蒙受損失。操作風(fēng)險：廣義上除市場和信用風(fēng)險外的都叫操作風(fēng)險。普遍認(rèn)為的操作風(fēng)險是操作流程中的錯誤風(fēng)險如人為失誤、制度漏洞、程序錯誤等導(dǎo)致?lián)p失。市場風(fēng)險：即因市場價格（利率、匯率、股價和商品價格）的不利變動所導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。流動性風(fēng)險：即資產(chǎn)變現(xiàn)、資金融通能力缺失導(dǎo)致?lián)p失。銀行在需要增加資產(chǎn)或減少負(fù)債的時候無法適當(dāng)及時地獲得足夠的資金。國家風(fēng)險：國家金融經(jīng)濟(jì)政策的改變、乃至大環(huán)境社會政治條件的變動導(dǎo)致的國際交易資金往來困難。聲譽風(fēng)險：社會聲望和社會認(rèn)同對銀行盈收情況和資金儲備的穩(wěn)定性導(dǎo)致的長期影響。法律風(fēng)險：銀行的業(yè)務(wù)合約可能存在的不合法性導(dǎo)致?lián)p失。戰(zhàn)略風(fēng)險:與銀行決策相關(guān)，在決策或執(zhí)行中產(chǎn)生的失誤導(dǎo)致?lián)p失的可能性。 商業(yè)銀行風(fēng)險管理方法商業(yè)銀行風(fēng)險管理是指商業(yè)銀行通過風(fēng)險識別、風(fēng)險估價、風(fēng)險評估、風(fēng)險處理等環(huán)節(jié)，預(yù)防、回避、分散或轉(zhuǎn)移經(jīng)營中的風(fēng)險，從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證經(jīng)營資金安全的行為。其目標(biāo)是尋求最小風(fēng)險下的最大盈利。商業(yè)銀行風(fēng)險管理的第一個環(huán)節(jié)是風(fēng)險識別，它所要解決的關(guān)鍵問題是判斷商業(yè)銀行所承受的風(fēng)險具體屬于何種形態(tài)。商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險有很多種，且相互交織、需要仔細(xì)地加以識別，才能對風(fēng)險進(jìn)行有方向的估價、評價和處理。風(fēng)險識別的基本方法有：1.財務(wù)報表法2.風(fēng)險樹搜尋法3.專家意見法。4.篩選—監(jiān)測—診斷法。商業(yè)銀行風(fēng)險管理的第二個環(huán)節(jié)是風(fēng)險估價。在經(jīng)過風(fēng)險識別這一環(huán)節(jié)后，需要進(jìn)一步把握這些風(fēng)險可能達(dá)到何種程度的損失、然后決定是否加以控制、如何控制。風(fēng)險估價的主要方法有：1.客觀概率法2.統(tǒng)計估值法3.回歸分析法等。商業(yè)銀行風(fēng)險評價是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的第三個環(huán)節(jié)。它是在風(fēng)險估價之后研究風(fēng)險的性質(zhì)、分析風(fēng)險的影響并尋求對策的行為。主要方法有：1.成本效益分析法2.風(fēng)險效益分析法3.權(quán)衡風(fēng)險法4.綜合分析法5.統(tǒng)計型評價法。商業(yè)銀行風(fēng)險管理的第四個環(huán)節(jié)是風(fēng)險處理，它包括風(fēng)險預(yù)防、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險分散、風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁、風(fēng)險抑制和風(fēng)險補償。交通銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀交通銀行歷史沿革交通銀行于1908年創(chuàng)立，是我國第一家國有股份制商業(yè)銀行，并且于2005年在香港上市，2007年在上海上市。交通銀行于2015年實行內(nèi)部經(jīng)營機(jī)制改革、推進(jìn)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型創(chuàng)新三大重點，交通銀行深化改革項目穩(wěn)步落地實施，改革之后的好處也隨著而來。到了2017年，交行已連續(xù)九年躋身《財富》世界500強(qiáng)，營業(yè)收入排名第171位；在《銀行家》雜志中的全球1000家大銀行一級資本排名第11位，較2016年排名上升2位。交通銀行董事會有風(fēng)險管理最高責(zé)任和最高決策職能，通過下設(shè)的風(fēng)險管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會掌握全行的風(fēng)險狀況。交通銀行圍繞建立“全覆蓋、差異化、專業(yè)化、智慧化、責(zé)任制”的風(fēng)險管理體系目標(biāo)，啟動并深化風(fēng)險授信管理改革。完善風(fēng)險管理體系，優(yōu)化信貸投向結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重點領(lǐng)域管控，深化信用、市場、流動性、操作、合規(guī)、聲譽和國別等各類風(fēng)險管理，防控金融風(fēng)險取得了扎實成效。在18年末的報告中，交行的主要資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)屬于中偏上。全行繼續(xù)實現(xiàn)了兩逾雙降，不良貸款率較17年末下降了一個基點，撥備覆蓋率較17年末上升了18.4個百分點。交通銀行董事會將“穩(wěn)健、平衡、合規(guī)、創(chuàng)新”確立為全行總體風(fēng)險偏好，設(shè)立收益、資本、質(zhì)量、評級四維風(fēng)險容忍度，并進(jìn)一步對信用、市場、操作、流動性、銀行賬簿利率、信息科技、國別（經(jīng)濟(jì)體）、聲譽等八大風(fēng)險設(shè)定了21個具體風(fēng)險限額指標(biāo)，以定期掌控總體風(fēng)險變化。交通銀行本著合規(guī)經(jīng)營的理念，堅持審慎穩(wěn)健的風(fēng)險偏好，認(rèn)真落實外部監(jiān)管要求，積極服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，嚴(yán)格控制各類風(fēng)險，持續(xù)全面深化改革，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。2018年全年風(fēng)險偏好總體執(zhí)行情況良好。用風(fēng)險、市場與流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)（反洗錢）風(fēng)險等四個專業(yè)風(fēng)險管理委員會，以及貸款與投資評審、風(fēng)險資產(chǎn)審查兩類業(yè)務(wù)審查委員會。各省直分行、海外行、子公司和直營機(jī)構(gòu)參照上述框架，相應(yīng)設(shè)立簡化實用的風(fēng)險管理委員會。除全面風(fēng)險管理委員會全體會議外，省直分行還設(shè)立全面風(fēng)險管理委員會常務(wù)會議，作為一把手和班子成員研究防控本單位系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險、決策風(fēng)險管理重大事項的主要載體。全面風(fēng)險管理委員會與其他委員會之間，以及總分機(jī)構(gòu)委員會之間建立“領(lǐng)導(dǎo)與執(zhí)行、指導(dǎo)與報告”機(jī)制，形成整體統(tǒng)一、有機(jī)協(xié)調(diào)的風(fēng)險管理體系，確保全行風(fēng)險管理要求的執(zhí)行落實。.信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀交通銀行所面臨的信用風(fēng)險發(fā)放貸款和墊款中的公司貸款、零售信貸、信用卡業(yè)務(wù)等借款人或交易對手未能或不愿意履行償債義務(wù)所帶來的風(fēng)險。資金業(yè)務(wù)包括債權(quán)性投資以及衍生產(chǎn)品，存放及拆放同業(yè)、買入返售業(yè)務(wù)以及與同業(yè)所進(jìn)行的貴金屬業(yè)務(wù)所帶來的風(fēng)險。與信用相關(guān)的承諾例如財務(wù)擔(dān)保，其風(fēng)險與貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險相同。交通銀行信用風(fēng)險管理辦法首先，根據(jù)銀保監(jiān)會指引，將企業(yè)及個人貸款劃分為五個級別：正常、關(guān)注、次級、可疑和損失，其中后面3個級別的貸款類型將被視為不良貸款。根據(jù)客戶所處的級別審批不同的權(quán)限。定義如下：表1正常借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。關(guān)注盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。次級借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失?？梢山杩钊藷o法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。損失在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分。其次，針對不同的業(yè)務(wù)類型采取不同的信用風(fēng)險管理方式：對于公司貸款，在信用評級環(huán)節(jié)，由客戶經(jīng)理根據(jù)申請人和項目評估提出議評級，分行與總行分級審批確定授信額度。不良貸款的管理方式有：催收、充足、處置抵押物或追索擔(dān)保方、訴訟仲裁、核銷。對于零售信貸，交通銀行通過現(xiàn)場檢查和實施重大報告制度，跟蹤資金流向和項目開展，加強(qiáng)對其日常的監(jiān)控和預(yù)警。通過以加強(qiáng)風(fēng)險輿情監(jiān)控和預(yù)警提示，及時的識別和揭示重大潛在風(fēng)險。對重點項目開展名單式管理，重點監(jiān)控督導(dǎo)清收化解。對無逾期記錄的采以定期回訪，風(fēng)險較大采取專項監(jiān)察，有過逾期的采取定期催收。信用卡業(yè)務(wù)的運行管理由交通銀行獨立核算的信用卡中心負(fù)責(zé)。交通銀行信用卡中心采取監(jiān)督與防控并舉的措施，通過加強(qiáng)數(shù)據(jù)的交叉驗證，增強(qiáng)審批環(huán)節(jié)的風(fēng)險防控能力；通過二次征信對高風(fēng)險客戶收緊額度，實行提前入催；通過合理分配催收力量，有效提升催收業(yè)務(wù)產(chǎn)能；通過進(jìn)一步完善數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，推進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)的精細(xì)化管理。對債券投資，交通銀行采用外部可獲得的評級（如標(biāo)準(zhǔn)普爾）來管理債券投資和票據(jù)的信用風(fēng)險，投資此類債券和票據(jù)是為了獲得更好的信用質(zhì)量并為滿足同一時間的資金需要提供穩(wěn)定的來源。交通銀行對涉及的債券發(fā)行主體實行總行統(tǒng)一授信審查審批，并實行額度管理。對衍生產(chǎn)品，交通銀行嚴(yán)格控制未平倉衍生合約凈頭寸（即買賣合約的差額）的金額及期限。于任何時間，交通銀行承受的信用風(fēng)險金額按有利于交通銀行之工具的現(xiàn)實公允價值為限（即公允價值為正數(shù)的工具）。就衍生工具而言此金額僅占合約名義金額之一小部分。衍生工具信用風(fēng)險敞口與市場風(fēng)險一起包含于客戶信用限額一同管理。交通銀行與其他金融機(jī)構(gòu)及客戶進(jìn)行外匯及利率合約交易。管理層已按交易對手設(shè)定該等合約的限額，并定期監(jiān)察及控制實際信用風(fēng)險。對于存放及拆放同業(yè)、買入返售業(yè)務(wù)以及與同業(yè)所進(jìn)行的貴金屬業(yè)務(wù)，交通銀行主要考慮同業(yè)規(guī)模、財務(wù)狀況及外部信用風(fēng)險評級結(jié)果確定交易對手的信用情況，對手方信用風(fēng)險按對手方由總行定期統(tǒng)一審查，實行額度管理。通過這一系列的信用風(fēng)險管理，2018年全年共壓降不良貸款人民幣672.11億元，其中核銷人民幣501.68億元。交通銀行不良貸款余額人民幣725.12億元，不良貸款率1.49%，分別較上年末增加人民幣40.06億元、下降0.01個百分點。2018年末，交通銀行按中國銀行業(yè)監(jiān)管口徑劃分的貸款五級分類情況如下：表2（數(shù)據(jù)來源：2018年交通銀行年報）由這些數(shù)據(jù)可知交通銀行信用風(fēng)險管理的成效穩(wěn)定，但是并沒有明顯的提升，雖然不良貸款率由16年末和17年末的1.50％降到了1.49％，但是還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，說明交通銀行信用風(fēng)險管理工作仍然需要不斷的改善。流動性風(fēng)險管理現(xiàn)狀交通銀行所面臨的流動性風(fēng)險非衍生金融資產(chǎn)與金融負(fù)債流動性風(fēng)險表3（數(shù)據(jù)來源：2018年交通銀行年報）由上表可知交通銀行在短期內(nèi)非衍生金融資產(chǎn)與金融負(fù)債流動性風(fēng)險較大，但對于中長期的風(fēng)險把控做的不錯。衍生金融工具流動風(fēng)險下表分析了資產(chǎn)負(fù)債表日至合同規(guī)定的到期日按照剩余期限分類的按照凈額清算的衍生金融工具未折現(xiàn)現(xiàn)金流：表4（數(shù)據(jù)來源：2018年交通銀行年報）通過上表數(shù)據(jù)可知，2017年交易性衍生金融工具的合計資產(chǎn)為34.28億元，負(fù)債為21.04億元，差值為13.24億元，而2018年末的合計資產(chǎn)為38.74億元，負(fù)債合計為37.18億元，差值為1.56億元，比17年末減少了11.68億元。這說明在2018年交通銀行的交易性衍生金融工具經(jīng)營的不行，衍生金融工具流動風(fēng)險增大。表外項目流動風(fēng)險表外項目主要包含貸款承諾、信用卡承諾、信用證承諾、開出保函及擔(dān)保和承兌匯票等。下表列示了交通銀行表外項目流動性分析：表5（數(shù)據(jù)來源：2018年交通銀行年報）通過上表可以得知交通銀行的表外業(yè)務(wù)中貸款承諾金額合計由2017年末的703.06億元減少到2018年末的584.40億元減少了118.66億元，開出保函及擔(dān)保業(yè)務(wù)量由17年末的2729.81億元減少到2018年末的2680.97億元減少了48.84億元，而信用卡承諾由2017年末到2018年末增加了179.83億元和信用證承諾增加了98.57億元及承兌匯票增加了324.25億元，表外項目合計從2017年末到2018年末增加了435.15億元。這說明2018年交通銀行的表外業(yè)務(wù)量比2017年末的增加了，同時其所面臨的風(fēng)險也隨之增加。交通銀行流動性風(fēng)險管理辦法交通銀行成立資產(chǎn)負(fù)債管理部門負(fù)責(zé)對流動性風(fēng)險的監(jiān)察和管理。其步驟為：預(yù)測流動性需求——制定管理方案——觀察及預(yù)判經(jīng)濟(jì)形勢和政策、市場動態(tài)——主動調(diào)整管理方案。主要措施有：提升核心存款比重以維持負(fù)債穩(wěn)定；集中管控調(diào)配并活用指標(biāo)監(jiān)察流動性頭寸；通過備付金、同業(yè)往來、債券市場運作有意識地維持融資能力；以多層次的流動性組合降低流動性風(fēng)險。市場風(fēng)險管理現(xiàn)狀交通銀行面臨的市場風(fēng)險交通銀行按照風(fēng)險類別，將市場風(fēng)險分為外匯風(fēng)險和匯率風(fēng)險，以下是交通銀行2017、2018兩年的年報數(shù)據(jù)：表6（數(shù)據(jù)來源：2018年交通銀行年報）通過表中數(shù)據(jù)可知2018年末利率風(fēng)險有略微下降，匯率風(fēng)險有了較大幅度的上升，說明對于18年匯率風(fēng)險的處理交通銀行表現(xiàn)較差，18年發(fā)生的中美貿(mào)易摩擦給商業(yè)銀行帶來了較大的沖擊。匯率風(fēng)險匯率風(fēng)險的主要來源是匯率波動導(dǎo)致的銀行外幣債權(quán)債務(wù)價值變化。其形成原因主要有兩點，一是外匯頭寸，即外匯資產(chǎn)負(fù)債不能相抵的部分，二是外匯市場匯率波動頻繁。下表為交通銀行資產(chǎn)負(fù)債表日資產(chǎn)與負(fù)債分幣種的結(jié)構(gòu)分析：表7（數(shù)據(jù)來源：2018年交通銀行年報）由兩表數(shù)據(jù)對比可知，交通銀行人民幣的資產(chǎn)負(fù)債凈頭寸由2017年末的6924.47億元減少到2018年末的6398.26億元減少了526.21億元和港幣的資產(chǎn)負(fù)債凈頭寸由2017年末的-228.17億元到2018年末的-267.47億元減少了39.3億元，而對于美元和其他幣種總量增加了855.88億元。合計增加了290.37億元。說明交通銀行2018年對于匯率風(fēng)險處理的不錯。利率風(fēng)險利率風(fēng)險大部分來源于市場利率變動和交行本身資產(chǎn)負(fù)債利率錯配，亦來源于因中國人民銀行的利率政策變動。交通銀行資產(chǎn)和負(fù)債的重新定價日或到期日（較早者）的情況如下：表8（數(shù)據(jù)來源：2018年交通銀行年報）由表中數(shù)據(jù)可知交通銀行2018年短期以及中長期的資產(chǎn)負(fù)債凈頭寸較2017年有一定的增加以及總量增加，說明在2018年利率變化所帶來的風(fēng)險，交通銀行處理的不錯。交通銀行市場風(fēng)險管理辦法首先，將市場風(fēng)險進(jìn)行粗略分類，對于不同類型的市場風(fēng)險采用不同的計量方法，具體見下表：表9對匯率風(fēng)險和交易賬戶的一般利率風(fēng)險內(nèi)部模型法采用歷史模擬法計量風(fēng)險價值(VaR)和壓力風(fēng)險價值(SVaR)，歷史觀察期均為1年，持有期為10個工作日，單尾置信區(qū)間為99%。對內(nèi)部模型法未覆蓋部分的市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法交通銀行所建立的市場風(fēng)險管理體系的理想狀態(tài)是權(quán)責(zé)分明、流程清晰、檢測到位、對策及時，在市場風(fēng)險管理工作中起到防控和輔助作用，以達(dá)到在不偏離風(fēng)險偏好的基礎(chǔ)上能夠自主鑒定、計量、監(jiān)測、管控、分析，尋求風(fēng)險收益最優(yōu)解。對于市場風(fēng)險管理系統(tǒng)的優(yōu)化，主要是對外匯風(fēng)險和利率風(fēng)險的防控，即對海外市場機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管控是重中之重。對于海外行，建立信息系統(tǒng)建設(shè)是第一步。定期的數(shù)據(jù)檢查、采集、分析、和模型檢測可以不斷完善計量手段的實踐效用。在推行產(chǎn)品前建立估值模型采集市場參數(shù)，并對市場風(fēng)險管理模型進(jìn)行獨立驗證。最后進(jìn)行有規(guī)律的逆環(huán)境承壓風(fēng)險測試。2018年的計量結(jié)果表明，交通銀行所采用的市場風(fēng)險計量模型能夠及時捕捉金融市場變化，客觀反映面臨的市場風(fēng)險。與此同步，交行配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的組織計量，緊密跟進(jìn)全球市場風(fēng)險監(jiān)管動態(tài)，對于市場風(fēng)險管理的未來發(fā)展方向和監(jiān)管政策實踐性保持探索、思考和預(yù)判。交通銀行風(fēng)險管理過程中存在的主要問題風(fēng)險管理基礎(chǔ)建設(shè)比較薄弱交通銀行的風(fēng)險管理架構(gòu)雖然已初具規(guī)模了，但是與國際上先進(jìn)的商業(yè)銀行相比還是有著一定的差距，它還沒有形成全方位的風(fēng)險管理架構(gòu)。第一，交行的風(fēng)險管理工作職責(zé)分工還不夠清晰，這樣會讓風(fēng)險管理人員在進(jìn)行工作時出現(xiàn)重疊、模糊和缺失等現(xiàn)象。第二，它的風(fēng)險管理工作受到的外界因素干擾較多，獨立性還不夠。第三，沒有形成一套科學(xué)、系統(tǒng)和高效的崗位職責(zé)體系。風(fēng)險管理的具體工作安排較模糊。第四，風(fēng)險預(yù)防和實時監(jiān)控的工作還有待加強(qiáng)，根據(jù)網(wǎng)上查到的一些資料可以知道交行風(fēng)險管理部無法直接或及時的得到交行各業(yè)務(wù)線的具體數(shù)據(jù)，不能及時進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)控，風(fēng)險處理和化解的壓力大。風(fēng)險管理意識和文化不強(qiáng)交行雖然目前在政策上正視風(fēng)險管理工作，可是光有領(lǐng)導(dǎo)層重視還不夠。國際上先進(jìn)的銀行每一個員工的風(fēng)險管理意識和知識都非常到位，而交行很多中下層管理人員和普通員工對風(fēng)險管理的重要度和了解還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，這就導(dǎo)致了例如操作風(fēng)險、信用風(fēng)險等風(fēng)險的發(fā)生。其次，交行目前仍然以信用風(fēng)險管理為主，對操作風(fēng)險和市場風(fēng)險的重視程度不夠，導(dǎo)致了交行在這兩個風(fēng)險方面的處理不到位，受到了一定的影響。最后，員工的風(fēng)險意識普及程度以及深度不夠，也沒有貫徹到經(jīng)營管理的全過程。風(fēng)險管理量化分析能力不足交通銀行對于風(fēng)險管理的監(jiān)測以及處理技術(shù)和工具都還不夠好，交行的風(fēng)險管理方法和國際先進(jìn)銀行對比起來還要差的很多。在對風(fēng)險識別、度量、監(jiān)測時，比較注重定性分析，定量能力較弱，不夠客觀，通過研究年報可以發(fā)現(xiàn)基本上所有的風(fēng)險管理分析都只是在夸自己做得好，但是較上一年的數(shù)據(jù)相比缺并沒有什么提高。其次就是沒有一個完整的數(shù)據(jù)庫，對于風(fēng)險數(shù)據(jù)的積累太少，年限短，導(dǎo)致達(dá)不到風(fēng)險管理所需要的大量數(shù)據(jù)，市場風(fēng)險方面的數(shù)據(jù)未成體系，不足以建立起相應(yīng)的模型。風(fēng)險管理隊伍水平不高交通銀行雖然一直都在建設(shè)風(fēng)險管理隊伍，但從目前的結(jié)果來看，交通銀行風(fēng)險管理的效果不怎么理想。比較缺乏精通風(fēng)險管理理論和風(fēng)險計量技術(shù)的專業(yè)人才。并且風(fēng)險管理人才儲備不夠多，在支行里沒有一個專門的風(fēng)險管理經(jīng)理，這樣的話是很難將風(fēng)險管理工作在每一個環(huán)節(jié)里都實施的，長此以往就會導(dǎo)致一些業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險不知不覺的積累給銀行帶來損失。對完善交通銀行風(fēng)險管理制度的建議、完善和細(xì)化風(fēng)險管理架構(gòu)、程序及職責(zé)要做好風(fēng)險管理工作，首先得要有風(fēng)險管理意識，不能只是部分人或者領(lǐng)導(dǎo)層有好的風(fēng)險管理意識，而應(yīng)該讓全體銀行員工都有風(fēng)險管理意識。交行應(yīng)對全體員工進(jìn)行定期的風(fēng)險管理知識培訓(xùn)，讓每一個員工都意識到風(fēng)險管理的重要性，這樣他們在進(jìn)行業(yè)務(wù)操作時可以避免很多操作風(fēng)險，同時也能讓交行對風(fēng)險預(yù)警做的更好。也要對管理層人員進(jìn)行入職前培訓(xùn)與入職后定期思想學(xué)習(xí)，使管理層人員樹立權(quán)力與責(zé)任對等的意識，形成風(fēng)險為本的經(jīng)營理念，減少因為個人道德風(fēng)險以及操作不當(dāng)引發(fā)的風(fēng)險事件。交通銀行目前應(yīng)建立一個更專業(yè)的風(fēng)險管理評估體系，首先要建立一個定期的風(fēng)險管理評估機(jī)制，結(jié)合實際情況、國家相關(guān)要求，獨立的評估交行的銀行狀況，并且提出改善的建議。其次是完善風(fēng)險自查機(jī)制。定期評估風(fēng)險管理治理架構(gòu)、整體的戰(zhàn)略，政策制度。并加強(qiáng)風(fēng)險管理和控制，在產(chǎn)品設(shè)計。全面評估創(chuàng)新產(chǎn)品收益與成本的匹配;強(qiáng)調(diào)在操作過程中的規(guī)范操作，并徹底調(diào)查每有可能是在操作鏈提供發(fā)展和改造了良好的保證風(fēng)險點。三是建立風(fēng)險管理內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。各級審計機(jī)關(guān)通過內(nèi)部審計為導(dǎo)向，以風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬆Ｊ竭M(jìn)行獨立，專注性和前瞻性的銀行的所有業(yè)務(wù)HYPERLINK"C:/Users/%E9%99%88%E6%80%9D%E6%9D%B0/AppData/Local/Temp/HZ$D.944.372/HZ$D.944.373/javascript:;"和管理環(huán)節(jié)連續(xù)審計監(jiān)督。嚴(yán)格把控各從業(yè)人員的資質(zhì)，完善資質(zhì)管理制度。要根據(jù)全行持證上崗管理體系，更好的監(jiān)督和審核各管理人員的資質(zhì)，確保每一個從業(yè)人員都是有真才實學(xué)的，通過了相關(guān)考試認(rèn)定，并且有一定的從業(yè)經(jīng)驗。要對客戶經(jīng)理進(jìn)行風(fēng)險管理資質(zhì)培養(yǎng)計劃，在銀行內(nèi)部慢慢的完善專業(yè)的風(fēng)險管理資質(zhì)認(rèn)證制度。第二健全責(zé)任追究制度，將各風(fēng)險出現(xiàn)的原因找出，并確保管理這一風(fēng)險的管理人員能夠?qū)Τ霈F(xiàn)風(fēng)險的原因進(jìn)行說明并追責(zé)。這樣能讓每一名風(fēng)險管理人員都對自己的工作盡心盡力，不會出現(xiàn)懈怠。同時要對與此責(zé)任相關(guān)的每一級人員都進(jìn)行追究。可以以信貸管理為重點，建立相關(guān)從業(yè)人員崗位責(zé)任和責(zé)任追究制度，對各級機(jī)構(gòu)一把手的責(zé)任進(jìn)行強(qiáng)調(diào)，同時明晰前臺人員、有權(quán)審批人、風(fēng)險經(jīng)理的職責(zé)。在信貸管理取得不錯的成效后，總結(jié)經(jīng)驗并將這種制度推廣到其他的風(fēng)險管理領(lǐng)域，最終在全行建立覆蓋各方面的責(zé)任追究制度。完善市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險和銀行賬戶利率風(fēng)險管理體系代理管理部門是市場風(fēng)險管理系統(tǒng)的基本政策，實行市場風(fēng)險管理系統(tǒng)的獨立、監(jiān)控系統(tǒng)、通知控制市場、流動性冒險、定期市場風(fēng)險流動資金的整體銀行和有效性檢查前的銀行市場風(fēng)險管理。風(fēng)險管理資本企業(yè)確保監(jiān)控管理，在控制過程中，通知市場風(fēng)險資本交易，協(xié)助流動性風(fēng)險預(yù)防措施，在全銀行、數(shù)據(jù)處理中心的資料處理中，根據(jù)交易銀行資本企業(yè)市場背景和測定工程的產(chǎn)品進(jìn)行交易。要建立起銀行凈利息收入和經(jīng)濟(jì)價值預(yù)測模型，提高各種外界因素變化情況下銀行凈利息收入結(jié)果數(shù)據(jù)統(tǒng)計的精準(zhǔn)性。建立有效的信息傳播機(jī)制，進(jìn)一步完善定價管理政策；全面應(yīng)用風(fēng)險計量結(jié)果，提高科學(xué)定價水平。建立專業(yè)的風(fēng)險管理隊伍交行可以通過薪資和好的待遇條件吸引一些優(yōu)秀的專業(yè)風(fēng)險管理人才，同時通過對內(nèi)部人員的培訓(xùn)考核，篩選出一批有天賦有能力的人才