風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)報(bào)告一、摘要2023年6月5日至8月23日，我在XX保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理部擔(dān)任實(shí)習(xí)生。核心工作包括協(xié)助建立并優(yōu)化企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，完成23家客戶的年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，其中15家客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)下調(diào)0.31.2級(jí)。應(yīng)用精算建模方法，通過歷史賠付數(shù)據(jù)擬合出損失分布函數(shù)，使模型預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率提升至82%。參與開發(fā)自動(dòng)化核保流程，將單案審核時(shí)間從5.2小時(shí)縮短至2.8小時(shí)。提煉出的“分層抽樣+動(dòng)態(tài)加權(quán)”評(píng)估方法可復(fù)用于同類業(yè)務(wù)場(chǎng)景，專業(yè)技能包括SAS數(shù)據(jù)處理、R語(yǔ)言建模及RegulatoryReporting（償付能力監(jiān)管）系統(tǒng)操作。二、實(shí)習(xí)內(nèi)容及過程實(shí)習(xí)目的呢，主要是想看看風(fēng)險(xiǎn)管理工作到底是怎么落地在保險(xiǎn)公司里的，理論那部分學(xué)了不少，但實(shí)際操作多少有點(diǎn)懵，就想找個(gè)機(jī)會(huì)練練手，看看自己到底行不行。實(shí)習(xí)單位嘛，就是一家中型的保險(xiǎn)公司，風(fēng)險(xiǎn)管理部不大，但挺忙的，主要就是做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、核保支持、還有償付能力相關(guān)的報(bào)表工作。我在那待了8周，時(shí)間是從6月5號(hào)到8月23號(hào)。實(shí)習(xí)內(nèi)容呢，不算特別多，但每項(xiàng)都挺實(shí)在的。剛開始主要是熟悉環(huán)境，了解公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，他們那個(gè)體系是基于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的，挺復(fù)雜的，涉及到好幾個(gè)維度。后來就開始接活兒，第一個(gè)項(xiàng)目是幫團(tuán)隊(duì)整理企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的客戶數(shù)據(jù)，有大概200多家的歷史數(shù)據(jù)，包括保單信息、賠付記錄、財(cái)務(wù)報(bào)表摘要什么的。我花了一周時(shí)間，用Excel和SAS先把數(shù)據(jù)清洗一遍，然后跟導(dǎo)師討論怎么分析。導(dǎo)師建議用回歸分析看看哪些因素對(duì)賠付額影響最大，主要是財(cái)產(chǎn)價(jià)值、行業(yè)類別、還有歷史賠付率。我用了R語(yǔ)言跑了一下模型，發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)價(jià)值和歷史賠付率的系數(shù)比較顯著，這跟書上說的差不多，還挺有成就感的。有個(gè)挑戰(zhàn)是剛開始做數(shù)據(jù)清洗的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)好幾個(gè)字段缺失值特別多，特別是財(cái)務(wù)報(bào)表摘要，只有不到一半的數(shù)據(jù)有。當(dāng)時(shí)挺糾結(jié)的，直接刪掉吧，樣本量少太多了，不刪吧，模型又沒法跑。導(dǎo)師就教我用多重插補(bǔ)法處理，就是根據(jù)其他變量估計(jì)缺失值，做了三個(gè)插補(bǔ)數(shù)據(jù)集，最后合并結(jié)果。這方法我以前沒接觸過，學(xué)了點(diǎn)新東西。另一個(gè)挑戰(zhàn)是跟核保團(tuán)隊(duì)溝通，他們希望風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告能更快出，但數(shù)據(jù)質(zhì)量又不太行。我就提議先做核心變量的評(píng)估，非核心的等數(shù)據(jù)好了再說，導(dǎo)師也支持，最后報(bào)告提交時(shí)間確實(shí)快了一周左右。成果方面，主要是完成了那200多家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告初稿，還有那個(gè)數(shù)據(jù)清洗和初步分析的基礎(chǔ)模板，導(dǎo)師挺滿意的，說以后其他實(shí)習(xí)生可以直接用。收獲也挺大的，最直觀的就是SAS和R語(yǔ)言用得更熟練了，以前只是會(huì)跑幾個(gè)基礎(chǔ)命令，現(xiàn)在能自己寫點(diǎn)簡(jiǎn)單的腳本處理問題了。還有就是對(duì)償付能力監(jiān)管報(bào)表有了點(diǎn)了解，雖然只是做了一小部分，但知道怎么算這些指標(biāo)了，比如資本充足率、風(fēng)險(xiǎn)敞口什么的。有個(gè)問題吧，就是實(shí)習(xí)單位的管理有點(diǎn)混亂，新來的實(shí)習(xí)生沒人帶，都是自己瞎摸索，老員工又忙，問問題也不太耐心。還有就是培訓(xùn)機(jī)制挺弱的，就是給一本資料看看，啥都沒系統(tǒng)的講過，很多東西都是自己看書查網(wǎng)課學(xué)的。崗位匹配度上，我主要是做數(shù)據(jù)處理和分析的，實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型搭建還是團(tuán)隊(duì)核心成員在做，我參與的比較少，有點(diǎn)遺憾。改進(jìn)建議的話，就是希望公司能搞個(gè)實(shí)習(xí)生培訓(xùn)計(jì)劃，至少每周有個(gè)例會(huì)，講講流程和規(guī)范，遇到問題也有人及時(shí)反饋。另外可以搞個(gè)導(dǎo)師制度，新實(shí)習(xí)生跟一個(gè)老員工，平時(shí)有問題能直接請(qǐng)教。還有就是資料庫(kù)要完善點(diǎn)，現(xiàn)在找東西真費(fèi)勁。崗位匹配度上，可能是我自己要求太高，想一下子就接觸到最核心的，但實(shí)際操作中，基礎(chǔ)工作也很重要，以后得調(diào)整心態(tài)。這段經(jīng)歷讓我更清楚自己想做什么，也明白了自己哪方面還得加強(qiáng)，比如精算建模這塊，得系統(tǒng)學(xué)學(xué)。以后職業(yè)規(guī)劃上，可能還是會(huì)往風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或者數(shù)據(jù)分析方向發(fā)展，但得先打好基礎(chǔ)，不能眼高手低。三、總結(jié)與體會(huì)這8周在公司的經(jīng)歷，感覺像是把書本上的風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)真的“摸”到了手里。從6月5號(hào)開始接觸償付能力二代報(bào)告的編制流程，到8月23號(hào)結(jié)束前能獨(dú)立完成初步的企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估數(shù)據(jù)清洗，每一步都挺具體的。最大的感受是，理論到實(shí)踐中間有個(gè)坎，但跨過去就是不一樣。比如，學(xué)過的泊松分布、伽馬分布，在實(shí)際的理賠頻率分析中怎么選模型，參數(shù)怎么定，不是看懂公式就行，得看數(shù)據(jù)，得跟業(yè)務(wù)邏輯對(duì)得上。我參與分析的23家客戶里，通過引入季節(jié)性調(diào)整因子，確實(shí)把模型預(yù)測(cè)的精準(zhǔn)度提升了大約3個(gè)百分點(diǎn)，從82%提到85%左右，這讓我覺得挺有價(jià)值的。實(shí)習(xí)最大的價(jià)值閉環(huán)，我覺得就是解決了“學(xué)什么”和“怎么用”的問題。以前覺得風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估很宏大，現(xiàn)在明白就是一系列具體的分析步驟和判斷，比如怎么給一家制造企業(yè)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)定價(jià)，就得看它的廠房年代、設(shè)備價(jià)值、消防設(shè)施等級(jí)，這些都能量化的東西。最讓我有壓力的是有一次，核保那邊催一個(gè)緊急案件的保單審核，時(shí)間特別緊，我手頭數(shù)據(jù)又不太全，最后還是加班加點(diǎn)，用了導(dǎo)師教我的“關(guān)鍵變量?jī)?yōu)先”方法，先確定了核心風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，報(bào)告寫得還算可以，第二天就提交了。這種經(jīng)歷，真的讓我覺得，責(zé)任感這東西，不是喊喊的，是逼出來的，抗壓能力也確實(shí)上來了。對(duì)職業(yè)規(guī)劃的影響挺直接的。實(shí)習(xí)前想當(dāng)精算師，覺得那才是最核心的，現(xiàn)在看來，風(fēng)險(xiǎn)管理里數(shù)據(jù)分析、模型搭建、合規(guī)風(fēng)控這些崗位都很有意思。我發(fā)現(xiàn)自己可能更擅長(zhǎng)從數(shù)據(jù)里找規(guī)律，幫團(tuán)隊(duì)做效率提升的事情。比如那個(gè)自動(dòng)化核保流程的初步想法，雖然只是個(gè)草案，但能節(jié)省2.8小時(shí)的單案處理時(shí)間，這讓我覺得挺興奮的。未來打算深化學(xué)術(shù)背景，特別是隨機(jī)過程那塊，對(duì)精算模型的理解更深一點(diǎn)。公司用的SAS和R語(yǔ)言我也得繼續(xù)敲，爭(zhēng)取把證書考了，比如FRM的基礎(chǔ)部分，實(shí)習(xí)回來就有目標(biāo)了?？葱袠I(yè)趨勢(shì)吧，現(xiàn)在說數(shù)字化轉(zhuǎn)型，保險(xiǎn)行業(yè)尤其明顯。償付能力監(jiān)管越來越嚴(yán)，大數(shù)據(jù)、AI怎么在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估里用，這肯定是大勢(shì)。我實(shí)習(xí)期間接觸到的一些新系統(tǒng)，雖然不先進(jìn)，但也能感覺到公司在往這個(gè)方向努力。比如用規(guī)則引擎做初步的核保篩選，雖然不完美，但能解放人力。我覺得以后做風(fēng)險(xiǎn)管理，光懂模型不夠，還得懂點(diǎn)IT，懂點(diǎn)業(yè)務(wù)，這樣才接地氣。這次實(shí)習(xí)最大的體會(huì)就是，學(xué)生心態(tài)和職場(chǎng)心態(tài)差別太大了，以前做作業(yè)可以拖，可以想怎么來怎么來，現(xiàn)在做事得考慮成本、考慮時(shí)效、考慮別人怎么用，這種轉(zhuǎn)變挺深刻的?？偟膩碚f，這段經(jīng)歷沒白費(fèi)，至少讓我知道自己以后的路該怎么走了。四、致謝在此期間，得到很多幫助。感謝公司提供平臺(tái)，讓我接觸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)際工作。特別感謝導(dǎo)