1、計量經(jīng)濟學 A 一、判斷題（每小題1分，共計10分）1、線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。 （ ）2、隨機誤差項和殘差是有區(qū)別的。 （ ）3、任何情況下，最小二乘法估計量都是最佳估計量。 （ ）4、對已經(jīng)估計出參數(shù)的模型不需要進行檢驗。 （ ）5、多重共線性問題是隨機擾動項違背古典假定引起。 （ ）6、經(jīng)典線性回歸模型中的干擾項不服從正態(tài)分布，OLS估計量將是有偏的。 （ ）7、簡單線性回歸與多元線性回歸的假定是相同的。 （ ）8、利用線性回歸模型作預測時，估計標準誤差S.E.越小，預測精度越高。 （ ）9、t檢驗主要是檢驗模型的顯著性的檢驗。 （ ）10、將時間序列數(shù)據(jù)對數(shù)化后可以

2、降低數(shù)據(jù)的波動性，減少異方差的影響。 （ ）二、單項選擇題（每小題1分，共計20分1.“計量經(jīng)濟學”（Econometrics）一詞最早是由（ ）依照“生物計量學”（Biometrics）創(chuàng)造出來的。A. 恩格爾（R. Engle） B. 弗瑞希（R.Frish）C薩繆爾森（P.Smuelson） D.丁伯根（J.Tinbergen）2、同一時間，不同單位相同指標組成的觀測數(shù)據(jù)稱為（ ）A、原始數(shù)據(jù) B、橫截面數(shù)據(jù) C、時間序列數(shù)據(jù) D、修勻數(shù)據(jù)3、計量經(jīng)濟學的研究方法一般分為以下四個步驟（ ）A確定科學的理論依據(jù)、模型設定、模型修定、模型應用B模型設定、估計參數(shù)、模型檢驗、模型應用C搜集數(shù)據(jù)

3、、模型設定、估計參數(shù)、預測檢驗D模型設定、模型修定、結(jié)構(gòu)分析、模型應用4、根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為LnY=5+0.75LnX,這表明人均收入每增加1%，人均消費支出將預期增加（ ） A0.75 B 7.5% C5% D 0.75%5、回歸分析中使用的距離是點到直線的垂直坐標距離。最小二乘準則是指（ ）A、使達到最小值 B、使達到最小值C、使達到最小值 D、使達到最小值6、在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為：（ ） A、 B、 C、 D、 （其中）7、設OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說法不正確的是 ( ) A B在回歸直線上 C D8、在二元線性回

4、歸模型中，回歸系數(shù)的顯著性t檢驗的自由度為( )。A. n B. n-1 C. n-2 D. n-39、已知三元線性回歸模型估計的殘差平方和為，估計用樣本容量為，則隨機誤差項的方差估計量為( )A、33.33 B、 40 C、 38.09 D 、36.3610、設線性回歸模型符合經(jīng)典假設，則檢驗時，所用的統(tǒng)計量F服從（ ）A. F(k-1，n-k)B. F(k，n-k-1) C. F(k-l，n-1) D. F(n-k，k-1)11、回歸分析中要求（ ）A.因變量是隨機的，自變量是非隨機的B.兩個變量都是隨機的C.兩個變量都不是隨機的D.因變量是非隨機的，自變量是隨機的12、以下選項中，正確表

5、達了序列相關(guān)的是（ ）A.Cov(ui，uj)0，ijB.Cov(ui，uj)=0，ijC.Cov(xi，xj)0，i=jD.Cov(xi，uj)013若使用普通最小二乘法估計的模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)為0.8，則DW統(tǒng)計量的值近似為（ ）A0.2B0.4 C0.8 D1.614若單方程線性回歸模型違背了同方差性假定，則回歸系數(shù)的最小二乘估計量是（ ）A無偏的，非有效的 B有偏的，非有效的C無偏的，有效的 D有偏的，有效的15在對多元線性回歸模型進行檢驗時，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計量的t檢驗值都很低，但模型的F檢驗值卻很高，這說明模型存在（ ）A方差非齊性 B序列相關(guān)性 C多重共線性 D設定誤差16、方

6、差膨脹因子檢測法用于檢驗（ ）A.是否存在異方差 B.是否存在序列相關(guān)C.是否存在多重共線性D.回歸方程是否成立17、戈德菲爾德-匡特檢驗法可用于檢驗( )A.異方差性 B.多重共線性 C.序列相關(guān) D.設定誤差18、在線性回歸模型中,若解釋變量和的觀測值成比例,即有,其中k為非零常數(shù),則表明模型中存在( ) A. 異方差 B. 多重共線性 C. 序列自相關(guān) D. 設定誤差19、在模型的回歸分析結(jié)果報告中，有，則表明（ ）A、解釋變量對的影響是顯著的B、解釋變量對的影響是顯著的C、解釋變量和對的聯(lián)合影響是顯著的D、解釋變量和對的影響是均不顯著20、如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結(jié)果的殘差

7、與有顯著的形式為的相關(guān)關(guān)系（滿足線性模型經(jīng)典假定），則用加權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應為：（ ）A B C. D.三、多項選擇題（每小題2分，共計10分）1、有關(guān)調(diào)整后的判定系數(shù)與判定系數(shù)之間的關(guān)系敘述正確的有（ ）A、與均非負 B、模型中包含的解釋個數(shù)越多，與就相差越大C、只要模型中包括截距項在內(nèi)的參數(shù)的個數(shù)大于1，則D、有可能大于E、有可能小于0，但卻始終是非負2、多重共線性產(chǎn)生的原因有( )A. 遺漏或刪除變量 B. 經(jīng)濟變量存在共同變化的趨勢C. 模型中大量采用了滯后變量 D. 殘差的均值為零E. 認識上的局限造成選擇變量不當3、能夠檢驗異方差的方法是( )A. F檢驗法 B.

8、White檢驗法C. 圖形法 D. ARCH檢驗法E. DW檢驗法 F. Goldfeld-Quandt檢驗法4、DW檢驗法的前提條件是( )A解釋變量為非隨機的 B隨機誤差項為一階自回歸形式C線性回歸模型中不應含有滯后內(nèi)生變量為解釋變量 D截距項不為零 E數(shù)據(jù)序列無缺失項5、如果模型中存在序列自相關(guān)現(xiàn)象，則會引起如下后果 ( )A. 參數(shù)估計值有偏 B. 參數(shù)估計值的方差不能正確確定C. 變量的顯著性檢驗失效 D. 預測精度降低E. 參數(shù)估計值仍是無偏的四、簡答題（每小題5分，共計20分）1、簡單線性回歸的基本假定是什么？2、什么是高斯馬爾科夫定理？3、什么是可決系數(shù)4、簡述什么是異方差及異

9、方差產(chǎn)生的原因？五、分析題（每小題20分，共計40分）1、為了研究某地區(qū)地方預算內(nèi)財政收入與國內(nèi)生產(chǎn)總值的關(guān)系，搜集到1990-2001年的12個數(shù)據(jù)，運用計量分析軟件EViews5.0，軟件輸出結(jié)果如下： 回答以下問題：（1）在估計模型參數(shù)時，須在 “Equation Estimation” （如下圖）菜單中輸入什么內(nèi)容才能得到題中的結(jié)果？（或者在EViews窗口工作表中輸入什么內(nèi)容？）（3分）(2）建立該地區(qū)地方預算內(nèi)財政收入對GDP的回歸模型，并根據(jù)回歸結(jié)果估計所建立模型的參數(shù)，解釋斜率系數(shù)的經(jīng)濟意義。（8分）(3）運用相關(guān)統(tǒng)計量說明回歸模型的擬合效果、參數(shù)的顯著性和模型總體顯著性。（）

10、 （6分）(4）若2005年的國內(nèi)生產(chǎn)總值為3600億元，試確定2005年財政收入的預測值（3分）2、利用Eviews軟件得到下面計算結(jié)果，判斷回歸模型是否存在多重共線性、異方差和自相關(guān)，請給出判斷依據(jù)，并簡述解決方案。（n=28，顯著性水平為0.05）注： DW檢驗表（）如下：nk=2k=3dLdUdLdU261.2241.5531.1431.652271.2401.5561.1621.651281.2551.561.1811.65t 0.632 10.539 23.346 1.032VIF 3.28 4.05 19.55DW=0.65 White Test Prob=0.635計量經(jīng)濟學B

11、 一、判斷題（每小題1分，共計10分）1、多重共線性問題的實質(zhì)是隨機擾動項違背古典假定。 ( )2、一元回歸模型中，對樣本回歸函數(shù)整體顯著性檢驗與斜率系數(shù)顯著性檢驗是一致的。( ) 3、古典假定須在對參數(shù)進行最小二乘估計之后提出。 ( )4、當異方差出現(xiàn)時，t統(tǒng)計量一定會被高估。 ( ) 5、如果經(jīng)典線性回歸模型中的隨機擾動項不服從正態(tài)分布，OLS估計量仍然是無偏的。 ( )6、在經(jīng)濟計量分析中，模型參數(shù)一旦被估計出來，就可將估計模型直接運用于實際的計量經(jīng)濟分析。 ( )7、當回歸模型中含有滯后的被解釋變量作為解釋變量時，DW檢驗將失去意義。 ( )8、隨機誤差項和殘差是有區(qū)別的。 ( )9、

12、多元線性回歸模型的擬合優(yōu)度檢驗可直接使用可決系數(shù)。 ( )10、線性回歸模型的參數(shù)與其估計量均服從t分布。 ( )二、單項選擇題（每小題1分，共計20分）1、在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為 ( )A. B. C. D. 2、在二元線性回歸模型中，回歸系數(shù)的顯著性t檢驗的自由度為 ( )A. n B. n-1 C. n-2 D. n-33、在模型Y=12X23X3u的回歸分析結(jié)果報告中，有F2.23，F(xiàn)所對應的p值為0.17，則表明 ( )A. 解釋變量X2對Y的影響是顯著的B. 解釋變量X3對Y的影響是顯著的C. 解釋變量X2和X3對Y的聯(lián)合影響是顯著的D. 解釋變量X2和X3對Y

13、的聯(lián)合影響是不顯著的4、在DW檢驗中，當DW統(tǒng)計量為2時，表明 ( )A. 存在完全的正自相關(guān)B. 存在完全的負自相關(guān)C. 不存在自相關(guān)D. 不能判定5、若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性，則估計模型參數(shù)應采用 ( ) A. 普通最小二乘法B. 加權(quán)最小二乘法 C. 廣義差分法D. 工具變量法 6、在多元線性回歸中，判定系數(shù)R2隨著解釋變量數(shù)目的增加而 ( )A減少 B增加 C不變 D變化不定7、根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當R2=0時有 ( )AF=1 BF=0 CF=1 DF8、可支配收入X(元)和消費Y(元)之間的回歸直線方程為，這表明可支配收入每提高1000元時，消費平均

14、( )A. 增加500元B. 減少500元 C. 增加750元D. 減少750元9、在不完全多重共線性不嚴重的情況下（其它條件不變），則仍可用模型進行 ( )A. 經(jīng)濟預測B. 政策評價C. 結(jié)構(gòu)分析D. 檢驗與發(fā)展經(jīng)濟理論10、所謂完全多重共線性是指存在不全為零的數(shù)，有 ( )A. B. C. D. 11、半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是 ( )A. Y關(guān)于X的彈性 B. X的絕對量變動，引起Y的期望值絕對量變動C. Y關(guān)于X的邊際變動D. X的相對變動，引起Y的期望值絕對量變動 12、已知三元線性回歸模型估計的殘差平方和為，估計用樣本容量為，則隨機誤差項的標準誤差的值為 ( )A. 25 B.

15、5 C. 23.81 D. 4.8813、計量經(jīng)濟學的研究方法一般分為以下四個步驟 ( )A. 確定科學的理論依據(jù)、模型設定、模型修定、模型應用B. 模型設定、估計參數(shù)、模型檢驗、模型應用C. 搜集數(shù)據(jù)、模型設定、估計參數(shù)、預測檢驗D. 模型設定、模型修定、結(jié)構(gòu)分析、模型應用14、一元線性回歸分析中的ESS的自由度是 ( ) A. 2 B. 1 C. n-2 D. n-1 15、回歸分析中要求 ( )A. 兩個變量都是隨機的 B. 兩個變量都不是隨機的C. 因變量是隨機的，自變量是非隨機的D. 因變量是非隨機的，自變量是隨機的16、設，為消除異方差，則對原模型變換的正確形式為 ( )A. B.

16、 C. D. 17、同一時間，不同單位相同指標組成的觀測數(shù)據(jù)稱為 ( )A. 原始數(shù)據(jù)B. 橫截面數(shù)據(jù) C. 時間序列數(shù)據(jù)D. 修勻數(shù)據(jù)18、在異方差的情況下，參數(shù)估計值的方差不能正確估計的原因是 ( )A. B. C. D. 19、逐步回歸方法既檢驗又修復了 ( )A. 自相關(guān)B. 異方差 C. 多重共線性 D. 隨機解釋變量 20、下列說法不正確的是 ( )A. 自相關(guān)產(chǎn)生的原因有經(jīng)濟變量的慣性作用B. 多重共線性是樣本現(xiàn)象C. 時間序列更易產(chǎn)生異方差D. 修正多重共線性的方法有增加樣本容量三、多項選擇題（每小題2分，共計10分）1、滿足經(jīng)典假設時，用普通最小二乘法估計得到的模型具有以下性

17、質(zhì) ()A. B. C. D. E. 2、判定系數(shù)的公式為A. B. C. D. E. 3、能夠判斷多重共線性的方法有 ()A. 簡單相關(guān)系數(shù)矩陣法B. DW檢驗法C. t檢驗與F檢驗綜合判斷法D. 方差膨脹因子檢驗E. 逐步回歸法4、下列用于檢驗截面數(shù)據(jù)異方差的方法有 ()A. ARCH檢驗 B. Goldfeld-Quanadt檢驗C. White檢驗D. DW檢驗E. 方差膨脹因子檢驗5、自相關(guān)情形下，常用的參數(shù)估計方法有 ()A. 普通最小二乘法B. 廣義差分法C. 剔除變量法D. 加權(quán)最小二乘法E. 一階差分法四、簡答題（每小題5分，共計20分）1、調(diào)整的決定系數(shù) 2、樣本回歸模型3

18、、高斯馬爾科夫定理4、自相關(guān)五、分析題（每小題20分，共計40分）1、家庭消費支出(Y)、可支配收入(X2)、家庭財富(X3)設定模型如下：其中，下標i表示第i個家庭?；貧w分析結(jié)果為： Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/06/09 Time: 22:02Sample: 1 10Included observations: 10VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C24.40706.99730.0101X2-0.3401-0.71080.5002X30.08230.08231

19、.79690.1152R-squared0.9615Mean dependent var111.1256Adjusted R-squaredS.D. dependent var31.4289S.E. of regression6.5436Akaike info criterion4.1338Sum squared resid299.7309Schwarz criterion4.2246Log likelihood-31.8585F-statistic87.4091Durbin-Watson stat2.4382Prob(F-statistic)0.0001回答下列問題：(1)這是一個時序回歸還

20、是截面回歸？(2)請根據(jù)上表中已有的數(shù)據(jù)，填寫表中畫線處缺失結(jié)果(給出計算步驟)；(3)根據(jù)回歸分析結(jié)果寫出回歸方程(保留兩位小數(shù))；(4)根據(jù)回歸方程，解釋截距項、斜率項系數(shù)的意義；(5)模型是否存在多重共線性？說明你的判斷理由； (6)你能求出真實的總體回歸函數(shù)嗎，為什么? 2、運用19802007年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值、城鄉(xiāng)就業(yè)人員數(shù)和全社會固定資產(chǎn)投資建立模型，其中，Y對數(shù)化國內(nèi)生產(chǎn)總值，X2對數(shù)化城鄉(xiāng)就業(yè)人員數(shù)，X3對數(shù)化全社會固定資產(chǎn)投資。Eviews輸出如下：并且已知DW檢驗表（）如下：nk=2k=3dLdUdLdU271.241.551.161.65281.261.561.181.

21、65291.271.561.201.65作答如下問題：(1)在估計模型參數(shù)時，須在“Equation Estimation”對話框(如下圖)中輸入什么內(nèi)容才能得到Eviews的輸出結(jié)果？(或者在EViews窗口工作表中輸入什么內(nèi)容？)(2)根據(jù)輸出結(jié)果按標準格式寫出回歸模型(即含回歸方程、系數(shù)估計標準誤差及各類檢驗的統(tǒng)計量，保留兩位小數(shù))；(3)運用相關(guān)統(tǒng)計量說明回歸模型的擬合效果、參數(shù)的顯著性和模型總體顯著性；(4)模型是否存在自相關(guān)性？請運用相關(guān)統(tǒng)計量進行檢驗。計量經(jīng)濟學 一、判斷題（每小題1分，共計10分）1、多重共線性問題的實質(zhì)是隨機擾動項違背古典假定。 ( )2、一元回歸模型中，對樣

22、本回歸函數(shù)整體顯著性檢驗與斜率系數(shù)顯著性檢驗是一致的。( ) 3、古典假定須在對參數(shù)進行最小二乘估計之后提出。 ( )4、當異方差出現(xiàn)時，t統(tǒng)計量一定會被高估。 ( ) 5、如果經(jīng)典線性回歸模型中的隨機擾動項不服從正態(tài)分布，OLS估計量仍然是無偏的。 ( )6、在經(jīng)濟計量分析中，模型參數(shù)一旦被估計出來，就可將估計模型直接運用于實際的計量經(jīng)濟分析。 ( )7、當回歸模型中含有滯后的被解釋變量作為解釋變量時，DW檢驗將失去意義。 ( )8、隨機誤差項和殘差是有區(qū)別的。 ( )9、多元線性回歸模型的擬合優(yōu)度檢驗可直接使用可決系數(shù)。 ( )10、線性回歸模型的參數(shù)與其估計量均服從t分布。 ( )二、單

23、項選擇題（每小題1分，共計20分）1、在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為 ( )A. B. C. D. 2、在二元線性回歸模型中，回歸系數(shù)的顯著性t檢驗的自由度為 ( )A. n B. n-1 C. n-2 D. n-33、在模型Y=12X23X3u的回歸分析結(jié)果報告中，有F2.23，F(xiàn)所對應的p值為0.17，則表明 ( )A. 解釋變量X2對Y的影響是顯著的B. 解釋變量X3對Y的影響是顯著的C. 解釋變量X2和X3對Y的聯(lián)合影響是顯著的D. 解釋變量X2和X3對Y的聯(lián)合影響是不顯著的4、在DW檢驗中，當DW統(tǒng)計量為2時，表明 ( )A. 存在完全的正自相關(guān)B. 存在完全的負自相關(guān)C

24、. 不存在自相關(guān)D. 不能判定5、若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性，則估計模型參數(shù)應采用 ( ) A. 普通最小二乘法B. 加權(quán)最小二乘法 C. 廣義差分法D. 工具變量法 6、在多元線性回歸中，判定系數(shù)R2隨著解釋變量數(shù)目的增加而 ( )A減少 B增加 C不變 D變化不定7、根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當R2=0時有 ( )AF=1 BF=0 CF=1 DF8、可支配收入X(元)和消費Y(元)之間的回歸直線方程為，這表明可支配收入每提高1000元時，消費平均 ( )A. 增加500元B. 減少500元 C. 增加750元D. 減少750元9、在不完全多重共線性不嚴重的情況下（其

25、它條件不變），則仍可用模型進行 ( )A. 經(jīng)濟預測B. 政策評價C. 結(jié)構(gòu)分析D. 檢驗與發(fā)展經(jīng)濟理論10、所謂完全多重共線性是指存在不全為零的數(shù)，有 ( )A. B. C. D. 11、半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是 ( )A. Y關(guān)于X的彈性 B. X的絕對量變動，引起Y的期望值絕對量變動C. Y關(guān)于X的邊際變動D. X的相對變動，引起Y的期望值絕對量變動 12、已知三元線性回歸模型估計的殘差平方和為，估計用樣本容量為，則隨機誤差項的標準誤差的值為 ( )A. 25 B. 5 C. 23.81 D. 4.8813、計量經(jīng)濟學的研究方法一般分為以下四個步驟 ( )A. 確定科學的理論依據(jù)、模型

26、設定、模型修定、模型應用B. 模型設定、估計參數(shù)、模型檢驗、模型應用C. 搜集數(shù)據(jù)、模型設定、估計參數(shù)、預測檢驗D. 模型設定、模型修定、結(jié)構(gòu)分析、模型應用14、一元線性回歸分析中的ESS的自由度是 ( ) A. 2 B. 1 C. n-2 D. n-1 15、回歸分析中要求 ( )A. 兩個變量都是隨機的 B. 兩個變量都不是隨機的C. 因變量是隨機的，自變量是非隨機的D. 因變量是非隨機的，自變量是隨機的16、設，為消除異方差，則對原模型變換的正確形式為 ( )A. B. C. D. 17、同一時間，不同單位相同指標組成的觀測數(shù)據(jù)稱為 ( )A. 原始數(shù)據(jù)B. 橫截面數(shù)據(jù) C. 時間序列數(shù)

27、據(jù)D. 修勻數(shù)據(jù)18、在異方差的情況下，參數(shù)估計值的方差不能正確估計的原因是 ( )A. B. C. D. 19、逐步回歸方法既檢驗又修復了 ( )A. 自相關(guān)B. 異方差 C. 多重共線性 D. 隨機解釋變量 20、下列說法不正確的是 ( )A. 自相關(guān)產(chǎn)生的原因有經(jīng)濟變量的慣性作用B. 多重共線性是樣本現(xiàn)象C. 時間序列更易產(chǎn)生異方差D. 修正多重共線性的方法有增加樣本容量三、多項選擇題（每小題2分，共計10分）1、滿足經(jīng)典假設時，用普通最小二乘法估計得到的模型具有以下性質(zhì) ()A. B. C. D. E. 2、判定系數(shù)的公式為A. B. C. D. E. 3、能夠判斷多重共線性的方法有

28、()A. 簡單相關(guān)系數(shù)矩陣法B. DW檢驗法C. t檢驗與F檢驗綜合判斷法D. 方差膨脹因子檢驗E. 逐步回歸法4、下列用于檢驗截面數(shù)據(jù)異方差的方法有 ()A. ARCH檢驗 B. Goldfeld-Quanadt檢驗C. White檢驗D. DW檢驗E. 方差膨脹因子檢驗5、自相關(guān)情形下，常用的參數(shù)估計方法有 ()A. 普通最小二乘法B. 廣義差分法C. 剔除變量法D. 加權(quán)最小二乘法E. 一階差分法四、簡答題（每小題5分，共計20分）1、調(diào)整的決定系數(shù) 2、樣本回歸模型3、高斯馬爾科夫定理4、自相關(guān)五、分析題（每小題20分，共計40分）1、家庭消費支出(Y)、可支配收入(X2)、家庭財富(X3)設定模型如下：其中，下標i表示第i個家庭?；貧w分析結(jié)果為： Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/06/09 Time: 22:02Sample: 1 10Included observ