1、風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法,小組成員：趙敏 馬金釗,風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法的來(lái)源及主要思想 應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法的一般步驟 borda序值法 風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法優(yōu)點(diǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域 風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用案例,風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法來(lái)源 風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法出現(xiàn)于20世紀(jì)90年代中后期，由美國(guó)空軍電子系統(tǒng)中心最先提出，并在美國(guó)軍方武器系統(tǒng)研制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理中得到廣泛的推廣應(yīng)用。,主要思想： 通過(guò)定性分析和定量分析綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)影響和風(fēng)險(xiǎn)概率兩方面的因素, 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)項(xiàng)目的影響進(jìn)行評(píng)估的方法。,一、原始風(fēng)險(xiǎn)矩陣,風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法分析步驟,二、風(fēng)險(xiǎn)影響等級(jí)的確定（定性，定量）,三、風(fēng)險(xiǎn)概率的確定（定性 ，定量）,四、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),borda序值法,1、

2、borda方法基本原理,第一選擇 a a b b c c 第二選擇 b c a c a b 第三選擇 c b c a b a 投票人數(shù) 1 7 1 6 1 5 據(jù)第一偏好得分 a-8分；b-7分；c-6分；a入選。 據(jù)borda提出的記分制 a-39分；b-41分；c-46分；c入選。,將投票理論的borda方法引入到風(fēng)險(xiǎn)矩陣中，即是borda序值方法，其基本原理如下： 設(shè)n為風(fēng)險(xiǎn)總個(gè)數(shù)(與風(fēng)險(xiǎn)矩陣中的行數(shù)相同),設(shè)i為某一個(gè)特定風(fēng)險(xiǎn),k表示某一準(zhǔn)則原始風(fēng)險(xiǎn)矩陣只有兩個(gè)準(zhǔn)則。用k=1表示風(fēng)險(xiǎn)影響i,k=2表示風(fēng)險(xiǎn)概率po。如果rik表示風(fēng)險(xiǎn)i在準(zhǔn)則k下的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),則風(fēng)險(xiǎn)i的borda數(shù)可由下式

3、給出:,某一因素的borda序值即為比這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的borda數(shù)大的風(fēng)險(xiǎn)因素的個(gè)數(shù)。,、,2、borda序值法,風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法的優(yōu)點(diǎn)： 風(fēng)險(xiǎn)矩陣作為一種簡(jiǎn)單、易用的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法, 在項(xiàng)目管理實(shí)踐中具有以下優(yōu)點(diǎn): 可識(shí)別哪一種風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)項(xiàng)目影響最為關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn); 加強(qiáng)項(xiàng)目要求、技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)之間相互關(guān)系的分析; 允許工業(yè)部門在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理前期就加入進(jìn)來(lái); 風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法是在項(xiàng)目全周期過(guò)程中評(píng)估和管理風(fēng)險(xiǎn)的直接方法; 為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了詳細(xì)的可供進(jìn)一步研究的歷史紀(jì)錄。,風(fēng)險(xiǎn)矩陣的軟件excel 510/ visual basic 在macintoshi 機(jī)和pc 機(jī)上運(yùn)行具有很好的兼容性; 能夠

4、提供直觀的電子數(shù)據(jù)表格界面; 采用的borda 方法是在多個(gè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則基礎(chǔ)上形成對(duì)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行排序的一種投票式運(yùn)算法則; 風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法是一種評(píng)估和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)降低活動(dòng)的方法; 是在特定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則基礎(chǔ)上評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)序列敏感性的方法; 具有自動(dòng)分類和列表的功能。,風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法的應(yīng)用領(lǐng)域： 風(fēng)險(xiǎn)矩陣在美國(guó)空軍電子系統(tǒng)中心獲得了廣泛應(yīng)用, 其應(yīng)用分析軟件已應(yīng)用在聯(lián)合監(jiān)視與目標(biāo)攻擊雷達(dá)系統(tǒng)(j stars , joint surveillance and targetattack radar system) 和國(guó)家空天系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目中。并且, 風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法在美國(guó)國(guó)防采辦中受到很高的重視, 在應(yīng)用實(shí)踐中不斷發(fā)展。目前我

5、國(guó)主要將風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)用于采礦、設(shè)備維護(hù)與更新、自動(dòng)化儀表可靠性分析等領(lǐng)域。,案例分析,案例背景： 某公司打算投資房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，經(jīng)分析得出該項(xiàng)目可能面臨7個(gè)潛在風(fēng)險(xiǎn)，分別是：政策風(fēng)險(xiǎn)、金融風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)和退出風(fēng)險(xiǎn)。公司管理層為確保該項(xiàng)目的順利進(jìn)行，應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法對(duì)上述諸多風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。,1、聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)投資評(píng)估人士組成專家組,風(fēng)險(xiǎn)因素的borda數(shù)分別為:9，4，12，12，10 10，5。根據(jù)這些風(fēng)險(xiǎn)因素的borda數(shù)可以確定其borda序值為:4，6，o，o2，2，5。將所得數(shù)字分別列入表6一1對(duì)應(yīng)欄目中。,2.征詢專家組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響和風(fēng)險(xiǎn)概率的評(píng)價(jià),

6、3.應(yīng)用borda序值方法對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)因素重要性進(jìn)行排序,4.根據(jù)borda序值，由專家組構(gòu)造判斷矩陣，確定各風(fēng)險(xiǎn)因素的權(quán)重 ，,5.對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)估，并作出評(píng)價(jià),問(wèn)題： 1、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要方法？ 2、風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法是如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的？ 3、風(fēng)險(xiǎn)影響分為哪些等級(jí)？ 4、 borda值得意義 5、矩陣分析法的優(yōu)點(diǎn),答案： 1、德爾菲法、矩陣分析法、層次分析法、模糊綜合評(píng)價(jià)法 2、通過(guò)定性分析和定量分析綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)影響和風(fēng)險(xiǎn)概率兩 方面的因素, 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)項(xiàng)目的影響進(jìn)行評(píng)估的方法 3、關(guān)鍵、嚴(yán)重、中度、微小、可忽略 4、 borda值表示比該風(fēng)險(xiǎn)重要的風(fēng)險(xiǎn)個(gè)數(shù)， borda值越

7、小，該風(fēng)險(xiǎn)越關(guān)鍵。,5、可識(shí)別哪一種風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)項(xiàng)目影響最為關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn); 加強(qiáng)項(xiàng)目要求、技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)之間相互關(guān)系的分析; 允許工業(yè)部門在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理前期就加入進(jìn)來(lái); 風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法是在項(xiàng)目全周期過(guò)程中評(píng)估和管理風(fēng)險(xiǎn)的直接方法; 為項(xiàng)目風(fēng) 險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理提供了詳細(xì)的可供進(jìn)一步研究的歷史紀(jì)錄。,風(fēng)險(xiǎn)矩陣的軟件excel 510/ visual basic 在macintoshi 機(jī)和pc 機(jī)上運(yùn)行具有很好的兼容性; 能夠提供直觀的電子數(shù)據(jù)表格界面; 采用的borda 方法是在多個(gè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則基礎(chǔ)上形成對(duì)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行排序的一種投票式運(yùn)算法則; 風(fēng)險(xiǎn)矩陣方法是一種評(píng)估和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)降低活動(dòng)的方法; 是在特定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則基礎(chǔ)

8、上評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)序列敏感性的方法; 具有自動(dòng)分類和列表的功能。,參考文獻(xiàn)： 1 pau1 r,garveyp. r,lansdownez.f.risk matrix:an approaeh for idenifying assessing and ranking program risksj.air fore journal of logisties.1998.(25):16一19 2 robertsb.b.integrated risk management : results and lessons一learneda.proeeedings of risk management symposiu

9、m sponsored by the usaf，smc and the aerospaeecorporationc.february.1999 3 roberts b.b.the benefits of integrated quantitative risk managementr.the 12thannual international symposium of theinternational couneilon systems engineering，melbourne，australia，july.2001,4盧有杰，盧家儀.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理m.北京:清華大學(xué)出版1998 5許星.風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目評(píng)估指標(biāo)研究.上海財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文.200