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文檔簡介

1、2020年9月8日9時24分,1,風險管理講義,經(jīng)濟管理系 于汐,2020年9月8日9時24分,2,第四章 風險成本與風險管理的目標,引言 第一節(jié) 風險的成本 第二節(jié) 風險管理的目標,2020年9月8日9時24分,3,引言,風險管理降低風險需要承擔成本 怎樣評價風險管理計劃的恰當與否,2020年9月8日9時24分,4,第一節(jié) 風險管理的成本,一、什么是風險成本 由于風險的存在和風險事故發(fā)生后，人們所必須支出的費用和預期經(jīng)濟利益的減少稱為風險成本。 風險成本概念對純粹風險和投機風險都是適用的,2020年9月8日9時24分,5,第一節(jié) 風險管理的成本,二、風險成本的構成,風險成本,有形成本,無形成

2、本,期望損失成本 （直接和間接）,損失融資 成本,損失控制 成本,內(nèi)部風險 控制成本,殘余不確 定性成本,風險管理 部門費用,資源分配 不當,損失控制 成本,2020年9月8日9時24分,6,第一節(jié) 風險管理的成本,1、有形成本：管理風險所花費的資源 （1）期望損失成本：保險費中純保費部分，包括直接損失和間接損失 （2）損失融資成本：損失融資措施交易成本，包括專用基金和自保成本、保險費中附加保費以及套期保值和其他合約化風險轉移手段的交易成本,2020年9月8日9時24分,7,第一節(jié) 風險管理的成本,1、有形成本：管理風險所花費的資源 （3）損失控制成本：預防和控制風險損失相關的成本 （4）內(nèi)部

3、風險抑制成本：包括分散化的交易成本及管理這些分散行為相關的成本、對數(shù)據(jù)等信息進行收集和分析的成本,2020年9月8日9時24分,8,第一節(jié) 風險管理的成本,1、有形成本：管理風險所花費的資源 （5）殘余不確定性成本：采取措施后沒有覆蓋的風險損失，主動或被動自留的風險成本 （6）風險管理部門的費用：人員的薪資和行政費用,2020年9月8日9時24分,9,第一節(jié) 風險管理的成本,2、無形成本：由于不確定性的存在，使得風險管理人員或企業(yè)決策者對此憂慮，造成資源分配不當。 （1）放棄非常愿意從事的活動 （2）減少從事一些帶有風險活動的程度,2020年9月8日9時24分,10,第一節(jié) 風險管理的成本,三、風險成本之間的替代 1、期望損失成本和損失控制成本之間的替代 2、損失融資的成本和內(nèi)部風險抑制成本與間接損失的期望成本之間的替代 3、損失融資的成本和內(nèi)部抑制的成本與殘余不確定性成本之間替代,2020年9月8日9時24分,11,第二節(jié) 風險管理的目標,風險管理的目標依然是企業(yè)價值最大化 一、企業(yè)價值的影響因素 二、風險成本的影響 三、風險管理目標

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