1、精品 料推薦計量經(jīng)濟學教學大綱一、課程基本信息課程編號0600613其它 中文 名稱經(jīng)濟計量學課程 英文 名稱Econometrics課程類別專業(yè)必修課適用專業(yè)金融學先修課程西方經(jīng)濟學、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計學分學時45 學時，其中理論課 39 學時，實驗 6 學時考核方式閉卷考試成 績 評 定 方 法平時 20%，期中 0%，期末 80%，實驗（已包括在平時成績內） %大 綱 撰 寫 人 及 日 期彭壽康， 2008 年 7 月修訂計量經(jīng)濟學是應用經(jīng)濟學的一個分支，是經(jīng)濟學門類各專業(yè)課程簡介的 8 門公共核心課程之一。計量經(jīng)濟學以一定的經(jīng)濟理論和實際統(tǒng)計資料為依據(jù)，運用數(shù)學、統(tǒng)計

2、學方法和計算機技術，通過建立計量經(jīng)濟模型，定量分析經(jīng)濟變量之間的隨機因國關系。建議教材趙衛(wèi)亞，計量經(jīng)濟學，北京，機械工業(yè)出版社，2008 年1 J.M伍德里奇，計量經(jīng)濟學導論現(xiàn)代觀點，中國人民大學出版社，2003 年2潘省初， 計量經(jīng)濟分析軟件，中國人民大學出版社，2006參考書年3李子奈，計量經(jīng)濟學習題集，高等教育出版社，2005年0精品 料推薦二、課程的對象和性質本課程授課對象是金融學專業(yè)本科生，作為經(jīng)濟學門類各專業(yè)的8 門公共核心課程之一和金融學的專業(yè)基礎課程列入教學計劃。三、課程的教學目的和要求通過本課程學習， 使學生了解現(xiàn)代應用經(jīng)濟學的特征， 掌握基本的計量經(jīng)濟學的理論與方法、掌握相

3、應的計算機應用軟件，能用所學知識分析實際經(jīng)濟變量間的隨機因果關系。掌握計量經(jīng)濟學的基本理論與方法， 對理論的新發(fā)展有概念性的了解； 能夠建立并應用簡單的計量經(jīng)濟學模型， 能夠使用常用的計量經(jīng)濟學軟件； 具有進一步學習和應用計量經(jīng)濟學理論、方法的基礎和能力。四、授課方法采用理論講解、案例分析和上機實驗、課外研究相結合的方法。理論講解主要介紹計量經(jīng)濟學的基本理論與方法；案例分析結合具體案例討論計量經(jīng)濟學方法的實際運用，對計量模型中可能存在問題的檢驗方法和補救措施，如何在計算軟件上實現(xiàn)各種計量經(jīng)濟學的基本運算； 上機實驗是對所學課程內容、基本方法的驗證性實驗；課外研究則是學生在課程學習的基礎上的拓展

4、訓練，主要培養(yǎng)學生利用計量經(jīng)濟學方法解決實際問題的技術能力與研究能力。五、理論教學內容與基本要求（含學時分配）第一章：緒論課時安排 ： 3 課時教學要求：通過本章學習，使學生了解計量經(jīng)濟學的學科性質，基本概念和內容體系，了解計量經(jīng)濟研究的基本步驟，計量經(jīng)濟學發(fā)展的基本情況，以及主要的計量經(jīng)濟學軟件，了解 EViews 軟件的基本操作方法。教學重點與難點：重點是計量經(jīng)濟學的學科性質、計量經(jīng)濟研究的基本步驟；難點是課時緊，教師要處理好課堂講授與學生自學的關系。教學內容：第一節(jié)：什么是計量經(jīng)濟學主要介紹計量經(jīng)濟學的學科性質。1精品 料推薦第二節(jié)：計量經(jīng)濟學與其他學科的關系經(jīng)濟學、數(shù)學、統(tǒng)計學學科交叉

5、后所形成的新學科， 計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟學、 統(tǒng)計學、數(shù)學三門學科交叉形成的新學科，計量經(jīng)濟學與數(shù)量經(jīng)濟學的區(qū)別。計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟學、數(shù)學、統(tǒng)計學的關系。第三節(jié)：計量經(jīng)濟研究的步驟建立理論模型：模型的經(jīng)濟理論依據(jù)、確定模型變量、確定模型的函數(shù)形式、確定變量的統(tǒng)計指標并搜集整理數(shù)據(jù)、 計量經(jīng)濟研究中常見的數(shù)據(jù)類型 （時間序列數(shù)據(jù)、 橫截面數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù)）；模型的參數(shù)估計：最小二乘估計與極大似然估計；模型的檢驗：經(jīng)濟意義檢驗、統(tǒng)計檢驗、計量經(jīng)濟檢驗、預測檢驗；模型的應用：結構分析、經(jīng)濟預測、政策評價、實證分析。第四節(jié)：計量經(jīng)濟學的發(fā)展學生課外自學、教師提供必要的閱讀文獻。第五節(jié)：計量經(jīng)濟分析軟件主要介

6、紹 EViews 軟件， EViews 軟件的安裝、啟動，結合教材與參考教材二，要求學生通過課外閱讀掌握以下內容：建立數(shù)據(jù)庫的兩種方法（鍵盤方式與導入外部數(shù)據(jù)庫）、進行趨勢圖與相關圖分析、在數(shù)據(jù)庫中生成新變量、掌握數(shù)據(jù)庫的存儲與調用。第二章：回歸模型課時安排： 9 課時教學要求：第二章：簡單線性回歸分析課時安排： 8 課時教學要求： 通過本章學習， 要求學生掌握簡單線性回歸模型的基本理論與方法，推導和證明普通最小二乘估計的參數(shù)估計式和相關結論，掌握對模型的經(jīng)濟意義檢驗和統(tǒng)計檢驗的基本方法，并能應用計量經(jīng)濟學軟件進行簡單線性回歸模型的普通最小二乘估計。教學重點與難點：本章重點是簡單線性回歸模型的

7、基本假設、最小二乘估計及性質、模型的經(jīng)濟意義與統(tǒng)計檢驗。難點是最小二乘估計的性質、模型的統(tǒng)計檢驗。教學內容：2精品 料推薦第一節(jié)：簡單線性回歸模型概述函數(shù)關系、相關關系、因果關系回歸分析與相關分析相關分析研究隨機變量的相互關聯(lián)程度，是一種純統(tǒng)計分析的方法；回歸分析根據(jù)解釋變量的已知或給定值， 去估計或預測被解釋變量的總體平均值； 相關分析與回歸分析的關系。樣本回歸模型與總體回歸模型總體回歸模型是根據(jù)總體的全部資料建立的回歸模型，又稱為理論模型；樣本回歸模型是根據(jù)樣本資料建立的回歸模型。簡單線性回歸模型的含義線性的含義、簡單回歸分析與復回歸分析。簡單線性回歸模型的特征簡單線性回歸模型的基本假設第

8、二節(jié)：簡單線性回歸模型的參數(shù)估計普通最小二乘原理普通最小二乘參數(shù)估計量計算公式的推導樣本回歸直線的特點普通最小二乘參數(shù)估計量的性質及其證明線性、無偏性、有效性、一致性。第三節(jié)：簡單線性回歸模型的檢驗擬合優(yōu)度檢驗擬合優(yōu)度檢驗的檢驗對象；總體平方和、殘差平方和、回歸平方和的概念和計算；判定系數(shù) R2 的計算。變量的顯著性檢驗t 統(tǒng)計量的計算、t 檢驗過程。方程的顯著性檢驗F 統(tǒng)計量的計算、F 檢驗過程。3精品 料推薦從 R2 統(tǒng)計量與 F 統(tǒng)計量的關系對擬合優(yōu)度檢驗的再認識第四節(jié)：簡單線性回歸模型的區(qū)間估計區(qū)間估計的概念置信度與置信區(qū)間參數(shù)估計量置信區(qū)間的計算如何縮小參數(shù)估計量的置信區(qū)間第五節(jié)：預

9、測預測的概念個值預測及其預測置信區(qū)間的確定均值預測及其預測置信區(qū)間的確定如何縮小被解釋變量預測值的置信區(qū)間第三章：多元線性回歸分析課時安排： 3 課時教學要求 ：通過本章的學習， 要求學生掌握單方程多元線性回歸模型的基本理論與方法，獨立完成建立單方程多元線性回歸模型的全過程工作。教學重點與難點： 教學重點是多元線性回歸模型的基本假設、 模型的統(tǒng)計檢驗。 難點是所涉及的矩陣表示與矩陣運算。教學內容：第一節(jié)：多元線性回歸模型的參數(shù)估計多元線性回歸模型的引入多元線性回歸模型的基本假設普通最小二乘參數(shù)估計量的計算公式與推導樣本回歸線的性質普通最小二乘估計量的性質第二節(jié)：多元線性回歸模型的檢驗4精品 料

10、推薦擬合優(yōu)度檢驗變量顯著性檢驗方程顯著性檢驗多元線性回歸模型參數(shù)的區(qū)間估計第三節(jié)：預測個值預測區(qū)間預測第四章：單方程線性回歸模型的擴展課時安排 ：12 課時教學要求： 通過本章的學習，要求學生了解各類違背基本假設的模型的經(jīng)濟背景，主要的檢驗方法和補救方法、以及它們的基本原理。要求學生應用所學知識，獨立完成一個綜合練習， 自己選擇研究對象、建立理論模型、收集樣本數(shù)據(jù)，進行模型參數(shù)的估計和對模型的各種檢驗。教學重點與難點：本章重點是模型的異方差、自相關、共線性的檢驗方法與補救措施，隨機解釋變量的后果與解決方法、虛擬變量的運用。難點是異方差、自相關、 共線性的檢驗與補救方法，虛擬變量模型的準確運用。

11、教學內容：第一節(jié)：異方差異方差的含義異方差的普遍性異方差的后果異方差的檢驗檢驗方法的思路、圖示檢驗法、 Goldfeld-Quant 檢驗、 white 檢驗存在異方差時的補救方法異方差情形已知時的補救方法、異方差情形未知時的補救方法5精品 料推薦第二節(jié)：自相關自相關的含義自相關的普遍性自相關的后果自相關的檢驗檢驗方法的思路、圖形檢驗法、D W 檢驗。存在自相關時的補救方法已知時：廣義差分法；未知時： Durbin 二步法、廣義差分法等。第三節(jié)：多重共線性多重共線性的含義實際經(jīng)濟問題中的多重共線性多重共線性的后果多重共線性的檢驗方法判定系數(shù)法、逐步回歸法。存在多重共線性現(xiàn)象時的補救方法剔除引起

12、多重共線性的變量；面板數(shù)據(jù)的應用；使用非樣本先驗信息；進行變量形式的轉換；減少參數(shù)估計量的方差。第四節(jié)：隨機解釋變量隨機解釋變量的性質實際經(jīng)濟問題中的隨機解釋變量問題滯后被解釋變量作為解釋變量；隨機解釋變量與隨機干擾項不相關的例子；隨機解釋變量與隨機干擾項相關的例子。隨機解釋變量問題的后果工具變量法工具變量法的概念；工具變量的選?。还ぞ咦兞繀?shù)估計量的矩陣表示。第五節(jié)：模型設定誤差模型設定誤差的性質6精品 料推薦模型設定誤差的主要類型模型設定誤差的后果漏掉重要解釋變量的情形；包含無關解釋變量的情形；模型形式的設定錯誤。第六節(jié)：虛擬變量模型虛擬變量的含義虛擬變量作為被解釋變量的情形虛擬變量作為解

13、釋變量的情形解釋變量中只有虛擬變量的情形；解釋變量中既有虛擬變量、也有其他變量的情形；多個虛擬變量的引進及虛擬變量陷阱問題。虛擬變量模型應用第六章：計量經(jīng)濟學應用模型課時安排 ：4 課時教學要求 ：通過本章學習，要求學生了解常用的生產函數(shù)模型、需求函數(shù)模型、 消費函數(shù)模型的理論模型與估計方法；在我國建立與應用生產函數(shù)模型、需求函數(shù)模型、 消費函數(shù)模型中遇到的實際問題處理。教學重點與難點：本章重點為各種計量經(jīng)濟學模型的建立與運用。難點是模型參數(shù)估計中需要解決的各類問題。教學內容：第一節(jié)：生產函數(shù)模型生產函數(shù)的定義幾種常用的生產函數(shù)模型的理論模型幾種常用的生產函數(shù)模型的參數(shù)估計方法建立生產函數(shù)模型

14、中的數(shù)據(jù)質量問題第二節(jié)：需求函數(shù)模型需求函數(shù)的定義需求函數(shù)模型的參數(shù)估計7精品 料推薦線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型及其參數(shù)估計第三節(jié)：消費函數(shù)模型絕對收入假說消費函數(shù)模型相對收入假說消費函數(shù)模型持久收入假說消費函數(shù)模型生命周期假說消費函數(shù)模型合理預期假說消費函數(shù)模型適應性預期假說消費函數(shù)模型五、實驗教學內容與基本要求（含學時分配）實驗教學1（ 4 課時）：實驗要求 ：通過本次實驗教學，要求學生掌握常用的計量經(jīng)濟學軟件Eviews 的基本使用方法，能夠運用 Eviews 建立或引入數(shù)據(jù)庫、進行一元或多元回歸分析，能夠對回歸結果進行分析。實驗教學內容Eviews 軟件的安裝與打開；數(shù)據(jù)庫的建立方法與外

15、部數(shù)據(jù)庫的引入方法；一元與多元線性回歸分析；模型參數(shù)的顯著性檢驗：t 檢驗；模型的擬合優(yōu)度檢驗：R2 與調整后的 R2 ；模型的 F 檢驗；回歸分析結果中，各數(shù)量之間的相互關系；模型參數(shù)的區(qū)間估計、被解釋變量的點預測與區(qū)間預測。實驗教學2（ 4 課時）：8精品 料推薦實驗要求 ：通過本次實驗教學，要求學生掌握利用Eviews 軟件，對一元及多元回歸模型進行計量經(jīng)濟學檢驗的常用的檢驗方法，以及存在自相關、異方差、 共線性現(xiàn)象時相應的補救方法在Eviews 軟件上的實現(xiàn)。實驗教學內容多重共線性的檢驗方法： 簡單相關系數(shù)計算與多重共線性的檢驗； 變量顯著性和方程顯著性的綜合判斷檢驗多重共線性；輔助回歸法。多重共線性的補救方法：增加樣本容量的例子；變換模型的形式。異方差性的檢驗： 圖示法檢驗的具體步驟；Goldfeld-Quandt 檢驗方法的具體步驟； Glejser檢驗方法的具體步驟；white 檢驗的具體步驟。異方差性的補救方法： 對原模型變換的方法的具體步驟；模型的對數(shù)變換法的具體步驟。自相關性的檢驗：圖示法檢驗的具體步驟；對D-W 檢驗結果的分析。自相關性的補救方法：廣義差分法的具體步驟；Durbin 兩步估計法的具體步驟。關于