1、信用卡業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識(shí)2016年4月1第一部分信用卡業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)第二部分風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識(shí)3信用卡業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)q 信用卡的概念與功能q 信用卡（卡片）發(fā)展簡(jiǎn)介q 磁條卡基礎(chǔ)常識(shí)q 智能卡簡(jiǎn)介q 信用卡業(yè)務(wù)運(yùn)作和交易場(chǎng)景信用卡的概念與功能q 何為信用？人之道德，有誠(chéng)篤不欺，有約必踐，夙為人所信任者，為之信用。q Credit：信用、信譽(yù)、信貸、賒銷及分期付款q 現(xiàn)代商業(yè)/銀行信用的五要素：品行（Character）能力（Capacity）資金（Capital）條件（Condition）抵押擔(dān)保（Collateral）現(xiàn)代商業(yè)信用是從屬于商品和貨幣關(guān)系的經(jīng)濟(jì)范疇。是一種建立在對(duì)個(gè)人在特定期限內(nèi)

2、付款或還款承諾基礎(chǔ)上的能力，是無需預(yù)先付款即可獲取商品、服務(wù)或資金的能力。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，信用是人的第二生命。q 什么是信用卡？是銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向資信良好的客戶提供的具有消費(fèi)信用、轉(zhuǎn)帳結(jié)算、存取現(xiàn)金等功能的信用支付工具。卡片所有者-發(fā)卡機(jī)構(gòu)卡片使用者-持卡人卡片性質(zhì)-基于銀行信用的支付工具電子貨幣-“三票一卡”中最先進(jìn)的支付工具5p 信用卡的基本功能和特點(diǎn)p 基本功能：轉(zhuǎn)帳結(jié)算、小額信貸、循環(huán)信用、儲(chǔ)蓄、匯兌p 特點(diǎn)：通用、安全、方便、快捷p 信用卡的分類p 按發(fā)卡機(jī)構(gòu)分：金融卡和非金融卡p 按清償方式分：貸記卡和借記卡/后付卡（如一次付清卡ChargeCard、分期付卡Install

3、mentCard、循環(huán)式卡RevolvingCard）、即付卡Debit Card、前付卡PrepaidCardp 按發(fā)卡對(duì)象分：公司卡（公務(wù)卡）和個(gè)人卡p 按清償責(zé)任分：主卡和附屬卡p 按流通范圍分：國(guó)際卡和地區(qū)卡p 按資信等級(jí)分：普通卡、金卡、白金卡、無限卡、美運(yùn)卡p 按信息載體分：磁條卡、IC卡和磁條+IC卡信用卡發(fā)展簡(jiǎn)史6l 初始階段：1915年1950年l 以商業(yè)信用形式存在的紙質(zhì)、金屬卡片l 發(fā)卡機(jī)構(gòu)多為行業(yè)性公司以商業(yè)信用形式存在的階段-標(biāo)志性： 年發(fā)源于美國(guó)的信用籌碼 年美國(guó)石油行業(yè)推出簽帳卡 年美國(guó)美孚石油公司發(fā)行貸記卡 年美國(guó)獲納斯俱樂部發(fā)行卡美國(guó)運(yùn)通公司發(fā)行旅游娛樂卡 年

4、美國(guó)大萊俱樂部發(fā)行會(huì)員卡信用卡發(fā)展簡(jiǎn)史l 發(fā)展階段：20世紀(jì)5070年代l 信用卡發(fā)展階段表現(xiàn)為以銀行信用形式存在的普通塑料卡片。l 銀行業(yè)的介入，使得信用卡業(yè)務(wù)迅速發(fā)展。l 兩大國(guó)際組織相繼成立，使得信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展日趨規(guī)范。以銀行信用形式存在的普通卡片階段-標(biāo)志性： 1952年美國(guó)富蘭克林國(guó)民銀行發(fā)行金融卡 1959年美國(guó)美洲銀行發(fā)行 1959年美國(guó)發(fā)卡銀行超過150多家 1961年日本成立日本信用卡株式會(huì)（JCB） 1966年同業(yè)協(xié)會(huì)成立 1969年同業(yè)協(xié)會(huì)更名為萬事達(dá)集團(tuán) 1974年國(guó)際信用卡服務(wù)公司成立 1977年國(guó)際信用卡公司更名為VISA集團(tuán)7信用卡發(fā)展簡(jiǎn)史8l 成熟階段：20世紀(jì)

5、70年代以后l 以銀行信用而存在，以電子科技應(yīng)用為基礎(chǔ)的磁條卡和智能卡。l 科學(xué)技術(shù)發(fā)展，計(jì)算機(jī)、ATM、POS的普及。l 銀行自助設(shè)備的廣泛使用。成熟階段（磁條卡、IC卡）-標(biāo)志性： 1972年美國(guó)亨奇頓銀行發(fā)行磁條卡，提供無人服務(wù) 1974年日本36家銀行成立現(xiàn)金服務(wù)公司，提供ATM服務(wù) 1975年日本200多臺(tái)ATM聯(lián)網(wǎng) 1975年美國(guó)花旗銀行開始使用POS機(jī) 1993年全球超過100多萬臺(tái)ATM投入使用 20世紀(jì)70年代法國(guó)研制出IC卡信用卡國(guó)際組織介紹（一）VISA 國(guó)際信用卡組織n 目前世界上最大的信用卡和旅行支票組織n 前身美洲銀行信用卡公司n 1959年美洲銀行在加州發(fā)行美洲，

6、繼而成立美洲銀行信用卡公司n 1974年美洲銀行信用卡公司與其他商業(yè)銀行合作成立國(guó)際信用卡服務(wù)公司n 1977年正式以“VISA”為該組織的標(biāo)志，稱為VISA國(guó)際組織（VISA international）n 1982年末發(fā)行VISA信用卡n 總部在洛杉磯，總處理中心在圣曼拖n 全球分六大業(yè)務(wù)區(qū)：美國(guó)區(qū)、加拿大區(qū)、亞太區(qū)、拉美區(qū)、歐洲中東區(qū)、非洲區(qū)n 1981年VISA組織的業(yè)務(wù)進(jìn)入中國(guó)大陸9VISA卡的基本特征10 蘭、白、黃三色組成的VISA圖案 激光全息飛鴿專用防偽標(biāo)識(shí) 發(fā)卡行BIN號(hào)和VISA字母組成的微型字母印刷 熒光印刷的“飛鴿” 預(yù)卡行BIN號(hào) VISA專用斜體” V “ 凸字字

7、母 持卡人簽名條上的退色油墨印刷的底紋 簽名條上印刷和CVC檢查信用卡國(guó)際組織介紹（二）MasterCard國(guó)際信用卡組織n 世界第二大國(guó)際卡信用組織n 1966年8月在美國(guó)成立同業(yè)銀行協(xié)會(huì)（Inter Bank Card Association）萬事達(dá)卡的早期組織n 1969年4月同業(yè)銀行協(xié)會(huì)更名為萬事達(dá)國(guó)際組織，統(tǒng)一信用卡標(biāo)志為： “萬能支付卡”（Master Charge）n 1979年Master Charge又更名為萬事達(dá)卡（Master Card）n 總部在紐約，總處理中心在圣路易斯市n 全球分五大業(yè)務(wù)區(qū)：加拿大區(qū)、拉美區(qū)、亞太區(qū)、美國(guó)區(qū)、歐洲中東非洲區(qū)n 1981年MasterC

8、ard業(yè)務(wù)進(jìn)入中國(guó)大陸11MASTERCARD卡的基本特征12 紅、黃兩色雙聯(lián)地球標(biāo)識(shí) 激光全息世界地圖防偽標(biāo)識(shí) 預(yù)卡行BIN號(hào) 熒光油墨印刷的 ”MC“ 字樣 MASTERCARD專用的 ”MC“ 凸字字母 持卡人簽名條上的退色油墨印刷底紋 簽名條上印刷和CVC檢查AMERICAN EXPRESS 美國(guó)運(yùn)通公司信用卡國(guó)際組織介紹（三）n 目前美國(guó)最大的信用卡公司之一n 運(yùn)通公司始建于1850年n 1946年介入信用卡領(lǐng)域n 1958年始發(fā)運(yùn)通卡n 美國(guó)運(yùn)通卡、旅行支票和旅游服務(wù)為該公司知名度最高的產(chǎn)品和服務(wù)項(xiàng)目n 總部在紐約，信用卡處理總中心在鹽湖城n 1981年運(yùn)通公司與中國(guó)銀行達(dá)成運(yùn)通私

9、人支票兌現(xiàn)服務(wù)協(xié)議，同年在北京設(shè)立辦事處13AMERICAN EXPRESS卡的基本特征14 運(yùn)通“藍(lán)盒”專用標(biāo)識(shí) 古羅馬“百夫長(zhǎng)”頭象的裝飾圖案 AMERICAN EXPRESS裝飾圖案 預(yù)印的4位數(shù)字安全 熒光油墨印 簽名條上的水波紋底紋 印刷和保安號(hào)碼Diners Card International 大萊信用卡公司信用卡國(guó)際組織介紹（四）n 世界最大信用卡公司之一，也是最早的信用卡公司之一n 1950年在美國(guó)成立大萊俱樂部（Diners Club）,后更名為大萊國(guó)際信用卡公司（Diners Card International）n 1981年6月，美國(guó)花旗銀行收購(gòu)其部分股權(quán)，使其成為花

10、旗銀行附屬公司n 1983年初，花旗銀行收購(gòu)大萊信用卡公司n 1983年3月中國(guó)銀行與美國(guó)花旗銀行簽訂了大萊卡業(yè)務(wù)協(xié)議書1516DINERS CLUB卡的基本特征 DINERS CLUB 專用標(biāo)識(shí) 三種底紋圖案 預(yù)印“DINERS CLUB INTERNATIONAL”字樣 熒光油墨印刷 激光全息防偽標(biāo)識(shí) 預(yù)印字母、保安號(hào)碼和打印的凸字字母 簽名條變色油墨印刷底紋 簽名條中的印刷和CVC檢查JCB 信用卡公司信用卡國(guó)際組織介紹（五）n 目前日本最大的信用卡公司n 1961年1月成立日本信用卡株式會(huì)社（JCB）n 該公司注重為持卡人在旅行娛樂方面提供高附加值的服務(wù)， 并將“Service fro

11、m the Heart”作為自己的服務(wù)理念n 1982年與中行合作在中國(guó)大陸發(fā)展特約商戶1718JCB卡的基本特征 藍(lán)、紅、綠三色專用標(biāo)識(shí) 激光全息“JCB”專用防偽標(biāo)識(shí) 預(yù)印JIB INTERNATIONAL、發(fā)卡行BIN號(hào) 卡效期凸字較小 JCB專用“” 符號(hào)和字母 簽名條褪色油墨印刷的底紋 刷印和CVC檢查信用卡在中國(guó) 信用卡在中國(guó)的萌芽-清代中期的“金折”的出現(xiàn) 1979年8月，中國(guó)銀行廣州分行與東亞銀行簽署代辦東美信用卡取現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)議， 從此信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)入中國(guó) 1982年8月，中國(guó)銀行總行與南洋商業(yè)銀行簽署代辦發(fā)達(dá)卡直接購(gòu)貨業(yè)務(wù)協(xié)議， 信用卡開始進(jìn)入中國(guó)的商業(yè)流通領(lǐng)域 1985年3月，

12、中國(guó)銀行珠海市分行籌建成立珠海市信用卡公司，中國(guó)大陸第一家信用卡專業(yè)公司誕生，同年6月，發(fā)行了國(guó)內(nèi)第一張信用卡-“中銀卡” 1986年6月，中國(guó)銀行北京分行發(fā)行了第一張長(zhǎng)城卡，同年10月總行決定將“長(zhǎng)城信用卡”作為中行系統(tǒng)統(tǒng)一的信用卡名稱 1987年3月和10月中國(guó)銀行分別加入萬事達(dá)卡和VISA國(guó)際組織成為國(guó)內(nèi)第一家國(guó)際信用卡組織的會(huì)員銀行 1989年10月，中國(guó)工商銀行推出牡丹卡業(yè)務(wù)，1990年、1992年建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行開始發(fā)卡，此后各股份制商業(yè)銀行相繼開展信用卡業(yè)務(wù) 1994年3月中國(guó)銀行海南省分行和黑龍江省分行在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)率先發(fā)行IC卡20p 中國(guó)銀聯(lián)簡(jiǎn)介中國(guó)銀聯(lián)全稱中國(guó)銀聯(lián)股份有限

13、公司（英文名稱： China UnionPay ）2002年3月26日成立，總部設(shè)在上海。是經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的、由八十多家國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立的股份制金融機(jī)構(gòu)，注冊(cè)資 本16.5億元人民幣。通過銀聯(lián)跨行交易系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行系統(tǒng)間的互聯(lián)互通和資源共享，保證跨行、跨地區(qū)和跨境使用。銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)遍布中國(guó)城鄉(xiāng)，并已延伸至亞洲、歐洲、美洲、大洋洲等 境外150個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司經(jīng)營(yíng)范圍（一） 建設(shè)和運(yùn)營(yíng)全一的跨行信息交換網(wǎng)絡(luò)；（二） 提供先進(jìn)的電子化支付技術(shù)和與跨行信息交換相關(guān)的專業(yè)化服務(wù)；（三） 開展技術(shù)創(chuàng)新；（四） 管理和經(jīng)營(yíng)銀聯(lián)標(biāo)識(shí)；（五） 制定跨行交易業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)和仲裁銀行間跨行

14、交易業(yè)務(wù)糾紛；（六） 組織行業(yè)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)研討和開展國(guó)際交流，從事相關(guān)研究咨詢服務(wù)；（中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的其他相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)。磁條卡基礎(chǔ)知識(shí)磁條卡的一般特性 質(zhì)地：特別的工業(yè)塑料（PVC、PVCA） 變形承受度（彎曲而未折損的程度） 環(huán)境溫度 -3560 度，卡的物理結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和可靠性 規(guī)格：85.725 / 53.975 / 0.76（MM） 誤差:+- 0.01 MM信用卡（磁條卡）的正面內(nèi)容22平面印刷：q 發(fā)卡機(jī)構(gòu)名稱、標(biāo)識(shí)q 專用防偽標(biāo)識(shí)q 卡面圖案、背景q 限制性條款q 印刷號(hào)碼凸字打印：qq 有效期限q 發(fā)卡機(jī)構(gòu)專用字母、標(biāo)識(shí)q 持卡人姓名q 其他專用數(shù)字信用卡（磁條卡）的背面內(nèi)容q

15、磁條q 持卡人簽名條（欄）q 印刷、檢驗(yàn)數(shù)字q 發(fā)卡機(jī)構(gòu)申明q 生產(chǎn)編號(hào)q 適用網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識(shí)信用卡結(jié)構(gòu)及內(nèi)容q的定義：是識(shí)別發(fā)卡機(jī)構(gòu)和持卡人的信息號(hào)碼。（等同于磁條信息中的主帳號(hào)“PAN”）q的長(zhǎng)度：根據(jù)ISO 7812-1國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，長(zhǎng)度由13-19位數(shù)字組成。q的結(jié)構(gòu)：由發(fā)卡行標(biāo)識(shí)代碼（BIN，由6位數(shù)字構(gòu)成），自定義位（發(fā)卡行由6-12位數(shù)字自定義），校驗(yàn)位（最后一位數(shù)字，根據(jù)校驗(yàn)位前的數(shù)字計(jì)算得出）組成。23信用卡的編排（幾種常見的編排）AMERICAN EXPRESS卡DINERS CLUB CARDVISA、MASTER CARD借記卡24智能（IC）卡簡(jiǎn)介 智能卡又稱智慧卡，簡(jiǎn)稱I

16、C卡（Integrated Circuit Card 集成電路卡）。 1970年由法國(guó)人羅蘭莫雷諾Roland Moreno發(fā)明。 1976年法國(guó)BULL公司研制出第一張雙晶片組成的IC卡。 1978年法國(guó)BULL公司又研究出單晶片IC卡。 在此基礎(chǔ)上制定了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO-7816。25IC卡的基礎(chǔ)介紹p IC卡是集成電路卡（Integrated Circuit Card）的英文簡(jiǎn)稱，也稱之為智能卡、芯片卡等。將一個(gè)專用的集成電路芯片鑲嵌于符合ISO 7816或ISO14443標(biāo)準(zhǔn)的PVC塑料基片中，封裝成外形與磁卡類似的卡片形式，即制成一張IC卡。晶 原 片 探 查 切 割 芯 片成品封裝成

17、品26IC卡的主要構(gòu)成部分及功能u 微處理器：8位微處理器（CPU）u 存儲(chǔ)器：隨機(jī)存儲(chǔ)器-用來臨時(shí)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。只讀存儲(chǔ)器-永久存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，用于存放操作系統(tǒng)?？删幊檀鎯?chǔ)器-用于存放IC卡的應(yīng)用信息及與持卡人有 關(guān)個(gè)人信息（通常采用可擦除可編程和電可擦除可編程只讀存儲(chǔ)器）。u 輸入/輸出部分：實(shí)現(xiàn)與接口設(shè)備的單線雙向的通訊。27分類u 按芯片功能來分：IC卡有智能卡（CPU）和儲(chǔ)存卡之分。u 按應(yīng)用領(lǐng)域來分：IC卡分金融卡和非金融卡兩種。u 按讀寫和通訊方式來分：IC卡分接觸卡和非接觸卡兩類。IC卡的分類及安全特性安全特性物理安全特征：n 卡片本身的物理安全特征是指卡片設(shè)計(jì)制造時(shí)，保證物理封裝堅(jiān)固耐

18、用，具有抗腐蝕、抗靜電的特征。IC卡的各類參數(shù)、密鑰的保密性，防止 、直接分析存儲(chǔ)器中的數(shù)據(jù)、在通訊過程中截取數(shù)據(jù)等。邏輯安全特征：n 用戶身份識(shí)別：通過個(gè)人PIN驗(yàn)證持卡人身份，防止被冒用。n 存儲(chǔ)器鎖：存儲(chǔ)器鎖對(duì)IC卡上所有存儲(chǔ)器進(jìn)行安全控制，可對(duì)終端和持卡人檢查。n 文件鎖：文件存于各個(gè)應(yīng)用之中，要打開文件鎖就需要對(duì)IC卡的操作終端進(jìn)行檢查。n 區(qū)鎖：借助消息認(rèn)證，可檢測(cè)出重要信息是否被，分存取命令和消息認(rèn)證鎖。28磁條卡與智能卡的比較29IC卡芯片容量大，其存儲(chǔ)容量遠(yuǎn)高與磁條卡相比，IC卡安全性更高，卡內(nèi)數(shù)據(jù)難 以被復(fù)制，有效地保障了信用卡交易的安全性。更安全I(xiàn)C卡有多種形態(tài) 變化，如

19、鑰匙扣、于磁條卡，可以存儲(chǔ)密鑰、數(shù)字證書、等信息。容量大IC卡特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)形態(tài)多樣手機(jī)鏈、貼在手機(jī)后蓋貼片等。智能化快速支付與磁條卡相比，IC卡安全性更高，卡內(nèi)數(shù)據(jù)難以被復(fù)制，有效地保障了信用卡交易的安全性。IC卡內(nèi)有電子現(xiàn)金賬戶，可以在脫機(jī)情況下完成一定金額以下小額快速消費(fèi)。信用卡業(yè)務(wù)的參與者 被發(fā)放卡片的消費(fèi)者或 被授權(quán)使用卡片的個(gè)人持卡人 同意受理信用卡 或（和）借記卡 的零售商、企業(yè)、公司或任何自然 人 與收單行簽署合約、發(fā)起借方或貸方交易的實(shí)體商戶 進(jìn)行商戶維護(hù)、協(xié)助商戶進(jìn)行交易處理的金融機(jī)構(gòu)或 在取現(xiàn)業(yè)務(wù)中支 付現(xiàn)金給持卡人、并且 直接或間接處理交易數(shù)據(jù)至交換網(wǎng)絡(luò)的會(huì)員收單行 發(fā)行信

20、用卡的金融機(jī)構(gòu) 具有BIN/ICA、與持卡者有合約關(guān)系的國(guó)際組織會(huì)員發(fā)卡行 VisaNet交換中心 提供VisaNet數(shù)據(jù)處理和網(wǎng)絡(luò)支持的機(jī)構(gòu) VISA向其成員提供 授 權(quán) 服 務(wù)的系統(tǒng)和服務(wù)（包括V.I.P.系統(tǒng)和BASE II）VIC MasterCard的全球信息交換網(wǎng)絡(luò) 聯(lián)系所有的MasterCard用戶與MasterCard數(shù)據(jù)處理中心的主要“數(shù)據(jù)傳輸” 通訊工具BankNet30信用卡的交易來源和交易種類交易來源 一般商戶 壓卡機(jī) ATM, 自動(dòng)柜員機(jī) POS - EDC 柜臺(tái) 國(guó)際長(zhǎng)途 - IDD 郵購(gòu)、電購(gòu) 電子商務(wù)交易種類 授權(quán) 消費(fèi) 透支取現(xiàn) 退貨 撤銷 調(diào)單查詢請(qǐng)求 請(qǐng)款

21、提示31信用卡-當(dāng)持卡人使用卡片時(shí)會(huì)發(fā)生什么32收單行3. 授權(quán)請(qǐng)求Visa or 收單行4. 消 費(fèi)交易20V美is元a or 2. 授權(quán)請(qǐng)求 MasterCard2交. 易記錄 MasterC520美a元rd1. 持卡人使用卡片收到授權(quán)回應(yīng)商戶5. 授權(quán)回應(yīng)商戶1.持卡人消費(fèi)3 .商品價(jià)值20美20美元 卡片20美元卡片 元 8 .支 付20美元6. 發(fā)卡行將交易記入持卡者持卡人4. 查詢持卡人賬戶發(fā)卡行持卡人-發(fā)卡行帳戶7 . 對(duì)帳單發(fā)卡及收單的成本和收入發(fā)卡成本 申請(qǐng)表 卡片 制卡機(jī) 卡函 對(duì)帳單 郵遞成本 保險(xiǎn) 資金成本發(fā)卡收入 手續(xù)費(fèi) (零售，取現(xiàn)) 年費(fèi) 其他費(fèi)用(滯納金, 超限

22、費(fèi)) 交換費(fèi) 卡片、帳單重置手續(xù)費(fèi)收單成本 商戶申請(qǐng)表 交易憑證 壓卡機(jī) 授權(quán)終端 EDC 終端 交換費(fèi)用 黑 結(jié)算費(fèi)用 (Visa & MasterCard) 授權(quán)費(fèi)用 (Visa & MasterCard)費(fèi)用收單收入 商戶回傭 沒收卡片獎(jiǎng)勵(lì) 電傳費(fèi) 商戶管理費(fèi) 年費(fèi) 壓卡機(jī)或終端租賃費(fèi) 處理費(fèi)33第二部分風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識(shí)34風(fēng)險(xiǎn)的基本要素風(fēng)險(xiǎn)基本要素概率損失時(shí)間條件風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源在于事物發(fā)展未來狀態(tài)所具有的不確定性。概率是對(duì)不確定性進(jìn)行的量化描述，是決策者對(duì)不確定性狀態(tài)和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步認(rèn)知的結(jié)果， 也是衡量風(fēng)險(xiǎn)水平高低的主要工具。因?yàn)榇嬖诎l(fā)生損失的可能性，才產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，否則如果未來結(jié)果不會(huì)造成

23、任何損失或不會(huì)出現(xiàn)任何不利狀態(tài)，無論的不確定性有多大或?qū)ζ谕档钠x有多遠(yuǎn)，該都不會(huì)構(gòu) 成 風(fēng) 險(xiǎn) 。風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)事物發(fā)展未來狀態(tài)的看法，風(fēng)險(xiǎn)管理是對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)事故的預(yù)防，因此，時(shí)間（段） 是形成風(fēng)險(xiǎn)的基本因素之一。 條件與概率相關(guān)聯(lián)，風(fēng)險(xiǎn)是在一定條件之 下才可能發(fā)生的，必定 發(fā)生的不利或既定 的損失不能稱之為風(fēng)險(xiǎn)。信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)策略風(fēng)險(xiǎn)銀行風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理其他風(fēng)險(xiǎn)主要風(fēng)險(xiǎn)n 根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，風(fēng)險(xiǎn)是銀行在經(jīng)營(yíng)管理過程中因可能的損失而 導(dǎo)致的收益不確定性或波動(dòng)性，風(fēng)險(xiǎn)管理則是對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、度量、決 策、化解和補(bǔ)償、監(jiān)測(cè)的過程，其目標(biāo)是將風(fēng)險(xiǎn)控制在銀行可接受的范圍內(nèi)， 使經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益最大化。銀

24、行經(jīng)營(yíng)中面臨的風(fēng)險(xiǎn)算機(jī)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、計(jì)人、操作風(fēng)險(xiǎn)其他市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)銀行風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)文化“如何對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)”，是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，對(duì)員工的行為具有更直接和長(zhǎng)效的影響力。理念“風(fēng)險(xiǎn)文化的表現(xiàn)形式”，體現(xiàn)為處理問題的方式方法，體現(xiàn)在組織架構(gòu)體系中， 也體現(xiàn)在指導(dǎo)行為的規(guī)章制度之中風(fēng)險(xiǎn)文化“處理問題的思維方法”，面對(duì)問題的直覺和風(fēng)險(xiǎn)敏感度。風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)行為模式37風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)我行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)董事會(huì)管理模塊風(fēng)險(xiǎn)窗口管理模塊垂直式管理模塊海外分行國(guó)內(nèi)分行其他附屬機(jī)構(gòu)中銀保險(xiǎn)集團(tuán)業(yè)務(wù)部門（風(fēng)險(xiǎn)窗口）集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理部門中銀國(guó)際中銀有關(guān)專業(yè)委

25、員會(huì)信用卡產(chǎn)品及其特點(diǎn)特點(diǎn)：p 信用卡是集金融業(yè)務(wù)與電腦技術(shù)于一體的高科技產(chǎn)物，是一種可在一定范圍內(nèi)替代傳統(tǒng)現(xiàn)金流通的電子貨幣，同時(shí)具有支付和信貸兩種功能，產(chǎn)品特點(diǎn)與銀行傳統(tǒng)產(chǎn)品有著較大的區(qū)別40 信用卡透支利息顯著高于普通信貸產(chǎn)品，按照中國(guó)人民銀行規(guī)定，我國(guó)貸記卡的透支利率為日利率萬分之五；在成熟的信用卡市場(chǎng)，信用卡透支利息可由發(fā)卡機(jī)構(gòu)根據(jù)持卡人資信等級(jí)自行制定，年利率從百分之十幾道二十幾不等，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于消費(fèi)信貸產(chǎn)品。除利息收入外，信用卡的收入還包括及商戶傭金、年費(fèi)、滯納金、超限費(fèi)等各種非利息收入，收入來源更為廣泛。信用卡業(yè)務(wù)已成為西方銀行最主要、最穩(wěn)定的利潤(rùn)來源，以花旗銀行為例，在2008年

26、金融風(fēng)暴中集團(tuán)共虧損276.8億美元，但信用卡業(yè)務(wù)條線盈利額仍高達(dá)166億美元。 信用卡產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的特性，而其小額、分散、大量的產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)一步加大了信用卡產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理難度。數(shù)以百萬、甚至千萬的客戶，每年上億筆的交易，對(duì)信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高的要求，處于經(jīng)濟(jì)和效率的考慮， 信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理只能以批量化、概念化、系統(tǒng)化的管理取代傳統(tǒng)的逐戶逐筆人工管理。、無擔(dān)保、提供循環(huán)信用的產(chǎn)品特性也決定了其高信用卡產(chǎn)品及其特點(diǎn)41p 支付工具和授信功能p 交易型客戶（transactor)p 循環(huán)信用型客戶(revolver)p 高風(fēng)險(xiǎn)特征p 無擔(dān)保、無指定用途的小額循環(huán)額度授信p 高收益特征p 透支年利率18

27、%p 貫穿客戶生命周期的管理p 與零售貸款同屬消費(fèi)信貸范疇p 個(gè)人金融業(yè)務(wù)中的重要產(chǎn)品和盈利來源p 追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)p 客戶數(shù)量眾多、單一客戶貢獻(xiàn)低p “風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)政策”實(shí)施通過成千上萬的個(gè)體決策實(shí)現(xiàn)p 概率統(tǒng)計(jì)方法在業(yè)務(wù)管理中的運(yùn)用p 依賴IT系統(tǒng)p 集中化、專業(yè)化、自動(dòng)化處理； 作業(yè)處理勞動(dòng)密集型風(fēng)險(xiǎn)&收益特點(diǎn)比較信用卡無擔(dān)保分期還款產(chǎn)品汽車貸款住房按揭貸款高收益低低高風(fēng)險(xiǎn)43信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理p 風(fēng)險(xiǎn)管理是用來定義負(fù)責(zé)維持一個(gè)機(jī)構(gòu)一定程度資產(chǎn)質(zhì)量有關(guān)方面的詞匯。風(fēng)險(xiǎn)由敞口和控制兩個(gè)基本元素組成，敞口可定義為受制于一些影響導(dǎo)致資金損失的情形，控制指采用各種技巧、工具和技術(shù)減少敞口對(duì)金

28、融損失的影響程度，風(fēng)險(xiǎn)則是指面臨特定原因和狀況下出現(xiàn)損失的概率。通過量化在信用卡發(fā)行過程的各個(gè)階段敞口的水平，就可以利用控制來提供一個(gè)符合利潤(rùn)目標(biāo)和資產(chǎn)質(zhì)量目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)水平。風(fēng)險(xiǎn)管理的著眼點(diǎn)不是達(dá)到期望的風(fēng)險(xiǎn)水平所必要的控制，而是將控制交織在敞口的各項(xiàng)基本元素中。p 信用卡業(yè)務(wù)是金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中的一種，因此也存在金融機(jī)構(gòu)夠有的各種金融風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，由于信用卡業(yè)務(wù)自身的特點(diǎn)，信用卡風(fēng)險(xiǎn)較其他業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)更為復(fù)雜和特殊。 廣義上，信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是指在信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理過程中，因各種不利因素而導(dǎo)致的發(fā)卡機(jī)構(gòu)、持卡人、特約商戶三方損失的可能性。 狹義上，信用卡風(fēng)險(xiǎn)是指因信用卡無擔(dān)保循環(huán)信貸的產(chǎn)品特性和貸

29、款實(shí)際發(fā)生的非計(jì)劃性、無固定場(chǎng)所、授信個(gè)體多、單筆金額小等特點(diǎn)，導(dǎo)致發(fā)卡機(jī)構(gòu)產(chǎn)生損失的可能性。信用卡業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)易盈利模型Revolve %循環(huán)信用比率Net Spread%凈利差年費(fèi)CIF有效卡凈年費(fèi)收入凈利息收入商戶手續(xù)費(fèi)收入Avg Discount%平均商戶手續(xù)費(fèi)Ttl Billing總交易額Avg Spend平均交易額營(yíng)銷成本資金成本風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備操作成本信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和特點(diǎn)q 平衡風(fēng)險(xiǎn)和收益，在可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平下達(dá)成利潤(rùn)最大化的目標(biāo)q 不追求風(fēng)險(xiǎn)的最小化，而是追求風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)化信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和特點(diǎn)46p 信用風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)是信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理的主要對(duì)象p 概率統(tǒng)計(jì)方法在風(fēng)險(xiǎn)管理中

30、的廣泛運(yùn)用p 信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)決定p 評(píng)分模型開發(fā)和應(yīng)用p 風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿客戶整個(gè)生命周期p 目標(biāo)客戶定位、發(fā)卡審批、初始授信、授信額度動(dòng)態(tài)調(diào)整、催收p 風(fēng)險(xiǎn)管理以管理信息報(bào)告為依據(jù)p 風(fēng)險(xiǎn)管理要依托IT系統(tǒng)p 信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)決定p 依托IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)專業(yè)化、自動(dòng)化處理p 風(fēng)險(xiǎn)暴露的滯后性p 根據(jù)同業(yè)經(jīng)驗(yàn)，從發(fā)卡到風(fēng)險(xiǎn)暴露大約要相隔15-18個(gè)月p 大規(guī)模發(fā)卡累積風(fēng)險(xiǎn)的考驗(yàn)p 產(chǎn)品創(chuàng)新p 信用卡專向分期付款等卡貸結(jié)合產(chǎn)品創(chuàng)新對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理提出新要求 催收策略 催收渠道 撥備政策 呆賬處置催收管理和呆賬回收 額度調(diào)整 授權(quán) 超限使用 卡片升級(jí) 到期換發(fā)卡 促進(jìn)使用市場(chǎng)營(yíng)銷MIS風(fēng)險(xiǎn)管理

31、信用政策帳戶管理 進(jìn)取& 謹(jǐn)慎策略 產(chǎn)品規(guī)劃 目標(biāo)客戶篩選 推廣渠道審批授信 授信政策 資信核查 申請(qǐng)?jiān)u分 決策引擎 人工判斷信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和特點(diǎn)p 我行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是結(jié)合發(fā)展的戰(zhàn)略分析和市場(chǎng)定位，在有效控制負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)敞口的同時(shí)，竭力使利潤(rùn)最大化。風(fēng)險(xiǎn)管理措施一般有風(fēng)險(xiǎn)的回避、風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防、風(fēng)險(xiǎn)的分散轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)的事后補(bǔ)償?shù)?。中?guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) 的總體指導(dǎo)思想是：覆蓋所有業(yè) 務(wù)的、基于數(shù)據(jù)分析和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型的、貫穿各個(gè)產(chǎn)品線各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管 理框架，貫徹科學(xué)化、全程化、全員化 風(fēng)險(xiǎn)管理理念，打造具有高度預(yù)警性能、控制嚴(yán)密規(guī)范而不失靈活的，具有前瞻 性的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，達(dá)到“在滿

32、足監(jiān)管部門、存款人和其他利益相關(guān)群體對(duì)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)要求的前提下，在可接受的范圍內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)于股東利益最大化”的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略目標(biāo)。47信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要類型-外部風(fēng)險(xiǎn)p業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)按其性質(zhì)可分為外部風(fēng)險(xiǎn)、決策風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。外部風(fēng)險(xiǎn) 指國(guó)家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)政策或經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，或政府改變管理行為或條例，而使經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性。中國(guó)FSAP壓力測(cè)試結(jié)果顯示，總體不良率與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)性較高，一般情況下， GDP下降一個(gè)百分點(diǎn)，不良率上升一個(gè)百分點(diǎn)。從過去幾年情況看，我國(guó)GDP增速由2010年的10.2%降至2013年的7.7%，積累的風(fēng)險(xiǎn)在逐步暴露。目前信用卡的不良資產(chǎn)主要來自于2011年至

33、2013年的進(jìn)件，時(shí)間序列與經(jīng)濟(jì)增速放緩及結(jié)果調(diào)整相吻合。受到經(jīng)濟(jì)周期下行階段外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、行業(yè)經(jīng)營(yíng)困境、區(qū)域經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等引發(fā)持卡人信用風(fēng)險(xiǎn)突現(xiàn)：部分中小企業(yè)主在資金緊張時(shí)，利用用于經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)象增多，資金鏈斷裂后引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；專向分期、商戶分期等消費(fèi)金融業(yè)務(wù)及高額度信用卡在業(yè)務(wù)大力拓展后集中進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)期。當(dāng)前我國(guó)第三方收單機(jī)構(gòu)多達(dá)62家，收單市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，部分中小企業(yè)主在資金緊48信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要類型-決策風(fēng)險(xiǎn)p業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)按其性質(zhì)可分為外部風(fēng)險(xiǎn)、決策風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。決策風(fēng)險(xiǎn) 是指我行的發(fā)展策略的改變，而使構(gòu)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性。經(jīng)營(yíng)機(jī)49信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要類型-業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)p 信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

34、的主要類型包括信用風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)50信用風(fēng)險(xiǎn)指持卡人不能按事先達(dá) 成的協(xié)議履行義務(wù)而導(dǎo) 致?lián)p失的潛在可能性。 造成信用風(fēng)險(xiǎn)的因素包 括主觀因素和客觀因素， 主觀因素是指借款人沒 有還款的意愿，它由借 款人的道德來決定，客 觀因素是因經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡 化或借款人經(jīng)營(yíng)決策失 敗等而導(dǎo)致借款人喪失 還款能力操作風(fēng)險(xiǎn)指銀行在開展信用卡業(yè)務(wù)時(shí)，由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和上述操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，不包括策略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)是由虛假信息、虛假交易、 盜用信息、盜用交易等產(chǎn)生 的風(fēng)險(xiǎn)。按照風(fēng) 險(xiǎn)發(fā)生的主題分為發(fā)卡、收單、內(nèi)部； 按 照 目前已知的行 為 有遺失、 未 達(dá) 卡、虛假申請(qǐng)、克

35、隆和、卡片未出現(xiàn)交易、賬戶冒用、商戶、賬戶轉(zhuǎn)移、信息 泄露、商戶惡意倒閉、商戶、洗單、側(cè)錄等信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)-信用風(fēng)險(xiǎn)q 信用風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)主要表現(xiàn)形式n 道德風(fēng)險(xiǎn) 呈現(xiàn)概率特征 取決于外部信用約束和法律約束n 經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 呈現(xiàn)周期性波動(dòng) 取決于外部調(diào)控和內(nèi)部調(diào)控q 信用風(fēng)險(xiǎn)符合“大數(shù)定律”特征，可以利用“大數(shù)定律”對(duì)其進(jìn)行逾期風(fēng)險(xiǎn)的度量和控制。但是，只有在保證交易需求真實(shí)、申請(qǐng)資料真實(shí)的前提下，也即是基本控制了操作風(fēng)險(xiǎn)后，銀行對(duì)這些貸款人進(jìn)行還款能力、還款意愿等所進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)分析才能夠較準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)。57信用風(fēng)險(xiǎn)包括發(fā)卡端和收單端的信用風(fēng)險(xiǎn)。 發(fā)卡端信用風(fēng)險(xiǎn)指持卡人因 、死亡、經(jīng)濟(jì)情況惡化等

36、原因喪失償還能力或蓄意不償還欠款而使 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)蒙受風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性。 收單端信用風(fēng)險(xiǎn)是指因商戶經(jīng)營(yíng)失敗而對(duì)收單機(jī)構(gòu)造成的風(fēng)險(xiǎn)。n 信用風(fēng)險(xiǎn)管理是 風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)，一方面因?yàn)槲覈?guó)的個(gè)人信用關(guān)系混亂，個(gè)人 、賴賬等行為普遍存在，個(gè)人征信系統(tǒng)尚處于初步建設(shè)階段，尚未最終完善，另一方面由于信用風(fēng)險(xiǎn)管理策略并非一成不變，而要根據(jù)不同業(yè)務(wù)發(fā)展階段經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和市場(chǎng)策略，同時(shí)考慮持卡人生命周期不同階段信用狀況的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)我國(guó)的金融法律、法規(guī)、中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)章、我行整體風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和 的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，我行對(duì) 信用風(fēng)險(xiǎn)的管理從授信政策管理和授信流程建設(shè)兩方面入手：n 授信政策方面：實(shí)行對(duì)客戶

37、綜合授信基礎(chǔ)上的，分產(chǎn)品授信分割的信用政策來管理信用風(fēng)險(xiǎn)。在對(duì)客戶綜合授信的基礎(chǔ)上，分別根據(jù)各個(gè)卡產(chǎn)品的特點(diǎn)，制定與經(jīng)營(yíng)策略相配合的各個(gè)卡產(chǎn)品的信用政策；并根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整信用政策。n 授信流程方面：依靠標(biāo)準(zhǔn)化的信用評(píng)估進(jìn)行審查處理，建立專業(yè)的獨(dú)立審核人制度，明確各級(jí)獨(dú)立審核人的職責(zé)和審批權(quán)限，進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理。p 信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于信貸生命周期的各個(gè)階段，根據(jù)所在周期不同，信用風(fēng)險(xiǎn)管理大體可以分為貸前風(fēng)險(xiǎn)管理、貸中風(fēng)險(xiǎn)管理、和貸后風(fēng)險(xiǎn)管理。 貸前風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括信用審批、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等 貸中風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、動(dòng)態(tài)額度調(diào)整、交易授權(quán)、定價(jià)調(diào)整等 貸后風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括催收管理、資

38、產(chǎn)重組、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等信用審批授信政策p 授信政策是授信審批的最基本的組成部分，是授信審批的最基本準(zhǔn)則。簡(jiǎn)單來說，授信政策規(guī)定了在授信審批階段要做什么、不能做什么和如何去做。授信政策制定的依據(jù)包括法律法規(guī)、監(jiān)管要求、風(fēng)險(xiǎn)偏好、經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)積累等。作為最基本準(zhǔn)則，授信政策首先要符合相關(guān)法律法規(guī)要求，此外，發(fā)卡機(jī)構(gòu)還會(huì)根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)偏好和管理經(jīng)驗(yàn)制定客戶準(zhǔn)入、審批授信等標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)管理模式制定審批流程、職能分工等準(zhǔn)則。申請(qǐng)?jiān)u分p 申請(qǐng)?jiān)u分通常用于對(duì)潛在客戶的各種管理決策，根據(jù)已有客戶的行為預(yù)測(cè)新增客戶的信用程度。申請(qǐng)?jiān)u分卡的目標(biāo)是評(píng)估銀行資產(chǎn)組合未來信用損失的概率分布。評(píng)分卡運(yùn)用了數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)和統(tǒng)計(jì)分

39、析方法，對(duì)客戶的人口、征信、行為等特征進(jìn)行分析，尋求其與違約的關(guān)系，從而評(píng)價(jià)和估計(jì)客戶的信用等級(jí)。p 在申請(qǐng)?jiān)u分模型中，因變量一般是“好”、“壞”客戶?！昂谩笨蛻糁肝从馄诳蛻?，“壞”客戶由發(fā)卡機(jī)構(gòu)根據(jù)管理需要和數(shù)據(jù)樣本確定，通常是逾期達(dá)到一定天數(shù)和一定金額的客戶。因此，適用于預(yù)測(cè)0或1的因變量的邏輯回歸模型是應(yīng)用最為廣泛的違約概率預(yù)測(cè)模型。賬戶管理額度調(diào)整p 信用卡額度調(diào)整是指發(fā)卡機(jī)構(gòu)根據(jù)持卡人用卡行為表現(xiàn)對(duì)其原有信用額度進(jìn)行調(diào)整的業(yè)務(wù)。信用卡額度調(diào)整根據(jù)發(fā)起對(duì)象的不同，可分為客戶申請(qǐng)調(diào)整和銀行主動(dòng)調(diào)整；根據(jù)有效期限的不同，可分為永久額度調(diào)整和臨時(shí)額度調(diào)整；根據(jù)調(diào)整方向的不同，可分為調(diào)高額度和

40、調(diào)低額度。額度管理是信用卡賬戶管理的核心內(nèi)容，提高有消費(fèi)意愿和還款能力的客戶的信用額度，是增加客戶貢獻(xiàn)度、提高品牌聲譽(yù)和增加收入的有效手段。有效識(shí)別和評(píng)估既有客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是信用卡額度調(diào)整的前提和基礎(chǔ)，通過對(duì)客戶的消費(fèi)行為、還款意愿、風(fēng)險(xiǎn)情況等的分析，對(duì)消費(fèi)需求大且風(fēng)險(xiǎn)較低的客戶主動(dòng)提高信用額度，提高客戶的忠誠(chéng)度、滿意度，同時(shí)刺激客戶用卡，提高信貸余額，增加業(yè)務(wù)收益。對(duì)壞賬風(fēng)險(xiǎn)高的客戶，應(yīng)在未造成重大損失前降低客戶信用額度，從而控制和降低風(fēng)險(xiǎn)。此外，還可以配合市場(chǎng)活動(dòng)策劃對(duì)睡眠卡、不活動(dòng)卡調(diào)額以提高卡片激活率和使用率。交易授權(quán)p 客戶在刷卡消費(fèi)時(shí)，銀行會(huì)判斷、有效期、卡狀態(tài)、可用信用額度等情況，

41、 在以上幾條均正確的情況下，刷卡才可通過。一般客戶消費(fèi)應(yīng)在客戶的信用額 度內(nèi)完成，發(fā)卡銀行對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較低的客戶允許在超過信用額度的一定范圍內(nèi)透 支，以滿足客戶的臨時(shí)大額消費(fèi)需求，同時(shí)獲得更多的消費(fèi)回傭、利息和超限 費(fèi)；對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較大的客戶則應(yīng)拒絕其超額透支，以避免損失。對(duì)不同客戶群體 可制定不同的超限比例。債務(wù)催收p 信用卡債務(wù)催收的對(duì)象為有逾期、超限、等可能的、或已經(jīng)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)損失的賬戶。根據(jù)債務(wù)回收的可能性，信用卡債務(wù)催收主要包括短信催收、信函催收、電話催收、上門催收、法律催收等方式。隨著信用卡發(fā)展步伐的加快和業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為降低人力成本，銀行開始采取將輔助性的業(yè)務(wù)委托給外部專業(yè)公司的方式

42、，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的雁陣轉(zhuǎn)移和經(jīng)報(bào)告體系p 風(fēng)險(xiǎn)管理信息報(bào)告體系是為了滿足日常信用風(fēng)險(xiǎn)管理決策而定期生成的一系列報(bào)告和報(bào)表， 風(fēng)險(xiǎn)管理信息報(bào)告的對(duì)象是風(fēng)險(xiǎn)管理決策者。風(fēng)險(xiǎn)管理信息報(bào)告著重于風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)前資產(chǎn)構(gòu)成 和各種指標(biāo)的變動(dòng)趨勢(shì)及原因。其中資產(chǎn)構(gòu)成分析是一種靜態(tài)分析，主要包括資產(chǎn)五級(jí)分 類分析、分產(chǎn)品的資產(chǎn)權(quán)重及不良率分析、分支機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)權(quán)重及不良率分析等。通過觀 察各類資產(chǎn)的權(quán)重，可以確定信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)所在，有針對(duì)性地制定策略和政策；變 動(dòng)趨勢(shì)分析是一種動(dòng)態(tài)分析，主要包括資產(chǎn)規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)分析、不良資產(chǎn)變動(dòng)趨勢(shì)分析、 不良比率分析、損失比率分析、滾動(dòng)率分析、賬齡分析等。信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)-風(fēng)險(xiǎn)n 風(fēng)險(xiǎn)指

43、由于虛假信息、虛假交易、盜用信息、盜用交易所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。未達(dá)卡、虛假申請(qǐng)、克隆和、卡片未出現(xiàn)交易（Card Not Present）、賬戶冒用、商戶、賬戶轉(zhuǎn)移、信息泄漏、商戶惡意倒閉、商戶、洗單、側(cè)錄等。58信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)-風(fēng)險(xiǎn)投入產(chǎn)出預(yù)防（Prevention）偵測(cè)（Detection）調(diào)查（Investigation）信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)-風(fēng)險(xiǎn)信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)-風(fēng)險(xiǎn)發(fā)卡風(fēng)險(xiǎn)遺失：持卡人因不小心或意外的原因，導(dǎo)致遺失而致被他人冒用發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)：被竊或被搶后非法使用發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)未達(dá)卡：在從發(fā)卡行郵寄至持卡人途中被盜取而發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)虛假申請(qǐng)：以虛假資料或他人資料，假冒申請(qǐng)取得信用卡而發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)克隆和卡：非法取

44、得帳戶數(shù)據(jù)并使用以非法制卡而發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)帳戶冒用：因他人冒充持卡人使用而發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)卡片未出現(xiàn)交易（Card Not Present）：從非法途徑取得帳號(hào)后，利用郵購(gòu)/電購(gòu)或網(wǎng)上交易取得貨物或服務(wù)而發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)62收單風(fēng)險(xiǎn)商戶惡意倒閉：商戶在收單機(jī)構(gòu)開設(shè)了看似合法經(jīng)營(yíng)的商戶賬戶，受理，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)損失的風(fēng)險(xiǎn)；商戶：是指商戶與不良持卡人或其他第三方，或商戶自身進(jìn)行虛假交易套取現(xiàn)金的行為；洗單：洗單是指與收單機(jī)構(gòu)簽署了有效商戶協(xié)議的商戶，將其它未簽約商戶的交易在本商戶的POS機(jī)或壓印機(jī)上刷卡或壓卡，假冒本店交易與收單機(jī)構(gòu)。通過這種方式，可能將或非法交易合法化，并順利收到交易款項(xiàng)；側(cè)錄：指通過技術(shù)手段在交易過