金融統(tǒng)計(jì)分析 期末復(fù)習(xí) 2014 年 6 月 一 、單選題 1、 以下不屬于國(guó)際貨幣基金組織推薦的貨幣與銀行統(tǒng)計(jì)體系三個(gè)基本組成部分的是 ( A)。 A. 特定存款機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表 B. 非貨幣金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表 C. 存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債表 D. 存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債表 2. 以下幾種金融工具按流動(dòng)性的高低依次排序?yàn)?(C )。 A. 現(xiàn)金、儲(chǔ)蓄存款、活期存款、債券、股權(quán) B. 現(xiàn)金、活期存款、債券、儲(chǔ)蓄存款、股權(quán) c. 現(xiàn)金、活期存款、儲(chǔ)蓄存款、債券、股權(quán) D. 現(xiàn)金、活期存款、儲(chǔ)蓄存款、股權(quán)、債券 3. 當(dāng)貨幣當(dāng)局增加對(duì)政府的債權(quán)時(shí)，貨幣供應(yīng)量一般會(huì) (A )。 A. 增加 B. 減小 c. 不變 D. 無(wú)法確定 4. 信用合作社包括城市信用 合作社和農(nóng)村信用合作社，在貨幣與銀行統(tǒng)計(jì)中，它們屬于 (B ) A. 非貨幣金融機(jī)構(gòu) B.存款貨幣銀行 c. 國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行 D. 非金融機(jī)構(gòu) 5. 通常， 當(dāng)政府采取積極的財(cái)政和貨幣政策時(shí)，股市行情會(huì) ( A)。 A. 看漲 B.走低 c. 不受影響 D. 無(wú)法確定 6. 某產(chǎn)業(yè)處于成長(zhǎng)期，則其市場(chǎng)表現(xiàn) (價(jià)格的特征是 (B )。 A. 大幅度波動(dòng) B.快速上揚(yáng)， 中短期波動(dòng) c. 適度成長(zhǎng) D. 低價(jià) 7. A 股票的嚴(yán)系數(shù)為 1.2， B 股票的 P 系數(shù)為 0.9，則 ( C)。 A. A 股票的風(fēng)險(xiǎn)大于 B 股 B. A 股票的風(fēng)險(xiǎn)小于 B 股 c.A 股票的 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于 B 股 D.A 股票的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于 B 股 8. 假設(shè)某股票組合含 N 種股票， 它們各自的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是互不相關(guān)的， 且投資于每種股票的資金數(shù)相等。則當(dāng) N 變得很大時(shí)，關(guān)于股票組合的總風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法正確的是 (C )。 A. 總風(fēng)險(xiǎn)在變大 B. 總風(fēng)險(xiǎn)不變 c. 總風(fēng)險(xiǎn)在全面 降低， 當(dāng) N 大于 30 時(shí)，總風(fēng)險(xiǎn)略微大 于 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D. 總風(fēng)險(xiǎn)的變化方向不確定 9. 對(duì)于付息債券， 如果 市 場(chǎng)價(jià)格高 于面值，則 (A )。 A. 到期收益率低于票面利率 B.到期收益率高于票面利率 c. 到期收益率等于票面利率 D. 不一定 10. 紐約外匯市場(chǎng)美元對(duì)日元匯率的標(biāo)價(jià)方法是 (B )。 A. 直接標(biāo)價(jià)法 B.間接標(biāo)價(jià)法 c. 買入價(jià) D. 賣出價(jià) 11. 下列說(shuō)法正確的是 (C )。 A. 匯率風(fēng)險(xiǎn)只在固定匯率下存在 B. 匯率風(fēng)險(xiǎn)只在浮 動(dòng)匯率存在 c. 匯率風(fēng)險(xiǎn)在固定匯率和浮動(dòng)匯率下 均存在 D. 匯率風(fēng)險(xiǎn)在固定 匯率和浮動(dòng)匯率下均不存在 12. 2000 年 1 月 18 日紐約外匯市場(chǎng)上美元對(duì)英鎊匯率是 : 1 英 鎊=1.6360-1.6370 美 元，某客戶賣出 100000 美元，可得到 ( D)英鎊 A. 61124.70 B. 163600 c. 163700 D.61087.36 13. 同時(shí)也被稱為 一價(jià)定律 的匯率決定理論是 ( A)。 A. 購(gòu)買力平價(jià)模型 B.利率平價(jià)模型 c. 貨幣主義匯率模型 D. 國(guó)際收支理論 14. 一國(guó)某年末外債余額 86 億美元， 當(dāng)年償還外債本息額 28 億美元， 國(guó)內(nèi)生 產(chǎn)總值 650 億美元，商品勞務(wù)出口收入 112 億美元，則債務(wù)率為 (B )。 A. 13.2% B. 76.8% C.17.2% D.130.2% 15. 某國(guó)國(guó)際收支平衡表中儲(chǔ)備資產(chǎn)一項(xiàng)為 -70 億美元，表明 ( D)。 A. 經(jīng)常賬戶逆差 70 億美元 B.資本賬戶逆差 70 億美元 c. 儲(chǔ)備資產(chǎn)減少 70 億美元 D. 儲(chǔ)備資產(chǎn)增加 7 0 億美元 16. 下列外債中附加條件較多的是 (D )。 A. 國(guó)際金融組織貸款 B.國(guó)際商業(yè)貸款 c. 國(guó)際金融租賃 D. 外國(guó)政府貸款 17. 下列哪項(xiàng)變化會(huì)導(dǎo)致銀行負(fù)債的穩(wěn) 定性變差 ? (A ) A. 短期負(fù)債的比重變大 B.長(zhǎng)期負(fù)債的比重變大 c. 金融債券的比重變大 D. 企業(yè)存款所占比重變大 18. 某商業(yè)銀行資本為 1 億元， 資產(chǎn)為 20 億元， 資 產(chǎn)收益率為1%， 則該商業(yè)銀行的資本收益率和財(cái)務(wù)杠桿比率分別為 ( A)。 A. 20%,20 B. 20%,200 c. 5,20 D.200,200 19.依據(jù)法人單位在經(jīng)濟(jì)交易中的特征， 國(guó)內(nèi)常住法人單位可進(jìn)一 步劃分為 ( B)。 A. 住戶部門、非金融企業(yè)部門、金融機(jī)構(gòu)部門 B. 非金融企業(yè)部門、金融機(jī)構(gòu) 部門、政府部門 c. 非金融企業(yè)部門、金融機(jī)構(gòu)部門、國(guó)外 D. 住戶部門、非金融企業(yè)部門、政府部門 20. 不良資產(chǎn)比例增加， 意味著商業(yè)銀行哪種風(fēng)險(xiǎn)增加了 ? (C ) A. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) c. 信貸風(fēng)險(xiǎn) D. 償付風(fēng)險(xiǎn) 21、貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計(jì)嚴(yán)格按照 ( )的貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行。 (C ) A. 世界銀行 B.聯(lián)合國(guó) C. 國(guó)際貨幣基金組織 D.自行設(shè)計(jì) 22. 金融市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)是指以 (D )為交易對(duì)象的市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)。 A. 證券 B.股票 c. 信貸 D. 金融商品 23.我國(guó)貨幣與 銀行統(tǒng)計(jì)體系中的貨幣概覽是 (C )合并后得到的賬戶。 A.存款貨幣銀行的資產(chǎn)負(fù)債表與特定存款機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表 B. 貨幣當(dāng)局的資產(chǎn)負(fù)債表與特定存款機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表 C. 貨幣當(dāng)局的資產(chǎn)負(fù)債表與存款貨幣銀行的資產(chǎn)負(fù)債表 D. 存款貨幣銀行的資產(chǎn)負(fù)債表與非貨幣金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表 24、布雷頓森林體系瓦解后，各國(guó)普遍采用的匯率制度是 (B )。 A. 固定匯率制 B.浮動(dòng)匯率制 C. 金本位制 D. 實(shí)際匯率制 25、 . 馬歇爾一勒納條件表明 的是， 如果一國(guó)處于貿(mào) 易逆差中，會(huì)引起本幣貶值，本幣貶值 會(huì)改善貿(mào)易逆差 ，但需要具備的條件是 ( D)。 A. 本國(guó)不存在通貨膨脹 B. 沒(méi)有政府干預(yù) c.利率水平不變 D. 進(jìn)出口需求彈性之和必須大于 1 26、如果銀行的利率敏感性缺口為負(fù)，則下述哪種變化會(huì)增加銀行的收益 ? ( B) A. 利率上升 B.利率下降 c. 利率波動(dòng)變大 D. 利率波動(dòng)變小 27、經(jīng)常賬戶差額與 (D )元關(guān)。 A. 貿(mào)易賬戶差額 B. 勞務(wù)賬戶差額 c.單方轉(zhuǎn)移賬戶差額 D. 長(zhǎng)期 資本賬戶差額 28、按照國(guó)際收支的統(tǒng)計(jì)原則，交易的記錄時(shí)間應(yīng)以 (B )為標(biāo)準(zhǔn)。 A. 協(xié)議達(dá)成日期 B.所 有權(quán)轉(zhuǎn)移日期 c. 貨物交手日期 D. 收支行為發(fā)生日期 29、我國(guó)的 國(guó)際收支申報(bào)是實(shí)行 (C )。 A. 金融機(jī)構(gòu)申報(bào)制 B.非定期申報(bào)制 c.交易主體申報(bào)制 D.非金融機(jī)構(gòu)申報(bào)制 30、 . 1968 年，聯(lián)合國(guó)正式把資金流量賬戶納入 (D )中。 A. 銀行統(tǒng)計(jì) B.國(guó)際收支平衡表 c.貨幣與銀行統(tǒng)計(jì)體系 D.國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算賬戶體系 31、 .依據(jù)法人單位在經(jīng)濟(jì)交易中的特征， 國(guó)內(nèi)常住法人單位可進(jìn)-步劃分為 (B )。 A.住戶部門、非金融企業(yè)部門、金融機(jī)構(gòu)部門 B. 非金融企業(yè)部門、金融機(jī)構(gòu)部門、政府 部門 c.非金融企業(yè)部門、金融機(jī)構(gòu)部門、國(guó)外 D. 住戶部門、非金融企業(yè)部門、政府部門 32、下面的指標(biāo)中不屬于資本成本競(jìng)爭(zhēng)力的指標(biāo)的是 ( A)。 A.企業(yè)獲得風(fēng)險(xiǎn)資本 B.短期實(shí)際利率 C 企業(yè)資本成本 D.國(guó)家信用評(píng)級(jí) 33、貨幣當(dāng)局資產(chǎn)業(yè)務(wù)的國(guó)外凈資產(chǎn)不包括 (D )。 A. 貨幣當(dāng)局持有的外匯 B.貨幣 當(dāng)局持有的貨幣黃金 C. 貨幣當(dāng)局在國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的凈頭寸 D.貨幣當(dāng)局在國(guó)外發(fā)行的債券 34、 . 存款貨幣銀行最主要的 負(fù)債業(yè)務(wù)是（ B )。 A. 境外籌資 B.存款 C. 發(fā)行債券 D.向中央 銀行借款 35、 .貨幣和銀行統(tǒng)計(jì)體系的立足點(diǎn)和切入點(diǎn)是 (C )。 A.非金融企業(yè)部門 B.政府部門 c.金融機(jī)構(gòu)部門 D、住戶部門 36、對(duì)于付息債券， 如果市場(chǎng)價(jià)格低于面值，則 ( B)。 A. 到期 收益率低于票面利率 B. 到期收益率高于票面利率 c.到期收益率等于票面利率 D.不一定 37、在通常情況下，兩國(guó) (B )的差距是決定遠(yuǎn)期匯率的最重要因素。 A. 通貨膨脹率 B. 利率 C. 國(guó)際收支差額 D.物價(jià)水平 38、某日，英鎊對(duì)美元匯率為 1 英鎊 =1.6361 美元，美 元 對(duì) 法國(guó)法郎的匯率為 1 美元 = 6.4751 法國(guó)法郎， 則 1 英鎊 =( A)法國(guó)法郎。 A. 10.5939 B. 10.7834 C. 3.9576 D. 3.3538 39. 我國(guó)現(xiàn)行的外匯收支統(tǒng)計(jì)的最重要的組成部分是 (B )。 A. 國(guó)際收支平衡表 B. 結(jié)售匯統(tǒng)計(jì) c.出口統(tǒng)計(jì) D.進(jìn)口統(tǒng)計(jì) 40、某商業(yè)銀行的利率敏感性資產(chǎn)為 2. 5 億元， 利率敏感性負(fù)債為 3 億元。 假設(shè)利率突 然上升，則該銀行的預(yù)期贏利會(huì) (B )。 A. 增加 B.減少 c.不變 D.不清楚 41、銀行平時(shí)對(duì)貸款進(jìn)行分類和質(zhì)量評(píng)定時(shí)， 采用的辦法是 ( D)。 A. 對(duì)全部貸款分析 B. 采用隨機(jī)抽樣的方法抽出部分貸款分析，并推之總體 C、巳采用判斷抽樣的方法抽出部分貸款分析，并推之總體 D. 采用 隨機(jī)抽樣和判斷抽樣相結(jié)合的方法抽出部分貸款分析， 并推之總體 42、 按優(yōu)惠情況劃分，外債可分為 (A )。 A. 硬貸款和軟貸款 B.無(wú)息貸款和低息 貸款 c.硬貸款和低息貸款 D.其他 43、未清償外債余額與外匯 總收入的比率稱為 (B )。 A. 償債率 B. 債務(wù)率 c.負(fù)債率 D.還債率 44、 .二十世紀(jì)五十年代后期， 由于金融機(jī)構(gòu)和 金融工具不斷創(chuàng)新， 金融活 動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的 作用不斷提高，許多國(guó)家認(rèn)識(shí)到，要全面地分析和把握金融活動(dòng)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響，就必須要 編制 ( D)賬戶。 A. 生產(chǎn)賬戶 B.資本賬戶 c.收入分配賬戶 D.資金流量賬戶 45、在銀行部門效率競(jìng)爭(zhēng)力的指標(biāo)體系中，用以反 映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率的指標(biāo)是 (D ) A. 對(duì)金融交易的信任 B. 金融機(jī)構(gòu)透明度 c.銀行部門資產(chǎn)占GDP 的比重 D. 利差 46、 . 下列不屬于政策銀行的是 ( B)。 A. 中國(guó)進(jìn)出口銀行 B.交通銀行 c.國(guó)家開發(fā)銀行 D. 中 國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 二 、多選題 1.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)面臨的四大風(fēng)險(xiǎn)有 (ACDE )。 A. 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) B.倒閉風(fēng)險(xiǎn) c. 管理風(fēng)險(xiǎn) D. 交付風(fēng)險(xiǎn) E. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 2.中國(guó)金融統(tǒng)計(jì)體系包括 (ABCDE )。 A. 貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計(jì) B. 保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì) C 對(duì)外金融統(tǒng)計(jì) D.中央銀行專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查 E. 資金流量統(tǒng)計(jì) 3.關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表，下列說(shuō)法正確的是 (ACDE 。 A. 資產(chǎn)是按照流動(dòng)性程度的高低排序的 B. 資產(chǎn)是按照收益性高低排序的 ； c. 負(fù)債是按照償還期的長(zhǎng)短排序的 D. 資產(chǎn) =負(fù)債 +所有者權(quán)益 E. 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)劃入流動(dòng)負(fù)債項(xiàng) 4. 下列人員，包含在 我國(guó)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)范圍的有 (BCE )。 A. 外國(guó)及港澳地區(qū)在我國(guó)境內(nèi)的留學(xué)生 B. 中 國(guó)短期出國(guó)人員(在境外居留時(shí)間不滿 1 年 ) c. 中 國(guó)駐外使領(lǐng)館工作人員及家屬 D. 國(guó)際組織駐華機(jī)構(gòu) E. 在中 國(guó)境內(nèi)依法成立的外商投資企業(yè) 5. 通常情況下， 下列說(shuō)法正確的有 (ADE )。 A. 緊縮性的財(cái)政、貨幣政策會(huì)使本國(guó)貨幣升值 B. 緊縮性的財(cái)政、貨幣政策會(huì)使本國(guó)貨幣貶值 c. 一國(guó)通貨 膨脹率下 降，其匯率 下跌 D. 一國(guó)通貨膨脹率提高， 其匯率下跌 E. 資本流入會(huì)使本國(guó)貨幣升值 7. 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)分析是產(chǎn)業(yè)分析的重點(diǎn)和難點(diǎn)， 在進(jìn)行此項(xiàng)分析時(shí)著重要把握 （ ABC） A. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)和趨勢(shì)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)的影響 B. 產(chǎn)業(yè)生命周期的演變對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)影響 C 國(guó)家產(chǎn)業(yè)改革對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的導(dǎo)向作用 D. 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 E. 其他國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的影響 7、我國(guó)的存款貨幣銀行主要包括 : 國(guó)有 獨(dú)資商業(yè)銀行和 ( ACE)。 A. 財(cái)務(wù)公司 B. 保險(xiǎn)公司 c.信用合作社 D.信托投資公司 E. 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 8、若在紐約外匯市場(chǎng)上，根據(jù)收盤匯率， 20 02 年 1 月 18 日， 1 美元可兌換 107. 20 日元， 而 1 月 19 日 1 美元可兌換 107.05 日元，則表明 ( AD)。 A.美元對(duì)日元貶值 B.美元對(duì)日元升值 c.日元對(duì)美元貶值 D.日元對(duì)美元升值 E. 無(wú)變化 9.、 記入國(guó)際收支平衡表貸方的項(xiàng)目有 ( ACE)。 A. 商品出口 B. 商品流動(dòng) c.接受的捐贈(zèng) D.國(guó)外負(fù)債減少 E. 國(guó)外資產(chǎn)減少 10、 . 資金流量核算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與以下哪些統(tǒng)計(jì)體系有密切的關(guān)系 ? (ABDE ) A. 貨幣與銀行統(tǒng)計(jì) B.國(guó)際收支 C. 人口統(tǒng)計(jì) D.證券統(tǒng)計(jì) E. 政府財(cái)政統(tǒng)計(jì) .11、非貨幣金融機(jī)構(gòu)的儲(chǔ)備資產(chǎn)是指特定存款機(jī)構(gòu)為應(yīng)付客戶提取存款和資金清算而準(zhǔn) 備的資金，主要包括 (ABC )。 A. 特定存款機(jī)構(gòu)繳存中央銀行的準(zhǔn)備金 B. 特定存款機(jī)構(gòu)的庫(kù)存現(xiàn)金 c. 特定存款機(jī)構(gòu)持有的中央銀行的債券 D. 特定存款機(jī)構(gòu)持有的政府債券 E. 特定存款機(jī)構(gòu)持有的外匯 12. M2 是由 M1和 (CDE )組成的。 A. 活期存款 B. 現(xiàn)金 c. 委托存款 D.儲(chǔ)蓄存款 E. 定期存款 13. 為了構(gòu)造馬可維茨有效組合，組合理論對(duì)投資者的資產(chǎn)選擇行為作出了一些假設(shè)，包括 (ABE)。 A. 只有預(yù)期 收益與風(fēng)險(xiǎn)這兩個(gè)參數(shù)影響技資者 B. 投資者謀求的是在既定風(fēng)險(xiǎn)下的最高預(yù)期收益率 c. 投資者謀求的是在既定收益率下最小的風(fēng)險(xiǎn) D.投資者都是喜愛高收益率的 E.投資者都是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的 14. 市場(chǎng)匯率與外匯市場(chǎng)的供求關(guān)系之間存在以下規(guī)律 (ABDE) A. 當(dāng)外匯供不應(yīng)求時(shí)，外匯匯率相應(yīng)地上漲 B 當(dāng)外匯供過(guò)于求時(shí)，外匯匯率相應(yīng)會(huì)下跌 c.外匯供求關(guān)系的變化幅度不能決定外匯匯率的漲跌幅 度 D. 外匯供求關(guān)系 的變化頻度可以決定外匯匯率的漲跌幅度 E. 市場(chǎng)匯率是直接由外匯市場(chǎng)的供求關(guān)系決定的 15. 下 面哪種變化會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行凈利凰收入增加 ? (ABD) A. 利率敏感性缺口為正，市場(chǎng)利率上升 B. 利率敏感系數(shù)大于 1，市場(chǎng)利率上升 c.有效持有期缺口為正，市場(chǎng)利率上升 D. 有效持有期 缺口為負(fù)， 市場(chǎng)利率上升 E. 當(dāng)利率上升時(shí)，銀行的凈利息收入肯定增加 16、下列關(guān)于動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)分析方法特點(diǎn)說(shuō)法正確的是 (ABD )。 A. 它十分重視時(shí)間 因素，重視過(guò)程分析 B. 它一般從生產(chǎn)要素 和 技術(shù)知識(shí)的增 長(zhǎng)變化出發(fā) C. 它 不考慮由經(jīng)濟(jì)制度中所固有的內(nèi)生因素所決定的經(jīng)濟(jì)過(guò)程的發(fā)展 D.它把經(jīng)濟(jì)活動(dòng)看作一個(gè)連續(xù)的發(fā)展過(guò)程，經(jīng)濟(jì)分析的角度是過(guò)程上的特征和規(guī)律性 E 它不分析增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)的特征，將要素和技術(shù)看作穩(wěn)定不變 17、下面哪種變化會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行凈利息 收入增加 ? ( ACE)。 A.利率敏感性缺口為正，市場(chǎng)利率上升 B. 利率敏感系數(shù)大于 1，市場(chǎng)利率上升 c.有效持有期缺口為正，市場(chǎng)利率上升 D. 有效持有期 缺口為負(fù)， 市場(chǎng)利率上升 E. 當(dāng)利率上升時(shí)，銀行的凈利息收入肯定增加 18、 下列 說(shuō)法正確的有 ( )。 A. 買人價(jià)是銀行從客戶那里買入外匯使用的匯率 B.買入價(jià)是客戶從銀行那里買入外匯使用的匯率 C、賣出價(jià)是銀行向客戶賣出外匯時(shí)使 .用的匯率 D. 賣出價(jià)是客戶向銀行賣出外匯時(shí)使用的匯率 E 中間價(jià)是官方用來(lái)公布匯率的匯價(jià) 19、 我國(guó)的國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)具有如下特點(diǎn) (ACE )。 A. 實(shí)行交易主體申報(bào)制 B.各部門數(shù)據(jù)超級(jí)匯總 c.定期申報(bào)和逐年申報(bào)相結(jié)合 D. 采用 抽樣調(diào)查方法 E.通過(guò)銀行申報(bào)為 主，單位和個(gè)人 直接申報(bào)為輔 三 、計(jì)算分析題 1. 用兩只股票的收益序 列和市場(chǎng)平均收益序列數(shù)據(jù)，得到 如下兩個(gè)回歸方程 : 第一只 : r=0. 031 十 1. 5fm， 第二只 : r:-=O.035 十 1.1 fm 并且有 E(Tm) =O.020,o=O.00250 第一只股票的收益 序列方差為 0.083， 第二只股票的收益序列方差為 0. 0 075。試分析這兩只股票的收益和風(fēng)險(xiǎn)狀況。 第一只股票的期望收益為 :E(r)=0.031 十 1.50. 0075)，即第一只股票的風(fēng)險(xiǎn)較大。 從兩只股票的自系數(shù)可以發(fā)現(xiàn)，第一只股票的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)要高于第二只股票， R28L=1. 5 1.5XO.0025=0.0056， 占該股票全部風(fēng)險(xiǎn)的67. 47-i (0.0056/0.0083X100%) ， 而第二只股票有 2=1. IX1.1XO.0025=0.0030， 僅占總風(fēng)險(xiǎn)的 40%(0.0030/0.0075X 100%)。 2. 已知 1994年貨幣當(dāng)局的基礎(chǔ)貨幣 (儲(chǔ)備貨幣 ) 比 1993年增 加了4120 億元。 其中， 94 年與 93 年相比，發(fā)行貨幣減少了 80 億元 ；對(duì)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債增加 2 000 億元 ；非金融機(jī)構(gòu)存款增加 2 200 億元。 要求 : (1)計(jì)算影響 94 年基礎(chǔ)貨幣 (儲(chǔ)備貨幣變動(dòng)的各個(gè)因素的影響百分比。 (2)分析其中的主要影響因素。 1.解 : 答案 :(1)影響 94 年基礎(chǔ)貨幣儲(chǔ)備貨幣 )變動(dòng)的各個(gè)因素的影響百分比分別是 : (計(jì)算保留一位小數(shù)百分比 發(fā)行貨幣變 化減少的影響百分比 =-80 億元 /4120 億元 = -1. 9% 對(duì)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債增加的影響百分比 =2000 億元 / 4120 億元 =48.5% 非金融機(jī)構(gòu)存款增加的影響百分比 =2200 億元 / 4120 億元 =5 3. 4% (6 分 ) (2)從影響百分比看，非金融機(jī)構(gòu)存款增加的影響最大，其次是對(duì)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債增加的影響。 3. 利用下表資料，計(jì)算人民幣匯率的綜合匯率變動(dòng)率 貨幣名稱基期報(bào)告期雙邊貿(mào)易占中國(guó)外貿(mào)總值的比重 美元 830. 12 829.24 25 日元 7.75 7.55 20 英鎊 1260.80 1279.52 20 港幣 107.83 108. 12 15 德國(guó)馬克 405.22 400. 12 10 法國(guó)法郎 121.13 119.91 10 (提示 :在直接標(biāo)價(jià)法下，本幣匯率的變化 (%)=(舊匯率 /新匯率 -1) X100%， 每步計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位 (1)綜合 匯率變動(dòng)率是根據(jù)一國(guó)貨幣和其他各國(guó)貨幣匯率的變動(dòng)幅度，用 各國(guó)在該國(guó)對(duì)外貿(mào)易中所占的比重，或各國(guó)在世界貿(mào)易中所占的比重作為權(quán)數(shù)，加權(quán)計(jì)算出的匯率變動(dòng)率。 (2)先計(jì)算人民幣對(duì)各個(gè)外幣的變動(dòng)率 在直接標(biāo)價(jià)法下，本 幣匯率的變化 (%)=(舊匯率 /新匯率 -1) X100%) 對(duì)美元 :(830.12/829.24-1)X 100 %=0.11%，即人民幣對(duì)美元升值 0. 1 1% 對(duì)日元 :(7.75/7.55-1)X 100 %=2.65%， 即人民幣對(duì)日元升值 2.65% 對(duì)英鎊 :(1260.80/1279.52-1)=-1.46%，即人民幣對(duì)英鎊貶值 1. 46% 對(duì)港幣 : (107. 83/10 8. 12-1) =-0. 27%，即人民幣對(duì)港幣貶值 0. 27% 對(duì)德國(guó)馬克 : (l105. 22/400.12-1)=1.27%， 即人民幣對(duì)美元升值1.27% 對(duì)法國(guó)法郎 : (121. 13/119. 91-1 )=1. 02%，即人民幣對(duì)美元升值 1. 02% (3)以貿(mào) 易比重 為權(quán)數(shù)，計(jì)算綜合匯率變動(dòng)率 : (0.11X25%) 十 (2.65%X20%) 十 (-1.46Y6X20% 十 (-O.27% X 15%)+(1. 27 %x10%)十 (1.02%X10%)=0.45% 因此，從總體上看，人民幣升值了 0. 45%。 4. 對(duì)于兩家面臨相同的經(jīng)營(yíng) 環(huán)境和競(jìng) 爭(zhēng)環(huán)境的 A、 B 銀 行， 假設(shè)其利率敏感 性資產(chǎn)的收益率等于市 場(chǎng)利率 (因?yàn)樗鼈冮煵讲▌?dòng) )，它們資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不同 : A 銀行資產(chǎn)的 50%為利率敏感性資產(chǎn)，而 B 銀行中利率敏感性資產(chǎn)占 8 0%0 假定初期市場(chǎng)利率為 10%，同時(shí)假定兩家銀行利率非敏感性資產(chǎn)的收益率都是 7%?，F(xiàn)在市場(chǎng)利率發(fā)生變化，從 10%降為 5%，分析兩家銀 行的收益率變動(dòng)情況 解 :A 銀行初 始收益率為 10%頭 0.5 十 7%關(guān) 0.5=8.5% B 銀行初始收益率為 10%關(guān) 0. 8+7%禱 0. 2=9. 4% ， 利率變動(dòng)后兩家銀行收益率分別變?yōu)?:A 銀行 ： 5%長(zhǎng) 0. 5+7i 長(zhǎng) 0.5=6% B 銀行 ： 5%鈴 0. 8 十 7%關(guān) 0. 2=5. 4% (5 分 在開始時(shí) A 銀行收益率低于 B 銀行，利率變化使 A 銀行收益率下降 2. 5%，使 B 銀行收益率下降 4%，從而使變化后的 A 銀行的收益率高于 B 銀行。這是由于 B 銀行利率敏感性資 產(chǎn)占比較大的比重，從而必須承受較高利率風(fēng)險(xiǎn)的原因。 5. 某國(guó)某年上半年的國(guó)際收支狀況是 : 貿(mào)易賬戶差額為順差 400億美元， 勞務(wù)賬戶差額為逆差 200 億美元，單方轉(zhuǎn)移賬戶為順差80 億美元，長(zhǎng)期資本賬戶差額為逆差 100 億美元，短期資本賬戶差額為順差 60 億美元，請(qǐng)計(jì)算該國(guó)國(guó)際收支的經(jīng)常賬戶差額、綜合差額，說(shuō)明該國(guó)國(guó)際收 支狀況，并簡(jiǎn)要說(shuō)明該國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況。 解 z 經(jīng)常賬戶差額 =貿(mào)易賬戶差額 +勞務(wù)賬戶差額 +單方轉(zhuǎn)移賬戶差額 =400+(一 200)+80=280 億美元 ； 經(jīng)常賬戶為順差綜合差額 =經(jīng)常賬戶差額 +長(zhǎng)期資本賬戶差額 +短期資本賬戶差額 =280 十 (-100)+60=240 億美元。 綜合差額也為順差 ， 由上計(jì)算結(jié)果可知，該國(guó)國(guó)際收支總體狀況是順差，且主要是由經(jīng)常賬戶順差引起的，說(shuō)明該國(guó)經(jīng)常性交易具有優(yōu)勢(shì)，多余收入又可流向國(guó)外，是經(jīng)濟(jì)繁榮國(guó)家的典型特征。 6. 若我國(guó) 1993 年 基礎(chǔ)貨幣 13000 億元， 貨幣供應(yīng)量 35000 億元， 法 定準(zhǔn)備金率 13%；1999 年我國(guó)基礎(chǔ)貨幣 33000 億元，貨幣供應(yīng)量120000 億元，法定準(zhǔn)備金率 8%， 要求 : (1)計(jì)算 1993 年、 1999 年的貨幣乘數(shù)。 (2)做出貨幣乘數(shù)作用及其影響因素上的理論說(shuō)明。 (3)結(jié)合計(jì)算結(jié)果和有關(guān)數(shù)據(jù)請(qǐng)做出基本分析。 (1)1993 年的貨幣乘數(shù) =35000 億元 /13000 億元 =2. 6 91999 年的貨幣乘數(shù) =120000 億元 /33000 億元 =3.64 (2)貨幣乘數(shù)是基礎(chǔ)貨幣和貨幣供應(yīng)量之間存在的倍數(shù)關(guān)系。 它在貨幣供應(yīng)量增 長(zhǎng)和緊縮時(shí)，分別起擴(kuò)大和衰減作用。中央銀行制定貨幣政策從而確定了貨幣供應(yīng)量控制目標(biāo)后，有兩條途徑實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，一是前面所說(shuō)的變動(dòng)基礎(chǔ)貨幣的數(shù)量，二是調(diào)節(jié)基礎(chǔ)貨幣乘數(shù)。理論上認(rèn)為，貨幣乘數(shù)主要受四個(gè)因素的影響，即 :現(xiàn)金比率 (流通中的現(xiàn)金與各項(xiàng)存款的比率 )、法定存款準(zhǔn)備率、超額準(zhǔn)備率和非金融機(jī)構(gòu)在中央銀行的存款與中央銀行全部存款的比率的影響。其中，法定存款準(zhǔn)備率、超額準(zhǔn)備率和非金融機(jī)構(gòu)在中央銀行的存款與中央銀行全部存款的比率對(duì)貨幣乘數(shù)的影響 是反方向的。也就是說(shuō)，準(zhǔn)備率越高、中央銀行發(fā)生的對(duì)非金融機(jī)構(gòu)的存款越多，貨幣乘數(shù)的放大作用就越受到限制，反之，貨幣乘數(shù)的放大作用將越得到發(fā)揮。現(xiàn)金比率對(duì)貨幣乘數(shù)的影響方向不是完全確定的。 (3)從 19 93 年與 1999 年的貨幣乘數(shù)比較看有顯著提高。貨幣乘數(shù)提高的主要原因是中央銀行將法定存款準(zhǔn)備金率由 13%下調(diào)到 8%，導(dǎo)致貨幣乘數(shù)放大，加強(qiáng)了貨幣乘數(shù)放大 。 7、 .某國(guó)某年末外債余額 900 億美元，當(dāng)年償還外債本息額 298 億美元，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 3088 億美元，商品勞務(wù)出口收入 932 億美元。 計(jì)算該國(guó)的 負(fù)債率、債務(wù)率 、償債率，并分析該國(guó)的債務(wù)狀況。 1.負(fù)債率 =外債余額 /國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 =29. 15%，該指標(biāo)高于國(guó)際通用的 20%的標(biāo)準(zhǔn)。 債務(wù)率 =外債余額 /外匯總收入 =96. 57%，該指標(biāo)力略低于國(guó)際通用的 100%的標(biāo)準(zhǔn)。 償債率 =年償還外債本息額 /年外匯總收入 =32%，該指標(biāo)高于國(guó)際上通用的 20%的標(biāo)準(zhǔn)。 由計(jì)算可以看到，該國(guó)的外債余額過(guò)大，各項(xiàng)指標(biāo)均接近或超過(guò)國(guó)際警戒線，有可能引發(fā)嚴(yán)重的債務(wù)問(wèn)題，應(yīng)重新安排債務(wù)。 8、日元對(duì)美元匯率由 105.69 變化至 82.81，試計(jì)算日元與美元匯率變化幅度， 以及對(duì)日本貿(mào)易的一般影 響。日元對(duì)美元匯率的變化幅度 :(l05.69/82.81 一 1) lOO%=27.61%， 即日元對(duì)美元升值27.61%；美元對(duì)日元匯率的變化幅度 (82.81/105.69 1) 100%=-21. 65%， 即美元對(duì)日元貶值 21. 65%。日元升值有利于外國(guó)商品的進(jìn)口，不利于日本商品的出口，因而會(huì)減少貿(mào)易順差或擴(kuò)大貿(mào)易逆差。 四 、主要 名詞 概念 1、 金融統(tǒng)計(jì)分析方法有 經(jīng)濟(jì)分析方法 、 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分析方法、數(shù)量經(jīng)濟(jì)分析方法。 貨幣與銀行統(tǒng)計(jì)的特點(diǎn)貨幣與銀行統(tǒng)計(jì)是總量核算、利用資產(chǎn)負(fù)債表的形式進(jìn)行核算、貨幣與銀行 統(tǒng)計(jì)體系與國(guó)內(nèi)其他宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)體系相互協(xié)調(diào)、貨幣與銀行統(tǒng)計(jì)體系具有國(guó)際可比性、貨幣與銀行統(tǒng)計(jì)工作要求較強(qiáng)的時(shí)效性。 貨幣流通、信用和金融的概念。 貨幣作為購(gòu)買手段不斷離開出發(fā)點(diǎn)，從一個(gè)商品所有者手里轉(zhuǎn)到另一個(gè)商品手里，這就是貨幣的流通。信用是商品買賣的延期付款或貨幣的借貸。金融是貨幣流通與信用活動(dòng)的總稱 2、 金融統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和金融帳戶的概念： 金融統(tǒng)計(jì)指標(biāo)是指反映金融活動(dòng)數(shù)量特征的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，它是以金融理論為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的，也是為描述金融活動(dòng)規(guī)模、數(shù)量關(guān)系和進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析直接服務(wù)的。金融帳戶實(shí)際就是金融統(tǒng)計(jì)帳戶。 4、金融 統(tǒng)計(jì)分析體系組成 ：分為貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計(jì)、信貸收支統(tǒng)計(jì)、現(xiàn)金收支統(tǒng)計(jì)、對(duì)外金融統(tǒng)計(jì)、金融市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)、中央銀行專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)、 資金流量統(tǒng)計(jì) 3、 5、 。 金融體系的組成及概念 金融體系包括金融制度、金融機(jī)構(gòu)、金融工具、金融市場(chǎng)及金融調(diào)控機(jī)制。 （ 1）金融制度：包括貨幣制度、匯率制度、信用制度、銀行制度、金融機(jī)構(gòu)制度、利率制度、金融市場(chǎng)制度，以及支付清算制度、金融監(jiān)管制度和其他。其內(nèi)容就是各種法律法規(guī)、條例等等，如“證券法”、“中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法”。 (2)金融機(jī)構(gòu)：是專門從事金融中介活動(dòng)和輔助性金融活動(dòng)的 機(jī)構(gòu)單位。 (3)金融工具：又稱為金融商品或金融產(chǎn)品。可以在金融市場(chǎng)進(jìn)行交易，是金融活動(dòng)的主體金融市場(chǎng)：是金融工具發(fā)行和交轉(zhuǎn)讓的場(chǎng)所。 (4)金融調(diào)控機(jī)制：是指政府在遵守市場(chǎng)規(guī)律的基礎(chǔ)上，對(duì)市場(chǎng)體系所進(jìn)行的政策性調(diào)節(jié)的機(jī)制。 6、貨幣需求與貨幣供給統(tǒng)計(jì)分析的理論依據(jù) 貨幣政策與貨幣供應(yīng)量： 貨幣供應(yīng)量是指在某個(gè)時(shí)點(diǎn)上全社會(huì)承擔(dān)流通手段和支付手段職能的貨幣總額，它是一個(gè)存量概念，反映了該時(shí)點(diǎn)上的全社會(huì)總的購(gòu)買力。貨幣政策就是中央銀行采用各種工具調(diào)節(jié)貨幣供求，以實(shí)現(xiàn)宏觀調(diào)控目標(biāo)的方針和策略，是國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的重 要組成部分。 貨幣需求理論： 貨幣政策選擇的出發(fā)點(diǎn)是貨幣需求。經(jīng)濟(jì)學(xué)史上曾產(chǎn)生了許多重要的貨幣需求理論，由于中國(guó)的特殊性，它們都很難較好地解釋中國(guó)的貨幣需求，許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)中國(guó)的貨幣需求作了大量研究。 7、證券的含義： 商品經(jīng)濟(jì)和社會(huì)化大生產(chǎn)發(fā)展的產(chǎn)物，一般意義上的證券是指用來(lái)證明或設(shè)定一定權(quán)利的書面憑證，它表明證券持有人或第三者有權(quán)取得該證券擁有的特定權(quán)益；按照性質(zhì)的不同，證券可以分為憑證證券和有價(jià)證券；有價(jià)證券按照經(jīng)濟(jì)性質(zhì)可以分為股票、債券和其他證券（如基金）三大類。 8、證券市場(chǎng)是 股票、債券和基金等有 價(jià)證券發(fā)行和交易的場(chǎng)所。它通過(guò)證券信用的方式來(lái)融通資金，有效地配置社會(huì)資源，支持和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是資本市場(chǎng)的核心和基礎(chǔ)，是金融市場(chǎng)的重要組成部分。按照市場(chǎng)的職能可以分為證券發(fā)行市場(chǎng)（一級(jí)市場(chǎng)）和證券流通市場(chǎng)（二級(jí)市場(chǎng)）。后者一般包括證券交易所和場(chǎng)外交易市場(chǎng)兩個(gè)子市場(chǎng)。證券市場(chǎng)按照證券性質(zhì)的不同，可以分為股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)和基金市場(chǎng)等 9、 股票市 13、外匯的概念： 場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析 ： 從狹義上講股票市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析是根據(jù)金融學(xué)理論，特別是現(xiàn)代金融學(xué)理論，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，對(duì)整個(gè)股市、個(gè)別股票和股票組合的現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)與收益水平的評(píng)價(jià)，通過(guò)進(jìn)一步分析，估計(jì)股票本身的特有風(fēng)險(xiǎn)與收益水平兩者的關(guān)系，從而合理地給股票定價(jià)。從廣義上講，股票市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)分析還包括基本分析和技術(shù)分析。 10、比較分析法按其包括的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)范圍可分為個(gè)別分析法和綜合分析法。 個(gè)別分析法是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表的要素信息或個(gè)別財(cái)務(wù)比率，進(jìn)行個(gè)別指標(biāo)的分析和判斷的方法。綜合分析法是將財(cái)務(wù)報(bào)表作為一個(gè)整體來(lái)進(jìn)行分析判斷的方法，一般大量采用的具體方法是因素分析法、指數(shù)法和雷達(dá)圖法。 11、技術(shù)指標(biāo) 是按一定的統(tǒng)計(jì)方法對(duì)行情數(shù)據(jù)處理，反映市場(chǎng)某一方面的深層內(nèi)涵的統(tǒng)計(jì)量，常見的技術(shù)指標(biāo)有 以下幾種： 趨向指數(shù) 、 異同移動(dòng)平均數(shù) 、 相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù) 、 威廉指標(biāo) 、 隨機(jī)指標(biāo) 、平衡成交量 、 AR、 BR 指標(biāo) 、 CR 指標(biāo) 、 成交量比率 、 乖離率 、 心理線。 12、 股票組合 指在已知個(gè)體資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的情況下，以資產(chǎn)組合的整體為對(duì)象，以資產(chǎn)組合整體收益最大化為目標(biāo)，分析資產(chǎn)之間的相互關(guān)系、組合整體的風(fēng)險(xiǎn)、收益特征以及尋求最優(yōu)組合。具體包括 股票收益 與風(fēng)險(xiǎn)的度量 、 股票組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)的度量 、股票有效組合 馬柯維茨有效組合 、 市場(chǎng)模型 、 風(fēng)險(xiǎn)的分散化。通常所指 的外匯是靜態(tài)意義下的狹義的含義，是指以外幣表示的可以進(jìn)行國(guó)際間結(jié)算的支 付手段，包括以外幣表示的銀行匯票、支票、銀行存款等。 13、外匯市場(chǎng)： 指進(jìn)行外匯買賣的交易場(chǎng)所或網(wǎng)絡(luò)，是外匯供給者、外匯需求者以及買賣外匯的中介機(jī)構(gòu)所構(gòu)成的買賣外匯的交易系統(tǒng)的整體。 14、外匯市場(chǎng) 按組織形式可劃分為無(wú)形市場(chǎng)和有形市場(chǎng)，按經(jīng)營(yíng)范圍可分為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)，按外匯買賣雙方的性質(zhì)可分為外匯批發(fā)市場(chǎng)和外匯零售市場(chǎng)。 外匯市場(chǎng)的主要參與者有：中央銀行、外匯銀行、外匯經(jīng)紀(jì)人、外匯交易商、外匯投機(jī)者、進(jìn)出口商及其他外匯供求者和貼現(xiàn)公司等。 外匯市場(chǎng)的主要功能體現(xiàn)在國(guó)際清算、套期保值和投機(jī)上。 15、外匯收支 是指一個(gè)國(guó)家在一定時(shí)期內(nèi)（通常是一年）用對(duì)方可接受的貨幣，必須同其他國(guó)家立即結(jié)清的各種到期支付的款項(xiàng)，是狹義的國(guó)際收支。外匯收支統(tǒng)計(jì)是一國(guó)為了了解其在一定時(shí)期內(nèi)的外匯收支平衡狀況而設(shè)立的一種統(tǒng)計(jì)制度。 16、匯率 是指不同貨幣間兌換的比率或比價(jià)。匯率標(biāo)價(jià)的兩種方法分別是直接標(biāo)價(jià)法和間接標(biāo)價(jià)法，前者以一定單位的外國(guó)貨幣為基準(zhǔn)來(lái)折算折合多少單位的本國(guó)貨幣，后者以一定單位的本國(guó)貨幣為基準(zhǔn)來(lái)折算折合多少單位的外國(guó)貨幣，這種方法只在英美實(shí)行，其余國(guó)家大都采用直接標(biāo)價(jià)法。 匯率在不同的場(chǎng)合有不同的表現(xiàn) 形式，按匯率制定的不同方法劃分，可分為基礎(chǔ)匯率和套算匯率；按銀行買賣外匯的角度，可分為買入價(jià)、賣出價(jià)和中間價(jià)；按外匯交易中支付方式的不同，可分為電匯匯率、信匯匯率和票匯匯率；按成交后交割時(shí)間的長(zhǎng)短不同，分為即期匯率和遠(yuǎn)期匯率；按匯率制度不同可分為固定匯率和浮動(dòng)匯率；按是否通過(guò)通貨膨脹調(diào)整可分為實(shí)際匯率和名義匯率。 17、匯率決定模型： 有兩種模型，實(shí)物決定模型和貨幣決定模型。如果一國(guó)僅是經(jīng)常項(xiàng)目可兌換，則實(shí)物匯率模型比較合理，購(gòu)買力平價(jià)模型和利率評(píng)價(jià)模型是其代表；如果貨幣實(shí)現(xiàn)完全可兌換，則貨幣匯率模型要相對(duì)合 理些。 18、匯率變動(dòng)的經(jīng)濟(jì)影響： 外貿(mào)進(jìn)出口的影響及貨幣貶值的 J曲線效應(yīng)本幣貶值會(huì)促進(jìn)出口抑制進(jìn)口，從而有利于國(guó)際收支的改善，但是這一改善過(guò)程存在 “ 時(shí)滯 ” ，這一過(guò)程表現(xiàn)在圖上像一 “J”字形，稱為 J曲線效應(yīng)。 匯率變動(dòng)對(duì)于國(guó)內(nèi)物價(jià)的影響一般而言，本幣貶值會(huì)使國(guó)內(nèi)物價(jià)上漲，使外幣購(gòu)買力相對(duì)提高。 19、國(guó)際收支的概念 ：一個(gè)經(jīng)濟(jì)體（國(guó)家和地區(qū)）與其他經(jīng)濟(jì)體在一定時(shí)期（通常為一年）發(fā)生的全部對(duì)外經(jīng)濟(jì)交易的綜合記錄。與國(guó)際收支有關(guān)的主要有三方面內(nèi)容： (1)交易； (2)經(jīng)濟(jì)體； (3)常住居民和非常住居民 20、國(guó)際收支平 衡表 是國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)的重要工具。 主要項(xiàng)目?jī)?nèi)容：（ 1）經(jīng)常項(xiàng)目，包括商品和服務(wù)、收益及經(jīng)常性轉(zhuǎn)移；（ 2）資本與金融項(xiàng)目，主要指資本轉(zhuǎn)移、非生產(chǎn)性非金融資產(chǎn)的獲得和出讓以及金融性的資產(chǎn)和負(fù)債；（ 3）儲(chǔ)備資產(chǎn)，指由中央當(dāng)局掌握的能夠直接用來(lái)平衡國(guó)際收支，直接用于市場(chǎng)干預(yù)以影響貨幣匯率或達(dá)到其他目的的國(guó)外資產(chǎn)，包括貨幣黃金、特別提款權(quán)、在基金組織的儲(chǔ)備頭寸、外匯和其他債權(quán)；（ 4）誤差與遺漏，是為了在編制國(guó)際收支平衡表時(shí)保持借貸雙方平衡而設(shè)置的項(xiàng)目。 21、國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源： 各國(guó)在統(tǒng)計(jì)目的劃分及采集數(shù)據(jù)匯總編制渠道 上采用的方法不盡相同。下面主要介紹國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)中幾 個(gè)大項(xiàng)目數(shù)據(jù)的收集渠道和方法。（ 1）國(guó)際貿(mào)易統(tǒng)計(jì)。對(duì)一國(guó)出境全部商品情況的統(tǒng)計(jì)，包括其數(shù)量、金額，主要通過(guò)進(jìn)出口商或代理商向海關(guān)或國(guó)際貿(mào)易統(tǒng)計(jì)當(dāng)局報(bào)告。用于編制商品項(xiàng)目，也可用于對(duì)國(guó)際收支的其他項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。（ 2）國(guó)際交易報(bào)告體系。記錄每一筆國(guó)際收支現(xiàn)金交易（通過(guò)國(guó)內(nèi)銀行賬戶和國(guó)外銀行賬戶）和非現(xiàn)金交易以及存量的情況，由編制者向銀行布置報(bào)表和由企業(yè)直接填報(bào)來(lái)完成。（ 3）企業(yè)調(diào)查。指由企業(yè)對(duì)其本身的國(guó)際收支交易進(jìn)行報(bào)告，強(qiáng)調(diào)匯總后的數(shù)據(jù)而非單個(gè)逐筆交易的數(shù)據(jù)。（ 4）其他數(shù)據(jù)來(lái)源，包括官方數(shù)據(jù)源、家庭單位的數(shù)據(jù)采集和伙伴國(guó)統(tǒng)計(jì)。 22、我國(guó)現(xiàn)行的國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)體系： （ 1） 申報(bào)范圍。中國(guó)居民與非中國(guó)居民之間發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)交易。了解中國(guó)居民的含義。（ 2.） 實(shí)行交易主體申報(bào)制。采取以通過(guò)銀行申報(bào)為主，單位和個(gè)人直接申報(bào)為輔，定期申報(bào)和逐年申報(bào)相結(jié)合的辦法。國(guó)際收支申報(bào)體系是一套內(nèi)在的、完整的、系統(tǒng)的數(shù)據(jù)收集體系。從內(nèi)容上看，它包括：（ 1）通過(guò)金融機(jī)構(gòu)的逐筆申報(bào)；（ 2）直接投資企業(yè)的直接申報(bào)統(tǒng)計(jì)（季報(bào)）；（ 3）金融機(jī)構(gòu)對(duì)外資產(chǎn)負(fù)債及損益統(tǒng)計(jì)（季報(bào)）；（ 4）對(duì)有境外賬 戶的單位的外匯收支統(tǒng)計(jì)（月報(bào)）；（ 5）證券投資統(tǒng)計(jì)（月報(bào)）。從指標(biāo)框架來(lái)看，國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)體系是一套開放的制度體系。從產(chǎn)品框架來(lái)看，國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)體系不僅能生成國(guó)際收支平衡表、國(guó)際投資頭寸表及各類補(bǔ)充表格，而且能為現(xiàn)有的結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)、出口收匯和進(jìn)口付匯核銷、外債統(tǒng)計(jì)、貨幣銀行統(tǒng)計(jì)以及國(guó)民賬戶體系提供重要的數(shù)據(jù)。 23、 國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)分析的中心 是國(guó)際收支平衡狀況。國(guó)際貨幣基金組織提出了判斷國(guó)際收支平衡的四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)分析還應(yīng)將收支差額與一國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)模、國(guó)際貨幣儲(chǔ)備狀況等結(jié)合起來(lái)對(duì)國(guó)際收支的平衡 狀況作出判斷。還應(yīng)利用其他國(guó)內(nèi)國(guó)際經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)資料，圍繞國(guó)際收支及其與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的關(guān)系展開多方面分析。 24、我國(guó)國(guó)際收支問(wèn)題研究： 出口結(jié)構(gòu)偏低。（ 1）工業(yè)制成品以低技術(shù)勞動(dòng)密集型為主，紡織品及服裝出口比重太高；（ 2）資本及技術(shù)密集型產(chǎn)品出口比重偏低。過(guò)量進(jìn)口。沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，打擊民族工業(yè)，抑制新興朝陽(yáng)工業(yè)的發(fā)展。因大量利用外資導(dǎo)致的投資收益巨額逆差。 25、波特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理論 ： (1)微觀競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制?？梢酝ㄟ^(guò)成本領(lǐng)先、標(biāo)新立異和目標(biāo)積聚三個(gè)基本戰(zhàn)略獲得。 (2)中觀競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的升級(jí)有賴于企業(yè)向前、向后與旁 側(cè)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的輔助與支持。 (3)宏觀競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。取決于四個(gè)基本因素（生產(chǎn)要素、需求狀況、相關(guān)和支撐產(chǎn)業(yè)狀況、企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)條件）和兩個(gè)輔助因素（政府和機(jī)遇）。 26、外債統(tǒng)計(jì)的分類 ：對(duì)外債種類的劃分標(biāo)準(zhǔn)主要有：債務(wù)期限、債務(wù)形式、債務(wù)人或其使用情況、債權(quán)人或其來(lái)源情況、優(yōu)惠情況、貸款的利率。我國(guó)在進(jìn)行外債管理時(shí)，一般將外債歸結(jié)為五種： (1)國(guó)際金融組織貸款； (2)外國(guó)政府貸款； (3)國(guó)際商業(yè)貸款； (4)對(duì)外發(fā)行債券； (5)國(guó)際金融租賃。其中，國(guó)際商業(yè)貸款又可以分為如下幾種類型：（ 1）短期融資；（ 2）普通中長(zhǎng)期貸款（ 3）買方信貸；（ 4）循環(huán)貸款。 27、外債的經(jīng)濟(jì)效益。 主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（ 1）投資：借外債可以彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)建設(shè)資金不足，增加投資能力。（ 2）技術(shù)和設(shè)備：引進(jìn)國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，有助于提高本國(guó)的生產(chǎn)技術(shù)水平和社會(huì)勞動(dòng)生產(chǎn)率。（ 3）就業(yè)：借外債不但提高了本國(guó)的就業(yè)率，而且提高了勞動(dòng)力的素質(zhì)。（ 4）貿(mào)易：借外債不僅促進(jìn)了本國(guó)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化，而且有利于出口商品結(jié)構(gòu)變化。（ 5）銀行或金融機(jī)構(gòu)：可以改善一個(gè)國(guó)家作為潛在金融市場(chǎng)的形象，從而給債務(wù)國(guó)帶來(lái)許多好處。 28、外匯儲(chǔ)備的基本問(wèn)題： 外匯儲(chǔ)備適度規(guī)模。適度的外匯 儲(chǔ)備規(guī)模是指現(xiàn)有儲(chǔ)備額能在特定固定匯率上融通其一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生的預(yù)料之外的國(guó)際收支逆差，同時(shí)使該國(guó)持有儲(chǔ)備的成本與收益相等。 29、商業(yè)銀行統(tǒng)計(jì)分析的主要任務(wù)： 商業(yè)銀行統(tǒng)計(jì)分析工作的主要任務(wù)是：客觀、及時(shí)地反映經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況；評(píng)價(jià)、分析銀行的贏利能力并對(duì)可能影響贏利水平的因素進(jìn)行分析預(yù)測(cè)；真實(shí)評(píng)價(jià)銀行面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)水平，預(yù)測(cè)可能對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)造成沖擊的變量走勢(shì)；滿足中央銀行的監(jiān)管要求；銀行客戶重要情況的調(diào)查分析及其他的統(tǒng)計(jì)分析工作。 30、商業(yè)銀行統(tǒng)計(jì)分析工作的主要內(nèi)容： 業(yè)務(wù)發(fā)展統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)需求統(tǒng)計(jì)、客戶統(tǒng)計(jì)分析、經(jīng)營(yíng)風(fēng) 險(xiǎn)分析、收益統(tǒng)計(jì)分析、經(jīng)營(yíng)環(huán)境統(tǒng)計(jì)分析、競(jìng)爭(zhēng)力統(tǒng)計(jì)分析等。數(shù)據(jù)的主要來(lái)源有：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、信貸數(shù)據(jù)、金融市場(chǎng)和同業(yè)數(shù)據(jù)、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和專門調(diào)查所得數(shù)據(jù)。 30、資產(chǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)的主要指標(biāo)： 絕對(duì)指標(biāo)主要來(lái)自于資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)項(xiàng)目，相對(duì)指標(biāo)包括：貸款回收率、信貸資金運(yùn)用率、貸款周轉(zhuǎn)率等。 31、負(fù)債業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析： 主要指標(biāo)為負(fù)債業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)用以反映負(fù)債的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及形成過(guò)程，通常的主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)有：期末各項(xiàng)存款余額、期內(nèi)存款累計(jì)發(fā)生額、期內(nèi)取款累計(jì)發(fā)生額、期內(nèi)存款平均余額、其他資金來(lái)源總額、存款周轉(zhuǎn)次數(shù)、存款穩(wěn)定率和 存款增長(zhǎng)率等。 負(fù)債業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析的主要內(nèi)容有 (1)各項(xiàng)負(fù)債余額統(tǒng)計(jì)分析； (2)負(fù)債結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)分析。比較重要的負(fù)債分類：按期限可分為短期負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債，按銀行對(duì)負(fù)債的控制能力可分為主動(dòng)負(fù)債和被動(dòng)負(fù)債，按負(fù)債到期日的長(zhǎng)短可分為即將到期負(fù)債和遠(yuǎn)期負(fù)債，按存款性質(zhì)分為企業(yè)存款和儲(chǔ)蓄存款、活期存款和定期存款等。 (3)負(fù)債變化及預(yù)測(cè)分析。 (4)負(fù)債成本分析。銀行的負(fù)債成本主要有利息成本、營(yíng)業(yè)成本、資金成本、可用資金成本等。負(fù)債成本分析是以上述成本概念為基礎(chǔ)來(lái)計(jì)算，比較銀行各類成本的實(shí)際數(shù)額，分析研究變動(dòng)情況和變化原因。 負(fù)債成本分析的兩個(gè)主要分析工具是平均成本和邊際成本。 (5)負(fù)債的穩(wěn)定性分析，用于反映資金來(lái)源的穩(wěn)定情況，用負(fù)債穩(wěn)定率指標(biāo)反映。 (6)市場(chǎng)占比分析，反映競(jìng)爭(zhēng)力水平。 32、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的類別： 面臨四大類型的風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、交付風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)。 33、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)主要是指銀行貸出去款項(xiàng)， 借款人到期不能償還而形成的逾期、呆滯或呆賬貸款，使銀行蒙受損失的可能性。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)分析體系： (1)信貸風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)報(bào)表體系； (2)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告； (3)貸款行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析。 34、衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)有： 流動(dòng)性缺口，核心存款與總資產(chǎn)的比率，貸款總額與總資產(chǎn)的比率，貸款總額與核心資產(chǎn)的比率，流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率等。 35、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 是指商業(yè)銀行在宏觀和微觀風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境和內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境中識(shí)別出可能給商業(yè)銀行帶來(lái)意外損失或額外收益的風(fēng)險(xiǎn)因素。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有兩種方法：財(cái)務(wù)報(bào)表分析法和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析法。 36、商業(yè)銀行預(yù)測(cè)要考慮的因素包括 ：選取需要預(yù)測(cè)的變量；選擇對(duì)變量預(yù)測(cè)的時(shí)間長(zhǎng)度、選擇利用的預(yù)測(cè)方法。 其中主要的預(yù)測(cè)方法有：銀行管理模擬模型、市場(chǎng)調(diào)查與問(wèn)卷分析、時(shí)間序列計(jì)量方法、橫截面計(jì)量方法等。書中具體的分析有：增 長(zhǎng)率分析法、趨勢(shì)遞增法、回歸分析法和季節(jié)指數(shù)法、利率分析和銀行的流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)（短期、長(zhǎng)期、周期和臨時(shí)） 等。 37、 資金流量表 主要由兩方面組成： 金融交易和機(jī)構(gòu)部門。反映了每個(gè)機(jī)構(gòu)部門所發(fā)生的各種金融交易的情況。大部分金融交易形成了金融資產(chǎn)和負(fù)債，但也有部分交易只形成資產(chǎn)卻沒(méi)有對(duì)應(yīng)的負(fù)債。 38、 資金流量核算的范圍 一般有三種。 (1)以增加值為核算起點(diǎn)，核算內(nèi)容包括國(guó)民收入的初次分配和再分配、最終消費(fèi)和儲(chǔ)蓄形成、實(shí)物投資以及金融交易； (2)以可支配收入為起點(diǎn)，核算內(nèi)容包括最終消費(fèi)和儲(chǔ)蓄的形成、實(shí)物投資以及金融交 易； (3)以凈金融投資為起點(diǎn)，核算內(nèi)容僅含金融交易。本書采用第三種核算范圍。實(shí)際上，要更好地說(shuō)明社會(huì)融資活動(dòng)、金融結(jié)構(gòu)變動(dòng)等重要經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，必須將存量數(shù)據(jù)和流量數(shù)據(jù)相互結(jié)合使用。 39、國(guó)民資產(chǎn)負(fù)債賬戶 對(duì)金融資產(chǎn)與負(fù)債的部