.計(jì)算題一、資本充足率表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)表內(nèi)資產(chǎn)額風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)表外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)表外資產(chǎn)信用轉(zhuǎn)換系數(shù)表內(nèi)相對(duì)性質(zhì)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)實(shí)施要求：國(guó)際大銀行的資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率應(yīng)達(dá)到8%以上，其中核心資本至少要占總資本的50%，即一級(jí)資本比率不應(yīng)低于4%。附屬資本內(nèi)普通貸款準(zhǔn)備金不能高于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的1.25%，次級(jí)長(zhǎng)期債務(wù)的金額不得超過(guò)一級(jí)資本的50%。 例題1表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額=75*0%+300*0%+75*20%+75*50%+975*100%=1027.5（萬(wàn)元）表外加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額=150*100%*20%+300*50%*100%=180（萬(wàn)元）加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額=1027.5+180=1207.5（萬(wàn)元）因?yàn)榭傎Y本充足率=100/1207.5*100%8.28%8%所以，該行的資本充足。新巴塞爾資本協(xié)議的最低資本要求1.核心資本（一級(jí)資本）與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于4%，即： 核心資本比率核心資本/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)100%核心資本/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)12.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)12.5操作風(fēng)險(xiǎn)）100% 4%2.總資本（一級(jí)和二級(jí)資本之和）與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于8%，二級(jí)資本最高不得超過(guò)一級(jí)資本的100%。總風(fēng)險(xiǎn)資本比率（資本充足率）總資本/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)100%（核心資本附屬資本）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)12.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)12.5操作風(fēng)險(xiǎn)）100%8%其中，作為二級(jí)資本的次級(jí)債務(wù)和中期優(yōu)先股的總額不得超過(guò)一級(jí)資本的50%，例題2 按已知某銀行的核心資本為67.5萬(wàn)美元，附屬資本為30萬(wàn)美元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為875萬(wàn)美元，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為10萬(wàn)美元，操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為20萬(wàn)美元。請(qǐng)根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的要求，計(jì)算該銀行的全部資本充足率和核心資本充足率，并分析資本充足情況?？傎Y本充足率=（67.5+30）/（875+12.5*10+12.5*20）*100%=97.5/1250=7.8% 8% 不足核心資本充足率=67.5/（875+12.5*10+12.5*20）*100%=5.4%4% 充足 已知某銀行的核心資本為67.5萬(wàn)美元，附屬資本為30萬(wàn)美元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為875萬(wàn)美元，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為10萬(wàn)美元，操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為20萬(wàn)美元。請(qǐng)根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的要求，計(jì)算該銀行的全部資本充足率和核心資本充足率，并分析資本充足情況。貸款利率 客戶(hù)利潤(rùn)分析模型的應(yīng)用： 1、某客戶(hù)甲在一家銀行開(kāi)有戶(hù)頭，表中列出了甲客戶(hù)在本年度的頭三個(gè)月內(nèi)的所有賬戶(hù)活動(dòng)，該項(xiàng)貸款的8由資本金支持，92來(lái)自銀行的負(fù)債，其資本稅前目標(biāo)收益率由銀行的高層管理者確定為18。 甲客戶(hù)本年度第一季度的賬戶(hù)活動(dòng)：1月1日3月31日 貸款合同：500萬(wàn)元上限的循環(huán)使用貸款承諾 貸款利率：該銀行的90天定期存款平均利率4% 服務(wù)費(fèi)：貸款承諾上限的0.125% 補(bǔ)償存款：貸款承諾的3%實(shí)際貸款額的3% 賬戶(hù)活動(dòng)：活期存款成本 3039 電子轉(zhuǎn)賬 724 工資發(fā)放 4500 存款和貸款額 平均貸款額 4400000 貸款利率 12.00% 貸款年管理費(fèi)率 0.70% 貸款年風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率 1.00 % 平均存款額 174516 平均托收中現(xiàn)金 60112 法定準(zhǔn)備金率 10.00% 存款收益率 5.80% 加權(quán)平均資金成本率 8.55% 利用表中的數(shù)據(jù)： 假定銀行不考慮貸款風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)，但是把貸款中資本金的比例提高到10%，試計(jì)算達(dá)到目標(biāo)利潤(rùn)所需的貸款利率。 假定銀行放棄補(bǔ)償存款的要求，要達(dá)到既定的目標(biāo)利潤(rùn)，試計(jì)算貸款利率（在本題中，貸款利率不再是表中的12%，而是一未知數(shù)）。 2假定某工商企業(yè)向銀行申請(qǐng)一份期限為1年、限額為700萬(wàn)元的循環(huán)使用貸款，申請(qǐng)者和銀行沒(méi)有其他任何業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系，銀行預(yù)計(jì)在貸款期限內(nèi)，該客戶(hù)實(shí)際平均貸款額將是所申請(qǐng)的貸款限額的75%，賬戶(hù)存取款等的成本為68000元；貸款管理費(fèi)和風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)是實(shí)際貸款額的1.3%，貸款的7%由銀行資本金支持，其余的93%則由銀行負(fù)債來(lái)支持，加權(quán)平均資金成本為10%，銀行資本的稅前目標(biāo)收益率為18%，預(yù)測(cè)的存款收益率為6%。銀行為客戶(hù)提供了兩種貸款方案，試計(jì)算在下述兩種方案下，要實(shí)現(xiàn)銀行既定的目標(biāo)利潤(rùn)，貸款利率為多少？方案一要求借款者按貸款限額的4%和實(shí)際貸款額的4%保留補(bǔ)償存款余額，貸款承諾費(fèi)率為貸款限額