2015年江西省期貨從業(yè)資格：權(quán)益類期權(quán)考試試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意） 1、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管理機(jī)構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請(qǐng)求。根據(jù)規(guī)定，大地期貨公司應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償客戶（）。 A10萬元 B14萬元 C15萬元 D12萬元 2、美元較歐元貶值，此時(shí)最佳策略為_。 A賣出美元期貨，同時(shí)賣出歐元期貨 B買入歐元期貨，同時(shí)買入美元期貨 C賣出美元期貨，同時(shí)買入歐元期貨 D買入美元期貨，同時(shí)賣出歐元期貨3、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，根據(jù)張某、王某、黃某、李某具備的下列條件，你覺得（）可能會(huì)被期貨公司錄用。 A張某專科畢業(yè)，從事期貨業(yè)務(wù)10余年 B王某獲得法學(xué)碩士學(xué)位，畢業(yè)后一直從事律師行業(yè) C黃某本科學(xué)歷，在期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)5年之久 D李某曾經(jīng)擔(dān)任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業(yè)人員資格 4、下列不屬于全面結(jié)算會(huì)員期貨公司應(yīng)當(dāng)定期向中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告事項(xiàng)的是（）。 A非結(jié)算會(huì)員名單及其變化情況 B金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況 C非結(jié)算會(huì)員期貨交易涉及的交易方及交易明細(xì) D金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理制度的執(zhí)行情況5、直接進(jìn)入期貨交易所交易大廳內(nèi)進(jìn)行期貨交易的，必須是（）。 A自然人 B國有企業(yè) C投機(jī)客戶 D期貨交易所會(huì)員 6、國際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時(shí)買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指_。 A雙向指令 B止損指令 C套利指令 D市價(jià)指令 7、下列可以從事期貨交易的是（）。 A國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 B某集團(tuán)下屬公司 C期貨交易所的工作人員 D中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員 8、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時(shí)，經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時(shí)間最多為（）個(gè)交易日。 A5 B10 C20 D30 9、在我國，會(huì)員制期貨交易所的注冊(cè)資本出資人是（）。 A企業(yè)法人 B自然人 C會(huì)員 D國有企業(yè) 10、1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價(jià)格是63200元/噸，5月份銅合約的價(jià)格是63000元/噸。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是_。 A3月份銅期貨合約的價(jià)格保持不變，5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元/噸 B3月份銅期貨合約的價(jià)格下跌了70元/噸，5月份銅合約的價(jià)格保持不變 C3月份銅期貨合約的價(jià)格下跌了250元/噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元/噸 D3月份銅期貨合約的價(jià)格下跌了170元/噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元/噸11、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。 丁某的損失應(yīng)當(dāng)由（）承擔(dān)。 A丁某 B小王 C期貨公司 D期貨公司和丁某 12、客戶對(duì)交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向期貨公司提出書面異議。 A交易完成15日 B交易完成30日 C收到結(jié)算報(bào)告的當(dāng)天 D期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間 13、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持期貨市場(chǎng)的（）原則，維護(hù)期貨交易各方面的合法權(quán)益。 A公開、公平、公信 B公平、公正、公信 C公正、公開、公信 D公開、公平、公正14、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1600點(diǎn)。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費(fèi)為0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn)，市場(chǎng)沖擊成本為0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn)；買賣股票的手續(xù)費(fèi)為成交金額的0.5%，買賣股票的市場(chǎng)沖擊成本為0.6%；投資者是貸款購買，借貸利率為成交金額的0.5%，則4月1日時(shí)的無套利區(qū)間是_。 A1606，1646 B1600，1640 C1616，1656 D1620，1660 15、分立的說法，不正確的是（）。 A期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼 B期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼 C期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務(wù)免除 D期貨交易所分立的，其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼 16、_表明在近N日內(nèi)市場(chǎng)交易資金的增減狀況。 A市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率 B市場(chǎng)資金集中度 C現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率 D期貨價(jià)格變動(dòng)率 17、動(dòng)用保障基金對(duì)期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后，（）依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。 A中國證監(jiān)會(huì) B財(cái)政部 C期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu) D期貨投資者 18、自然人投資者甲向期貨公司會(huì)員乙申請(qǐng)開立股指期貨交易編碼，乙對(duì)甲進(jìn)行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標(biāo)準(zhǔn)，于是期貨公司會(huì)員乙適當(dāng)調(diào)整了一下對(duì)投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，給甲開立了股指期貨交易編碼。 根據(jù)上述資料，請(qǐng)回答以下問題。 甲申請(qǐng)股指期貨交易編碼應(yīng)當(dāng)具備的條件是_。 A凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元 B申請(qǐng)開戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元 C不存在不良誠信記錄 D具有累計(jì)10個(gè)交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有15筆以上的商品期貨交易成交記錄 19、世界上第一個(gè)有組織的金融期貨市場(chǎng)是_。 A倫敦證券交易所 B芝加哥商品交易所 C阿姆斯特丹證券交易所 D法蘭西證券交易所 20、下面關(guān)于投機(jī)說法錯(cuò)誤的是_。 A投機(jī)者承擔(dān)了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) B投機(jī)的目的是獲取較大的利潤 C投機(jī)者主要獲取價(jià)差收益 D投機(jī)交易主要在期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行操作 21、6月5日，某投資者在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手，成交價(jià)為2220元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為_。 A44600元 B22200元 C44400元 D22300元22、關(guān)于開盤價(jià)與收盤價(jià)，正確的說法是_。 A開盤價(jià)由集合競價(jià)產(chǎn)生，收盤價(jià)由連續(xù)競價(jià)產(chǎn)生 B開盤價(jià)由連續(xù)競價(jià)產(chǎn)生，收盤價(jià)由集合競價(jià)產(chǎn)生 C都由集合競價(jià)產(chǎn)生 D都由連續(xù)競價(jià)產(chǎn)生23、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。 如果丁某要提起訴訟，應(yīng)當(dāng)以（）為被告。 A期貨公司 B期貨公司營業(yè)部 C小王 D期貨公司和小王24、期貨從業(yè)人員違反期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂），情節(jié)輕微，且沒有造成嚴(yán)重后果的，處理方式為（） A予以當(dāng)面批評(píng) B予以訓(xùn)誡，訓(xùn)誡以訓(xùn)誡信的形式向個(gè)人發(fā)出 C予以公開譴責(zé) D向公安部門舉報(bào)25、維護(hù)期貨業(yè)和從業(yè)人員的職業(yè)聲譽(yù)，保證期貨市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行。 A期貨交易各方 B中國期貨業(yè)協(xié)會(huì) C中國證監(jiān)會(huì) D所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意） 1、下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是_。 A買進(jìn)看漲期權(quán) B買進(jìn)看跌期權(quán) C賣出看漲期權(quán) D賣出看跌期權(quán) 2、關(guān)于中國證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的監(jiān)管描述正確的有（）。 A中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)為期貨市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風(fēng)險(xiǎn)處置措施 B中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)為有必要的，可以對(duì)期貨交易所高級(jí)管理人員實(shí)施提示 C中國證監(jiān)會(huì)可以向期貨交易所派駐督察員 D中國證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的市場(chǎng)監(jiān)管是行政義務(wù)，中國證監(jiān)會(huì)不得向交易所收取任何費(fèi)用3、下列關(guān)于成交量的說法，正確的是_。 A成交量是指一段時(shí)間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、1日、1周1個(gè)月和1年等)里買入的合約總數(shù)或賣出的合約總數(shù) B每一交割月份合約中，全體買方買入的合約總數(shù)必然與全體賣方賣出的合約總數(shù)相等，因此，合約成交量的統(tǒng)計(jì)通常只計(jì)算其中一方成交的合約數(shù) C在中國內(nèi)地，不同期貨交易所對(duì)合約成交量的統(tǒng)計(jì)有所差異，中國金融期貨交易所采取單邊計(jì)算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計(jì)算 D成交量水平可以反映市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)烈程度。成交量越大，則反映出市場(chǎng)的強(qiáng)烈程度越高 4、期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括（）。 A參加會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán) B按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán) C聯(lián)名提議召開會(huì)員大會(huì) D按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格5、下列關(guān)于波浪理論基本思想的說法，正確的是_。 A波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的。它把大的運(yùn)動(dòng)周期分為時(shí)間長短不同的各種周期，并指出，在一個(gè)大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細(xì)分成更小的周期 B每個(gè)周期無論時(shí)間長短，都是以一種模式進(jìn)行 C每個(gè)周期都是由上升(或下降)的5個(gè)過程和下降(或上升)的3個(gè)過程組成 D艾略特最初發(fā)明波浪理論是受到價(jià)格上漲下跌現(xiàn)象不斷重復(fù)的啟示，試圖找出其上升和下降的規(guī)律 6、下列關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說法，正確的是_。 A在期貨期權(quán)交易中，最后交易日的規(guī)定分兩種情況 B標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一通知日(交割月前一交易日)前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五 C系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期權(quán)月份前一個(gè)月最后一個(gè)交易日前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五 D從期貨期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定中可以看出，其最后交易日實(shí)際上比合約名義上的月份提前了一個(gè)月 7、李某本科畢業(yè)后獲得法學(xué)碩士學(xué)位，在某律所工作6年以后，李某打算進(jìn)入期貨行業(yè)發(fā)展，但是沒有通過期貨從業(yè)資格考試，根據(jù)規(guī)定，李某可以擔(dān)任期貨公司的（）職務(wù)。 A董事長 B經(jīng)理層人員 C總經(jīng)理 D監(jiān)事會(huì)主席 8、期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。 A未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處罰或者刑事處罰 B申請(qǐng)日前3個(gè)月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) C符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定 D公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行 9、轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險(xiǎn)的手段主要有_。 A分散籌資 B外匯期貨交易 C遠(yuǎn)期外匯交易 D外匯期權(quán)交易 10、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題： 期貨業(yè)協(xié)會(huì)在調(diào)查趙某的違規(guī)行為時(shí)，發(fā)現(xiàn)趙某曾經(jīng)利用自己職務(wù)上的便利侵吞公司財(cái)產(chǎn)，已經(jīng)構(gòu)成了犯罪，對(duì)此，期貨業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)該（）。 A向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告 B移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任 C直接對(duì)其進(jìn)行刑事處罰 D對(duì)其進(jìn)行行政處罰后再移交司法機(jī)關(guān)處理11、下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值_ A本國順差擴(kuò)大 B降低本幣利率 C本國逆差擴(kuò)大 D提高本幣利率 12、下列關(guān)于期貨交易所的說法，正確的有（）。 A期貨交易所結(jié)算會(huì)員的結(jié)算業(yè)務(wù)資格由期貨交易所批準(zhǔn) B期貨交易所可以實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度 C實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所會(huì)員由初級(jí)會(huì)員和高級(jí)會(huì)員組成 D期貨交易所會(huì)員不能是個(gè)人 13、以下說法錯(cuò)誤的有（）。 A不得獲取利益是期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)遵守的原則 B期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中獲取利益的應(yīng)當(dāng)退還 C期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中獲取不正當(dāng)利益的應(yīng)當(dāng)退還 D期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)嚴(yán)格自律14、在我國，任何單位或者個(gè)人不得違規(guī)使用（）進(jìn)行期貨交易。 A信貸資金 B財(cái)政資金 C自有資金 D銀行資金 15、期貨交易所會(huì)員管理辦法的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括（）。 A會(huì)員資格的取得條件 B會(huì)員資格的終止條件 C對(duì)會(huì)員的監(jiān)督管理 D會(huì)員資格的取得程序 16、可由期貨公司住所地的中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)任職資格的人員有（）。 A財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 B期貨公司董事長 C期貨公司監(jiān)事會(huì)主席 D除期貨公司監(jiān)事會(huì)主席以外的監(jiān)事 17、下列表述中，正確的有（）。 A期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會(huì) B期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會(huì) C中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理 D中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)期貨公司進(jìn)行自律性管理 18、期貨交易所章程中應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)包括（）。 A設(shè)立目的和職責(zé) B名稱、住所和營業(yè)場(chǎng)所 C注冊(cè)資本及其構(gòu)成 D對(duì)會(huì)員的紀(jì)律處分 19、在實(shí)踐中，企業(yè)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法有_。 A風(fēng)險(xiǎn)列舉法 B流程圖分析法 CVaR方法 DCVaR方法 20、變更或者終止結(jié)算協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在簽訂、變更或者終止結(jié)算協(xié)議之日起3個(gè)工作日內(nèi)向（）報(bào)告。 A協(xié)議雙方住所地的中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) B期貨交易所 C中國期貨業(yè)協(xié)會(huì) D期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu) 21、未決仲裁等或有負(fù)債的（）。 A性質(zhì) B涉及金額 C可能發(fā)生的損失 D預(yù)計(jì)損失的會(huì)計(jì)處理情況22、商品投資基金的類型有_。 A公募期貨基金 B私募期貨基金 C個(gè)人管理期貨賬戶 D集體管理期貨賬戶23、期貨公司的董事會(huì)除應(yīng)當(dāng)行使公司法規(guī)定的