IS113上海證券交易所個(gè)股期權(quán)全真模擬交易系統(tǒng)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說明書108版本草稿上海證券交易所技術(shù)文檔IS113上海證券交易所個(gè)股期權(quán)全真模擬交易系統(tǒng)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說明書1087版本草稿發(fā)布說明20140414對(duì)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格做了如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）申報(bào)指令、證券鎖定與解鎖指令、行權(quán)、會(huì)員申請(qǐng)轉(zhuǎn)處置證券賬戶指令、撤單指令、執(zhí)行報(bào)告中增加合約賬戶子編碼及說明修改期權(quán)基礎(chǔ)信息中期權(quán)合約狀態(tài)信息標(biāo)簽的第一位含義，改為1表示限制賣出開倉（不包括備兌開倉）和買入開倉20140304對(duì)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格做了如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）修改行情數(shù)據(jù)中行情條目?jī)r(jià)格字段，由N113改為N114修改申報(bào)指令中申報(bào)價(jià)格字段，由N113改為N114修改申報(bào)指令響應(yīng)/撤單指令成功響應(yīng)消息中市價(jià)轉(zhuǎn)限價(jià)訂單的價(jià)格，由N113改為N114修改執(zhí)行報(bào)告中成交價(jià)格，由N113改為N114修改行情文件接口中昨日結(jié)算價(jià)、今日開盤價(jià)、動(dòng)態(tài)參考價(jià)格、最高價(jià)、最低價(jià)、最新價(jià)、申買價(jià)一、申買價(jià)二、申買價(jià)三、申買價(jià)四、申買價(jià)五、申賣價(jià)一、申賣價(jià)二、申賣價(jià)三、申賣價(jià)四、申賣價(jià)五、今日結(jié)算價(jià)，由N113改為N114修改期權(quán)基礎(chǔ)信息中期權(quán)行權(quán)價(jià)、合約前收盤價(jià)、合約前結(jié)算價(jià)、標(biāo)的證券前收盤、漲幅上限價(jià)格、跌幅下限價(jià)格，由N113改為N114修改成交過戶數(shù)據(jù)接口中成交價(jià)格，由N113改為N114新增保證金查詢指令與保證金查詢響應(yīng)消息成交過戶數(shù)據(jù)接口中，新增幣種、交易經(jīng)手費(fèi)字段期權(quán)基礎(chǔ)信息接口中，新增最小報(bào)價(jià)單位字段T0306沖銷數(shù)據(jù)（成交過戶數(shù)據(jù)接口）中，刪除營業(yè)部代碼、會(huì)員內(nèi)部訂單編號(hào)、訂單編號(hào)、申報(bào)時(shí)間、成交價(jià)格、成交金額、開平標(biāo)志字段20140213對(duì)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格做了如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）修改成交過戶數(shù)據(jù)接口中成交編號(hào)字段，由N16改為C16修改期權(quán)基礎(chǔ)信息文件中保證金比例一、保證金比例二，由N3改為N62期權(quán)成交過戶數(shù)據(jù)接口中執(zhí)行類型字段，增加（E沖銷）取值增加期權(quán)持倉余額對(duì)賬文件修改8541域字段名，由TRANSACTIME改為TRANSACTIMEONLY20131206對(duì)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格做了如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）修改數(shù)據(jù)格式約定中，請(qǐng)求業(yè)務(wù)類型編號(hào)描述刪除標(biāo)的撤單指令，合并到撤單指令中刪除標(biāo)的證券清單文件行情接口中，增加收盤價(jià)的描述20131205對(duì)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格做了如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）期權(quán)基礎(chǔ)信息接口文件，新增行權(quán)交割日字段期權(quán)行情接口，更新虛擬匹配數(shù)量與虛擬未匹配數(shù)量的字段描述20131204期權(quán)組內(nèi)評(píng)審，修改如下修改第39章節(jié)標(biāo)簽453的說明，增加轉(zhuǎn)處置指令的描述修改第38章節(jié)標(biāo)簽48的說明，增加營業(yè)部代碼的描述20131203期權(quán)組內(nèi)評(píng)審，修改如下營業(yè)部代碼統(tǒng)一命名為BRANCHID記錄長(zhǎng)度更新為實(shí)際長(zhǎng)度非交易指令添加營業(yè)部代碼20131126對(duì)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格做了如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）調(diào)整備兌標(biāo)志，1表示備兌，空格表示非備兌。新增非交易指令會(huì)員申請(qǐng)轉(zhuǎn)處置證券賬戶指令。新增標(biāo)的證券清單文件成交過戶中新增營業(yè)部代碼字段行情文件接口和行情數(shù)據(jù)中，更新為5檔行情版本改為105版20131113對(duì)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格做了如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）期權(quán)合約的產(chǎn)品代碼，中文名改為合約編碼。行情接口中增加新字段“未平倉合約數(shù)”。期權(quán)行情文件接口，“產(chǎn)品實(shí)時(shí)階段及標(biāo)志”字段第1位增加“P表示臨時(shí)停牌”；第2位修改為0表示未連續(xù)停牌，1表示連續(xù)停牌。行情接口中，期權(quán)交易狀態(tài)字段第1位，去掉A表示日中集合競(jìng)價(jià)。備兌標(biāo)志由C3改為C1。非交易申報(bào)指令響應(yīng)，去掉市價(jià)轉(zhuǎn)限價(jià)說明部分。非交易申報(bào)指令響應(yīng)，增加凍結(jié)/解凍現(xiàn)貨的數(shù)量字段預(yù)留字段。期權(quán)行情文件接口，行情數(shù)據(jù)類型MD301改為M0301成交過戶數(shù)據(jù)接口，交易事務(wù)類型TD305改為T0305期權(quán)基礎(chǔ)信息，參考數(shù)據(jù)類型RF301改為R0301；期權(quán)基礎(chǔ)信息，CONTRACTID中文名稱“期權(quán)合約代碼”改為“合約交易代碼”。成交過戶數(shù)據(jù)接口，刪除“此文件每天都發(fā)送，哪怕記錄數(shù)為0”。期權(quán)基礎(chǔ)信息，“REF03”改為“REFF03”。期權(quán)行情文件接口，刪除“期權(quán)合約更新次數(shù)”。文件接口規(guī)范中,文件頭字段,文件體記錄數(shù)字段由N5改為N12，數(shù)據(jù)長(zhǎng)度字段由N10改為N12。期權(quán)基礎(chǔ)信息文件接口，去掉第一行特殊記錄與最后一行特殊記錄。成交過戶數(shù)據(jù)文件接口，去掉第一行特殊記錄與最后一行特殊記錄。期權(quán)基礎(chǔ)信息文件接口中，昨日收盤價(jià)字段，去掉如遇除權(quán)除息則為調(diào)整后的結(jié)算價(jià)（合約上市首日填寫參考價(jià)）說明部分。期權(quán)基礎(chǔ)信息文件接口中，昨日結(jié)算價(jià)字段，新增如遇除權(quán)除息則為調(diào)整后的結(jié)算價(jià)（合約上市首日填寫參考價(jià)）說明部分。期權(quán)基礎(chǔ)信息文件接口中，漲跌幅限制類型字段，去掉R表示交易規(guī)則3415和3416規(guī)定的無漲跌幅限制類型期權(quán)基礎(chǔ)信息文件接口中，期權(quán)合約狀態(tài)信息標(biāo)簽字段第2位，調(diào)整為0表示未連續(xù)停牌或未暫停，1表示連續(xù)停牌或暫停。20130930根據(jù)所內(nèi)技術(shù)開發(fā)部評(píng)審意見，進(jìn)行如下的修訂技術(shù)開發(fā)部修訂更新文檔到103版本刪除“非交易指令實(shí)物交割意向”更新“證券凍結(jié)與解凍指令”為“證券鎖定與解鎖指令”修改期權(quán)基礎(chǔ)信息中的字段，刪除“交易會(huì)員持倉限制”和“保證金比例”字段；補(bǔ)充新字段“保證金計(jì)算比例參數(shù)一”，“保證金計(jì)算比例參數(shù)二”對(duì)于期權(quán)基礎(chǔ)信息中的“期權(quán)合約狀態(tài)信息標(biāo)簽”字段，第一位開倉控制字段，更新了描述“賣開禁止，買開不禁止”。刪除單邊持倉邏輯下的頭寸沖銷數(shù)量，更新了申報(bào)指令響應(yīng)、執(zhí)行報(bào)告和成交過戶數(shù)據(jù)接口。刪除申報(bào)指令中對(duì)于“備兌優(yōu)先”功能的選項(xiàng)。20130915根據(jù)所內(nèi)技術(shù)開發(fā)部評(píng)審意見，進(jìn)行如下的修訂技術(shù)開發(fā)部修訂刪除799888取值及含義說明修改行文描述，“TD0302”改為“TD302”；“現(xiàn)行權(quán)”改為“行權(quán)”修改非交易申報(bào)指令相應(yīng)中，關(guān)于標(biāo)簽151的描述，改為“非交易申報(bào)的數(shù)量”修改SENDERCOMPID的取值，改為“XSHG03”其他樣式優(yōu)化,刪除封面中的多余字符“”20130913根據(jù)所內(nèi)技術(shù)規(guī)劃部反饋意見，進(jìn)行如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）期權(quán)合約的產(chǎn)品代碼，英文名改為SECURITYID，類型改為C8。原有標(biāo)的證券名SECURITYID，改為UNDERLYINGSECURITYID，標(biāo)簽由48改為308產(chǎn)品價(jià)格為由N10改為N113，帶3位小數(shù)，精確到厘單筆合約、成交金額由N16改為N162，帶2位小數(shù)，精確到分TRANSACTIME域標(biāo)簽由60改為854120130905根據(jù)所內(nèi)及其他接口規(guī)格討論意見，進(jìn)行如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）新增獨(dú)立的產(chǎn)品代碼標(biāo)識(shí)，N8統(tǒng)一字段格式，價(jià)格為N10，不帶小數(shù)點(diǎn)，單位厘保證金、成交金額為N16，不帶小數(shù)點(diǎn)，單位分統(tǒng)一行情格式中關(guān)于“動(dòng)態(tài)參考價(jià)格”的描述期權(quán)行情文件中補(bǔ)充“今日結(jié)算價(jià)”期權(quán)行情文件中補(bǔ)充了對(duì)于集合競(jìng)價(jià)狀態(tài)下，產(chǎn)品虛擬成交價(jià)、虛擬匹配和買/賣方未匹配量的說明新增非交易申報(bào)的響應(yīng)結(jié)構(gòu)20130829對(duì)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格做了如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）STEP消息規(guī)范行情數(shù)據(jù)中，開盤（上次）集合競(jìng)價(jià)價(jià)格修訂為動(dòng)態(tài)參考價(jià)格去除T日（T1日）相關(guān)的定義去除期權(quán)合約代碼的解釋性文字結(jié)算會(huì)員持倉限額修訂為交易會(huì)員持倉限額執(zhí)行報(bào)告中去除備兌優(yōu)先相關(guān)的描述格式統(tǒng)一20130826對(duì)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格做了如下的修訂（技術(shù)開發(fā)部修訂）新增實(shí)物交割意向申報(bào)，OTPSTEP消息處理原則章節(jié)，補(bǔ)充了格式約定行情數(shù)據(jù)、行情文件接口中更新了狀態(tài)字段，取值位的標(biāo)識(shí)說明申報(bào)指令，補(bǔ)充了交易時(shí)段與訂單類型的說明、增加了申報(bào)來源的取值類型、增加了“最小成交數(shù)量”字段、移除了結(jié)算會(huì)員代碼行權(quán)指令、實(shí)物交割意向、執(zhí)行報(bào)告、成交過戶數(shù)據(jù)、四個(gè)接口中移除結(jié)算會(huì)員代碼，更新申報(bào)來源取值格式調(diào)整字體和引用說明，拼寫和語法修正20130816根據(jù)個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)方案更新稿，調(diào)整并修訂市場(chǎng)參與者接口規(guī)格（技術(shù)開發(fā)部修訂）20130715根據(jù)個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)方案對(duì)市場(chǎng)參與部分做更新（技術(shù)開發(fā)部修訂）20120606對(duì)市價(jià)轉(zhuǎn)限價(jià)訂單在沒有任何對(duì)手盤可供成交之際的申報(bào)應(yīng)答作出補(bǔ)充說明本文檔為市場(chǎng)參與者通過STEP消息接入上交所期權(quán)模擬交易系統(tǒng)的接口規(guī)格。本文檔定義了上交所期權(quán)模擬交易市場(chǎng)參與者STEP接口。本文檔由上海證券交易所起草，并負(fù)責(zé)進(jìn)行解釋。服務(wù)電話02168644780通信地址上海市浦東南路528號(hào)上海證券交易所目錄1數(shù)據(jù)格式約定72期權(quán)模擬交易系統(tǒng)接口規(guī)范821STEP消息處理原則8211消息流程圖8212格式約定922文件接口處理原則9221格式約定9222結(jié)構(gòu)描述103STEP消息規(guī)范1131行情數(shù)據(jù)1132申報(bào)指令1333非交易指令證券鎖定與解鎖指令1634非交易指令行權(quán)指令1735非交易指令會(huì)員申請(qǐng)轉(zhuǎn)處置證券賬戶指令1836撤單指令2037申報(bào)指令響應(yīng)/撤單指令成功響應(yīng)消息2238非交易申報(bào)指令響應(yīng)/非交易撤單指令成功響應(yīng)消息2339撤單指令失敗響應(yīng)消息25310執(zhí)行報(bào)告26311保證金查詢指令28312保證金查詢響應(yīng)報(bào)告294文件接口規(guī)范3241期權(quán)行情文件接口MKTDT03TXT3242期權(quán)基礎(chǔ)信息REFF03MMDDTXT3743成交過戶數(shù)據(jù)接口TRNS03XXXXXTXT4044期權(quán)持倉余額對(duì)賬文件（HOLD03XXXXXTXT）445全真模擬交易接口規(guī)范461數(shù)據(jù)格式約定數(shù)據(jù)格式約定參見上海證券交易所市場(chǎng)參與者EZSTEP通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)格說明書文檔。STEP消息約定參見上海證券交易所市場(chǎng)參與者EZSTEP通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)格說明書文檔。通用數(shù)據(jù)庫接口參見上海證券交易所市場(chǎng)參與者EZSTEP通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)格說明書文檔。其中，數(shù)據(jù)庫接口中請(qǐng)求業(yè)務(wù)類型編號(hào)（REQID），本業(yè)務(wù)取值OTO申報(bào)指令期權(quán)訂單（OPTIONTRADINGORDERENTRY）OTU非交易指令證券鎖定與解鎖（OPTIONTRADINGUNDERLYINGFREEZE）OTE非交易指令行權(quán)指令/撤銷行權(quán)（OPTIONTRADINGEXECUTION）OTT非交易指令會(huì)員申請(qǐng)轉(zhuǎn)處置證券賬戶（OPTIONTRADINGTRANSFERFOREXECUTION）OMR保證金查詢指令OPTIONMARGINREQUIREMENT）數(shù)據(jù)廣播類型（BCASTTYPE），本業(yè)務(wù)取值7C期權(quán)交易執(zhí)行報(bào)告7H期權(quán)交易行情數(shù)據(jù)消息類型（MSGTYPE），本業(yè)務(wù)取值8申報(bào)響應(yīng)或執(zhí)行報(bào)告（EXECUTIONREPORT）9申報(bào)撤消失?。∣RDERCANCELREJECT）D申報(bào)（NEWORDERSINGLE）F申報(bào)撤單（ORDERCANCELREQUEST）W行情數(shù)據(jù)（MARKETDATA）CH保證金查詢指令（MARGINREQUIREMENTINQUIRY）CJ保證金查詢響應(yīng)消息（MARGINREQUIREMENTREPORT）技術(shù)文檔期權(quán)交易平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說明書第9頁共48頁2期權(quán)模擬交易系統(tǒng)接口規(guī)范21STEP消息處理原則211消息流程圖在發(fā)起方登錄時(shí)，客戶端將收到全量的市場(chǎng)申報(bào)信息（即公共數(shù)據(jù)廣播），之后只發(fā)新增的公共數(shù)據(jù)。根據(jù)期權(quán)交易的操作流程，市場(chǎng)參與者通過STEP接口進(jìn)行申報(bào)，交易平臺(tái)通過集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)的模式進(jìn)行撮合配對(duì)。發(fā)起方可以進(jìn)行申報(bào)，以及相應(yīng)的撤單等操作。下圖描述了期權(quán)交易的STEP消息通信流程。圖表1STEP消息交互邏輯圖212格式約定對(duì)于STEP消息，格式約定如下（一）所有的STEP消息必須包含接口中所定義的字段組成，且遵循接口規(guī)格中所定義的順序；（二）STEP消息中的字段對(duì)于字符型字段，空格表示空值；對(duì)于數(shù)值型字段，0表示空值；（三）前后臺(tái)對(duì)STEP消息的處理過程中，不對(duì)消息的長(zhǎng)度做嚴(yán)格校驗(yàn)，從而支持在協(xié)議尾補(bǔ)充新字段的擴(kuò)展。22文件接口處理原則期權(quán)交易系統(tǒng)生成給市場(chǎng)參與者的文件接口包括了兩種不同的文件格式DBF格式和基于ASCII的TXT文本。對(duì)于TXT文本格式，需要遵循以下的處理原則。221格式約定文本TXT文件，格式約定如下（一）豎線|為字段間分隔符，字段數(shù)據(jù)內(nèi)容不應(yīng)含有分隔符；（二）豎線|不應(yīng)用在每條記錄的開頭和結(jié)尾；（三）各字段均為一個(gè)遵循格式定義的字符串，字段間有嚴(yán)格前后順序；（四）字段定長(zhǎng)，字段格式定義約定了長(zhǎng)度和精度；字符型字段以CX格式表示，其中X代表字符串長(zhǎng)度，不足部分左對(duì)齊，右補(bǔ)空格；整數(shù)數(shù)字型字段以NX格式表示，其中X代表數(shù)字型字符串長(zhǎng)度，不足部分右對(duì)齊，左補(bǔ)空格；浮點(diǎn)數(shù)字型字段以NXY格式表示，其中X代表數(shù)字型字符串總長(zhǎng)度，Y代表小數(shù)位數(shù)，X包括一位小數(shù)點(diǎn)，整數(shù)部分最多不超過XY1位，小數(shù)部分最多不超過Y位，不足部分右對(duì)齊，左補(bǔ)空格；（五）每行以二進(jìn)制0X0A結(jié)束，最后一行也以0X0A結(jié)束。（六）文檔命名采取文檔含義（英文縮寫）和類型數(shù)字標(biāo)簽相結(jié)合的方式，格式為“ABCDEFXY”。第一部分“ABCDEF”為文檔含義的英文縮寫，“XY”為兩位的阿拉伯?dāng)?shù)字，表示平臺(tái)來源。例如“TRNSDT03”，TRNSDT代表事務(wù)類數(shù)據(jù)，03代表衍生品交易平臺(tái)。（七）文檔中記錄會(huì)采用記錄標(biāo)識(shí)類型，格式為“GHYZZ”?！癎H”取文檔含義中的兩個(gè)首字母，“Y”從文檔名稱中繼承，“ZZ”是同類文檔中的細(xì)分。例如“TRNSDT03”表示非交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，記錄中“TD301”表示成交數(shù)據(jù)、“TD302”表示行權(quán)數(shù)據(jù)。技術(shù)文檔期權(quán)交易平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說明書第11頁共48頁222結(jié)構(gòu)描述TXT格式的文件，將采用以下的組織結(jié)構(gòu)。（一）行情文件包含文件頭、文件體、文件尾三個(gè)部分；（二）期權(quán)基礎(chǔ)信息和成交過戶數(shù)據(jù)接口文件僅包含文件體一個(gè)部分（三）注意文件具有可擴(kuò)展性，文件記錄尾部可能隨時(shí)增加擴(kuò)展字段，接收處理方應(yīng)能向下兼容處理，即增加擴(kuò)展字段后，對(duì)新增字段無需識(shí)別處理的用戶，不需要升級(jí)系統(tǒng)；（四）文件體中，對(duì)于不同的記錄數(shù)據(jù)類型，分別定義記錄格式，接收處理方應(yīng)能根據(jù)行情數(shù)據(jù)類型識(shí)別處理；以期權(quán)行情文件為例，其結(jié)構(gòu)圖如下圖表2文件結(jié)構(gòu)示意圖文件結(jié)構(gòu)描述參考BEGINSTRING|VERSION|BODYLENGTH|TOTNUMTRADEREPORTS|MDREPORTID|SENDERCOMPID|MDTIME|MDUPDATETYPE|MDSESSTATUSMDSTREAMID|SECURITYID|SYMBOL|TRADEVOLUME|TOTALVALUETRADED|PRECLOSEPX|OPENPRICE|HIGHPRICE|LOWPRICE|TRADEPRICE|BUYPRICE1|BUYVOLUME1|SELLPRICE1|SELLVOLUME1|TRADINGPHASECODE|TIMESTAMPENDSTRING|CHECKSUM圖表3文件組織示例圖3STEP消息規(guī)范本部分描述了市場(chǎng)參與者系統(tǒng)同上交所期權(quán)模擬交易系統(tǒng)之間的接口消息文本格式，對(duì)應(yīng)前面章節(jié)數(shù)據(jù)庫接口表中的各消息文本字段，采用STEP格式封裝。31行情數(shù)據(jù)MKTDATAFULL（MDTEXT）公共數(shù)據(jù)消息描述本消息用來發(fā)送市場(chǎng)有效時(shí)段內(nèi)的所有的報(bào)價(jià)行情信息，由后臺(tái)向市場(chǎng)參與者消息單向發(fā)送。每條消息對(duì)應(yīng)單個(gè)期權(quán)行情信息。期權(quán)的行情發(fā)布采用STEP消息，輔以行情文件的方式。STEP消息中主要包含日中會(huì)發(fā)生變化的字段，同時(shí)僅提供當(dāng)前最優(yōu)的一檔行情；在行情文件接口中，則提供完整的交易相關(guān)信息和五檔的行情數(shù)據(jù)。最大長(zhǎng)度106字節(jié)標(biāo)簽域名說明類型消息頭MSGTYPEW963MDREPORTID交易所行情信息編號(hào)預(yù)留、暫不填C161187REFRESHINDICATOR用于標(biāo)識(shí)消息中是否有新的行情數(shù)據(jù)，取值有1,無0，推送已有行情信息為0，否則為1N548SECURITYID合約編碼C88506TOTALLONGPOSITION當(dāng)前合約未平倉數(shù)。單位是（張）N12技術(shù)文檔期權(quán)交易平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說明書第13頁共48頁8538TRADINGPHASECODE期權(quán)交易狀態(tài)，取值范圍如下該字段為4位字符串，左起每位表示特定的含義，無定義則填空格。第1位S表示啟動(dòng)（開市前）時(shí)段，C表示集合競(jìng)價(jià)時(shí)段，T表示連續(xù)交易時(shí)段，B表示休市時(shí)段，E表示閉市時(shí)段，V表示波動(dòng)性中斷，P表示臨時(shí)停牌。第2位0表示未連續(xù)停牌，1表示連續(xù)停牌。C48504TOTALVALUETRADED總成交金額，精確到分N162387TOTALVOLUMETRADED總成交量N12268NOMDENTRIES行情條目個(gè)數(shù)，取值16，本重復(fù)組依此包括今開盤價(jià)2694、結(jié)算價(jià)2696、最高價(jià)2697、最低價(jià)2698、動(dòng)態(tài)參考價(jià)格269X（該價(jià)格即為斷路器參考價(jià)）、最新價(jià)2692、以及五檔買入價(jià)量信息2690，MDENTRYPOSITIONNO從1至5、五檔賣出價(jià)量信息2691，MDENTRYPOSITIONNO從1至5，其中價(jià)格由MDENTRYPX表示，數(shù)量由MDENTRYSIZE表示。N5269MDENTRYTYPE行情條目類別今開盤價(jià)4結(jié)算價(jià)6最高價(jià)7最低價(jià)8動(dòng)態(tài)參考價(jià)格X最新價(jià)2買入0賣出1C2行情條目明細(xì)270MDENTRYPX行情條目?jī)r(jià)格，單位元（精確到01厘）N114271MDENTRYSIZE行情條目數(shù)量,如果數(shù)據(jù)組不含數(shù)量信息，則此字段不出現(xiàn)N12290MDENTRYPOSITIONNO行情條目買賣盤序號(hào),對(duì)應(yīng)五檔買入賣出價(jià)量的檔位信息，否則此字段不出現(xiàn)N3說明在集合競(jìng)價(jià)時(shí)段內(nèi)1當(dāng)前五檔買入價(jià)（2690）和當(dāng)前五檔賣出價(jià)（2691）中的第一檔行情同時(shí)為動(dòng)態(tài)參考價(jià)格，即根據(jù)集合競(jìng)價(jià)算法計(jì)算得出的虛擬撮合價(jià)格；2同時(shí)，當(dāng)前五檔買入價(jià)（2690）和當(dāng)前五檔賣出價(jià)（2691）中的第一檔行情數(shù)據(jù)中的申買量和申賣量分別為行情發(fā)布時(shí)刻的買方和賣方虛擬匹配量。3同時(shí)，當(dāng)前五檔買入價(jià)（2690）和當(dāng)前五檔賣出價(jià)（2691）中的第二檔行情數(shù)據(jù)中的申買量和申賣量分別為行情發(fā)布時(shí)刻的買方和賣方虛擬未匹配量。在閉市時(shí)段內(nèi)1、最新價(jià)（2692）中的價(jià)格為收盤價(jià)；32申報(bào)指令NEWORDERSINGLEREQTEXT申報(bào)指令消息描述請(qǐng)求業(yè)務(wù)類型編號(hào)（REQID），本業(yè)務(wù)取值OTO申報(bào)指令期權(quán)訂單市場(chǎng)參與者使用NEWORDERSINGLE消息進(jìn)行申報(bào)指令申報(bào)，對(duì)應(yīng)申報(bào)接口表中的REQTEXT。2、申報(bào)指令中的訂單有效時(shí)間類型（59）取值與訂單類型對(duì)應(yīng)關(guān)系如下A限價(jià)申報(bào)GFD、FOKB市價(jià)申報(bào)IOC、FOKC市價(jià)剩余轉(zhuǎn)限價(jià)申報(bào)GFD3、各交易時(shí)段允許輸入的訂單類型包括A集合競(jìng)價(jià)限價(jià)申報(bào)（GFD）B連續(xù)競(jìng)價(jià)所有的訂單類型與有效時(shí)間類型組合技術(shù)文檔期權(quán)交易平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說明書第15頁共48頁NEWORDERSINGLEREQTEXT申報(bào)指令消息C波動(dòng)性中斷限價(jià)申報(bào)（GFD）4、申報(bào)指令中的備兌標(biāo)簽（203）適用于A買入平倉、賣出開倉備兌、非備兌B買入開倉、賣出平倉非備兌最大長(zhǎng)度81字節(jié)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MSGTYPE取值為D申報(bào)指令11CLORDID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指成交申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。在所有申報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，同一個(gè)交易單元的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)必須唯一，交易系統(tǒng)不重復(fù)處理前臺(tái)提交的同一個(gè)交易單元相同的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)訂單，并以此編號(hào)重復(fù)作為訂單重復(fù)依據(jù)。C1048SECURITYID合約編碼C8522OWNERTYPE訂單所有類型，取值包括1個(gè)人投資者發(fā)起101交易所發(fā)起102會(huì)員發(fā)起103機(jī)構(gòu)投資者發(fā)起104自營交易發(fā)起105流動(dòng)性服務(wù)提供商發(fā)起N344PRICE申報(bào)價(jià)格，對(duì)于市價(jià)訂單無意義，單位元（精確到01厘）N11438ORDERQTY申報(bào)數(shù)量（張）N1054SIDE買賣方向，取值1表示買，2表示賣C177POSITIONEFFECT開倉/平倉,取值C平倉，O開倉C140ORDTYPE訂單類型，取值1市價(jià)（MARKET）2限價(jià)（LIMIT）K市價(jià)剩余轉(zhuǎn)限價(jià)C159TIMEINFORCE訂單有效時(shí)間類型，取值范圍0當(dāng)日有效（GFD）3即時(shí)成交剩余自動(dòng)撤銷IOC4即時(shí)全部成交否則撤銷FOK默認(rèn)情況下，限價(jià)為GFD，市價(jià)為IOCC1203COVEREDORUNCOVERED備兌標(biāo)簽，取值范圍1COVERED備兌空格UNCOVERED非備兌C1453NOPARTYIDS參與方個(gè)數(shù)，取值43，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、投資者賬戶子編碼、申報(bào)交易單元號(hào)、營業(yè)部代碼。N2448PARTYID發(fā)起方投資者帳戶C10發(fā)起方投資者賬戶452PARTYROLE取5，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方投資者帳戶。N4448PARTYID發(fā)起方投資者賬戶子編碼，888C3發(fā)起方投資者賬戶子編碼452PARTYROLE取500，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方投資者帳戶子編碼。投資者合約賬戶（發(fā)起方投資者賬戶3位發(fā)起方投資者帳戶子編碼（888）N4448PARTYID發(fā)起方申報(bào)交易單元代碼，填寫5位申報(bào)交易單元號(hào)，對(duì)于申報(bào)撤單，應(yīng)為原始申報(bào)的申報(bào)交易單元代碼。C5發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)452PARTYROLE取1，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)。N4技術(shù)文檔期權(quán)交易平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說明書第17頁共48頁448PARTYID發(fā)起方營業(yè)部代碼C5發(fā)起方營業(yè)部代碼452PARTYROLE取4001，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方的營業(yè)部代碼。N433非交易指令證券鎖定與解鎖指令NEWORDERSINGLEREQTEXT申報(bào)指令消息描述請(qǐng)求業(yè)務(wù)類型編號(hào)（REQID），本業(yè)務(wù)取值OTU非交易指令證券鎖定與解鎖指令市場(chǎng)參與者使用NEWORDERSINGLE消息進(jìn)行證券鎖定與解鎖指令申報(bào)，對(duì)應(yīng)申報(bào)接口表中的REQTEXT。最大長(zhǎng)度61字節(jié)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MSGTYPE取值為D申報(bào)指令11CLORDID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指成交申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。在所有申報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，同一個(gè)交易單元的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)必須唯一，交易系統(tǒng)不重復(fù)處理前臺(tái)提交的同一個(gè)交易單元相同的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)訂單，并以此編號(hào)重復(fù)作為訂單重復(fù)依據(jù)。C10308UNDERLYINGSECURITYID證券代碼，此處針對(duì)合約的標(biāo)的證券C638ORDERQTY現(xiàn)貨的持倉數(shù)量（股票為股，ETF為份）N1054SIDE鎖定/解鎖，取值Z表示鎖定，Y表示解鎖C1453NOPARTYIDS參與方個(gè)數(shù)，取值43，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、投資者賬戶子編碼、申報(bào)交易單元號(hào)、營業(yè)部代碼。N2448PARTYID發(fā)起方投資者帳戶C10發(fā)起方投資者賬戶452PARTYROLE取5，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方N4投資者帳戶。448PARTYID發(fā)起方投資者賬戶子編碼，888C3發(fā)起方投資者賬戶子編碼452PARTYROLE取500，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方投資者帳戶子編碼。投資者合約賬戶（發(fā)起方投資者賬戶3位發(fā)起方投資者帳戶子編碼（888）N4448PARTYID發(fā)起方申報(bào)交易單元代碼，填寫5位申報(bào)交易單元號(hào)，對(duì)于申報(bào)撤單，應(yīng)為原始申報(bào)的申報(bào)交易單元代碼。C5發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)452PARTYROLE取1，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)。N4448PARTYID發(fā)起方營業(yè)部代碼C5發(fā)起方營業(yè)部代碼452PARTYROLE取4001，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方的營業(yè)部代碼。N434非交易指令行權(quán)指令NEWORDERSINGLEREQTEXT申報(bào)指令消息描述請(qǐng)求業(yè)務(wù)類型編號(hào)（REQID），本業(yè)務(wù)取值OTE非交易指令行權(quán)指令市場(chǎng)參與者使用NEWORDERSINGLE消息進(jìn)行行權(quán)指令申報(bào)，對(duì)應(yīng)申報(bào)接口表中的REQTEXT。最大長(zhǎng)度65字節(jié)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MSGTYPE取值為D申報(bào)指令技術(shù)文檔期權(quán)交易平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說明書第19頁共48頁11CLORDID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指成交申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。在所有申報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，同一個(gè)交易單元的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)必須唯一，交易系統(tǒng)不重復(fù)處理前臺(tái)提交的同一個(gè)交易單元相同的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)訂單，并以此編號(hào)重復(fù)作為訂單重復(fù)依據(jù)。C1048SECURITYID合約編碼，8位字符C8522OWNERTYPE訂單所有類型，取值包括1個(gè)人投資者發(fā)起101交易所發(fā)起102會(huì)員發(fā)起103機(jī)構(gòu)投資者發(fā)起104自營交易發(fā)起105流動(dòng)性服務(wù)提供商發(fā)起N338ORDERQTY申報(bào)數(shù)量（張）N10453NOPARTYIDS參與方個(gè)數(shù)，取值43，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報(bào)交易單元號(hào)、營業(yè)部代碼。N2448PARTYID發(fā)起方投資者帳戶C10發(fā)起方投資者賬戶452PARTYROLE取5，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方投資者帳戶。N4448PARTYID發(fā)起方投資者賬戶子編碼，888C3發(fā)起方投資者賬戶子編碼452PARTYROLE取500，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方投資者帳戶子編碼。投資者合約賬戶（發(fā)起方投資者賬戶3位發(fā)起方投資者帳戶子編碼（888）N4448PARTYID發(fā)起方申報(bào)交易單元代碼，填寫5位申報(bào)交易單元號(hào)，對(duì)于申報(bào)撤單，應(yīng)為原始申報(bào)的申報(bào)交易單元代碼。C5發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)452PARTYROLE取1，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)。N4448PARTYID發(fā)起方營業(yè)部代碼C5發(fā)起方營業(yè)部代碼452PARTYROLE取4001，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方的營業(yè)部代碼。N435非交易指令會(huì)員申請(qǐng)轉(zhuǎn)處置證券賬戶指令NEWORDERSINGLEREQTEXT申報(bào)指令消息描述請(qǐng)求業(yè)務(wù)類型編號(hào)（REQID），本業(yè)務(wù)取值OTT非交易指令會(huì)員申請(qǐng)轉(zhuǎn)處置證券賬戶指令市場(chǎng)參與者使用NEWORDERSINGLE消息進(jìn)行會(huì)員申請(qǐng)轉(zhuǎn)處置證券賬戶指令申報(bào)，對(duì)應(yīng)申報(bào)接口表中的REQTEXT。最大長(zhǎng)度64字節(jié)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MSGTYPE取值為D申報(bào)指令11CLORDID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指成交申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。在所有申報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，同一個(gè)交易單元的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)必須唯一，交易系統(tǒng)不重復(fù)處理前臺(tái)提交的同一個(gè)交易單元相同的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)訂單，并以此編號(hào)重復(fù)作為訂單重復(fù)依據(jù)。C10308UNDERLYINGSECURITYID證券代碼，此處針對(duì)合約的標(biāo)的證券C6技術(shù)文檔期權(quán)交易平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說明書第21頁共48頁522OWNERTYPE訂單所有類型，取值包括1個(gè)人投資者發(fā)起101交易所發(fā)起102會(huì)員發(fā)起103機(jī)構(gòu)投資者發(fā)起104自營交易發(fā)起105流動(dòng)性服務(wù)提供商發(fā)起N338ORDERQTY申報(bào)數(shù)量,個(gè)股單位為股，ETF單位為份N10747EXERCISEMETHOD處理類別，取值包括Z被指派行權(quán)違約處理R處置申報(bào)返還,現(xiàn)券由券商帳戶返還投資者帳戶C1453NOPARTYIDS參與方個(gè)數(shù)，取值43，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、投資者賬戶子編碼、申報(bào)交易單元號(hào)、營業(yè)部代碼。N2448PARTYID投資者賬戶C10發(fā)起方投資者賬戶452PARTYROLE取5，表示當(dāng)前PARTYID的取值為被處置投資者帳戶。N4448PARTYID發(fā)起方投資者賬戶子編碼，888C3發(fā)起方投資者賬戶子編碼452PARTYROLE取500，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方投資者帳戶子編碼。投資者合約賬戶（發(fā)起方投資者賬戶3位發(fā)起方投資者帳戶子編碼（888）N4投資者申報(bào)交易單元號(hào)448PARTYID投資者申報(bào)交易單元代碼，填寫5位被處置帳戶的申報(bào)交易單元號(hào)C5452PARTYROLE取1，表示當(dāng)前PARTYID的取值為被處置帳戶的申報(bào)交易單元號(hào)。N4448PARTYID投資者營業(yè)部代碼，填寫5位被處置帳戶的營業(yè)部代碼C5投資者營業(yè)部代碼452PARTYROLE取4001，表示當(dāng)前PARTYID的取值為被處置帳戶的營業(yè)部代碼。N436撤單指令ORDERCANCELREQUESTREQTEXT撤單指令消息描述市場(chǎng)參與者使用ORDERCANCELREQUEST消息進(jìn)行撤單指令，對(duì)應(yīng)申報(bào)接口表中的REQTEXT對(duì)于現(xiàn)有的請(qǐng)求業(yè)務(wù)類型編號(hào)（REQID）支持撤單指令的有且僅有OTO申報(bào)指令期權(quán)訂單OTE非交易指令行權(quán)指令OTT會(huì)員申請(qǐng)轉(zhuǎn)處置證券賬戶指令以下的請(qǐng)求業(yè)務(wù)類型，不支持撤單OTU非交易指令證券鎖定與解鎖指令最大長(zhǎng)度65字節(jié)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MSGTYPE取值為F撤單指令技術(shù)文檔期權(quán)交易平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說明書第23頁共48頁11CLORDID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指成交申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。在所有申報(bào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，同一個(gè)交易單元的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)必須唯一，交易系統(tǒng)不重復(fù)處理前臺(tái)提交的同一個(gè)交易單元相同的會(huì)員內(nèi)部編號(hào)訂單，并以此編號(hào)重復(fù)作為訂單重復(fù)依據(jù)。C1041ORIGCLORDID原始交易客戶方（券商）訂單編號(hào)，指示被撤單訂單的CLORDIDC1048SECURITYID如果是OTE/OTO指令此字段為合約編碼如果是OTT指令，此字段為6位證券代碼，指針對(duì)合約的標(biāo)的證券C8522OWNERTYPE訂單所有類型，取值包括1個(gè)人投資者發(fā)起101交易所發(fā)起102會(huì)員發(fā)起103機(jī)構(gòu)投資者發(fā)起104自營交易發(fā)起105流動(dòng)性服務(wù)提供商發(fā)起N3453NOPARTYIDS參與方個(gè)數(shù)，取值43，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、投資者賬戶子編碼、申報(bào)交易單元號(hào)、營業(yè)部代碼。N2448PARTYID發(fā)起方投資者帳戶如果是OTT指令，此字段為被轉(zhuǎn)處置的投資者帳戶C10發(fā)起方投資者賬戶452PARTYROLE取5，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方投資者帳戶。N4448PARTYID發(fā)起方投資者賬戶子編碼，888C3發(fā)起方投資者賬戶子編碼452PARTYROLE取500，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方投資者帳戶子編碼。投資者合約賬戶（發(fā)起方投資者賬N4戶3位發(fā)起方投資者帳戶子編碼（888）448PARTYID發(fā)起方申報(bào)交易單元代碼，填寫5位申報(bào)交易單元號(hào)，對(duì)于申報(bào)撤單，應(yīng)為原始申報(bào)的申報(bào)交易單元代碼。C5發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)452PARTYROLE取1，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)。N4448PARTYID發(fā)起方營業(yè)部代碼C5發(fā)起方營業(yè)部代碼452PARTYROLE取4001，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方的營業(yè)部代碼。N437申報(bào)指令響應(yīng)/撤單指令成功響應(yīng)消息EXECUTIONREPORTRESPTEXT申報(bào)響應(yīng)/撤單指令成功響應(yīng)消息描述每一個(gè)申報(bào)記錄都分別有一個(gè)對(duì)應(yīng)的申報(bào)響應(yīng)。每一個(gè)申報(bào)指令記錄或撤單指令記錄都分別有一個(gè)對(duì)應(yīng)的響應(yīng)消息。市場(chǎng)參與者系統(tǒng)可以獲得上交所處理申報(bào)后返回的確認(rèn)信息。150和39組合取值含義成交申報(bào)成功響應(yīng)1500,390拒絕響應(yīng)1508,398撤單指令成功響應(yīng)1506,396市價(jià)轉(zhuǎn)限價(jià)訂單，在沒有任何對(duì)手盤可供成交，從而自動(dòng)全額撤單的情形作出如下補(bǔ)充說明期權(quán)模擬交易系統(tǒng)將返回一條拒絕響應(yīng)信息，以造成類似于前端檢查未通過時(shí)訂單被拒的情形。最大長(zhǎng)度86字節(jié)標(biāo)簽字段名字段描述類型技術(shù)文檔期權(quán)交易平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說明書第25頁共48頁消息頭MSGTYPE取值為8申報(bào)響應(yīng)37ORDERID交易所訂單編號(hào),取值為數(shù)字C16150EXECTYPE當(dāng)前訂單執(zhí)行類型，取值有0成功響應(yīng)8拒絕響應(yīng)6撤單成功C139ORDSTATUS當(dāng)前申報(bào)的狀態(tài)，取值有0成功響應(yīng)8拒絕響應(yīng)6撤單成功C148SECURITYID合約編碼C811CLORDID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)C1041ORIGCLORDID對(duì)于撤單成功響應(yīng)，為原始交易客戶方（券商）訂單編號(hào)，指示被撤消訂單的CLORDID，對(duì)于申報(bào)響應(yīng)，取值為空。C108541TRANSACTTIMEONLY接受請(qǐng)求時(shí)間，格式為HHMMSS000C12845DISCRETIONPRICE對(duì)應(yīng)申報(bào)市價(jià)轉(zhuǎn)限價(jià)的訂單，這里填寫轉(zhuǎn)為限價(jià)訂單的價(jià)格，單位元（精確到01厘）N114151LEAVESQTY對(duì)應(yīng)申報(bào)是市價(jià)轉(zhuǎn)撤單的時(shí)候，這里填寫自動(dòng)撤單的數(shù)量；對(duì)應(yīng)申報(bào)是市價(jià)轉(zhuǎn)限價(jià)的時(shí)候，這里填寫轉(zhuǎn)為限價(jià)訂單的數(shù)量；當(dāng)對(duì)應(yīng)申報(bào)是限價(jià)訂單時(shí)，填寫撤單成功的數(shù)量；缺省填0N12103ORDREJREASON申報(bào)錯(cuò)誤信息，供柜臺(tái)系統(tǒng)讀取錯(cuò)誤信息，進(jìn)行錯(cuò)誤處理。申報(bào)成功時(shí)，該字段取值為空。申報(bào)失敗時(shí)，表示拒絕的理由。C538非交易申報(bào)指令響應(yīng)/非交易撤單指令成功響應(yīng)消息EXECUTIONREPORTRESPTEXT申報(bào)響應(yīng)/撤單指令成功響應(yīng)消息EXECUTIONREPORTRESPTEXT申報(bào)響應(yīng)/撤單指令成功響應(yīng)消息描述每一個(gè)申報(bào)記錄都分別有一個(gè)對(duì)應(yīng)的申報(bào)響應(yīng)。每一個(gè)申報(bào)指令記錄或撤單指令記錄都分別有一個(gè)對(duì)應(yīng)的響應(yīng)消息。市場(chǎng)參與者系統(tǒng)可以獲得上交所處理申報(bào)后返回的確認(rèn)信息。150和39組合取值含義成交申報(bào)成功響應(yīng)1500,390拒絕響應(yīng)1508,398撤單指令成功響應(yīng)1506,3961362重復(fù)組（凍結(jié)/解凍數(shù)量）預(yù)留，暫不填。最大長(zhǎng)度122字節(jié)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MSGTYPE取值為8申報(bào)響應(yīng)37ORDERID交易所訂單編號(hào),取值為數(shù)字C16150EXECTYPE當(dāng)前訂單執(zhí)行類型，取值有0成功響應(yīng)8拒絕響應(yīng)6撤單成功C139ORDSTATUS當(dāng)前申報(bào)的狀態(tài)，取值有0成功響應(yīng)8拒絕響應(yīng)6撤單成功C1技術(shù)文檔期權(quán)交易平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說明書第27頁共48頁48SECURITYID合約編碼；對(duì)于證券鎖定與解鎖指令及會(huì)員申請(qǐng)轉(zhuǎn)處置證券賬戶指令，填寫標(biāo)的證券的產(chǎn)品代碼，6位整數(shù)；C811CLORDID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)C1041ORIGCLORDID對(duì)于撤單成功響應(yīng)，為原始交易客戶方（券商）訂單編號(hào)，指示被撤消訂單的CLORDID，對(duì)于申報(bào)響應(yīng)，取值為空。C108541TRANSACTTIMEONLY接受請(qǐng)求時(shí)間，格式為HHMMSS000C12151LEAVESQTY非交易申報(bào)的數(shù)量；缺省填0N12103ORDREJREASON申報(bào)錯(cuò)誤信息，供柜臺(tái)系統(tǒng)讀取錯(cuò)誤信息，進(jìn)行錯(cuò)誤處理。申報(bào)成功時(shí)，該字段取值為空。申報(bào)失敗時(shí)，表示拒絕的理由。C51362NOFILLS凍結(jié)/解凍數(shù)量個(gè)數(shù)，取值3，本重復(fù)組依此包括當(dāng)日可賣，可申贖1443101的凍結(jié)/解凍數(shù)量，當(dāng)日不可賣，可申贖（1443102）的凍結(jié)/解凍數(shù)量，當(dāng)日可賣，不可申贖（1443103）的凍結(jié)/解凍數(shù)量。N21443FILLLIQUIDITYIND取101，表示當(dāng)日可賣、可申贖。C3當(dāng)日可賣、可申贖的凍結(jié)/解凍數(shù)量1365FILLQTY凍結(jié)/解凍數(shù)量值。N121443FILLLIQUIDITYIND取102，表示當(dāng)日不可賣，可申贖。C3當(dāng)日不可賣，可申贖的凍結(jié)/解凍數(shù)量1365FILLQTY凍結(jié)/解凍數(shù)量值。N121443FILLLIQUIDITYIND取103，表示當(dāng)日可賣，不可申贖。C3當(dāng)日可賣，不可申贖的凍結(jié)/解凍數(shù)量1365FILLQTY凍結(jié)/解凍數(shù)量值。N1239撤單指令失敗響應(yīng)消息ORDERCANCELREJECTRESPTEXT撤單指令失敗響應(yīng)消息描述每一個(gè)撤單指令消息都有一個(gè)對(duì)應(yīng)的響應(yīng)消息。市場(chǎng)參與者系統(tǒng)可以獲得上交所處理撤單申報(bào)后返回的確認(rèn)信息。最大長(zhǎng)度55字節(jié)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MSGTYPE取值為9撤單指令失敗響應(yīng)。37ORDERID交易所訂單編號(hào)C1639ORDSTATUS當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值有8拒絕響應(yīng)C111CLORDID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)C1041ORIGCLORDID原始交易客戶方（券商）訂單編號(hào)，指示被撤單訂單的CLORDIDC108541TRANSACTTIMEONLY接受請(qǐng)求時(shí)間，格式為HHMMSS000C12102CXLREJREASON撤單失敗時(shí)，撤單請(qǐng)求拒絕的代碼。C5434CXLREJRESPONSETO撤單響應(yīng)類型，取值1撤單響應(yīng)C1310執(zhí)行報(bào)告EXECUTIONREPORTEXECREPORTTEXT執(zhí)行報(bào)告消息描述每一個(gè)成交確認(rèn)記錄都對(duì)應(yīng)包含一個(gè)執(zhí)行報(bào)告消息，該消息文本由成交回報(bào)表中的EXECREPORTTEXT字段包含。技術(shù)文檔期權(quán)交易平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說明書第29頁共48頁EXECUTIONREPORTEXECREPORTTEXT執(zhí)行報(bào)告消息對(duì)于現(xiàn)有的請(qǐng)求業(yè)務(wù)類型編號(hào)（REQID）支持執(zhí)行報(bào)告的指令的有且僅有OTO申報(bào)指令期權(quán)訂單以下的請(qǐng)求業(yè)務(wù)類型，不支持發(fā)送執(zhí)行報(bào)告OTE非交易指令行權(quán)指令OTU非交易指令證券鎖定與解鎖指令OTT非交易指令會(huì)員申請(qǐng)轉(zhuǎn)處置證券賬戶指令最大長(zhǎng)度168字節(jié)序號(hào)字段名字段描述類型消息頭MSGTYPE取值為8成交回報(bào)11CLORDID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)C1037ORDERID交易所訂單編號(hào)C1617EXECID成交編號(hào)C1648SECURITYID合約編碼C831LASTPX成交價(jià)格，單位元（精確到01厘）N11432LASTQTY成交數(shù)量N12151LEAVESQTY本次成交后申報(bào)余額數(shù)量N1254SIDE買賣方向，取值有1表示買，2表示賣C177POSITIONEFFECT開倉/平倉,取值C平倉，O開倉C1203COVEREDORUNCOVERED備兌標(biāo)簽，取值范圍1COVERED備兌空格UNCOVERED非備兌C18541TRANSACTTIMEONLY訂單執(zhí)行時(shí)間，格式為HHMMSS000C1242ORIGTIME原有訂單請(qǐng)求接收的時(shí)間,式為HHMMSS000C12150EXECTYPE當(dāng)前訂單執(zhí)行狀態(tài)，取值F成交C1技術(shù)文檔期權(quán)交易平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說明書第31頁共48頁522OWNERTYPE訂單所有類型，取值包括1個(gè)人投資者發(fā)起101交易所發(fā)起102會(huì)員發(fā)起103機(jī)構(gòu)投資者發(fā)起104自營交易發(fā)起105流動(dòng)性服務(wù)提供商發(fā)起N339ORDSTATUS當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值1部分成交，2已成交C18504TOTALVALUETRADED成交金額，精確到分N172453NOPARTYIDS參與方個(gè)數(shù)，取值43，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、投資者賬戶子編碼、申報(bào)交易單元號(hào)、營業(yè)部代碼。N2448PARTYID發(fā)起方投資者帳戶C10發(fā)起方投資者賬戶452PARTYROLE取5，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方投資者帳戶。N4448PARTYID發(fā)起方投資者賬戶子編碼，888C3發(fā)起方投資者賬戶子編碼452PARTYROLE取500，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方投資者帳戶子編碼。投資者合約賬戶（發(fā)起方投資者賬戶3位發(fā)起方投資者帳戶子編碼（888）N4448PARTYID發(fā)起方申報(bào)交易單元代碼，填寫5位申報(bào)交易單元號(hào)，對(duì)于申報(bào)撤單，應(yīng)為原始申報(bào)的申報(bào)交易單元代碼。C5發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)452PARTYROLE取1，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)。N4發(fā)起方營業(yè)部448PARTYID發(fā)起方營業(yè)部代碼C5代碼452PARTYROLE取4001，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方的營業(yè)部代碼。N4311保證金查詢指令MARGINREQUIREMENTINQUIRYREQTEXT保證金查詢指令消息描述請(qǐng)求業(yè)務(wù)類型編號(hào)（REQID），本業(yè)務(wù)取值OMROPTIONMARGINREQUIREMENT保證金查詢指令市場(chǎng)參與者使用MARGINREQUIREMENTINQUIRY消息進(jìn)行保證金查詢查詢請(qǐng)求，對(duì)應(yīng)申報(bào)接口表中的REQTEXT申報(bào)接口表中的SECURITYID必須填寫00000000（虛擬查詢編碼）最大長(zhǎng)度50字節(jié)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MSGTYPE取值為CH1635MARGINREQMTINQID交易客戶方（券商）查詢申請(qǐng)內(nèi)部編號(hào)C10453NOPARTYIDS參與方個(gè)數(shù)，取值2，保證金賬號(hào)、發(fā)起方的申報(bào)交易單元號(hào)。N2448PARTYID保證金賬號(hào)，長(zhǎng)度為25位。C25發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)452PARTYROLE取100，表示當(dāng)前PARTYID的取值為保證金賬號(hào)。N4448PARTYID發(fā)起方申報(bào)交易單元代碼，填寫5位申報(bào)交易單元號(hào)。C5發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)452PARTYROLE取1，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)。N4技術(shù)文檔期權(quán)交易平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說明書第33頁共48頁312保證金查詢響應(yīng)報(bào)告MARGINREQUIREMENTREPORTRESPTEXT保證金查詢響應(yīng)報(bào)告描述每一個(gè)保證金查詢請(qǐng)求都分別有一個(gè)對(duì)應(yīng)的保證金查詢REPORT。最大長(zhǎng)度115字節(jié)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MSGTYPE取值為CJ1635MARGINREQMTINQID交易客戶方（券商）查詢申請(qǐng)內(nèi)部編號(hào)C10102CXLREJREASON查詢失敗時(shí)，填寫請(qǐng)求拒絕的理由，取值同REMARK字段。查詢成功時(shí)，填寫空格。C58541TRANSACTTIMEONLY查詢時(shí)間，格式為HHMMSS000C121643NOMARGINAMT查詢結(jié)果總記錄數(shù)，取值為2，填寫符合查詢條件的總記錄數(shù)。N101645MARGINAMT總金額。單位元，精確到分查詢失敗，暫填000N162總金額1644MARGINAMTTYPE取22，表示MARGINAMT當(dāng)前的取值為總金額。N31645MARGINAMT可用金額。單位元，精確到分查詢失敗，暫填000N16（2）可用金額1644MARGINAMTTYPE取101，表示MARGINAMT當(dāng)前的取值為可用金額。N3453NOPARTYIDS參與方個(gè)數(shù)，取值2，保證金賬號(hào)、發(fā)起方的申報(bào)交易單元號(hào)。此處填寫1，表示本域不啟用。N2發(fā)起方申報(bào)交易單元448PARTYID保證金賬號(hào)，長(zhǎng)度為25位。C25號(hào)452PARTYROLE取100，表示當(dāng)前PARTYID的取值為保證金賬號(hào)。N4448PARTYID發(fā)起方申報(bào)交易單元代碼，填寫5位申報(bào)交易單元號(hào)。C5發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)452PARTYROLE取1，表示當(dāng)前PARTYID的取值為發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)。N4技術(shù)文檔期權(quán)交易平臺(tái)市場(chǎng)參與者接口規(guī)格說明書第35頁共48頁4文件接口規(guī)范本部分描述了市場(chǎng)參與者系統(tǒng)同上交所期權(quán)交易平臺(tái)之間的文件接口。41期權(quán)行情文件接口MKTDT03TXTMKTDT03TXT行情文件接口描述本文件為行情文件接口。對(duì)于期權(quán)交易系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境，行情文件名為MKTDT03TXT，當(dāng)日開市前至交易結(jié)束期間，通過單向衛(wèi)星實(shí)時(shí)發(fā)送。行情文件為文本TXT文件，文件描述（一）行情文件包含文件頭、文件體、文件尾三個(gè)部分；（二）注意行情文件可擴(kuò)展性，文件記錄尾部可能隨時(shí)增加擴(kuò)展字段，接收處理方應(yīng)能向下兼容處理，即增加擴(kuò)展字段后，對(duì)新增字段無需識(shí)別處理的用戶，不需要升級(jí)系統(tǒng)；（三）文件體中，對(duì)于不同的行情數(shù)據(jù)類型，分別定義記錄格式，接收處理方應(yīng)能根據(jù)行情數(shù)據(jù)類型識(shí)別處理；（四）文件體記錄按行情數(shù)據(jù)類型遞增，同一行情數(shù)據(jù)類型按證券代碼遞增；（五）對(duì)于暫停上市的股票，文件中不包含該股票的記錄。對(duì)于未開始上市交易的產(chǎn)品，文件中不包含該產(chǎn)品的記錄。對(duì)于摘牌后的產(chǎn)品，文件中不包含該產(chǎn)品的記錄；（六）如文件中數(shù)值字段取值超過約定格式最大值，取最大值，如N10取9999999999；（七）前收盤價(jià)格，在開市之前即行發(fā)布。在開盤集合競(jìng)價(jià)之后的短暫休市和中午休市期間同樣揭示各檔買賣價(jià)格數(shù)量等全部信息；（八）對(duì)于價(jià)