1、WORD格式計量經濟學一、單項選擇題每題1 分1計量經濟學是以下哪門學科的分支學科C。A 統(tǒng)計學B數(shù)學C經濟學D數(shù)理統(tǒng)計學2計量經濟學成為一門獨立學科的標志是B。A 1930 年世界計量經濟學會成立B 1933 年?計量經濟學?會刊出版C 1969 年諾貝爾經濟學獎設立D 1926 年計量經濟學 Economics一詞構造出來3外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為D 。A 控制變量B解釋變量C被解釋變量D前定變量4橫截面數(shù)據是指 A。A 同一時點上不同統(tǒng)計單位一樣統(tǒng)計指標組成的數(shù)據B同一時點上一樣統(tǒng)計單位一樣統(tǒng)計指標組成的數(shù)據C同一時點上一樣統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據D同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指

2、標組成的數(shù)據5同一統(tǒng)計指標，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數(shù)據列是C。A 時期數(shù)據B混合數(shù)據C時間序列數(shù)據D橫截面數(shù)據6在計量經濟模型中，由模型系統(tǒng)內部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是B。A 內生變量B外生變量C滯后變量D前定變量7描述微觀主體經濟活動中的變量關系的計量經濟模型是A。A 微觀計量經濟模型B宏觀計量經濟模型C理論計量經濟模型D應用計量經濟模型8經濟計量模型的被解釋變量一定是C。A 控制變量B政策變量C內生變量D外生變量9下面屬于橫截面數(shù)據的是D。A 1991 2003 年各年某地區(qū)20 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產值B 1991 200

3、3 年各年某地區(qū)20 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產值C某年某地區(qū) 20 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產值的合計數(shù)D某年某地區(qū) 20 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產值10經濟計量分析工作的根本步驟是A。A 設定理論模型收集樣本資料估計模型參數(shù)檢驗模型B設定模型估計參數(shù)檢驗模型應用模型C個體設計總體估計估計模型應用模型D確定模型導向確定變量及方程式估計模型應用模型11將內生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為D 。A 虛擬變量B控制變量C政策變量D滯后變量12B是具有一定概率分布的隨機變量，它的數(shù)值由模型本身決定。A 外生變量B內生變量C前定變量D滯后變量13同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據列稱為B。A 橫截面數(shù)據B時間序列數(shù)據C

4、修勻數(shù)據D原始數(shù)據14計量經濟模型的根本應用領域有A 。A 構造分析、經濟預測、政策評價B彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C消費需求分析、生產技術分析、D季度分析、年度分析、中長期分析15變量之間的關系可以分為兩大類，它們是A。A 函數(shù)關系與相關關系B線性相關關系和非線性相關關系C正相關關系和負相關關系D簡單相關關系和復雜相關關系專業(yè)資料整理WORD格式1專業(yè)資料整理WORD格式16相關關系是指D。A 變量間的非獨立關系B變量間的因果關系 C變量間的函數(shù)關系D變量間不確定性的依存關系17進展相關分析時的兩個變量A。A 都是隨機變量B都不是隨機變量C一個是隨機變量，一個不是隨機變量D隨機的或非隨機都

5、可以18表示 x 和 y 之間真實線性關系的是C。?BE(Yt)01X tCYt01 XtutA Yt01 XtDYt01 Xt19參數(shù)的估計量?具備有效性是指B 。A var (?C(?)=0Bvar ()為最小 )0D()為最小對于Y? Xie?表示估計標準誤差，?表示回歸值，那么B。20i01i ，以Y時，?B時，2A?0? 0YiYi0? 0YiYiC ?0時，Yi? 2Yi為最小D ?0時， YiYi為最小21設樣本回歸模型為Yi=?0?1X i+ei，那么普通最小二乘法確定的?i的公式中，錯誤的選項是D。A?1X iX Yi -Yn X i Yi - X iY iX iX2B?1X

6、 i2 -X i2nC?1X i Yi -nXYnX i Yi -X iY i2-nX2D?12X ix對于 Y= ?X+e，以?表示估計標準誤差， r 表示相關系數(shù)，那么有 D。22i01ii?B?A 0時，r=10時， r=-1C0時， r=0D0時，r=1或r=-123產量 X ，臺與單位產品本錢 Y ，元/臺之間的回歸方程為?3561.5X ，這說明D。YA 產量每增加一臺，單位產品本錢增加356 元B產量每增加一臺，單位產品本錢減少1.5 元C產量每增加一臺，單位產品本錢平均增加356 元D產量每增加一臺，單位產品本錢平均減少 1.5元?01X 中，1表示 B。24在總體回歸直線EY

7、A 當 X 增加一個單位時， Y 增加1 個單位B當X增加一個單位時，Y平均增加1 個單位C當 Y 增加一個單位時， X 增加1個單位 D當 Y 增加一個單位時， X 平均增加1 個單位25對回歸模型Yi01X i u i進展檢驗時，通常假定 u i服從C 。A N0，i2)Bt(n-2)CN0，2 )Dt(n)專業(yè)資料整理WORD格式2專業(yè)資料整理WORD格式以?D。表示實際觀測值，Y表示回歸估計值，那么普通最小二乘法估計參數(shù)的準那么是使26YA ?0BYi?2C?最小YiYiYi0Yi YiDYi? 2Yi最小27設 Y 表示實際觀測值，?。Y表示 OLS 估計回歸值，那么以下哪項成立D?

8、 Y?AYYBYCYYDYY28用 OLS 估計經典線性模型Yi01X iu i，那么樣本回歸直線通過點 _D_。AX，Y?DX，YBX，YCX，Y29以 Y 表示實際觀測值，?Y表示 OLS 估計回歸值，那么用 OLS 得到的樣本回歸直線Yi01X i滿足A。?2?2A YiYi0C YiYi0BYiYi0D?2YiYi030用一組有 30 個觀測值的樣本估計模型Yi0 1 X i u i，在0.05的顯著性水平下對1的顯著性作 t檢驗，那么1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t 大于D。A t0.05(30)B t0.025(30)Ct0.05(28)Dt0.025(28)31某一直線回歸方程

9、的判定系數(shù)為 0.64，那么解釋變量與被解釋變量間的線性相關系數(shù)為B。A 0.64B0.8C0.4D0.3232相關系數(shù) r 的取值X圍是D。A r-1Br 1C0r1D1 r133判定系數(shù) R2的取值X圍是C。A R2-1BR21C0 R21D1 R2134某一特定的 X 水平上，總體 Y 分布的離散度越大，即2越大，那么 A。A 預測區(qū)間越寬，精度越低B預測區(qū)間越寬，預測誤差越小C預測區(qū)間越窄，精度越高D預測區(qū)間越窄，預測誤差越大35如果 X 和 Y 在統(tǒng)計上獨立，那么相關系數(shù)等于C。A1B1C0D36根據決定系數(shù)R2與 F 統(tǒng)計量的關系可知，當R2 1 時，有D。AF1BF-1CF0DF

10、37在 CD 生產函數(shù) YAL K中，A。A.和是彈性B.A 和是彈性C.A 和是彈性D.A是彈性專業(yè)資料整理WORD格式3專業(yè)資料整理WORD格式?38回歸模型Yi01 X i ui中，關于檢驗 H 0：10 所用的統(tǒng)計量11，以下說法正確的選項是Var ( ?1 ) D。A 服從2nB服從C服從2nD服2tn 11從 t n 239在二元線性回歸模型Yi01 X1i2 X 2iui中，1表示A。A 當 X2 不變時， X1 每變動一個單位 Y 的平均變動。B當 X1 不變時， X2 每變動一個單位 Y 的平均變動。C當 X1 和 X2 都保持不變時， Y 的平均變動。D當 X1 和 X2

11、都變動一個單位時， Y 的平均變動。40在雙對數(shù)模型ln Yiln01 ln X iui中，1的含義是D。AY 關于 X 的增長量BY 關于 X 的增長速度CY 關于 X 的邊際傾向DY 關于 X的彈性41根據樣本資料已估計得出人均消費支出Y 對人均收入 X 的回歸模型為ln Yi2.000.75 ln X i，這表明人均收入每增加 1，人均消費支出將增加 C。A2B0.2C0.75D7.542按經典假設，線性回歸模型中的解釋變量應是非隨機變量，且A。A 與隨機誤差項不相關B與殘差項不相關C與被解釋變量不相關D與回歸值不相關43根據判定系數(shù) R2與 F 統(tǒng)計量的關系可知，當R2=1 時有 C。

12、A.F=1B.F=1C.F=D.F=044下面說法正確的選項是D。A.內生變量是非隨機變量B.前定變量是隨機變量C.外生變量是隨機變量D.外生變量是非隨機變量45在具體的模型中，被認為是具有一定概率分布的隨機變量是A。A.內生變量B.外生變量C.虛擬變量D.前定變量46回歸分析中定義的B。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量 B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量 D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量47計量經濟模型中的被解釋變量一定是C。A 控制變量 B政策變量 C內生變量 D外生變量48. 在由n 30的一組樣本估計的、包含 3 個解

13、釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數(shù)為 0.8500 ，那么調整后的多重決定系數(shù)為DA. 0.8603B. 0.8389C. 0.8655D.0.832749. 以下樣本模型中，哪一個模型通常是無效的BA.Ci消費 =500+0.8 Ii收入B.Qid商品需求 =10+0.8 Ii收入 +0.9 Pi價格C.Qis商品供給 =20+0.75 Pi價格D.Yi 產出量=0.65L0i.6勞動 K i0.4資本專業(yè)資料整理WORD格式4專業(yè)資料整理WORD格式50.用一組有 30 個觀測值的樣本估計模型ytb0b1x1tb2x2tut后，在 0.05的顯著性水平上對b1的顯著性作t檢驗，那么

14、b1 顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于等于 CA.t0. 05 (30)B.t0.025 ( 28)C.t 0.025 (27)D.F0.025 (1,28)51.模型ln ytln b0b1 ln xtut中，b1的實際含義是BA. x關于y的彈性B.y 關于x的彈性C.x 關于y的邊際傾向D.y 關于x的邊際傾向52在多元線性回歸模型中，假設某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于，那么說明模型中存在CA. 異方差性B. 序列相關C. 多重共線性D. 高擬合優(yōu)度53. 線性回歸模型ytb0b1x1tb2 x2 t.bk xktut中，檢驗H0: bt0(i0,1,2,.k ) 時，所

15、用的統(tǒng)計量服從( C)A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)54. 調整的判定系數(shù)與多重判定系數(shù)之間有如下關系 ( D)A. R2nn 1R2B.R21n 1R2k1nk1C. R21n 1 (1 R2 )D.R21n 1 (1 R2 )n k1nk155關于經濟計量模型進展預測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是C。A. 只有隨機因素B.只有系統(tǒng)因素C.既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素D.A 、B、C 都不對56在多元線性回歸模型中對樣本容量的根本要求是(k 為解釋變量個數(shù) ) ： CA n k+1B nk+1C n 30 或 n3k+1D n3057. 以下說法

16、中正確的選項是： DA 如果模型的 R2很高，我們可以認為此模型的質量較好B 如果模型的 R2較低，我們可以認為此模型的質量較差C 如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們應該剔除該解釋變量D 如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們不應該隨便剔除該解釋變量58. 半對數(shù)模型Y01 ln X中，參數(shù)1 的含義是C。A X的絕對量變化，引起Y 的絕對量變化BY關于X的邊際變化C X的相對變化，引起 Y 的期望值絕對量變化D Y關于 X的彈性59. 半對數(shù)模型ln Y01 X中，參數(shù)1 的含義是A。A.X 的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y 的相對變化率B.Y關于 X 的彈性C.X 的相對變化，引起 Y

17、 的期望值絕對量變化D.Y關于 X 的邊際變化專業(yè)資料整理WORD格式5專業(yè)資料整理WORD格式60. 雙對數(shù)模型ln Y01 ln X中，參數(shù)1 的含義是D。A.X 的相對變化，引起 Y 的期望值絕對量變化B.Y關于 X 的邊際變化C.X 的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y 的相對變化率D.Y 關于 X 的彈性61.Goldfeld-Quandt 方法用于檢驗 AA. 異方差性B. 自相關性C.隨機解釋變量D. 多重共線性62. 在異方差性情況下，常用的估計方法是DA. 一階差分法B. 廣義差分法C.工具變量法D. 加權最小二乘法63.White 檢驗方法主要用于檢驗AA. 異方差性B.

18、自相關性C.隨機解釋變量D. 多重共線性64.Glejser 檢驗方法主要用于檢驗AA. 異方差性B. 自相關性C.隨機解釋變量D. 多重共線性65. 以下哪種方法不是檢驗異方差的方法DA. 戈德菲爾特匡特檢驗B.懷特檢驗C.戈里瑟檢驗D.方差膨脹因子檢驗66. 當存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當方法是 AA. 加權最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗信息67. 加權最小二乘法克制異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權數(shù)，從而提高估計精度，即B A. 重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B. 重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小

19、誤差和大誤差的作用68. 如果戈里瑟檢驗說明，普通最小二乘估計結果的殘差ei與xi有顯著的形式ei0.28715xivi的相關關系vi滿足線性模型的全部經典假設，那么用加權最小二乘法估計模型參數(shù)時，權數(shù)應為C 111A.xiB.xi2C.xiD.xi69果戈德菲爾特匡特檢驗顯著，那么認為什么問題是嚴重的AA. 異方差問題B.序列相關問題 C. 多重共線性問題D.設定誤差問題70. 設回歸模型為yibxiui ，其中Var (ui)2xi，那么 b 的最有效估計量為C?xy?nxyxy? y1ybxbnx(x)b222bA.B.C.xD.?nx71如果模型 yt =b0+b1xt +ut存在序列

20、相關，那么D。A. cov(xt , u t )=0B. cov(ut, u s)=0(t s)C. cov(xt , u t )0D. cov(ut , u s) 0(t s)72DW檢驗的零假設是為隨機誤差項的一階相關系數(shù)B。A DW0B 0CDW1D 173以下哪個序列相關可用DW檢驗 vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關的隨機變量A。2 t 22tt 1ttt 1+vtCttttvt-1+Au u +vB uu + uu vD uv+74DW的取值X圍是 D。A-1 DW0B-1 DW1C-2 DW2D 0DW475當 DW4 時，說明D 。專業(yè)資料整理WORD格式6專業(yè)資料整理

21、WORD格式A不存在序列相關B不能判斷是否存在一階自相關C存在完全的正的一階自相關D存在完全的負的一階自相關76根據 20 個觀測值估計的結果，一元線性回歸模型的DW 2.3 。在樣本容量 n=20, 解釋變量 k=1，顯著性水平為 0.05 時，查得 dl=1,du=1.41,那么可以決斷A。A不存在一階自相關B存在正的一階自相關C存在負的一階自D無法確定77當模型存在序列相關現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是C 。A加權最小二乘法B間接最小二乘法C廣義差分法D工具變量法78對于原模型 yt =b0 +b1xt +ut，廣義差分模型是指D。A.y t=b01x tu tf(x t )b1f(x t

22、 )f(x t )f(x t )B.yt =b1 x tu tC. yt =b0 +b1x tu tD.yty t-1 =b0 (1-)+b1 (x tx t-1 )(utu t-1)79采用一階差分模型一階線性自相關問題適用于以下哪種情況B。A 0B1C-1 0D0 180定某企業(yè)的生產決策是由模型St =b0+b1Pt +ut描述的其中 St為產量， Pt為價格，又知：如果該企業(yè)在 t-1期生產過剩，經營人員會削減t 期的產量。由此決斷上述模型存在B。A異方差問題B序列相關問題C多重共線性問題D隨機解釋變量問題81根據一個 n=30的樣本估計yt=?0+?1xt+et后計算得DW1.4，在

23、5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,那么認為原模型D。A存在正的一階自相關B 存在負的一階自相關C不存在一階自相關D 無法判斷是否存在一階自相關。82. 于模型 y t = ?0 + ?1x t +et，以表示et與et-1之間的線性相關關系t=1,2,T,那么以下明顯錯誤的是 B。A0.8 ，DW0.4B-0.8 ，DW -0.4C0，DW2D1，DW083同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據列稱為B。A. 橫截面數(shù)據B.時間序列數(shù)據C.修勻數(shù)據D.原始數(shù)據84當模型存在嚴重的多重共線性時，OLS估計量將不具備DA線性B無偏性C有效性D一致性85經歷認為某個解釋與其他解釋變量間多重共

24、線性嚴重的情況是這個解釋變量的VIF C。A大于B小于C大于 5D小于 586模型中引入實際上與解釋變量有關的變量，會導致參數(shù)的OLS估計量方差A。A增大B減小C有偏D非有效B。87對于模型 y=b +b x +b x2t+ut，與 r =0 相比， r0.5時，估計量的方差將是原來的t01 1t21212A1 倍B1.33 倍C1.8 倍D2 倍88如果方差膨脹因子 VIF10，那么什么問題是嚴重的 C。A異方差問題B 序列相關問題C多重共線性問題D 解釋變量與隨機項的相關性89在多元線性回歸模型中，假設某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，那么說明模型中存在( C )。A 異方差B

25、序列相關C多重共線性D高擬合優(yōu)度90存在嚴重的多重共線性時，參數(shù)估計的標準差A。A變大B變小C無法估計D無窮大91完全多重共線性時，以下判斷不正確的選項是D。專業(yè)資料整理WORD格式7專業(yè)資料整理WORD格式A參數(shù)無法估計B 只能估計參數(shù)的線性組合C模型的擬合程度不能判斷D可以計算模型的擬合程度92設某地區(qū)消費函數(shù)yic0c1xii中，消費支出不僅與收入 x 有關，而且與消費者的年齡構成有關，假設將年齡構成分為小孩、青年人、成年人和老年人4 個層次。假設邊際消費傾向不變，那么考慮上述構成因素的影響時，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為CA.1個B.2個C.3個D.4個93當質的因素引進經濟計量模型

26、時，需要使用DA. 外生變量B.前定變量C.內生變量D.虛擬變量94由于引進虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為 AA. 系統(tǒng)變參數(shù)模型B.系統(tǒng)模型C.變參數(shù)模型D.分段線性回歸模型95假設回歸模型為yixii，其中 Xi 為隨機變量， Xi 與 Ui 相關那么的普通最小二乘估計量(D )A. 無偏且一致B.無偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致96假定正確回歸模型為yi1x1 i2 x2 ii，假設遺漏了解釋變量 X2，且 X1、X2線性相關那么1的普通最小二乘法估計量 (D)A. 無偏且一致B.無偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致97模型中引

27、入一個無關的解釋變量(C)A. 對模型參數(shù)估計量的性質不產生任何影響B(tài).導致普通最小二乘估計量有偏C.導致普通最小二乘估計量精度下降D.導致普通最小二乘估計量有偏，同時精度下降98設消費函數(shù)yta0a1 Db1 xtut，其中虛擬變量D1東中部，如果統(tǒng)計檢驗說明 a1 0 成立，0西部那么東中部的消費函數(shù)與西部的消費函數(shù)是(D) 。A. 相互平行的B.相互垂直的C.相互穿插的D.相互重疊的99虛擬變量 (A )A. 主要來代表質的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素B.只能代表質的因素C.只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素100分段線性回歸模型的幾何圖形是 ( D )。A. 平行線B

28、.垂直線C.光滑曲線D.折線101如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質的因素要引入虛擬變量數(shù)目為( B)。A.mB.m-1C.m-2D.m+1102設某商品需求模型為ytb0b1 xtut，其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年12 個月份季節(jié)變動的影響，假設模型中引入了12 個虛擬變量，那么會產生的問題為D)A異方差性B序列相關C不完全的多重共線性D 完全的多重共線性103. 對于模型ytb0b1 xtut，為了考慮“地區(qū)因素北方、南方，引入 2 個虛擬變量形成截距變動模型，那么會產生C。A. 序列的完全相關B.序列不完全相關C.完全多重共線性D.不完全多重共線

29、性D1 城鎮(zhèn)家庭104.設消費函數(shù)為yi1 Db0xib1 Dx iui0農村家庭o，其中虛擬變量，當統(tǒng)計檢驗說明下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農村家庭有一樣的消費行為A。專業(yè)資料整理WORD格式8專業(yè)資料整理WORD格式A. a1 o ， b1oB.a1o ， b1oC.a1o ， b1oD.a1 o ， b1o105設無限分布滯后模型為Yt=+0 X t+ 1X t-1+ 2X t-2 + U t，且該模型滿足Koyck變換的假定，那么長期影響系數(shù)為CA0B 0C0D 不確定11106對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關問題，就轉化為B。A異方差問題B多重共線性問題C多余解釋變量D隨機

30、解釋變量107在分布滯后模型Yt0 Xt1 Xt 12 Xt 2ut中，短期影響乘數(shù)為D。A1B 1C0D 011108對于自適應預期模型，估計模型參數(shù)應采用(D )。A 普通最小二乘法B間接最小二乘法C 二階段最小二乘法D工具變量法109koyck 變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計量是( D)。A 無偏且一致B有偏但一致C無偏但不一致D有偏且不一致110以下屬于有限分布滯后模型的是D。AYt0 X t1Yt 12Yt 2utB Yt0 Xt1Yt 12Yt 2kYt kutCYt0 Xt1 Xt 12 Xt 2utD Yt0 X t1 X t 12 Xt 2k X t kut111消費函數(shù)模型?0.3It 10.1I t 2，其中I為收入，那么當期收入 I t對未來消費 Ct 2的影Ct 400 0.5I t響是： I t增加一單位， Ct 2增加 C。A 0.5 個單位B 0.3 個單位C 0.1 個單位D0.9 個單位112下面哪一個不是幾何分布滯后模型D。A koyck 變換模型B自適應預期模型C局部調整模型D有限多項式滯后模型113有限多項式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i 的有限多項式，從而克制了原分布滯后模型估計中的D。A異方差問題B序列相關問題C