1、2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)公共科目銀行管理考試預測試題1.在外部審計與信息披露的關系中，外部審計除了有利于提高信息披露質量外，還有助于（ ）。A.提高我國商業(yè)銀行的競爭能力B.消除信息不對稱及降低代理成本C.對銀行產(chǎn)生更強有力的監(jiān)管和市場約束D.提高審計效率【答案】:C【解析】:由于我國商業(yè)銀行信息披露存在披露內(nèi)容不全面，風險信息、表外業(yè)務信息披露不充分，信息披露監(jiān)控機制不完善等問題，市場參與者難以及時獲得諸如銀行財務狀況、經(jīng)營戰(zhàn)略、風險管理能力、收益等方面的可靠信息，無法判斷哪些銀行風險較低，或要求風險較高的銀行提供更高的收益。因此，借助外部審計機構的專業(yè)力量提高銀行信息披露質量，有助于對銀

2、行產(chǎn)生更強有力的監(jiān)管和市場約束。2.良好的風險報告路徑應采取（ ）。A.橫向傳送B.縱向報送C.直線傳送D.縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構【答案】:D【解析】:良好的風險報告路徑應采取縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構，即本級行各部門向上級行對口部門報送風險報告的同時，也須向本級行的風險管理部門傳送風險報告，以增強決策管理層對操作層的管理和監(jiān)督。3.商業(yè)銀行有效管理和控制風險的兩大外部保障是（ ）。A.市場約束B.市場準入C.信息披露制度D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.風險處置糾正【答案】:A|D【解析】:監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。BE兩項屬于銀行

3、監(jiān)管的主要方式；C項屬于市場約束機制的組成部分。4.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務操作中，下列行為易造成操作風險的是（ ）。A.設立專戶核算代理資金B(yǎng).簽訂書面委托代理合同C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算D.遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務風險進行必要的提示【答案】:C【解析】:在代理業(yè)務中，由于人員因素引起的操作風險違規(guī)事項主要包括：業(yè)務人員貪污或截留手續(xù)費，不進入大賬核算；內(nèi)外勾結編造虛假代理業(yè)務合同騙取手續(xù)費收入；未經(jīng)授權或超過權限擅自進行交易；內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利等。5.當久期缺口為正值時，下列說法正確的是（ ）。A.資產(chǎn)的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產(chǎn)負

4、債率的乘積B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加【答案】:A|B|D【解析】:久期缺口用來測量銀行資產(chǎn)負債的利率風險，久期缺口資產(chǎn)加權平均久期（總負債/總資產(chǎn)）負債加權平均久期。當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，但資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，銀行的市場價值將增加；如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都將減少，但資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將減少。6.激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果

5、缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到（ ）。A.商業(yè)銀行的技術水平B.商業(yè)銀行的風險管理水平C.商業(yè)銀行的業(yè)務創(chuàng)新水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務發(fā)展空間【答案】:D【解析】:激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務的品牌管理質量直接影響了商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間。7.商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵?）。A.我國商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標C.我國商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）規(guī)定

6、，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應當不低于150%D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務規(guī)模和特色設定多種流動性比率/指標，滿足流動性風險管理的需要【答案】:C【解析】:C項，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100%。8.某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（ ）。A.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣C.買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣D.賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣【答案】:A【解析】:風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，

7、來抵消標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。題目中，為了防止美元下跌帶來損失，可以賣出一部分美元的同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣，從而降低風險。9.根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用信用風險內(nèi)部評級法高級法應當自行估計（ ）等風險因素。A.違約概率B.違約頻率C.違約損失率D.有效期限E.違約風險暴露【答案】:A|C|D|E【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），內(nèi)部評級法分為初級法和高級法。采用高級法的銀行應該估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限。B項，違約頻率是事后檢驗的結果，而非估計所得。10.關于久期，下列說法正確的有（ ）。A.久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的利率

8、敏感度進行分析B.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量C.久期的數(shù)學公式為dP/dyDP/（1y）D.久期又稱持續(xù)期E.當市場利率發(fā)生變化時，固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動，其變動程度取決于久期的長短，久期越長，其變動幅度也就越大【答案】:A|B|D|E【解析】:C項，久期的數(shù)學公式應為dP/dyDP/（1y）。11.一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計1個月后收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元103日元。商業(yè)銀行的研究部門預計1個月后日元可能會升值到1美元100日元，因此建議該日本出口商（ ），以對沖風險。A.在103價位建立美元期貨的多頭頭寸B.在103價

9、位建立美元期貨的空頭頭寸C.在100價位建立美元期貨的多頭頭寸D.在100價位建立美元期貨的空頭頭寸【答案】:B【解析】:由題意可知，該日本出口商預計1個月后收到1000萬美元的貨款，為了避免美元貶值造成損失，可在103價位建立美元期貨的空頭頭寸。12.通常，戰(zhàn)略風險識別可以從（ ）入手。A.宏觀戰(zhàn)略層面B.技術層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面E.戰(zhàn)術層面【答案】:A|C|D【解析】:戰(zhàn)略風險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進行識別：在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險；在中觀管理層面，業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀

10、行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務拓展等涉及短期利益的經(jīng)營/管理活動存在的戰(zhàn)略風險；在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程，同時具備正確的風險管理意識。13.授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中最常用的組合限額設定維度包括（ ）。A.行業(yè)B.產(chǎn)品C.風險等級D.擔保E.國家信用風險【答案】:A|B|C|D【解析】:行業(yè)、產(chǎn)品、風險等級和擔保是最常用的組合限額設定維度。對于剛開始進行組合管理的商業(yè)銀行，可主要設定行業(yè)和產(chǎn)品的集中度限額；在積累了相應的經(jīng)驗而且數(shù)據(jù)更為充分后，可再考慮設定其他維度上的組合集中度限額。E項屬于國家風險限額管理范疇。14.商業(yè)銀

11、行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據(jù)此，下列描述最不恰當?shù)氖牵?）。A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是不可避免的，但及時改正并且正確處理投訴和批評至關重要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務的質量和效率。恰當處理投訴和批評對于維護商業(yè)銀行的聲譽固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的

12、投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風險，才更具價值。商業(yè)銀行應當從投訴和批評中積累早期聲譽風險預警經(jīng)驗。C項，風險管理人員應當有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在風險之間的相關性，但無法做到準確預測。15.下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是（ ）。A.控制活動B.風險評估C.風險治理D.內(nèi)部環(huán)境【答案】:C【解析】:內(nèi)部控制主要包括五大要素：內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通。16.風險因素與風險管理復雜程度的關系是（ ）。A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大C.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素D.風險因

13、素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大【答案】:B【解析】:風險因素考慮得愈充分，風險識別與分析也會愈加全面和深入。但隨著風險因素的增加，風險管理的復雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長，所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢。17.商業(yè)銀行在實施限額管理的過程中，除了要制定交易限額、風險限額和止損限額外，還需要制定并實施合理的（ ）和處理程序。A.超限額監(jiān)控B.授權管理C.上報程序D.返回檢驗【答案】:A【解析】:商業(yè)銀行在實施限額管理的過程中，需要制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序。負責市場風險管理的部門應當通過風險管理信息系統(tǒng)，監(jiān)測對市場風險限額的遵守情況，并及時將超限額情況報告給相應級別的管理層。18

14、.證券的（ ）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現(xiàn)值D.終值【答案】:A【解析】:久期又稱持續(xù)期，用于對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。證券的久期越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。19.商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）提出了兩種計量信用風險資本的方法：權重法和（ ）。A.初級法B.高級法C.內(nèi)部評級法D.內(nèi)部評審法【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）提出了兩種計量信用風險資本的方法：權重法和內(nèi)部評級法。內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法兩種。20.關于風險救助，下列說法不正確的是（ ）。A.是針對有問題的銀行

15、機構采取的救助性措施B.其內(nèi)容包括調整決策層和管理層、實施資產(chǎn)和債務重組等C.其措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一定強制性或監(jiān)控性的措施D.其目的是通過風險救助，改善銀行機構經(jīng)營狀況，有效處置化解風險，防止風險進一步擴大和惡化【答案】:C【解析】:C項，風險的糾正性措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一定強制性或監(jiān)控性的措施。21.外部的盜竊、搶劫行為屬于（ ）。A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.系統(tǒng)缺陷D.人員因素【答案】:B【解析】:外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件。22.下列關于商

16、業(yè)銀行評級驗證的表述，最恰當?shù)氖牵?）。A.各家銀行所采用的驗證方法應當統(tǒng)一B.驗證本質上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性C.驗證主要由監(jiān)管當局負責D.驗證應隨著風險管理手段的改進而調整【答案】:D【解析】:A項，銀行應根據(jù)本行內(nèi)部評級體系和風險參數(shù)量化的特點，采取基準測試、返回檢驗等不同的驗證方法；B項，內(nèi)部評級體系的驗證應評估內(nèi)部評級和風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性；C項，驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，也是監(jiān)管當局衡量銀行內(nèi)部評級體系是否符合監(jiān)管要求的重要方式。23.當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負債結構是（ ）。A.保持資產(chǎn)負債結構不變B.以短期負債為長期

17、資產(chǎn)融資C.以長期負債為長期資產(chǎn)融資D.以長期負債為短期資產(chǎn)融資【答案】:D【解析】:如果銀行以長期存款作為短期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，存款的利息支出是固定的，但貸款的利息收入會隨著利率的上升而增加，從而導致銀行的未來收益增加、經(jīng)濟價值提高。24.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風險的最有效辦法是（ ）。A.將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域B.將貸款分散到正相關的行業(yè)C.將貸款集中到個別高收益行業(yè)D.將貸款集中到少數(shù)風險低的行業(yè)【答案】:A【解析】:商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風險的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過積極實施風險分散策略，顯著降低發(fā)生大額風險損失的可能性，從而達到管理和

18、降低風險、保持收益穩(wěn)定的目的。25.商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（ ）。A.期貨交易B.債券買賣C.即期外匯買賣D.遠期交易E.債券回購【答案】:D|E【解析】:交易對手信用風險需要計量銀行賬簿和交易賬簿下三類交易的風險：場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險；證券融資交易形成的交易對手信用風險，主要包括回購交易、證券借貸和保證金貸款等交易；與中央交易對手交易形成的信用風險。D項屬于場外衍生工具交易；E項屬于證券融資交易。26.（ ）屬于零售性質的資金。A.同業(yè)拆借B.公司存款C.居民儲蓄D.再貼現(xiàn)【答案】:C【解析】:通常，零售性質的資金（如居民儲蓄）因為其資金來源更加分散、同質

19、性更低，相比批發(fā)性質的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風險相對較低。27.在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格的波動一般被納入（ ）進行管理。A.利率風險B.商品價格風險C.匯率風險D.操作風險【答案】:C【解析】:根據(jù)現(xiàn)行的國際和國內(nèi)監(jiān)管規(guī)則，黃金價格波動被納入商業(yè)銀行的匯率風險范疇。原因是黃金曾長時間在國際結算體系中發(fā)揮國際貨幣職能（充當外匯資產(chǎn)），盡管在布雷頓森林體系崩潰后，黃金不再法定地充當國際貨幣，但在實踐中，黃金仍然是各國外匯儲備資產(chǎn)的一種重要組成形式。28.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）指標和存貸比指標的區(qū)別有（ ）。A.

20、NSFR指標是短期流動性指標，而存貸比指標是單純的信貸指標B.NSFR是現(xiàn)狀指標，而存貸比是預期指標C.NSFR指標包括全部的資產(chǎn)負債表，而存貸比指標只涉及存款貸款D.NSFR指標設計了資產(chǎn)負債的穩(wěn)定性權重，存貸比指標只考慮總量E.NSFR指標要求大于100%，而存貸比指標要求不高于75%【答案】:C|D|E【解析】:A項，NSFR和存貸比均屬于計量流動性風險的長期結構性指標。B項，存貸比各項貸款余額/各項存款余額100%，該式的分子分母均不需估算，因此存貸比指標是現(xiàn)狀指標；而NSFR可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金100%，其中，分母“所需穩(wěn)定資金”即估算在持續(xù)1年的流動性緊張環(huán)境中，無法通過自然

21、到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量，因此NSFR是預期指標。29.下列各項中，（ ）屬于銀行盈利能力監(jiān)管指標。A.資本金收益率B.凈利息收入率C.凈業(yè)務收益率D.資產(chǎn)收益率E.非利息收入比率【答案】:A|B|C|D|E【解析】:銀行盈利能力監(jiān)管指標主要包括：資本金收益率、資產(chǎn)收益率、凈業(yè)務收益率、凈利息收入率、非利息收入率、非利息收入比率。30.下列關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險的描述，正確的有（ ）。A.戰(zhàn)略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失B.良好的戰(zhàn)略風險管理最終會使商業(yè)銀行獲益C.戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理D.戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力E.戰(zhàn)略風險管理是一種短期

22、性管理【答案】:B|C|D【解析】:戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。31.設隨機變量XN（3，22），且P（Xa）P（Xa），則常數(shù)a為（ ）。A.0B.2C.3D.4【答案】:C【解析】:由于X為連續(xù)型隨機變量，所以P（Xa）0，已知P（Xa）P（Xa），可得P（Xa）P（Xa）0.5，即a處在正態(tài)分布的中心位置，根據(jù)題干

23、中的條件可知該分布關于3軸對稱，所以a3。32.下列關于專家判斷法的說法錯誤的是（ ）。A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎C.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素以及與市場有關的因素D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風險評估結果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】:D【解析】:專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎，這種主觀性

24、很強的方法/體系帶來的一個突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性。例如，對同一筆信貸業(yè)務，不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風險評估結果和授信決策或建議。專家系統(tǒng)的這一局限性對于大型商業(yè)銀行而言尤為突出。33.下列各項屬于信用風險計量所經(jīng)歷的階段的有（ ）。A.專家判斷法B.信用評分模型C.內(nèi)部評級體系D.違約概率模型E.二維評級體系【答案】:A|B|D【解析】:商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估/計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。34.下列不屬于戰(zhàn)略風險識別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是（ ）。A.資產(chǎn)投資組合中存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品B.建立企

25、業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當C.接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴D.進入或退出市場的決策是否恰當【答案】:A【解析】:通常，戰(zhàn)略風險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進行識別。其中，在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險。例如，進入或退出市場、提供新產(chǎn)品/服務、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴、建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)等重要決策，應當保持長期內(nèi)在一致性，并有助于支持短期目標的實現(xiàn)。A項屬于戰(zhàn)略風險識別的中觀管理層面的內(nèi)容。35.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），監(jiān)管部門對商業(yè)銀行全面風險管理框架進行評估的要素有（ ）。A.全面、及時地識別

26、、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風險B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會和高級管理層監(jiān)督D.全面的內(nèi)部控制E.適當?shù)恼?、程序和限額【答案】:A|B|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行應當建立與其內(nèi)部資本充足評估程序相互銜接和配合的、完善的全面風險管理框架，確保銀行的穩(wěn)健運行和持續(xù)發(fā)展。全面風險管理框架應當包括以下要素：有效的董事會和高級管理層監(jiān)督；適當?shù)恼?、程序和限額；全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風險；良好的管理信息系統(tǒng)；全面的內(nèi)部控制。36.下列哪一項不屬于商業(yè)銀行了解個人借款人資信狀況的途徑？（ ）A.通過實地考察了解客戶提供的信息的真實性B.查詢法院部門個人客戶信用記錄C.從其他銀行

27、購買客戶借款記錄D.查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行應當通過與借款人面談、電話訪談、實地考察等方式了解/核實借款人所提供信息的真實性；商業(yè)銀行可通過中國人民銀行個人征信系統(tǒng)及稅務、海關、法院等機構獲得個人客戶的信用記錄，作為借款人是否符合貸款資格的重要依據(jù)。C項違反了銀行業(yè)職業(yè)操守。37.關于市場約束，下列表述正確的有（ ）。A.公眾存款人是市場約束的核心B.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營C.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關者的利益驅動，包括存款人、債權人、銀行股東等D.市場約束是指通過建立銀行業(yè)金融機構信息披露制度，增強銀行業(yè)金融機構經(jīng)營和監(jiān)管透明度E

28、.債券持有人的市場約束作用主要是通過債券的購買和贖回，對銀行的資金調度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風險【答案】:B|C|D|E【解析】:A項，監(jiān)管部門是市場約束的核心。38.銀行風險監(jiān)管指標設計的核心是（ ）。A.行業(yè)監(jiān)管B.合規(guī)監(jiān)管C.法律監(jiān)管D.風險監(jiān)管【答案】:D【解析】:銀行風險監(jiān)管指標設計以風險監(jiān)管為核心，以法人機構為主體，兼顧分支機構，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。39.商業(yè)銀行在設計市場風險限額體系時，應當綜合考慮的因素有（ ）。A.外部市場的發(fā)展變化B.自身業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度C.資本實力以及與之相適應的風險承受能力D.業(yè)務經(jīng)營部門的既往業(yè)績E.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗【

29、答案】:A|B|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行在設計限額體系時，除ABCDE五項外，還應綜合考慮定價、估值和市場風險計量系統(tǒng)，壓力測試結果以及內(nèi)部控制水平。40.下列關于外部審計的說法，正確的有（ ）。A.外部審計與銀行監(jiān)管相輔相成B.信息披露有利于提高審計效率、降低審計風險C.外部審計和銀行監(jiān)管的方式、目標、內(nèi)容存在共性D.外部審計有利于提高信息披露質量E.加強外部審計對銀行的監(jiān)督作用，雖然提高監(jiān)管效率，但是大大增加了監(jiān)管成本【答案】:A|B|C|D【解析】:E項，適度發(fā)揮外部審計對銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低監(jiān)管成本，提高監(jiān)管效率。41.下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管

30、理的是（ ）。A.利率風險B.操作風險C.匯率風險D.商品風險【答案】:B【解析】:風險對沖對管理市場風險（利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險）非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。而操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。操作風險一般通過購買保險等緩釋風險，而不能采用風險對沖策略進行管理。42.巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首席風險官，關于首席風險官，下列說法中錯誤的是（ ）。A.首席風險官必須具備獨立性B.首席風險官負責商業(yè)銀行的全面風險管理C.首席風險官不能向董事會報告D.首席風險官應與操作和經(jīng)營條線分

31、離，不負管理和財務職責【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行公司治理指引指出，商業(yè)銀行可以設立獨立于操作和經(jīng)營條線的首席風險官。首席風險官負責商業(yè)銀行的全面風險管理，并可以直接向董事會及其風險管理委員會報告。43.商業(yè)銀行的（ ）來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化。A.流動性風險B.法律風險C.戰(zhàn)略風險D.操作風險【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在四個方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性；為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷；為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏；整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證。44.在監(jiān)管

32、實踐中，（ ）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程。A.資本充足率B.利潤率C.現(xiàn)場D.非現(xiàn)場【答案】:A【解析】:關于統(tǒng)一國際銀行資本計量和資本標準的協(xié)議（巴塞爾協(xié)議）建立了一套國際通用的覆蓋表內(nèi)外風險的資本充足率標準，提出了銀行最低資本要求，將資本充足率監(jiān)管作為銀行監(jiān)管的核心內(nèi)容，并提出具體的、國際統(tǒng)一的標準。45.下列關于商業(yè)銀行信用風險控制措施的表述，正確的有（ ）。A.限額管理是管理貸款集中度的重要手段B.經(jīng)濟資本配置能夠有效限制高風險的信貸業(yè)務C.貸款轉讓可以實現(xiàn)信用風險轉移D.貸款定價能夠有效地實現(xiàn)信用風險對沖E.資產(chǎn)證券化除了可以轉移信用風險，還可以增強資產(chǎn)的流動

33、性【答案】:A|B|C|E【解析】:D項，商業(yè)銀行在貸款定價中，對于那些信用等級較高，而且與商業(yè)銀行保持長期合作關系的優(yōu)質客戶，可給予適當?shù)膬?yōu)惠利率；而對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準利率的基礎上調高利率。即貸款定價是通過風險溢價的手段對風險進行補償，而不能有效地實現(xiàn)信用風險對沖。46.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是（ ），并定期進行修正。A.加強對風險的監(jiān)測B.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃C.制定戰(zhàn)略風險的應急方案D.制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃【答案】:D【解析】:戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正。首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素

34、、潛在收益以及可接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內(nèi)；其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色；最后，戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面。47.商業(yè)銀行針對信用風險的壓力測試情景包括（ ）。A.部分國際業(yè)務敞口面臨國別風險或轉移風險B.銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運行C.國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長下滑D.房地產(chǎn)價格出現(xiàn)大幅度向下波動E.部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約【答案】:A|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行針對信用風險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長

35、下滑；房地產(chǎn)價格出現(xiàn)較大幅度向下波動；貸款質量和抵押品質量惡化；授信較為集中的企業(yè)和主要交易對手信用等級下降乃至違約；部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約；部分國際業(yè)務敞口面臨國別風險或轉移風險；其他對銀行信用風險帶來重大影響的情況等。B項屬于商業(yè)銀行針對流動性風險的壓力測試情景。48.下列關于資本轉換因子的說法，正確的是（ ）。A.某組合風險越小，其資本轉換因子越高B.同樣的資本，風險高的組合計劃的授信額就越高C.設定組合限額步驟的第五步是根據(jù)資本轉換因子，將以計劃授信額表示的組合限額轉換為以資本表示的組合限額D.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險【答案】:D【解析】:A項，某

36、組合風險越大，其資本轉換因子越高；B項，同樣的資本，風險高的組合計劃的授信額就越低；C項，設定組合限額步驟的第五步是根據(jù)資本轉換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額。49.在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格的波動一般被納入（ ）進行管理。A.利率風險B.商品價格風險C.匯率風險D.操作風險【答案】:C【解析】:根據(jù)現(xiàn)行的國際和國內(nèi)監(jiān)管規(guī)則，黃金價格波動被納入商業(yè)銀行的匯率風險范疇。原因是黃金曾長時間在國際結算體系中發(fā)揮國際貨幣職能（充當外匯資產(chǎn)），盡管在布雷頓森林體系崩潰后，黃金不再法定地充當國際貨幣，但在實踐中，黃金仍然是各國外匯儲備資產(chǎn)的一種重要組成形式。50.

37、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務（無擔保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內(nèi)風險權重是75%，表外風險轉換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權資產(chǎn)量最可能的是（ ）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】:D【解析】:權重法下信用風險加權資產(chǎn)為銀行賬戶表內(nèi)資產(chǎn)信用風險加權資產(chǎn)與表外項目信用風險加權資產(chǎn)之和。在計量各類表內(nèi)資產(chǎn)的風險加權資產(chǎn)時，應該首先從資產(chǎn)賬面價值中扣除相應的減值準備，然后乘以各自的風險權重。在計量各類表外項目的風險加權資產(chǎn)的時候，應該將表外項目名義金額乘以信用轉換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計量

38、風險加權資產(chǎn)。因此該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權資產(chǎn)量最可能的是5075%20020%75%67.5（億元）。51.信用評分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風險的主要方法之一，下列各模型不屬于信用評分模型的是（ ）。A.死亡率模型B.Logit模型C.線性概率模型D.線性辨別模型【答案】:A【解析】:目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。在信用風險管理領域，通常市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括Risk Calc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG風險中性定價模型、死亡率模型等。A項，死亡率模型屬于違約概率模型。52

39、.下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是（ ）。A.期權敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.即期凈敞口頭寸D.總敞口頭寸【答案】:D【解析】:外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風險。53.香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（ ）。A.10%B.15%C.25%D.40%【答案】:C12.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）比率維持在（ ）以上。A.15%B.20%C.25%D.30%【答案】:A【解析】:香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為2

40、5%。除此之外，香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）比率維持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負錯配金額不超過總負債的10%，1個月內(nèi)的負錯配金額不超過總負債的20%。54.下列關于集團法人客戶信用風險特征的說法，錯誤的是（ ）。A.連環(huán)擔保十分普遍B.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁C.系統(tǒng)性風險較低D.貸后管理難度大【答案】:C【解析】:與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁；連環(huán)擔保十分普遍；真實財務狀況難以掌握；系統(tǒng)性風險較高；風險識別和貸后管理難度大。55.下列商業(yè)銀行的風險事件中，應當歸屬于操作風險類別的有（ ）。A.交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失B.營業(yè)場所及設施因地震徹底損毀C.財