1、澳洲第三者責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)澳洲第三者責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)對(duì)精算師和管理層具有挑戰(zhàn)意義的對(duì)精算師和管理層具有挑戰(zhàn)意義的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)2今天的演講今天的演講 澳洲第三者責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)（第三者保險(xiǎn)）澳洲第三者責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)（第三者保險(xiǎn)）的大環(huán)境的大環(huán)境 第三者保險(xiǎn)的關(guān)鍵要素第三者保險(xiǎn)的關(guān)鍵要素 精算的貢獻(xiàn)精算的貢獻(xiàn) 給管理層和精算師的挑戰(zhàn)給管理層和精算師的挑戰(zhàn)3第三者責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)第三者責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn) 在澳大利亞，車(chē)輛損壞和人身?yè)p傷分別在澳大利亞，車(chē)輛損壞和人身?yè)p傷分別屬于兩種不同的保險(xiǎn)范圍屬于兩種不同的保險(xiǎn)范圍 第三者保險(xiǎn)用以保障受到人身傷害的第第三者保險(xiǎn)用以保障受到人身傷害的第三者。它是每年進(jìn)行車(chē)輛注冊(cè)所必備的，三者。它

2、是每年進(jìn)行車(chē)輛注冊(cè)所必備的，政府依此來(lái)強(qiáng)制購(gòu)買(mǎi)政府依此來(lái)強(qiáng)制購(gòu)買(mǎi) 責(zé)任方車(chē)輛以及人員的損傷以及第三方責(zé)任方車(chē)輛以及人員的損傷以及第三方財(cái)產(chǎn)的損失是由通過(guò)購(gòu)買(mǎi)私人保險(xiǎn)來(lái)保財(cái)產(chǎn)的損失是由通過(guò)購(gòu)買(mǎi)私人保險(xiǎn)來(lái)保障的障的4不同省份第三者保險(xiǎn)方案有所不同不同省份第三者保險(xiǎn)方案有所不同5政策環(huán)境政策環(huán)境 聯(lián)邦政府部門(mén)（澳大利亞金融監(jiān)管局聯(lián)邦政府部門(mén)（澳大利亞金融監(jiān)管局 APRA）監(jiān)督財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)督財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè) 獲得認(rèn)可的精算師獲得認(rèn)可的精算師 負(fù)責(zé)法定準(zhǔn)備金提取負(fù)責(zé)法定準(zhǔn)備金提取 最低準(zhǔn)備金標(biāo)準(zhǔn)（足額的最低準(zhǔn)備金標(biāo)準(zhǔn)（足額的75%） 新南威爾士州和昆士蘭州新南威爾士州和昆士蘭州- 省級(jí)政府管理部門(mén)省級(jí)政府

3、管理部門(mén) 發(fā)放第三者責(zé)任險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證發(fā)放第三者責(zé)任險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證 監(jiān)督保費(fèi)的制定監(jiān)督保費(fèi)的制定 商業(yè)慣例商業(yè)慣例 (聯(lián)邦政府聯(lián)邦政府) 確保競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境確保競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 保護(hù)消費(fèi)者保護(hù)消費(fèi)者6新南威爾士州新南威爾士州: 定價(jià)規(guī)則定價(jià)規(guī)則 (1) 保費(fèi)必須完全預(yù)資保費(fèi)必須完全預(yù)資 理賠費(fèi)用的最佳估計(jì)理賠費(fèi)用的最佳估計(jì)+ 預(yù)期投資收入預(yù)期投資收入 管理費(fèi)用管理費(fèi)用+ 稅稅 用來(lái)提供用來(lái)提供“足夠足夠”資本收益的邊際利潤(rùn)資本收益的邊際利潤(rùn)+ 承承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償 需要精算師認(rèn)可，并由首席執(zhí)行官正式簽字需要精算師認(rèn)可，并由首席執(zhí)行官正式簽字7新南威爾士州新南威爾士州: 定價(jià)規(guī)則定價(jià)規(guī)則(2) 保險(xiǎn)公司必

4、須依照政府部門(mén)的指導(dǎo)方針確定保保險(xiǎn)公司必須依照政府部門(mén)的指導(dǎo)方針確定保費(fèi)，至少每年一次費(fèi)，至少每年一次 保費(fèi)只能在有限的競(jìng)爭(zhēng)空間內(nèi)變動(dòng)保費(fèi)只能在有限的競(jìng)爭(zhēng)空間內(nèi)變動(dòng) 保費(fèi)根據(jù)車(chē)型和地區(qū)不同而不同保費(fèi)根據(jù)車(chē)型和地區(qū)不同而不同 保險(xiǎn)公司可以使用其他的費(fèi)率變量（不包括郵政編保險(xiǎn)公司可以使用其他的費(fèi)率變量（不包括郵政編碼），但變化要控制在規(guī)定的最大折扣和最多附加碼），但變化要控制在規(guī)定的最大折扣和最多附加費(fèi)用范圍內(nèi)費(fèi)用范圍內(nèi) 不能用來(lái)彌補(bǔ)過(guò)去的損失不能用來(lái)彌補(bǔ)過(guò)去的損失-保費(fèi)在各個(gè)時(shí)段相保費(fèi)在各個(gè)時(shí)段相互獨(dú)立互獨(dú)立8昆士蘭州昆士蘭州:定價(jià)規(guī)則定價(jià)規(guī)則 與新南威爾士州相比，有更加集中控制與新南威爾士州相

5、比，有更加集中控制保費(fèi)制定的過(guò)程保費(fèi)制定的過(guò)程 每一季度，管理部門(mén)規(guī)定最高和最低保每一季度，管理部門(mén)規(guī)定最高和最低保費(fèi)（以獨(dú)立精算師的意見(jiàn)為基礎(chǔ)）費(fèi)（以獨(dú)立精算師的意見(jiàn)為基礎(chǔ)） 每一個(gè)擁有業(yè)務(wù)許可的保險(xiǎn)公司要確保每一個(gè)擁有業(yè)務(wù)許可的保險(xiǎn)公司要確保新制定保費(fèi)在這個(gè)范圍之內(nèi)新制定保費(fèi)在這個(gè)范圍之內(nèi)9保費(fèi)保費(fèi)$去了那里去了那里? 每每100元保費(fèi)可得到的總收入元保費(fèi)可得到的總收入保費(fèi)保費(fèi)$100投資收入投資收入$24目標(biāo)收目標(biāo)收益益管理費(fèi)用管理費(fèi)用和稅和稅理賠費(fèi)用理賠費(fèi)用$96$8$20保費(fèi) +投資收入支付支付理賠費(fèi)用, 管理費(fèi)用和邊際收益10第三者保險(xiǎn)的關(guān)鍵要素第三者保險(xiǎn)的關(guān)鍵要素11道路傷亡趨勢(shì)

6、道路傷亡趨勢(shì) 建立在潛在索賠的基礎(chǔ)上建立在潛在索賠的基礎(chǔ)上 車(chē)禍發(fā)生的概率在長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)成下降趨勢(shì)車(chē)禍發(fā)生的概率在長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)成下降趨勢(shì)12醫(yī)療技術(shù)的改善醫(yī)療技術(shù)的改善 增加了意外發(fā)生后的存活可能性增加了意外發(fā)生后的存活可能性 延長(zhǎng)了重傷后存活的期望時(shí)間延長(zhǎng)了重傷后存活的期望時(shí)間 醫(yī)療費(fèi)用的上漲使理賠費(fèi)用增加醫(yī)療費(fèi)用的上漲使理賠費(fèi)用增加13習(xí)慣法環(huán)境習(xí)慣法環(huán)境 以先例為基礎(chǔ)以先例為基礎(chǔ) “新的新的”司法判決適用于所有未償索賠司法判決適用于所有未償索賠 增加了對(duì)報(bào)告收益的潛在影響增加了對(duì)報(bào)告收益的潛在影響 一直以來(lái)，結(jié)算需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間一直以來(lái)，結(jié)算需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間 造成長(zhǎng)尾分布造成長(zhǎng)尾分布14主要風(fēng)險(xiǎn)

7、承擔(dān)者的態(tài)度主要風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者的態(tài)度 重傷索賠的重傷索賠的“吸引程度吸引程度”是由是由 _ 的態(tài)度決的態(tài)度決定的定的 受傷方受傷方 法律人士法律人士 司法部門(mén)司法部門(mén) 政府政府 各方人士的相互影響決定了各方人士的相互影響決定了 提出索賠要求的傾向提出索賠要求的傾向 經(jīng)驗(yàn)的索賠增長(zhǎng)的水平經(jīng)驗(yàn)的索賠增長(zhǎng)的水平15新南威爾士州方案新南威爾士州方案 主要改革主要改革16索賠頻率索賠頻率新南威爾士州新南威爾士州17平均平均已已結(jié)算的索賠額結(jié)算的索賠額 新南威爾士州新南威爾士州18法律申訴法律申訴-新南威爾士州新南威爾士州 起訴要在三年之內(nèi)起訴要在三年之內(nèi)19精算師的貢獻(xiàn)精算師的貢獻(xiàn) 準(zhǔn)備金提取準(zhǔn)備金提取 定

8、價(jià)定價(jià) 資本分配和目標(biāo)邊際效益資本分配和目標(biāo)邊際效益 監(jiān)控和業(yè)務(wù)組合管理監(jiān)控和業(yè)務(wù)組合管理20精算在準(zhǔn)備金提取中的任務(wù)精算在準(zhǔn)備金提取中的任務(wù) 以以_ 評(píng)估為基礎(chǔ)的債務(wù)中心估計(jì)評(píng)估為基礎(chǔ)的債務(wù)中心估計(jì) 最終理賠數(shù)量最終理賠數(shù)量 平均理賠大小平均理賠大小 每個(gè)理賠周期的賠付模式每個(gè)理賠周期的賠付模式 未來(lái)理賠費(fèi)用的增長(zhǎng)（工資和重疊）未來(lái)理賠費(fèi)用的增長(zhǎng)（工資和重疊） 未來(lái)投資回報(bào)未來(lái)投資回報(bào) 邊際風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)要達(dá)到充足水平的邊際風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)要達(dá)到充足水平的21準(zhǔn)備金提取準(zhǔn)備金提取: 估計(jì)技術(shù)估計(jì)技術(shù) 傳統(tǒng)精算方法的應(yīng)用傳統(tǒng)精算方法的應(yīng)用: 鏈梯法及其衍生方法鏈梯法及其衍生方法 準(zhǔn)備金進(jìn)展法模型準(zhǔn)備金進(jìn)

9、展法模型 已發(fā)生或已結(jié)案每案賠付額法已發(fā)生或已結(jié)案每案賠付額法 估計(jì)通常允許估計(jì)通常允許: 對(duì)大索賠單獨(dú)評(píng)估對(duì)大索賠單獨(dú)評(píng)估 根據(jù)傷害的程度進(jìn)行分類(lèi)根據(jù)傷害的程度進(jìn)行分類(lèi) 不同的賠償類(lèi)型不同的賠償類(lèi)型 增加更成熟的統(tǒng)計(jì)模型技術(shù)的使用增加更成熟的統(tǒng)計(jì)模型技術(shù)的使用22精算在定價(jià)中的任務(wù)精算在定價(jià)中的任務(wù) 新南威爾士州新南威爾士州 精算師簽準(zhǔn)與完全預(yù)資檢驗(yàn)精算師簽準(zhǔn)與完全預(yù)資檢驗(yàn) 保險(xiǎn)公司本身的關(guān)于法定費(fèi)率因素經(jīng)驗(yàn)與行保險(xiǎn)公司本身的關(guān)于法定費(fèi)率因素經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)相比較業(yè)的經(jīng)驗(yàn)相比較 昆士蘭州昆士蘭州 根據(jù)保險(xiǎn)公司自身經(jīng)驗(yàn)并在政府規(guī)定的最高根據(jù)保險(xiǎn)公司自身經(jīng)驗(yàn)并在政府規(guī)定的最高/最低保費(fèi)范圍內(nèi)，評(píng)

10、估與建議適當(dāng)?shù)谋ＹM(fèi)最低保費(fèi)范圍內(nèi)，評(píng)估與建議適當(dāng)?shù)谋ＹM(fèi)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)23保費(fèi)制定的機(jī)制保費(fèi)制定的機(jī)制 保費(fèi)制定需要對(duì)未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間的索賠狀況進(jìn)行估保費(fèi)制定需要對(duì)未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間的索賠狀況進(jìn)行估計(jì)計(jì) 完全預(yù)酬保費(fèi)需要估計(jì)完全預(yù)酬保費(fèi)需要估計(jì) 未來(lái)未來(lái)2年內(nèi)的索賠數(shù)量年內(nèi)的索賠數(shù)量 未來(lái)未來(lái)3-7年內(nèi)的平均索賠結(jié)算金額年內(nèi)的平均索賠結(jié)算金額 例如：在例如：在2005年年1月月1日至日至2005年年12月月31日內(nèi)使用的日內(nèi)使用的保費(fèi)金額保費(fèi)金額Jan/04 Jan/05Jan/06Jan/07Jan/09Jan/10Jan/08Jan/11基于2004年6月30日以前的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算簽署保單索賠發(fā)生結(jié)束索賠(費(fèi)用已知) 24精算控制系統(tǒng)精算控制系統(tǒng)實(shí)際狀況與期望實(shí)際狀況與期望的比較的比較期望輸入假設(shè)假設(shè)經(jīng)驗(yàn)分析定價(jià)模型定價(jià)模型實(shí)際結(jié)果實(shí)際結(jié)果預(yù)測(cè)的結(jié)果預(yù)測(cè)的結(jié)果經(jīng)驗(yàn)分析未償索賠的估計(jì)未償索賠的估計(jì)歷史經(jīng)驗(yàn)歷史經(jīng)驗(yàn)25更廣泛的精算任務(wù)更廣泛的精算任務(wù)管理目的管理目的費(fèi)用費(fèi)用核保結(jié)果核保結(jié)果監(jiān)督與控制監(jiān)督與控制核保核保定價(jià)和未償索定價(jià)和未償索賠賠索賠管理索賠管理業(yè)務(wù)組合管理業(yè)務(wù)組合管理目標(biāo)資本收益目標(biāo)資本收益資本分配資本分配26給精算師和管理