1、100分）進行支持C16068投資組合的市場風(fēng)險管理課后測驗一、單項選擇題現(xiàn)代投資組合的風(fēng)險管理需要建設(shè)強有力的（A.估值系統(tǒng)B.交易系統(tǒng)C.有機、統(tǒng)一、可擴展的信息系統(tǒng)D.監(jiān)控系統(tǒng)E.以上都不是描述：投資組合市場風(fēng)險管理系統(tǒng)您的答案：C題目分數(shù)：10此題得分：10.0批注：二、多項選擇題以下哪些是風(fēng)險值VaR方法的特點？（）沒有反應(yīng)分位點左側(cè)損失的情況計算量大無法評估極端市場情況變化帶來的影響數(shù)據(jù)與模型的有效性對結(jié)果可靠性有顯著影響描述：投資組合市場風(fēng)險管理工具和方法您的答案：A,C,D題目分數(shù)：10此題得分：10.0批注：以下哪些內(nèi)容屬于市場風(fēng)險管理的政策框架？（公司市場風(fēng)險管理辦法投資業(yè)

2、務(wù)止損管理辦法市場風(fēng)險監(jiān)控流程制度投資業(yè)務(wù)市場風(fēng)險管理辦法描述：投資組合市場風(fēng)險管理概述您的答案：B,D,A,C題目分數(shù)：10此題得分：10.0批注：風(fēng)險監(jiān)控報告的讀者主要有（）。管理決策層投資經(jīng)理監(jiān)管部門投資者風(fēng)控人員描述：投資組合市場風(fēng)險日常管理工作您的答案：A,E,B題目分數(shù)：10此題得分：10.0批注：以下哪些是風(fēng)險管理政策制定中應(yīng)包括的內(nèi)容？（適用范圍相關(guān)主體職責(zé)與權(quán)限工作程序D.檢查與問責(zé)描述：投資組合市場風(fēng)險管理工具和方法您的答案：C,D,A,B題目分數(shù)：10此題得分：10.0批注：投資組合市場風(fēng)險日常管理工作主要包括（）。了解你所負責(zé)的投資組合面臨的風(fēng)險風(fēng)險監(jiān)控報告基本面分析風(fēng)

3、險評估風(fēng)險審核描述：投資組合市場風(fēng)險日常管理工作您的答案：B,E,D題目分數(shù)：10此題得分：10.0批注：三、判斷題風(fēng)險管理的目標(biāo)就是消滅風(fēng)險。（）描述：投資組合市場風(fēng)險管理基礎(chǔ)您的答案：錯誤題目分數(shù)：10此題得分：10.0批注：回溯測試是對風(fēng)險價值VaR進行檢驗的重要方法。（）描述：投資組合市場風(fēng)險管理工具和方法您的答案：正確題目分數(shù)：10此題得分：10.0批注：現(xiàn)代市場風(fēng)險管理需要基本面分析和量化風(fēng)險分析相結(jié)合描述：投資組合市場風(fēng)險管理工具和方法您的答案：正確題目分數(shù)：10此題得分：10.0批注：風(fēng)險容忍度是公司根據(jù)風(fēng)險偏好，針對不同業(yè)務(wù)的特點，為重要業(yè)務(wù)設(shè)定的反映風(fēng)險管理效果的量化限額指標(biāo)，以明確對風(fēng)險管理結(jié)果的最大容忍范圍。（）描述：投