1、絕密(jum)考試(kosh)結(jié)束前全國(qun u)2014年4月高等教育自學考試商業(yè)銀行業(yè)務與經(jīng)營試題課程代碼：00072 請考生按規(guī)定用筆將所有試題的答案涂、寫在答題紙上。選擇題部分注意事項： 1答題前，考生務必將自己的考試課程名稱、姓名、準考證號用黑色字跡的簽字筆或鋼筆填寫在答題紙規(guī)定的位置上。2每小題選出答案后，用2B鉛筆把答題紙上對應題目的答案標號涂黑。如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案標號。不能答在試題卷上。一、單項選擇題 (本大題共20小題，每小題1分，共20分) 在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其選出并將“答題紙”的相應代碼涂黑。錯涂、多涂或未涂

2、均無分。1歷史上第一家股份制銀行是A花旗銀行 B.匯豐銀行 C英格蘭銀行 D大通銀行2商業(yè)銀行最基本的職能是A金融服務 B支付中介 C信用創(chuàng)造 D信用中介3單一銀行制在以下哪個國家最為普遍?A美國 B中國 C英國 D日本4銀行最高權(quán)力機構(gòu)是A股東大會 B董事會 C監(jiān)事會 D行長辦公室5銀行的資產(chǎn)負債表屬于A經(jīng)營成果報表 B靜態(tài)報表 C內(nèi)部財務報表 D動態(tài)報表6下列對RAROC評價法表述正確的是 A是國際上商業(yè)銀行最為普遍采用的績效評價方法 B其理論基礎是股東必須獲取一定收益以補償投資風險 C是收益與VAR值的比值 D運用中考慮的成本費用少7巴塞爾協(xié)議規(guī)定，核心資本與風險加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于A

3、2 B4 C8 D 10% 8在以下存款品種中，屬于交易賬戶的是 A通知存款賬戶 B可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶 C養(yǎng)老金存款賬戶 D儲蓄存款賬戶9商業(yè)銀行證券投資的梯形(txng)期限法是 A將資金分別(fnbi)投放于短期和長期證券 B根據(jù)商業(yè)循環(huán)周期(zhuq)買賣證券 C將大部分資金投入長期證券和中期證券D將資金平均投入各種期限的證券1 O融資租賃的特征是 A租賃合同期限基本與設備耐用年限相同B出租人負責設備維修和保養(yǎng)C由出租人選定設備并出資購買 D租期屆滿，承租人必須將設備退回11以下表外業(yè)務中，屬于無風險業(yè)務的是 A貸款承諾 B信用證 C結(jié)算業(yè)務 D遠期利率協(xié)議12“票據(jù)發(fā)行便利”屬于 A存

4、款業(yè)務 B借款業(yè)務 C表外業(yè)務D證券投資13美國聯(lián)邦國民抵押協(xié)會(FNMA)的主要業(yè)務是 A發(fā)放個人住房抵押貸款 B為抵押貸款提供擔保 C充當商業(yè)銀行抵押貸款業(yè)務的經(jīng)紀人 D購買抵押貸款并以此為基礎發(fā)行證券14以下屬于市場風險的是A利率風險 B流動性風險 C違約風險 D經(jīng)營風險15出口押匯屬于A國際結(jié)算 B貿(mào)易融資 C外匯買賣 D項目貸款16所謂“賣方信貸”是指A出口國銀行向本國出口商提供貸款 B進口國銀行向出口商提供貸款C出口國銀行向進口商提供貸款 D出口國銀行向進口國政府提供貸款17如果銀行以100元的價格購入一張票面收益率為10的證券，如果在持有該證券期間， 通貨膨脹率為12，則銀行的實

5、際收益率為 A-4 B-2 C2D418銀行采用價格領導模型對貸款定價時，使用的優(yōu)惠利率是 A銀行同業(yè)拆借利率 B大額存款單利率 C對優(yōu)質(zhì)客戶提供的流動資金貸款利率D國庫券利率19銀行信托業(yè)務的特點是 A委托人同時也是受益人 B體現(xiàn)“受人之托，為人管業(yè)，代人理財” C銀行除收取手續(xù)費外，還能參與一部分收益分配 D主要業(yè)務品種是代理和咨詢20如果銀行的利率敏感性缺口是負值，市場利率變化對銀行凈利息收入的影響是 A當利率上升時，凈利息收入增加 B利率變化對凈利息收入的影響不確定 C當利率下降時，凈利息收入增加 D利率變化對凈利息收入無影響二、多項選擇題 (本大題共10小題，每小題2分，共20分)

6、在每小題列出的五個備選項中至少有兩個是符合(fh)題目要求的，請將其選出并將“答題紙”的相應代碼(di m)涂黑。錯涂、多涂、少涂或未涂均無分。21分行(fn xn)制的優(yōu)點有A易于調(diào)劑資金 B具有規(guī)模效應 C限制壟斷D易于管理 E風險分散22商業(yè)銀行的第二級準備包括A短期證券 B庫存現(xiàn)金 C存放中央銀行的準備金存款D通知貸款 E存放同業(yè)款項23銀行進行證券投資的目的有A獲取利息收益 B增強流動性 C分散風險D獲取資本收益 E獲取手續(xù)費收入24商業(yè)銀行流動性經(jīng)營管理原則要求 A控制信用風險 B隨時滿足客戶的提存要求 C使股東獲得較高的收益 D滿足客戶必要的貸款需求 E為政府創(chuàng)造稅收25銀行經(jīng)營

7、活動的現(xiàn)金流入包括 A發(fā)放貸款取得的利息收入 B處置固定資產(chǎn)取得的收入 C從中介服務中獲得的手續(xù)費 D吸收存款取得的現(xiàn)金 E發(fā)行債券取得的現(xiàn)金26國際上流行的信用風險分析模型有 ACredit Risk+模型 BKMV模型 CVaR模型DCredit Metrics模型 ECredit Portfolio View模型27根據(jù)巴塞爾協(xié)議，在商業(yè)銀行資本計算中，以下項目應予扣除A重估儲備 B對從事銀行業(yè)務和金融活動的附屬機構(gòu)的投資C長期附屬債務 D混合資本工具 E商譽28在以下風險管理方法中，屬于“風險轉(zhuǎn)嫁”的有A貸款信用保險 B遠期外匯交易 C將風險報酬計入貸款定價中D建立風險損失準備金 E貸

8、款轉(zhuǎn)讓29關于證券收益率，以下說法正確的有 A當期收益率是票面收益和證券現(xiàn)行市場價格的比率 B到期收益率未考慮證券的資本收益 C票面收益率等于當期收益率 D當期收益率考慮了證券市場的價格變化 E到期收益率是當期收益率和資本收益率之和30導致國家風險的具體因素包括A利率波動 B緊縮銀根政策 C政權(quán)交替D經(jīng)濟制裁和經(jīng)濟封鎖 E匯率(hul)波動 非選擇題部分(b fen)注意事項：用黑色字跡的簽字筆或鋼筆(gngb)將答案寫在答題紙上，不能答在試題卷上。三、名詞解釋題 (本大題共5小題，每小題7分，共35分)31簡述貸款五級分類法的含義。32什么是經(jīng)濟資本?與傳統(tǒng)的銀行資本管理相比，經(jīng)濟資本有何特

9、點?33商業(yè)銀行存款業(yè)務有哪些風險?為防范存款風險，監(jiān)管當局建立了哪些重要制度?34簡述貸款定價方法的基本內(nèi)容。35簡述商業(yè)銀行資產(chǎn)管理理論的發(fā)展歷程。四、計算題 (本大題共2小題，第36小題4分，第37小題6分，共1O分)36A銀行的資產(chǎn)是100萬元，年凈利潤是1萬元，資本是25萬元，財務杠桿比率是4。假設資產(chǎn)收益率不變，如果銀行將資產(chǎn)規(guī)模擴大到250萬元，試計算該銀行的杠桿比率和資本收益率。37B銀行的總資產(chǎn)為100億元，資本金為4億元，紅利分配比例為40，未分配利潤為4億元，資本比率為8，假設資產(chǎn)收益率為099，資本比率不變，如果要支持12的資產(chǎn)增長率，銀行的紅利分配比例應調(diào)整為多少? (結(jié)果保留小數(shù)點后兩位)五、論述題 (本大題共1題，15分)38商業(yè)